我国商业银行操作风险问题探析

商业银行的市场化运作产生操作风险具有客观必然性,控制与防范操作风险是商业银行管理的一项长期任务。为探索降低商业银行操作风险的有效途径,本文在阐述商业银行操作风险具体表现形式的基础上,重点分析商业银行操作风险产生的主要原因,并针对我国商业银行管理的实际情况,借鉴国外操作风险管理的经验,提出针对防范我国商业银行操作风险的相关对策。     

商业银行操作风险管理的中外对比研究

对于操作风险的认识和研究,一些发达国家的商业银行已经具备了相当的经验,我国目前对操作风险尚处于学习阶段,管理水平较低.本文以英、美、德三国的商业银行与我国的商业银行对操作风险管理进行对比,以传统操作风险管理与现代操作风险管理进行对比,发现我国商业银行在操作风险管理上的不足,并对现状进行阶段性分析,最后对防范操作风险进行了有益的探讨.     

中国商业银行操作风险研究文献综述与模型选择

本文首先介绍我国商业银行操作风险研究的背景及意义,然后在此基础上介绍国内外的研究成果,最后介绍商业银行操作风险测量模型,并对其进行比较分析,对模型的选择提出了建议.     

我国中小商业银行的操作风险问题研究

商业银行作为经营金融资产和负债的机构,风险也随之诞生。近年来,作为商业银行风险之一的操作风险在银行业金融机构日常的经营业务过程中所造成的损失日益严重,越来越受到银行业金融机构与有关监管部门的重视。在现代竞争激烈的社会,降低操作风险造成的损失也就是间接地提高金融机构的竞争力,提升金融机构的服务质量。中小银行发展初期注重业务的快速发展,操作风险管理起步较晚,操作风险管理水平较低,操作风险管理体系仍需不断完善。     

商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型

近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论(EVT)来构建操作风险的条件风险价值(CVaR)模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险.并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来.     

商业银行内部欺诈风险压力测试在我国的应用研究

本文以我国商业银行内部欺诈损失的事件特征和数据特征为起点,探讨了我国操作风险损失数据收集制度不健全情况下商业银行内部欺诈风险的识别与损失数据的收集方法,并以数据为基础,运用压力测试的一般方法从流程设计和损失模型的选择等方面对我国商业银行内部欺诈风险压力测试的应用进行了研究,最后提出了相关结论及未来研究展望.     

基于风险管理的商业银行价值创造模式研究

商业银行是经营风险的企业。商业银行通过控制自身业务经营活动中的风险和主动为客户管理风险两个途径寻求建立持续竞争优势,进而创造价值。由此产生四种基本的价值创造模式：预控制、对冲操作、价值创新和重组模式。     

风险企业融资渠道中的银行信贷维度分析

商业银行如何有效参与风险投资业的信贷业务是倍受理论界和实务界关注的一个重要课题。本文首先从银行自身运做程序的角度分析了银行向风险企业放贷难的原因，接着以美国一些积极参与风险信贷的银行为对象，介绍了他们的特点和行为模式，最后以案例说明，银行内部的风险信贷机制是影响其信贷行为的重要变量。     

商业银行利率风险管理初探

商业银行作为经营货币的特殊企业，其风险要大于一般的工商企业，它常要面对信用风险、流动性风险、经营风险、市场风险、外汇风险、通胀风险、利率风险等等。在以上众多风险中，利率风险成为商业银行面临的最基本的风险之一，利率风险管理也成为银行目前管理的一部分，如何有效防范利率风险是关系到商业银行生死存亡的大问题。     

银行操作风险度量的非参数估计方法——基于最大熵原理

根据新巴塞尔资本协议的要求,银行应该为操作风险分配相应的资本金来御其风险。损失分布法是最常用的操作风险度量模型,但损失分布的参数估计方法受主观影响较大,容易造成结果的偏差和不确定性。基于此提出了基于最大熵原理的非参数估计方法来估计损失分布中损失程度分布。该方法直接通过求解数学规划问题得到概率分布,所得分布拟合程度更高并且结果客观;基于该方法计算了我国商业银行业的操作风险的大小和资本金数量,最后采用国际商业银行的操作风险损失数据对模型进了压力测试。实证结果显示基于最大熵的方法较好地拟合了操作风险损失分布,同时具有良好的鲁棒性和敏感性。     

美国高校贷款融资运营与管理的经验及启示

目前我国高校市场化融资主要靠银行贷款，引发了一系列风险和问题，使得高校市场化融资陷入困境。而美国高校债务融资的历史经验非常值得我们学习和借鉴，我国政府和高校，以及商业银行都可以借鉴美国经验，采取相应的措施，共同努力解决目前的债务危机问题。     

商业银行流动性与违约风险研究——基于 PVAR 模型的实证检验

本文使用11家上市银行的季度数据建立面板向量自回归（PVAR）模型,运用脉冲响应函数分析银行流动性对银行风险的动态影响。结果显示,内外部融资流动性对商业银行风险有显著影响,但二者作用于银行风险的时间路径和作用存在差异。银行风险之于外部流动性的响应较为迅速,对于内部流动性而言有一定滞后;外部流动性对银行风险的影响在时间序列上呈现衰弱周期,而内部流动性的影响则随着时间推移逐步加强。由此,在短期的流动性危机中,应更注重外部流动性的补充,但从长期来看,内部融资流动性才是商业银行风险的基础因素。     

数字普惠金融与商业信用二次配置

商业信用二次配置是企业充当信用中介,将银行信贷等资金通过商业信用的渠道为供应链的上下游中小企业提供融资支持,这会导致资金供给链延长,加剧了供应链系统性风险,而数字普惠金融发展的重点在于为中小企业提供直接融资,因此,其能否抑制商业信用二次配置,对于防范金融风险和促进实体经济稳定发展具有重要意义。本文深入探讨了数字普惠金融对商业信用二次配置的影响及其作用机制,研究发现:数字普惠金融有助于降低商业信用二次配置,有效减少了企业利用商业信用把长期借款资金进行二次配置的行为,而且该抑制作用对于外部融资能力较强的企业更加明显。机制检验表明,数字普惠金融通过减少上市公司超额银行信贷抑制商业信用二次配置。进一步分析显示,在外部市场竞争程度较低、内部风险较低、现金持有水平较高以及非高科技企业中,数字普惠金融对上市公司商业信用二次配置的抑制作用更加明显;而且,数字普惠金融在降低商业信用二次配置的同时,对于促进企业创新投入具有一定的积极作用。本文研究表明,数字普惠金融通过增加中小企业直接融资,减少了资金供给的中间环节,进而抑制大型企业充当"影子银行"进行资金的二次配置。     

我国发展消费金融公司初探

国际经济危机导致的出口下降和投资疲软严重地影响了我国经济的持续增长。在此背景下,经国务院批准,银监会发布了《消费金融公司试点管理办法》。2010年1月,首批由北京银行（北京）,中国银行（上海）,成都银行（成都）作为主要出资人筹建的消费金融公司经银监会批准成立。文章分析了金融消费公司的产生背景和深远影响,通过市场调查预测了其商业前景,并对消费金融公司未来的发展提出了政策建议。     

Bank Capital and the Credit Crunch: The Roles of Risk-Weighted and Unweighted Capital Regulations

We investigated whether in recent years banks have increased their holdings of securities at the expense of their holdings of business loans in response to shortfalls of their capital relative to risk-weighted capital standards and relative to a capital standard that made no explicit allowance for credit risk. We estimated that bank credit fell by about $4.50 for each $1 that a bank's capital fell short of the unweighted capital standard. Banks that had less capital than required by the risk-weighted standard appear to have shifted away from assets with low risk weights (securities and single-family mortgages) and to have shifted toward assets with higher risk weights (commercial real estate and commercial and industrial loans). When we included both shortfall variables in a regression, shortfalls relative to the unweighted capital standard significantly affected bank credit, while shortfalls of capital relative to the risk-weighted standard did not. We found no significant effects of capital shortfalls at other, local-competitor banks on bank portfolios. Delinquencies in a given category of a bank's loans generally had significantly negative effects on that bank's holdings of loans in that category. In contrast, banks tended to increase holdings of loans in categories in which local-competitor banks were experiencing higher delinquency rates.     

住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式。商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿。对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对;中和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化．从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力。     

政府与中央银行之间委托代理关系的实证检验

政府与中央银行之间存在着典型的委托代理关系,政府作为委托人,将专业化的货币操控权委托给中央银行,通过中央银行对这一权力的运用来实现对宏观经济的调控。在我国中央银行的独立性不高,这种委托代理关系显现得更加明显。政府与中央银行之间的利益博弈不清晰,就会导致中央银行对外发送的政策信息缺乏代表性,使微观主体无法辨别声音来源,进而影响中央银行的声誉和货币政策有效性。本文旨在构建委托代理模型来详细分析这种关系,并给出相应政策建议。     

论通货膨胀目标制在中国的构建

通货膨胀目标制作为一种货币政策框架,自1990年新西兰率先实行以来,取得了令人瞩目的成就。文章在回顾前人研究的基础上,结合我国经济发展现状和特点,探讨了通货膨胀目标制在中国实施的可行性、必要性和构建思路等,认为在当前流动性过剩、货币政策可靠性变差的条件下,加强货币政策各层面的透明度建设,强化央行责任,积极推动中国货币政策调控模式向通货膨胀目标制转变是一种可能的理性最优选择。     

我国商业银行零售业务转型研究

阐述了国内商业银行零售业务转型的五大动因,即适应客户消费习惯变化动因、抢抓客户财富商机动因、反制双重脱媒动因、获取市场定价主动权动因和实施战略资本管理动因。总结了国内外商业银行零售业务的转型经验,包括客户为本、产品为基、服务为魂、渠道为王、科技为撑、队伍为源。进而提出了国内商业银行零售业务转型的策略。