投资乘数—加速数模型与我国经济周期波动探讨

运用投资乘数-加速数模型能够较好地解释我国经济周期波动现象,研究结果表明,我国投资乘数偏低,加速数偏高,在一定程度上影响了我国宏观投资效率,必须采取措施,改变我国经济增长主要依靠较高投资率拉动的现状。     

经济周期波动对信用风险顺周期效应的实证分析

信用风险的蔓延影响了全球经济的复苏，在各种影响因素中宏观经济作为系统风险由于无法分散，更加引起了人们的关注。从理论和经验上分析了经济周期波动对信用风险的影响，实证上检验了其动态相关性、Granger因果关系和非对称性。     

房地产经济周期波动研究

在当前国际经济环境内,无论是国外还国内,房地产行业在其自有规律的发展与运行当中都存在着一定的经济周期波动现象。从某种方面来说,房地产的经济周期波动即是意味着在成熟的经济环境运行过程当中,出现了周期的波动,扩张与缩量。但是,与其他行业较为成熟的周期波动理论的研究成果来看,房地产的经济周期波动理论还较为滞后。可以说当前还属于拓荒阶段,特别针对当前我国宏观经济环境下,房地产周期波动理论研究较国外经验还远远落后。所以,研究当下房地产经济的波动不仅可以给予今后该块研究领域带来一定的借鉴,同时,也有益于我国房地产业发展,为今后的房地产运行提供了实践指导意义。基于如上原因,本文作出对房地产经济周期波动的一定研究。     

知识经济与经济周期波动

知识经济条件下经济周期波动将具有新的内容和形式。知识经济对经济周期波动的影响,一方面是使经济波动的幅度减小,使增长的持续性成为经济周期波动的重要特征;另一方面,也可能引发经济泡沫和加速危机在国际间的传递,使经济周期波动调节的机制环境具有了不同于工业经济社会的新特点。经济周期波动的根本原因在于社会生产力与生产关系的矛盾运动。     

我国西部经济周期波动原因的统计与实证分析

本文首先利用西部经济增长率来对西部经济周期进行了划分,从总需求总供给方面采用回归方法检验和分析了我国西部经济周期波动原因,说明了我国西部经济的短期冲击主要是由投资和三次产业波动所引起的。然后分别选取1978—2006年,1991-2006年我国西部GDP数据衡量西部经济增长率Y,选取西部投资增长率,消费增长率,三次产业增长率来反映短期冲击X,分别将西部经济增长率Y对其它几个进行回归分析,找到两者的量化关系,由实际数据得出影响我国西部经济周期波动的主要因素。最后对模型进行系统的评价并结合实际情况进行实际检验,对我国现存的西部经济问题提出了一定的改善措施.     

我国经济周期波动测量与预测

本文基于宏观经济指标,应用目前国内较少使用的基于马尔科夫过程的转折点识别的非参数方法,从月度景气波动的角度识别和分析经济周期波动。在测定基准上,本文采用国内流行的增长率周期,并以一致合成指数来代表我国总体经济进行转折点的识别。此外,本文分别尝试按照新的非参数方法构造的扩散指数和多变量Probit模型对我国经济未来走势进行了分析。     

中国经济周期波动性以及成因分析

经济周期波动在经济发展过程中是一个不可避免的问题,然而在中国,经济周期波动的主要原因可能来自于投资、出口、需求的波动。通过选取1985-2008年度数据,运用H-P滤波技术分解得到各个变量的波动性成分,并分析波动性成分的标准差及其之间的时差相关系数以及建立它们之间的长期协整回归方程,得出结论：短期内当期、后期以及前期波动性对国民生产总值的波动性产生顺周期或反周期作用,长期内国民生产总值波动对居民消费波动反应不敏感,国民经济的平稳性发展需要依靠内需规模的扩大。     

随机波动与经济周期平稳化研究

本文运用随机波动模型分析1980年1季度～2008年4季度中国经济周期波动性特征的动态变化,实证结果显示,20世纪90年代末是改革开放以来我国经济周期波动趋向平稳化的分水岭。本文认为,货币政策传导机制的不断发展与完善增强了实体经济抗冲击的能力,推动了经济波动趋向平稳化转变。本文的研究结果为准确划分不同区间分析经济周期问题提供了经验依据,同时对新形势下运用货币政策提振市场信心和稳定经济发展具有重要启示。     

经济周期与波动对经济平稳发展的影响分析

理论上把经济增长的起伏称为经济波动,由其所形成的周期称为经济周期。这容易把经济周期与经济波动等同,不利于对经济规律的认识。对这两个概念加以区别,并从经济波动的角度加以分析,可以说明我国现阶段所处的经济周期,揭示经济高速增长的原因和我国经济波动的原因,并提供对策选择。     

改革开放以来我国宏观经济运行的内在规律分析

从我国宏观经济运行的内因分析,改革开放以来,我国国民经济不断上新台阶,综合国力和国际影响力不断提高,30年间经济增长实现世界少有的年均9.8%的增长速度。从我国宏观经济运行的内在周期分析,改革开放三十年来的经济增长率(GDP增长率)波动共经历了5个周期,目前处于第5轮周期的下行阶段,波谷还没有出现。本轮周期上行时间较长,已连续快速上升了6个年头,并且其中5年的GDP增速都在10%以上。研究我国宏观经济运行对于我国宏观经济的掌握与政策调控有重要意义。     

我国经济周期波动转折点分析与预测

本文通过时差相关分析和峰谷对应法筛选出中国宏观经济景气先行和一致指标，构建扩散及合成指数，进而通过Probit模型对宏观经济波动转折点进行分析与预测。研究显示2009年2月我国宏观经济景气达到谷底，随后开始逐月回升，回升趋势一直持续到2009年12月。2010年1月和2月先行合成指数出现回落，但Probit概率为0．88和0．72，均高于0．5的临界值，显示我国二季度经济增长速度会出现回落。经济景气指数显示，2010年整体经济向好的趋势不会改变，呈现前高后低的趋势。     

基于经济周期理论的我国出口贸易波动特征分析

近几年来,我国出口贸易持续增长,出口贸易波动也在增强.为此,采用增长率直接法、增长率趋势法分析我国出口贸易的短周期、中周期和中长周期波动,并采用协整理论分析我国出口贸易长周期的特征.研究结果表明.自1978年以来,我国出口贸易经历了八次短周期波动、三次中周期波动(其中第三次中周期波动具有在适度高位的平滑化的特征)和两次中长周期波动,目前正处在第二个中长周期波动的扩张期;我国出口贸易的长周期与GDP的长周期具有相似的特征.     

改革开放以来我国粮食价格波动分析

粮食价格波动是粮食供求规律和价值规律作用的反应。改革开放以来,我国粮食价格波动经历了一个曲折过程,具有明显的阶段性。尽管引起粮食价格波动的原因十分复杂,但从粮食价格形成的内在机理来看,引起粮食价格波动的主要原因是市场供求矛盾、生产成本推动、自然灾害因素、国际市场传导。粮食价格波动的经济效应主要是影响粮食生产、农民收入和市场价格总水平。要确保粮食价格基本稳定,避免其大幅度波动,应提高粮食综合生产能力、完善粮食价格服务体系、建立粮食价格调控体系、强化粮食市场价格监管。     

继续延长本轮经济周期在适度高位运行——析中国经济周期波动的良性大变形

一、本轮经济周期的新特点从2000年开始的我国本轮经济周期,呈现出一个显著的新特点:在我国以往历次经济周期中,上升阶段一般只有短短的一二年,而本轮经济周期的上升阶段到现在(2007年上半     

内蒙古经济周期波动概况与总体特征分析

本文分析研究内蒙古经济周期波动问题,努力去客观准确地描述1955—2011年经济周期波动的基本轨迹和基本特征。从历次经济周期波动全过程看,内蒙古经济发展总体上已经摆脱了相对不稳定局面,正在转向"高中位—平缓"的较稳定状态。特别是进入新世纪后,内蒙古经济进入增长型周期阶段,经济的增长力和稳定性都在逐步增强。     

产业结构变动与经济周期波动的关联性解析

影响产业结构变动与经济周期波动的共同因素作为二者传导机制的中介,使得影响因素、产业结构变动和经济周期波动组成一个循环运行的经济系统。     

江苏省经济周期波动的需求影响因素分析

本文运用H-P滤波、因果关系检验和协整理论等方法,利用江苏省1978~2010年度国民经济统计数据,分析了江苏省经济周期波动与消费、投资及净出口波动成分之间的关系。研究结果表明:投资波动是江苏省经济周期波动的强因并具有双向因果关系,消费波动是经济周期波动的弱因,净出口波动与经济周期波动之间没有关系。     

世界经济周期和石油价格波动的关联性浅析

石油作为国家重要战略物资,其价格受到人们的普遍关注.世界石油价格波动近100年的历史表明,油价与全球经济的发展息息相关,它是世界经济发展过程中一个极其敏感的问题,成为国际经济风云变幻的“晴雨表”.针对目前世界石油价格剧烈波动的态势,对石油价格波动与经济周期之间的具体关系进行理论和实证的研究,以期在后期研究中能对世界石油价格未来的走势进行比较准确的预测.     

中国粮食价格波动的实证分析

粮食是国民经济的保障,是人民生活的根本。改革开放以来,我国粮价的频繁波动影响了人民生活和国民经济发展。笔者运用ARCH(p)类模型,通过对中国1978年～2000年间物价波动指数进行回归分析,系统地分析了我国粮价波动的特点和原因,并提出了相应的政策建议。