基于压力测试的我国商业银行信用风险实证研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题.压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响方法.本文主要通过压力测试的两种技术性手段--敏感分析和情景分析分别来研究我国商业银行的信用风险问题.对单笔贷款进行敏感性分析后发现贷款现值的变化幅度大.运用logit方程转化贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,通过回归发现利率指标(一年期的贷款利率和存款利率)以及通货膨胀率(PPI)对银行体系贷款的影响较强.在此基础上构建了宏观经济极端情境,发现一年期贷款利率和通货膨胀率的变化引发贷款违约率的巨增变动.     

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要.本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价.最后介绍了目前各国的做法.     

信用风险压力测试

信用风险压力测试作为评估金融体系稳定性的工具,越来越重要。本文主要介绍了信用风险压力测试的方法:基于贷款质量数据和基于贷款人数据的方法,并对其优劣做出了评价。最后介绍了目前各国的做法。     

山西省银行体系信用风险压力测试评估

压力测试已成为各国金融稳定评估的一项重要技术方法，并得到监管部门的重视。压力测试在我国尚处于探索研究阶段，本文试图结合山西省经济金融运行实际，利用向量自回归方法构建信用风险与宏观经济变量之间的关系，并利用历史场景和时间数据趋势预测设定假设场景，评估宏观经济变化对银行体系信用风险的冲击，并进一步对地方性法人银行机构在信用风险冲击下的信贷损失和资本承受能力做了进一步的评估。     

国际商业银行信用风险管理新趋势

信用风险是商业银行面临的诸多金融风险的最终结果，是引发潜在损失的最主要因素。信用风险的管理目标，是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。本文深入地阐述了国际商业银行信用风险管理变革的背景和发展趋势。     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

地方法人金融机构信用风险压力测试研究——以青海省海南藏族自治州为例

目前银行业金融机构经常使用的VaR(在险价值管理)方法未将置信度之外的极端情况纳入到风险管理之列,然而,这样的极端情况也就是压力情况一旦出现,可能就会导致金融机构风险大增,影响金融稳定。鉴于此,本文以青海省海南藏族自治州地方法人金融机构的数据为例,进行宏观经济数据波动下,宏观经济数据变化对其信用风险的压力测试研究。     

商业银行信用风险度量模型研究

信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。     

上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型研究

国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索：一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。     

我国商业银行信用风险管理问题分析

随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要原因。本文在对我国商业银行信用风险现状展开分析的基础上,深入剖析了商业银行信用风险管理问题,并就如何提升我国商业银行信用风险管理水平提出政策建议。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理。我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系。     

商业银行信用风险管理

中国加入WTO后商业银行将面临较大的信用风险，可从商业银行内部评级系统的构建，不同的贷款定价方式，资产分散化等几个方面来加以防范和解决。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心,充分考虑影响信用风险的各种因素,利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发,建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型,并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构,培育良好的信用文化,构建有效的风险报告流程和信贷组合管理,落实权责制度和激励约束机制,完善内部控制制度。     

基于KMV模型的商业银行房地产贷款信用风险研究

传统的房地产信用风险定性评估方法缺乏客观、公允,难以有效地应对商业银行房地产信用风险计量与管理。选取深市十家上市房地产公司作为研究样本,分别设置绩优股、中等业绩股两个样本组,通过比较两个样本组的违约距离及预期违约率,发现KMV模型总体上能够度量我国上市房地产企业的信用风险水平。建立房地产企业征信系统及信用评级制度、引导房地产企业多元化融资模式、培养信用风险管理人才、建立信用风险数据库等是提高我国商业银行房地产贷款信用风险管理的重要措施。     

商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要。在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。本文较为全面地介绍了国内外压力测试的发展及其理论研究,并对其研究现状分别进行了相应的综合与述评。     

商业银行压力测试的国内外实践

美国次贷危机和欧盟部分国家主权债务危机发生后,很多国家的商业银行等金融机构都开展了压力测试工作。中国人民银行从2012年开始把对17家主要商业银行的压力测试作为年度金融稳定报告定量分析的组成部分,逐步把压力测试作为金融稳定评估的常规方法。中国银监会适时出台了一系列关于压力测试的相关指引和规定,并针对宏观经济形势的变化和现实需要,组织有关银行进行了有针对性的压力测试,使压力测试逐渐成为监管商业银行和金融体系风险的前瞻性风险管理工具。     

商业银行信用风险度量方法的分析与研究

信用风险是商业银行面临的最为主要的风险,而信用风险度量方法显得尤为重要.本文对商业银行信用风险度量方法进行了分析与研究,为我国商业银行加强信用风险管理提供了重要的借鉴作用.     

我国商业银行信贷决策动态博弈分析

本文对我国商业银行的信贷决策过程进行了完全信息和不完全信息条件下的动态博弈分析。完全信息条件下，一次性博弈的均衡结果取决于银行对抵押物进行变现所获收入的大小；无限重复博弈的均衡结果表明，如果银行采取触发战略，只要企业足够关心远期利益，即使不能提供优质抵押品，企业会认真履约，银行也会给予贷款。在不完全信息条件下构造信号博弈进行分析，说明在当前不完善的外部经营环境下，银行信贷决策所期望的分离均衡状态难以达到。