用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率

针对中国1994~2011年中国人口死亡率数据,在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比(MAPE)、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Carter模型,其预测结果与随机波动趋势法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低。     

基于Age-Shifting模型的我国高龄人口死亡率动态拟合

由于高龄人口样本数据少,死亡率计算结果可信度低,传统的基于年龄的死亡率外推方法容易产生偏差。本文采用Age-Shifting模型,选取国家统计局和我国寿险业经验生命表的人口死亡率数据,考虑时间和年龄两个维度,对高龄人口死亡率进行动态拟合,并将拟合结果与传统的Gompertz模型进行比较。研究表明,Age-Shifting模型在拟合高龄人口死亡率的过程中,不仅考虑了年龄上的拟合度,同时也考虑到死亡率随时间递减的趋势,克服了Gompertz模型的缺陷,使得高龄人口死亡率的拟合结果更科学、合理。     

参数Bootstrap方法在全年龄人口死亡模型中的应用

在全年龄人口死亡模型中,较为著名的有Heligman及Pollard(1980)提出的具有8个参数的死亡率模型,也有Carriere(1992)分析美国人口死亡规律所提出的由四个生存函数:Gompertz分布、逆Gompertz分布、Weibull分布和逆Weibull分布所组成的混合参数生存模型。本文试图将He-ligman-Pollard模型与Carriere模型应用于中国分年龄、分性别的全年龄人口死亡数据,先借助R软件或Excel软件估计两种参数模型中的参数,然后利用参数Bootstrap方法计算所估参数的标准误、偏度、t统计量、置信区间等,并以此评估模型拟合的精度。最后,针对中国人口分年龄、分性别的死亡数据,提出相应的模型拟合建议。     

基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法

为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。     

基于长寿风险理论的退休年龄和投资收益率组合分析

本文在利用泊松双线性模型对我国未来人口死亡率曲线进行预测的基础上,采用长寿风险模型预测了我国养老金个人账户的财务平衡状况以及最佳退休年龄和投资收益率的匹配组合。结论认为,养老金个人账户压力较大的是女性群体,因此应首先考虑提高女性劳动者的退休年龄。另外,男性和女性在不同的投资收益率下有最佳退休路径可选择。     

中国死亡率的抽样误差修正、预测及应用——基于引力模型与日本相应数据

死亡率引力模型是研究两个相关但暴露数规模不同的人群的动态死亡率模型。本文针对中国人口死亡率抽样数据偏差较大这一特点,运用引力模型思想借鉴日本相应数据建模。研究发现,引力模型改进了我国人口未来死亡率建模的方法,提供了更准确的预测。对于中国现有的数据,如果不考虑引力效应会导致年金产品的过低定价,低估未来老龄人口的抚养比。     

基于贝叶斯MCMC方法的我国人口死亡率预测

鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Lee-Carter死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题,本文采用贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法来预测我国人口死亡率。通过WinBUGS编程,文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明,贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响,提高了参数估计的稳健性,而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端,在BIC值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。     

二胎政策下居民生育意愿及影响因素分析——以成都龙泉驿区为例

普遍二孩政策实行以后人口短时期内出现了峰值,为推动全面二胎政策的落实,我们采用问卷调查法、访谈等方法了解了龙泉驿区在二孩政策出台后的生育意愿及其影响因素并对其进行分析。调查显示,性别、年龄、收入、职业等因素都显著影响着龙泉驿区的二胎生育意愿。     

密度变化对钢结构焊接残余应力的影响

基于有限元方法,对二维对接X型对接坡口焊在力学物理参数选取的情况下的不同进行了数值分析.主要分析了在自熔焊中密度随温度的变化对二维对接焊X型坡口残余应力的影响.密度的变化对结果的影响很大.     

基于死亡率免疫理论的自然对冲有效性评估

为应对长寿风险对年金产品的影响,本文提出分段对冲策略,并以死亡率免疫和死亡率久期规则为理论基础探讨该策略的有效性问题。为避免传统久期匹配方法中参数估计误差的累积和传导,借助WinBUGS软件和贝叶斯Markov Chain Monte Carlo方法,在统一的计算框架下完成了死亡率预测、死亡率久期计算和对冲效果的数值模拟;并以4种分段组合准备金数据的三维图、方差缩减比(VRR)和VaR值为指标进行长寿风险对冲有效性的对比,结果表明低年龄寿险保单和高年龄年金保单组合具有最平滑的三维图,最小的VRR和VaR值,可明显提高长寿风险自然对冲的有效性。     

风险投资中的估值难题及解决途径

估值是风险投资中的核心环节。本文综合比较了红利贴现法、股权自由现金流贴现法、经济增加值贴现法、市盈率法、市净率法五种估值方法,探讨了这五种估值方法的优劣和行业适用性。在此基础上,构建了基于产业演进阶段和行业周期性的二维估值方法选择模型。该模型为破解投资实践中的估值难题提供一种解决途径。     

基于支持向量机的区域物流需求预测模型研究

本文针对区域物流需求问题,建立支持向量机预测模型。运用基于改进求核算法的属性约简方法筛选预测指标,以货运量为目标函数,建立预测指标体系;进行数据的归一化处理,利用Lagrange乘子法、径向基核函数,建立SVM基本模型,并简述SVM参数确定的两种方法:五折交叉验证法、人工鱼群算法,最终建立完整的区域物流需求预测模型。     

浅谈校准方法与计量经济方法

本文以可计算一般均衡模型为研究对象,着眼于该模型参数确定中所涉及的两类基本方式——校准方法、计量经济方法,针对两种方法各自特点进行了详细分析,旨在于为可计算一般均衡模型中参数确定的合理性提供一定的参考。     

高校学生对教育服务满意度调查模式的设计研究

高校学生对教育服务的满意度调查非常重要,但现有的满意度卷设计并不理想。本文从期望教育服务与实际感受到的教育服务的差距的角度出发,探讨了教育服务满意度的概念、教育服务满意度的衡量、教育服务满意度的测度方法,从教育服务营销阶段、教育服务执行阶段和教育服务结果阶段构建了学生满意度指标体系,建立重要性和满意度的二维分析表,并阐述相应的调查问卷的设计与实施过程。     

随机死亡率模型的拟合与预测——基于中国男性人口死亡率数据的比较分析

生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(0～89岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。     

关于非齐次线性方程组Ax=b两类解法的对比

给出相容的非齐次线性方程组的两种不同的解法，即矩阵的初等变换法及广义逆矩阵法，并证明了两种方法通解的等价性，通过实例给出了惟一的极小范数解。对于不相容的非齐次线性方程组，用广义逆矩阵法由实例给出了惟一的极小范数最小二乘解。     

基准地价系数修正法中如何进行交易日期修正

我国土地使用权评估的基本方法有收益还原法、市场比较法、成本法、剩余法和基准地价系数修正法五种。但存在使用条件方面的限制:如收益还原法、市场比较法和剩余法对土地交易市场和房地产交易市场的成熟程度有较高的要求,而成本法不能计算出土地所在位置和用途对价值的影响程度。因此在评估实务中,较多的是基准地价系数修正法与上述的某一种方法并用,然后对两种方法的计算结果进行简单平均或加权平均。     

双幂变换下线性回归模型中参数的极大似然和最小二乘估计的比较研究

在双幂变换下,分别使用极大似然估计和最小二乘估计两种方法估计正态线性回归模型中的参数，模拟研究表明了,在变换参数或方差取较大值的情形下,前者优于后者（在均方误差意义下）;并且随着样本容量的增加,两种估计的效果无显著差别。     

基于风险立方方法的长寿风险债券定价研究

面对世界范围内长寿风险越来越严峻的趋势,长寿风险管理成为全世界面临的共同难题。近年来死亡率风险证券化引起人们的广泛关注,长寿债券作为死亡率风险证券化中最常用的一种方法,可以有效地将长寿风险转移至资本市场。本文通过对国外经典死亡率债券的比较,在离散型死亡率模型假设条件下,设计一支可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和风险立方方法对长寿债券进行定价。实证结果显示风险溢价的结果比较稳定,设置不同的初始上触碰点,风险溢价差异较大。     

2011-2012年我国期货行业技术效率评价——基于DEA与SFA方法的实证研究简

本文利用面板数据分别采用非参数前沿法中的DEA法和参数前沿法中的SFA法对期货行业158家期货公司2011年与2012年的收入技术效率,并对两种方法的评价结果进行了比较研究。实证结果表明：一方面,我国期货公司的收入技术效率水平较低,期货行业整体的技术效率存在较大改善的空间;另一方面,两种方法测算的效率具有显著的差异,但是一致性检验的结果表明两种方法对期货公司效率的排序存在一致性。