关于保险风险理论的研究

风险理论是保险精算学的一个重要分支,在保险理论与实践中具有重要的作用。文中简述了风险理论中几种主要的风险模型,并重点介绍了破产理论研究的主要问题。     

一类聚合风险模型及破产概率的研究

风险理论主要利用概率论知识,根据保险经营中的实际问题简化数学模型,给出保费的计算方法和包括破产概率﹑首次亏盈等方面的分析。风险模型是对风险理论定量、定性研究的重要方法,风险模型中一类重点问题是对破产概率问题研究,本文在经典风险模型的基础上,研究了一类理赔过程有延迟的聚合风险模型——整值自回归风险模型（简记为INARCR...     

损失分布在车辆保险中的应用探讨

本文对损失分布理论在车辆保险中的应用进行了简单的概述,并讨论了损失分布函数在车辆保险中的作用.在此基础上,探讨泊松分布的贝叶斯估计.由于风险的异质性,单个的泊松分布的应用受到限制,所以文中通过实际应用来说明混合泊松分布的应用价值.     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型

通过研究需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产与库存问题,建立生产企业的生产———库存系统模型,研究生产企业缺货发生的概率,建立这种模型是保险精算学里经典风险模型在存储论中的一个应用,以期能够利用精算数学的有效结论对于解决物流存储的问题开辟一条新的途径。     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型的进一步研究

针对需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产———库存系统模型,进一步研究缺货发生的概率,然后利用运筹学中的存储理论计算该模型下生产企业的库存与缺货等费用,希望在总费用最小的决策原则之下,求解该模型的各参数取值。     

从专利产出分析人力资本在企业研发活动中的作用——以上海市大中型工业企业为例证

文章以上海市200家大中型工业企业1998-2003年的抽样数据作为研究对象,主要采用一般泊松回归分析和面板泊松回归分析方法,构建了不同的企业专利产出实证模型。与以往文献不同的是,在分析研发经费投入的同时,文章强调从事研发活动人员比例(用来反映人力资本)对企业专利授权的边际贡献。研究发现,企业R&D投入对专利产出具有显著的正面影响,企业研发人员比例对专利产出同样具有显著的作用,其弹性高达2.573%。因此,文章认为研发人员对企业创新能力的提高有着重要的作用,应重视人力资本的投入。     

索赔次数为复合PNB过程的风险模型的进一步研究

研究索赔次数为复合PNB过程的风险模型下的破产概率,这种模型是经典风险模型的一个推广。针对此模型,利用积分的方法,给出破产时刻保险公司资本金的分布,接着推导出当初始资本金为0时的破产概率公式,进而给出最大累计损失的矩母函数,为进一步给出破产概率的显示表达式做好铺垫。     

基于企业社会责任博弈模型分析三鹿集团破产原因

三鹿集团因＂毒奶粉＂事件,于2008年12月24日宣布破产,对于其破产的原因在社会各界引起了广泛的探讨,文章的观点是：三鹿集团最终走向破产的根本原因是企业社会责任的缺失。因此,文章从企业社会责任的视角,通过企业社会责任的博弈模型,分析三鹿集团破产的原因,并给出相应的结论和建议。     

基于风险理论的机构投资者投资策略分析

本文利用随机微分方程及风险理论研究了保险公司破产函数的概率模型,金融保险投资比例模型,研究了随机概率应用于机构投资者的投资决策问题,并以我国四大保险业为例,给出了风险投资的策略.     

风险控制模型在评估管理中的应用

风险管理学作为管理学的专门学科，研究和探讨各种风险的形态、类型和作用机制，产生风险的各种因素和发展规律性等。可以利用风险管理的一般原理，分清资产评估风险的产生根源和表现形式；在风险识别的基础上，对资产评估风险事故的发生和可能造成的损失进行估计；应用风险控制原理，建立风险控制模型，根据所处的环境和条件，在资产评估的准备、实施和报告阶段采取各种风险管理和控制对策，减少风险事故和风险损失。     

改进的PERT模型在项目进度风险分析中的应用研究

PERT网络计划方法在工程项目的进度计划与控制中虽已广泛应用,但仍存在着不足。基于PERT网络分布的假设,阐述了常规三时估计法的不足,提出了相应的对策,最后应用改进后的PERT模型对工程进度风险进行研究,并根据项目工期风险率把项目进度风险划分为5个等级。     

收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展，国际银行业开始尝试对操作风险进行量化，并取得了一定的进展。文章首先简单介绍操作风险的度量方法，接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用，最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析。     

保险在商业银行操作风险管理中的应用

伴随着国际银行业全面风险管理理念和框架的基本建立,新巴塞尔资本协议对商业银行的操作风险给予了高度重视,并且将成熟的风险管理工具——保险引入商业银行操作风险管理中。在界定商业银行操作风险的基础上,详细探讨了操作风险管理中得到广泛运用的保险产品,并对引入保险后的资本准备金替代方法进行了比较分析。     

效用理论在保险中的应用

保险决策中的基本问题之一是确定保单、计算保费用效理论保单、计算保费，比绵方法更加精确、可靠。再保险在我国刚刚起步，用效用理论可以一种最优再保。     

CVaR模型在资产投资组合优化中的应用

通过对风险的识别、度量、决策与监控,减少风险带来的不确定性,最终达到优化资源配置以降低风险的目的.本文先介绍了CVaR模型再通过数值实验得到结论,非线性CVaR模型能够同时降低CVaR和VaR两个重要的风险度量指标,从而提高了CVaR模型的抗风险能力。     

我国粮食作物的保险风险区划及其 Probit排序选择模型验证

粮食保险属于政策性农业保险,保险风险区划是全面推进粮食保险的一项先期准备工作,准确合理的保险风险区划对于政府制订出确保粮食安全的支农政策,特别是保险支农政策,具有重要的现实意义.笔者认为,产量变化能够测度自然风险对粮食安全的影响.     

收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展,国际银行业开始尝试对操作风险进行量化,并取得了一定的进展.文章首先简单介绍操作风险的度量方法,接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用,最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析.     

审计风险模型及重要性水平在实务中的应用研究

文章阐述了审计风险的理论基础和审计风险要素模型的应用,指出在实务中应使审计过程作为一个有机整体,才能更好地理解和运用各种准则,避免审计风险的发生。