融入全面风险管理的商业银行气候风险管理框架构建

气候变化是全球性的新型非传统安全问题,对人类社会产生着深刻影响。当前,金融机构面临的气候风险日益加剧,商业银行必须积极应对气候变化带来的风险。本文借鉴COSO企业风险管理理念,基于治理和文化,战略、偏好和目标设定,政策、程序和执行,信息、沟通和报告,重检和优化,这五大要素来设计我国商业银行气候风险管理框架,并将气候风险管理融入银行全面风险管理体系。本文对构建气候风险管理架构和完善全面风险管理体系进行了有效探索,为商业银行提升气候风险管理能力提供参考与借鉴。     

碳中和背景下商业银行气候风险管理策略研究

气候风险对全球经济社会生活产生重大影响,给商业银行带来风险与挑战。各国央行、监管机构和银行同业正在从监管、风险治理、风险评估以及信息披露等方面积极推进气候风险管理并已取得了重要进展。为促进碳中和目标的实现,我国商业银行应认真贯彻落实新发展理念,构建气候风险治理机制,加强气候风险管理能力建设,不断完善情景分析和压力测试方法,完善气候风险信息披露机制,强化绿色金融产品和服务创新,积极开展气候风险管理合作交流,有效应对和管理气候风险,努力实现高质量发展。     

商业银行利率风险管理与应对机制研究

伴随着利率市场化的深刻变革,商业银行逐步拥有了资金和金融产品的定价权,同时,也增加了更多的收入不确定性——利率风险。商业银行如何深刻认识利率风险,并在此基础上,采取科学的方法加强利率风险管理,系统地控制利率风险,进一步提高银行核心竞争力,是目前亟待研究的问题,也是本文研究、探讨的主要内容。     

气候转型风险评估与应对

我国实现双碳目标时间紧、任务重,需要做好气候变化相关风险的评估与应对。本文分析了气候转型风险产生的资产搁浅及其影响,从开展气候压力测试以及构建气候转型风险评估模型与方法两方面总结了国内外相关实践,并提出了完善气候风险评估框架、有序出台气候应对措施、加强金融机构气候风险管理能力等对策建议。     

商业银行风险管理方法的演进

众所周知,商业银行实质上经营的是风险,因此,对银行风险的管理是商业银行风险管理的命脉之所在.近几年,随着我国利率市场化步伐的加快,银行风险管理的手段也在不断的进步和发展当中,总的来说,商业银行风险管理的方法经历了由简单到复杂、由定性到定量、由片面到全面的发展过程.本文主要总结了现代商业银行风险管理方法的演进.     

欧美银行业压力测试对我国商业银行风险管理的启示

全球金融危机以来,压力测试作为一种重要的金融风险控制技术,得到了欧美金融监管机构的极大重视,美国、欧洲以及IMF分别进行了较为全面的银行业压力测试.目前,压力测试也已经成为我国商业银行一个日常化操作,银行每个季度都要按照监管部门要求进行压力测试,并要基于压力测试的结果制定自己的信贷政策.欧美近期进行的两次银行业压力测试对我国银行业开展压力测试有启发意义.     

我国商业银行风险管理与发达国家商业银行比较

本文的研究为我国商业银行改革和完善风险管理制度,借鉴并应用西方现代风险管理手段,为加快建立健全风险管理体系提供参考.     

我国商业银行风险管理与发达国家商业银行比较

本文的研究为我国商业银行改革和完善风险管理制度,借鉴并应用西方现代风险管理手段,为加快建立健全风险管理体系提供参考。     

气候风险表现、影响及应对策略——基于甘肃实证

当前,气候变化成为人类社会面临的巨大挑战。气候变化通过物理风险和转型风险影响经济发展和金融稳定,国际社会和包括中国在内的各国高度关注并积极应对气候相关金融风险,不断增强防范气候风险意识和水平。本文从甘肃实际出发,梳理分析气候变化对金融稳定影响原理及国内外应对措施的基础上,运用压力测试方法评估气候风险对地方法人银行的中长期影响,并提出做好顶层设计和监管统筹协调、完善气候相关金融基础设施建设、建立气候风险监测预警评估框架、加强金融机构对气候风险管理能力建设等应对当前气候风险管理问题的策略建议。     

商业银行压力测试风险管理方法文献综述

压力测试旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文较为全面地介绍了国内外压力测试的发展及其理论研究,并对其研究现状分别进行了相应的综合与述评。     

商业银行实施合规风险管理探讨

一、目前商业银行风险管理工作中存在的薄弱环节(一)控制风险的长效机制还没有完全形成。目前,各家商业银行在风险控制中主要以单点控制、间断控制为主,往往拘泥于对单个风险不系统、滞后、被动和片面的控制,不能在业务流程中嵌入风险管理环     

美国CCAR与我国商业银行全面风险管理体系构建

金融危机后,为提高金融机构的风险应对能力,美国银行业开始以压力测试为基础,全面评估银行各项业务及资产的抗风险能力,进而在风险预测基础上优化业务及资产结构。本文借鉴美国银行业全面资本评估与评审压力测试管理理念,结合我国商业银行实际情况,构建了一套动态、前瞻性的全面风险管理体系,可以实现从宏观经济分析、压力情景设置、损失估计与收入预测,到全面业务规划、资本规划与风险规划,从风险偏好、风险限额,到各资产组合经营管理的有机衔接。同时,本文还以某大型商业银行各类风险数据、资产负债数据、收入支出数据等为样本,对构建的拨备前净收入预测模型及各类风险的损失估计模型进行了实证分析。实证分析表明,模型拟合优度和稳定性较高,敏感性较强,整体预测效果较好。在此基础上,本文尝试构建了一个全面风险管理体系,不仅可以使商业银行预测正常情况和危机情况下的资本、收入和风险情况,也可以预测未来两年每一类资产、每项业务的收入、风险与资本变化情况。     

商业银行合规风险管理研究

近年来,金融全球化的迅速推进、现有业务范围和组织架构的日益复杂以及产品创新等因素,使银行面临巨大的合规风险。现代意义上的合规以健全、有效的银行风险管理机制为基础,包括外部合规性监管和内部合规风险管理两部分内容,合规风险不同于法律风险,已成为银行的一项核心风险。针对我国银行合规管理体制存在的问题,应从以下几方面着手改进:一是推动"部门银行"向"流程银行"的转变,由被动合规转向主动合规;二是在业务创新过程中时刻注意保持"合规";三是监管部门应遵循"以银行为主"的理念,推动合规风险管理;四是完善规则本身的制定过程,使其更和谐地体现金融市场各利益相关方的诉求。     

商业银行全面风险管理的模式与选择

自从巴塞尔新资本协议发布以来,全面风险管理的理念深入人心,全面风险管理已经成为商业银行风险管理发展的一个新阶段。本文在对Anette Mikes归纳提出的四种全面风险管理模式进行深入分析的基础上,对我国商业银行的适用性进行了分析,并提出了相关建议。     

商业银行流动性风险管理探究

在商业银行的经营过程中面临着各式各样的管理模式,流动性风险管理便是其中不可分割的一个组成部分。对于世界各个国家来说,无论是相关的监管部门还是银行的具体管理人员,都对流动性风险具有管理的责任和义务。本文将商业银行的流动性风险作为研究对象,对其成因、目前所遇见的问题以及相关的管理机制展开深入的分析和研究,并进一步发掘商业银行如何在金融危机下开展流动性风险管理,为流动性风险的管理机制的形成和风险预防做出积极作用。     

压力测试在我国商业银行风险管理中的应用

金融危机以来,压力测试作为一个重要的宏观审慎分析和风险识别工具,被国内外金融管理部门和商业银行广泛采用。中国人民银行和银监会也多次要求国内商业银行开展针对信贷资产的压力测试项目。2009年和2010年,美国和欧洲的银行业监     

浅析商业银行国别风险管理

在当前错综复杂的国际政治经济形势下,商业银行国别风险管理显得尤为重要.本文从国别风险的概念和特点入手,分析了我国商业银行国别风险管理中存在的问题,并提出相应的建议.     

国外商业银行风险管理机制研究

商业银行风险管理机制的健全与否，直接关系到银行的风险程度和风险管理的能力与水平。本在对欧美国家商业银行的风险控制、风险管理理论与实践进行全面考察基础上，对现代商业银行风险管理机制的一般内容和基本特征进行了理论分析。本内容包括七部分，前六部分是对国外商业银行的风险管理战略、风险管理组织结构、风险控制制度。风险管理方法、风险管理电子化系统和不良资产的管理与监察进行分析，最后一部分是对国外商业银行风险管理机制模式及其演变特征进行理论总结。     

商业银行风险管理策略与技术——促进我国商业银行向全面风险管理转变

风险管理与风险控制不同。风险管理是银行经营管理的核心，是银行风险控制的更高阶段，它包括对风险的识别、度量、控制和监测等四个部分。风险管理是全程的、全员的、动态的风险控制，是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础上的风险控制。风险控制只是风险管理的一个