商业银行房地产开发贷款业务的内部评级模型

银行体系一直对国内经济的持续增长发挥着关键作用。文章将结合内部评级法对商业银行的房地产项目进行模型构建,期望能从银行业角度对房地产开发贷款业务给出科学合理的内部信用评分。     

商业银行客户信用评级研究--基于平衡计分卡视角

信贷业务是国内商业银行的主营业务,客户信用评级作为控制商业银行信贷风险的重要一环是商业银行进行授信、贷款审批和贷后管理的基础。客户信用评级体系的开发和完善也成为了当前银行工作的重点。文章基于平衡计分卡的视角,针对当前商业银行客户信用评级管理的现状与不足,从四个方面对评级指标进行选取。同时使用层次分析法对指标体系进行权重分配并设定相应的评分标准和客户信用等级,最后通过案例分析对模型的操作性和有效性进行了验证。文章的评级模型并不同于国外研究论述的数学模型,其在操作上更加简便,信息获取也较为方便,更加适合当前我国商业银行借鉴和使用,因此也在一定程度上对我国商业银行客户信用评级体系的不断完善提供了参考意见。     

我国商业银行信用评级5A模型初探--以骆驼评级为启示

文章从国际较为流行的话题：商业银行信用评级这个主题入手,特别是美国权威评级机构在经历次贷危机之后,这种一言堂的局面开始遭到质疑。我国随着国家实力增强,经济、金融环境越来越得到改善和认可,经济地位日益增强,我国应该研究适应我国具体国情的商业银行信用评级模型。文章首先对信用评级和商业银行信用评级的的定义以及特点进行了简单的介绍,在深入分析国内外商业银行的发展历程的基础上,依据骆驼评级模型（简称CAMEL模型）的研究模型为基础,尝试建立具有中国特色的5A商业银行评级理论,包括对资产的控制能力(Ability of Asset)、对风险的确保度(Assurance of risks)、全程陪同(Accompany)、 SWOT分析(Analysis of SWOT)以及附加项(Addition)。其研究目的在于抛砖引玉,使大家对于商业银行评级的意识、关注与探讨。     

加强我国商业银行经营过程中信用及信贷风险管理的基本途径

本文通过分析信用管理的重要作用,希望找到一条让我国商业银行由弱变强的途径,同时解决我国商业银行存在的种种问题。信用管理恰恰是解决我国商业银行经营问题的主要手段。信用管理概念的引入有利于我国银行业贷款风险的降低,从而减少经营风险,增加效益。本文提出的几点建议,希望信用管理概念在银行业更加深入落实,最终将大大增强我国银行业的市场竞争力,并有助于我国银行业与国际大型金融机构在世界舞台上展开竞争。     

信用评级机构的市场地位研究

中国信用评级机构的市场地位具有"非独立性"。商业银行对借款企业信用评级的有效需求不足、对外部信用评级结果不重视、银行内部的操作风险和借款企业对高信用等级的偏好影响了信用评级机构的独立性和公正性,降低了信用评级结果的质量。     

论我国商业银行内部评级的改进

2004年6月颁布的巴赛尔新资本协议标志着国外银行业的风险控制进入一个新的阶段,内部评级法作为信贷风险控制的手段,成为该协议最主要的创新.随着我国加入WTO以及金融全球化,我国商业银行也必须提高自身风险控制的水平,改进内部评级制度使之接近或达到国际银行同业水平,才能积极有效地应对国际竞争.为此,我们必须认识到我国商业银行在内部评级方面的现状以及存在的一系列问题,才能有效地针对我国银行业的特点,参照国际银行业成熟的评级体系,制定出一系列切实有效地改进内部评级水平的办法,切实提高我国商业银行的竞争力.     

关于中国商业银行信用悖论问题的思考

信用悖论是存在于商业银行界的授信分散化的理论要求与信贷集中的现象相互矛盾的现象。数据显示,中国的商业银行资产运用不但没有充分分散化,而且有更加集中的趋势,这样不但给单个商业银行带来巨大的信用风险,整个银行业也潜伏着信用危机。文章分析了信用悖论的含义。中国商业银行存在信用悖论的原因,最后给出了三个可行的解决办法:加快建立完善征信系统,将银行内部评级外部化;集中贷款给经营情况负相关行业,对冲信用风险;鼓励金融创新,积极使用信用衍生工具,将信用风险通过市场对冲来解决。     

我国商业银行客户信用评级方法研究

本文从商业银行客户信用评级方法角度出发,分别介绍国外商业银行的实际操作方法与现状,并与我国银行进行对比,分析发现我国银行在建立客户评级方法中存在的问题,对评级指标设置提出完善建议。希望通过这些研究建议,为我国商业银行客户评级体系的完善提供一些思路。     

信贷管理系列讲座──第二讲 信用评级

信贷管理系列讲座──第二讲信用评级中央财政金融学院研究所刘姝威在贷款调查的基础上，信贷部对贷款企业进行信用评级。信用评级不仅作为银行是否批准贷款的依据，而且是信贷质量监控的重要工具。根据我国商业银行的实际情况，同时借鉴外国商业银行的经验，我们可以把信...     

我国商业银行实施内部评级法的战略思考

内部评级法作为新巴塞尔资本协议的核心内容正日益受到国际银行业的广泛关注。本文首先介绍了新协议关于内部评级法的相关要求以及国内银行业所持的态度,在此基础上,分析了我国商业银行实施内部评级法的现实难点,并提出了相应的对策建议。     

完善我国银行业个人征信系统的若干思考

征信体系是现代金融健康、稳定运行的基石。银行业个人征信系统的主要功能是促进企业和个人积累信用记录,帮助商业银行等金融机构防范和控制信用风险,维护金融稳定。2004年人民银行加快了我国银行业个人     

针对国际评级机构对我国银行业评级引发的思考

在当今国际金融市场中,信用评级机构的作用不容小视.当前我国还没有建立具有相当规模的评级机构体系,故在很大程度上受到国际评级机构的影响,而当前国际评级机构对我国商业银行的评级存在较大的差异,在一定程度上对我国的中国金融主权安全产生了一定的影响.所以,我国必须尽快建立中国特色的信用评级体系,从而实现对内不受任何利益组织所控制,对外不为任何国际势力所左右.     

针对国际评级机构对我国银行业评级引发的思考

在当今国际金融市场中，信用评级机构的作用不容小视。当前我国还没有建立具有相当规模的评级机构体系，故在很大程度上受到国际评级机构的影响，而当前国际评级机构对我国商业银行的评级存在较大的差异，在一定程度上对我国的中国金融主权安全产生了一定的影响。所以，我国必须尽快建立中国特色的信用评级体系，从而实现对内不受任何利益组织所控制，对外不为任何国际势力所左右。     

内外部评级结合：商业银行信贷风险管理的有效选择

间接融资在我国企业融资中占绝对优势，而来自经济、社会、文化方面的各类因素不断诱发着诸多形态的银行信贷资金风险，而作为当前商业银行控制信贷风险手段之一的内部评级具有一定的局限性，需要外部评级为商业银行信贷风险监管助力。文章通过对我国借款企业信用评级的内涵、种类及内外部评级优势比较的分析，简述外部评级在信贷风险防范中的作用，并提出建立“内外结合”的信用评级体系，有效防范银行信用风险的建议。     

商业银行信用风险评级测度方法研究

文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究.文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现象,指出信用风险评级研究应该综合考虑风险分析、模型研究、指标体系研究,并给出了建立信用风险评级模型的基本设想.     

银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用

贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。     

建立我国商业银行内部信用评级体系探析

借款人不能按时足额还本金和利息而形成的信用风险是商业银行与生俱来面临的风险，长期以来，它是银行业风险管理的首要内容。商业银行资产管理理论中的真实票据理论强调以真实商业票据为抵押发放贷款，即是控制信用风险的最早方法。随着银行业的发展，银行信用风险控制的手段也逐渐完善。建立完善的内部评级体系是国际商业银行已经验证了行之有效的方法。巴塞、尔新资本协议对评级体系的定义是指各种方法，过程、控制技术及数据收集、支持评估信用风险的IT系统、内部风险评级的确定、违约和损失的量化过程。     

高校教工财务信用评价探讨

高校财务部门正常运行是保障高校健康发展的重要问题,教工财务报销是财务部门的主要工作内容之一,报销过程可能出现虚报、假报、套用经费、预支款超期不归还等问题,那么如何对高校教工进行财务信用评级显得尤为重要。大数据有助于实现高校管理层面对教职工的信用评级,规范教职工财务行为,防范报销造假,推动财务信用评级结果动态演进,降低评级成本,提高评级效率,可以帮助高校财务部门有效解决教职工信用评级中遇到的问题。因此,高校有必要及时提出教工信用评级管理办法并逐步完善,提高信用评级标准模板的大数据适用性。     

外部信用评级结果使用现状与思考

信用评级业在我国是一个新兴行业,是社会信用体系的重要组成部分。信用评级又分外部信用评级和内部信用评级。外部信用评级主要为银行和投资者所使用,目前因诸多因素的制约。外部信用评级结果未得到广泛的使用,评级结果使用率低的问题比较突出。因而在建立社会信用制度,促进信用评级业发展中应思考如何提高外部信用评级结果的使用率。     

违约事件频发下的债券评级制度完善建议

信用评级制度通过向广大投资者提供真实可靠的信息改善资本市场尤其是债券市场的运作效率.相比发达国家,我国信用评级业面临的市场和制度环境都很不完善.尤其2014年出现了首例违约债券后,违约事件的频发给市场造成极度恐慌,加速了信用评级业弊端的暴露,因此更加要求我们完善信用评级制度,确保市场平稳运行.