久期在商业银行利率风险管理中的应用

我国利率市场化进程的快速推进,金融产品创新和混业经营的发展,使商业银行的利率风险问题日益突出,增加了银行风险管理的难度.本文从久期的基本思想出发,分析了久期的局限性及其在我国商业银行风险管理中面临的问题,最后结合实际提出了久期在我国商业银行风险管理中的应用对策.     

利率市场化和商业银行利率风险管理

在全球金融自由化和加入世界贸易组织的背景下，中国利率市场化是大势所趋。随着利率市场化改革的不断升级，尤其是在存贷款利率的放开后，利率风险将成为商业银行面临的主要风险。建立有效的利率风险管理机制，加快利率市场化的步伐是急需研究的问题。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

目前我国利率市场化改革进程步伐加快,利率风险成为商业银行面临的主要风险。本文在探讨利率风险含义的基础上,研究利率风险的度量方法。     

商业银行利率风险管理初探

商业银行作为经营货币的特殊企业 ,其风险要大于一般的工商企业 ,它常要面对信用风险、流动性风险、经营风险、市场风险、外汇风险、通胀风险、利率风险等等 ,在以上众多风险中 ,利率风险成为商业银行面临的最基本的风险之一 ,利率风险管理也成为银行日常管理的一部分。如何有效防范利率风险是关系到商业银行生死存亡的大问题     

商业银行利率风险管理刍议

麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型。本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性。     

商业银行利率风险管理研究

当前我国利率改革已经进入尾声,市场化的利率给商业银行的业务收入带来了巨大的冲击,我国银行业正面临着非常严重的利率风险。本文通过分析商业银行当前面临的主要风险,就如何加强风险管理提出了建议。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率的市场化,是充分发挥利率作用的需要,也是进一步深化其他各种金融体制改革的需要。为使改革顺利进行,减轻负面影响,研究和探讨利率市场化防范和管理风险的方法是我们面临的一个迫切任务。分析了利率市场化对商业银行的影响,阐述了目前商业银行面临的各种利率风险,提出了商业银行防范利率风险的对策。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率市场化进程中，商业银行将面临巨大的利率风险，诸如重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等，我国商业银行应加强利率风险管理，及时识别利率风险，完善利率风险管理技术，多渠道运用利率风险处理办法，并对风险进行客观的评价，以应对利率市场化的挑战。     

利率市场化进程中的我国商业银行风险管理

我国在深化利率市场化改革的进程中,给予银行资金定价权的同时,也冲击了银行的经营活动,银行面临利率水平升高和利率波动所带来的独特风险。在对利率风险合理度量的基础上,借鉴国外的管理实践,我国应在机构建设、风险管理技术、产品定价、货币政策和金融市场方面不断完善,提升商业银行的风险管理水平。     

商业银行利率市场化的风险管理

国家金融市场将逐步全面放开,利率市场化改革开始加快推进,商业银行会面临利率市场波动、资产负债期限不相匹配、基本点制约、客户选择期权等因素产生的市场利率风险。商业银行要充分认识这种形势的急迫性,全面提升银行的综合管理水平,利用到期、有效期、重定价等模型预测预估风险程度,采取制定应对政策,选择债券发行种类、调整期限结构、构建商业性贷款定价机制及应用金融衍生工具等措施规避利率市场风险。     

利率市场化背景下的商业银行利率风险管理

本文在分析我国商业银行利率风险管理的现状和存在问题的基础上,建议通过建立专门的组织机构、决策和执行机制以及严密的内控制度来完善利率风险管理制度,并建议通过建立科学的利率风险管理流程、积极争取主动负债和适时补充资本金、大胆运用金融衍生产品等途径来完善利率风险管理策略组合。     

我国商业银行利率风险管理技术探究

随着利率市场化的不断深化,我国商业银行日益面临重大的利率风险。本文简要分析了利率风险的基本态势,同时考察并探究了利率风险管理技术如何适应这类变化。     

利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理探析

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率的波动幅度和频率将逐步加大,利率风险也将成为我国商业银行面临的主要市场风险之一。在利率市场化进程中,商业银行如何对利率风险进行有效度量和管理,提高其抵御利率风险的能力,是目前商业银行经营管理中亟待解决的问题。     

浅析利率市场化条件下的商业银行利率风险管理

随着我国市场化的进一步推进和经济体制改革的日益深化,在金融国际化和利率逐步放松管制的大环境中,实现利率市场化是我国经济金融改革和发展的必然要求。本文立足于我国经济发展的实际,对利率市场化条件下商业银行利率风险管理进行探究。     

面对利率市场化，商业银行如何进行利率风险管理

利率市场化即成为我国央行今后改革的重中之重，我国商业银行除了面临传统的经营风险外，还要进一步认识利率风险及其管理的重要性。而且央行连续7次降息已经对我国商业银行的经营提出了巨大的挑战，本通过对我国商业银行利率风险管理的实践考察，指出存在的一些问题和相应的建议。     

我国商业银行利率风险管理策略实证分析

传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计，否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现代组合投资理论构造了久期缺口模型及其改进模型——凸度缺口模型，并以中国民生银行2005年财务数据为样本进行实例计算。结果表明，凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件，可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益；同时。利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露，鲁棒性更强。最后，在此基础上结合金融工程方法提出了一些具体的利率风险管理策略。