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靳庭良 《数量经济技术经济研究》2017,(4):147-161
研究目标:分析数据抽样频率对Granger因果关系的影响。研究方法:依据基础变量之间是否存在Granger因果关系,本文分三种情形研究系统抽样和时期归并对变量之间Granger因果关系的影响。进而,依据季度数据,利用靳庭良(2013)提出的ECM-DM检验程序,对我国改革开放以来货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行了检验。研究发现:数据抽样频率是否影响变量之间的Granger因果性与基础变量之间的Granger因果性、模型的滞后阶数及其预测误差之间的同期相关性有关。研究创新:本文给出了Granger因果关系是否随着数据抽样频率变化的一般判定条件。研究价值:为解释依据不同抽样频率数据所得Granger因果关系检验结果存在的差异,提供了基本理论支撑。 相似文献
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研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并分析了该方法的稳健性。研究价值:进行货币政策调控时,须评估不同情形下货币政策的作用效果,选取恰当的时机,采用更加合理的调控手段和方法。 相似文献
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本文运用协整理论和Granger因果关系检验两种日益流行的计量经济分析技术,考察了1991~2011年期间我国天然气消费与经济增长之间的动态均衡关系和因果关系,协整分析结果表明:我国天然气消费与经济增长之间存在长期的均衡关系,进一步考虑建立误差修正模型来研究两者之间的短期情况,结果表明天然气消费与经济增长之间也存在着短期动态均衡关系。为了更好地观察天然气消费和经济增长之间的短期动态关系,本文考虑了脉冲响应函数,研究结果显示:天然气消费量的随机扰动项对我国的经济增长正向冲击作用先缓慢下降后上升的趋势;最后,Granger因果性检验表明,我国天然气消费对经济增长有着显著的促进作用,而经济增长对天然气消费的影响并不显著,原因在于我国的经济发展存在“能源高耗”及“能源依赖”的现象。 相似文献
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我国财政与经济增长关系:基于Bootstrap仿真方法的实证检验 总被引:3,自引:0,他引:3
不同经济体的财政与经济增长作用关系存在差异性,研究文献对二者理论关系的认识也并不统一。本文采用小样本可靠的Bootstrap仿真方法,利用1952~2003年为样本期的时序数据,对我国政府支出与经济增长进行了Granger因果关系的实证检验。比较研究显示,基于渐近理论的传统检验结果认为,二者不存在统计上的协整关系。利用Bootstrap仿真方法却得到不同的结论,即政府支出与经济增长具有双向的Granger因果关系,意味着我国财政和经济增长存在相互促进作用。本文结论与大多数研究文献观点存在显著区别。 相似文献
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面对学术界关于中国货币政策有效性的争论,本文利用中国2001~2012年国内生产总值与货币供应量(M2)的季度数据,对相关变量进行单位根检验和Granger因果关系检验,实证分析结果表明,2001~2012年我国货币政策是有效的,最后针对如何提高我国货币政策的有效性提供了一些建议。 相似文献
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文章基于上海的时间序列数据,运用协整和Granger因果关系检验方法,对上海金融发展与制造业结构之间的关系进行了实证研究。结果表明:金融发展与上海制造业产值结构之间存在Granger因果关系,而与制造业就业结构之间不存在Granger因果关系。上海在先进制造业发展的生产要素成本和商务成本不断上升的压力下,不应单纯依靠生产要素的投入数量多少,可以通过大力发展金融服务业,通过进一步扩大金融体系的规模,完善金融机构和金融市场的功能,提高金融服务效率和资本的配置效率,来促进制造业结构升级。 相似文献
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文章选取1983-2008年湖南FDI与进出口贸易的相关统计数据,运用Eviews6.0统计软件对其进行协整检验和Granger因果关系检验.研究结果表明,湖南FDI与进出口贸易之间存在长期稳定的均衡关系,但前者对后者的拉动作用有待增强. 相似文献
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靳庭良 《数量经济技术经济研究》2013,30(2):150-161
本文系统研究了含有单整变量的变量之间Granger因果关系基于OLS估计的检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量之间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到了存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出了含有单整变量的变量之间Granger因果关系检验的一般程序。 相似文献
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广东省外商直接投资、对外贸易与经济增长关系的实证分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文依据1985~2007年广东省的宏观经济数据,运用单位根检验、协整检验和Granger因果检验等计量经济学方法,对外商直接投资、对外贸易与经济增长三者之间的关系进行实证分析。结果显示,外商直接投资、对外贸易与经济增长之间存在长期的均衡关系,并且外商直接投资、对外贸易都与经济增长存在双向Granger因果关系,而外商直接投资与对外贸易之间呈现单向的Granger因果关系,即后者是前者的Granger原因,反之则不然。文章最后依据所得结论,针对利用外资、区域产业与进出口政策提出了相关建议。 相似文献
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文章选取1983-2008年湖南FDI与进出口贸易的相关统计数据,运用Eviews6.0统计软件对其进行协整检验和Granger因果关系检验。研究结果表明,湖南FDI与进出口贸易之间存在长期稳定的均衡关系,但前者对后者的拉动作用有待增强。 相似文献
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本文利用协整检验、Granger因果关系检验等方法对我国黄金期货市场与现货市场之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:我国黄金期货市场和现货市场之间不存在长期均衡关系,并且二者不能相互引导,我国黄金期货市场尚不具有价格发现功能. 相似文献
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本文研究福建经济增长因素的相关问题,利用协整理论与Granger因果关系检验方法,分析了福建省出口总量、进口总量、全社会固定投资、全民消费水平与经济增长之间的关系。研究表明,福建省的经济增长与出口总量、进口总量、全社会固定投资、全民消费水平之间存在着长期均衡关系,出口总量、进口总量的扩张是经济增长的原因;而经济增长带动了全社会固定投资以及全民消费水平的提高。因此,福建省的经济增长是出口导向型的,应在加大出口的同时,重视进口的作用。 相似文献
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文章基于1994年-2008年的全国数据,运用Granger因果关系检验、OLS模型参数估计、SVAR脉冲响应函数和方差分解等计量方法进行实证分析。 相似文献
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江苏省进出口与经济增长的关系检验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用1985-2008年江苏省进口,出口和GDP的数据,利用协整检验和Granger因果关系检验等计量方法,对进口和出口与GDP的关系进行了检验,结果发现它们之间不存在长期稳定的关系,出口与GDP之间无明显因果关系,进口与GDP之间仅存在单向因果关系,即经济增长不是进口增长的原因,而进口增长是经济增长的原因。 相似文献
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基于VAR模型的中国股市财富效应实证研究 总被引:8,自引:0,他引:8
杨新松 《上海立信会计学院学报》2006,20(3):40-44
文章运用基于VAR模型的协整检验、Granger因果关系检验、ECM方法研究有关财富效应的一些问题,形成以下结论:我国股票市场总体上存在财富效应,但在某些时段表现为股市投资对消费的替代效应;通过股票市场刺激消费的做法短期可行,长期并不有效。文章最后提出了有利于发挥股市财富效应的相关措施。 相似文献
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利用我国1978-2011年的相关数据建立税收与GDP之间的平稳VAR模型,并通过单位根检验、协整检验和Granger因果检验对税收收入与GDP之间的关系进行了实证研究.协整检验结果表明它们之间存在长期稳定的协整关系,税收增长率大于GDP增长率;Granger因果关系检验表明它们之间存在税收收入对GDP的单向因果关系.最后采用不需要严格理论支持的VAR方法,建立了税收收入预测模型并取得了较好效果. 相似文献