商业银行不良贷款的经济资本配置：方法与差异

我国商业银行经济资本计量方法都是基于巴塞尔监管资本要求,却忽略或无法准确衡量不良贷款的经济资本问题。事实上,商业银行不良贷款的经济资本配置和正常贷款是不同的。文章利用解析法和蒙特卡罗模拟法对三类具有不同粒度构成的不良贷款组合进行计算、分析和比较。结果表明,贷款组合分散化程度越高,损失分布与正态分布越接近,此时适合采用解析法计算经济资本。当贷款组合分散化程度较低但不含支配型贷款时,采用解析法和模拟法所得结果相差并不大。但是当组合含支配型贷款时,损失分布与正态分布出现较大偏离,模拟法更加适用。另外,贷款组合所需的经济资本量与贷款组合的分散程度大小一般呈负相关。     

我国城市商业银行创造价值能力分析

经济增加值法是衡量银行价值创造的新方法.我国城市商业银行创值能力的主要因素有资产规模、不良贷款率和所处地域位置.因此,在目前经营环境下,我国城市商业银行要不断提升其经济增加值,首先要进行规模扩张,充分实现规模效益;其次要不断降低不良贷款,提升贷款质量;最后应通过跨区经营,将不同区域优势组合起来,实现创值能力的再提高.     

账面不良贷款率低估了真实风险

<正>当前从账面数据来看,中国不良贷款占总资产的比重并不高,甚至从全球范围来看,中国不良贷款率都在可控范围内。但进入2013年以来,随着宏观经济形势整体下行、工业企业利润大幅下滑、企业应付账款坏账加重导致银行净利润增速放缓,银行业不良贷款率呈现抬头之势。上市银行年报显示,五大国有商业银行2012年不良贷款总额接近3300亿元。除不良贷款余额和不良贷款率最高的农业银行继续保持"双降"之外,工、中、建、交行的不良贷款余额均呈上升态势。银行不良贷款率上升直接折射出中国经济转型的困境,不良贷款率在经济结构转型中持续暴露。     

卷首语

在中国即将加入ＷＴＯ之际 ,控制不良贷款增量成为各商业银行经营管理的首要任务之一 ,尤期是四大国有商业银行。尽管长城、信达、华融、东方四家国有资产管理公司从四大国有商业银行剥离了大部分存量不良贷款 ,但是四大国有商业银行仍存在相当数量的存量和增量不良贷款 ,严重制约着国有商业银行的正常经营和发展 ,进而影响到国际社会对我国银行体系的信心。不良贷款管理中有一些尚未澄清的根本性问题 ,如 :能不能要求不良贷款零增长 ;在发生不良贷款时银行能否全身而退 ;不良贷款能否在安全阶段被侦察出来 ;如何运用非诉讼手段处置不良贷款…     

行为异化 规制缺陷和制度设计:规范信贷交易中信用行为的法制思考

<正> 一、引言:社会化命题与局限性手段当前,欠发达地区银行业面临资产质量日益低下的经营窘境,突出表现为不良资产存量清收化解难和难以逾越的新增不良贷款陷阱,以江西省九江市为例,截止2002年6月末,四大国有独资商业银行不良贷款高达741013万元,占比49％,2002年1-6月份,清收不良贷款16452万元,占不良贷款总额的2.2％,新发生不良贷款8671万元,占不良贷款总额的1.2％,不良贷款居高不下,究其原     

商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析

商业银行不良贷款总额一直在高位徘徊,成为制约中国商业银行发展的重要因素之一.通过收集2004年1季度～2009年1季度的最新数据,运用相关分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法建立模型,探讨宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响和贡献率.由实证结论发现:宏观经济因素与不良贷款余额负相关;社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%会导致不良贷款平均降低0.0249%和0.0248%;宏观经济因素对降低不良贷款有正向促进作用,因此,在操作层面上可通过扩大内需、改善商业银行的外部信用环境等措施间接降低商业银行的不良贷款.     

中国渐进转轨中银行不良贷款与经济增长研究

本文分析了渐进转轨中我国经济增长无法回避和跨越的问题——银行的不良贷款及其对经济增长的制约,并把不良贷款分为政策性不良贷款和经营性不良贷款,分别讨论他们对经济增长的影响。在此基础上,就如何防范化解不良贷款风险,支持可持续经济增长,分别从政府、银行、监管当局方面提出消除软预算约束,改变经济增长方式;推进银行综合改革,实现信贷行为优化,防范不良贷款风险;以《新巴塞尔资本协议》为基准,实行审慎贷款风险监管等政策建议。     

不良贷款集中管理见成效

20 0 1年我行以实现“财务状况和信贷资产质量明显好转”为工作目标 ,狠抓不良贷款集中管理 ,加大清收盘活不良贷款力度 ,取得了良好的效果。全年清收不良贷款本息××××万元 ,盘活不良贷款×××万元 ,保全信贷资产××××万元。 2 0 0 1年末全口径不良贷款余额××××万元 ,占比为 2 5. 87% ,比分行下达的年末控制计划多下降了××万元 ,有效地促进了我行“两个明显好转”目标的实现。人均创利、贷款综合收息率、百元贷款收息率和不良贷款占比等四项指标均居梧州分行第一。我行的主要做法是 :一、强化忧患意识 ,增强实施不良贷款集中…     

析我国农村信用社不良贷款的成因和对策

本文首先分析了我国农村信用社不良贷款的现状和成因,指出农信社的巨额不良贷款是几十年来我国农村经济形态变迁所直接或间接遗留下来的历史问题的反映;在此基础上,提出了农信社化解不良贷款的思路和对策:一是要按照现代商业银行的理念来规范自身的经营管理行为;二是要在政策、操作与核销层面形成化解不良贷款的机制.     

农行云南省分行“股改剥离农户不良贷款整体处置工作试点县推进会”召开

<正>2011年3月15日,农行云南省分行"股改剥离农户不良贷款整体处置工作试点县推进会"在云南文山州召开。开展"股改剥离农户不良贷款整体处置工作"是破解剥离农户不良贷款清收处置的难题,适应委托资产管理工作新形势,也