内部风险评级法在我国商业银行的发展与应用——基于A银行的内部风险评级研究

巴塞尔新资本协议对银行的风险管理提出更高的要求,其中突出了内部评级法的地位和作用。国内各商业银行已纷纷开始了内部评级工程的建设。通过对A银行内部风险评级的实例分析,可以看出：我国商业银行内部评级距离巴塞尔新资本协议的要求还有差距。为建立完善的内部风险评级体系,商业银行应在评级系统、基础数据、专业人才、管理体制等方面做好准备。     

内部评级体系建设过程若干数据问题浅析

内部评级法是巴塞尔新资本协议信用风险量化的核心技术。数据是商业银行零售敞口内部评级体系构建过程中的关键因素,零售敞口内部评级体系建模对数据有着严格的要求。本文分析了国内商业银行在零售敞口内部评级体系建模过程中经常遇到的若干数据问题,并提出了针对性的建议。     

中国商业银行内部评级法实施研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种新的信用风险管理方法。内部评级法的实施有助于商业银行提高自身信用风险管理水平,增强风险预警和预控能力。文章通过对内部评级法特点、支持系统、实施要求以及国际先进银行PD和LGD衡量方法介绍并结合我国商业银行信用风险管理现状,对我国商业银行内部评级法实施准备提出几点建议。     

我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议

2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本协议的突破口,然后分析了我国跟进新协议面临的各类现实问题,进而有针对性的提出了商业银行的具体改进措施。     

银行内部评级体系研究:文献综述

随着信用风险管理理论与实践的发展,内部评级体系逐步成为银行信用风险管理的核心内容.特别是2004年出台的<统一资本计量和资本标准的国际协议修订框架>(巴塞尔新资本协议)确定了基于内部评级法(IRB)的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确.本文对国内外有关内部评级体系的研究成果进行了梳理,初步刻画了内部评级体系的理论和实践发展历程,明确了我国银行建立内部评级体系的发展方向.     

内部评级法的技术要求与实验策略--新资本协议核心方法研究

本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍,在此基础上提出了我国银行业实施新资本协议和内部评级法的策略选择．     

工程化思维下的信用风险度量研究

信用风险是我国商业银行目前面临的主要风险。而信用风险度量是有效信用风险管理的核心。新巴塞尔资本协议将信用风险作为重中之重,鼓励商业银行建立以工程化的内部评级模型。本文在介绍了现代信用风险的工程化度量趋势和技术的基础上,针对我国金融机构的现状,研究了在巴塞尔协议的IRB框架下实施信用风险工程化度量的对策。     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

数据仓库建设:我国商业银行与国际接轨的先锋

新巴塞尔资本协议将于2006年底在成员国开始实施,作为国际银行业风险管理的范本,其最终实施必然对全球银行业产生深远的影响。在这样的大环境下,我国商业银行只有尽快采取应对措施,才能更好的借鉴、接轨新巴塞尔资本协议,以建立起严格科学的风险管理体系,有效地提升我国商业银行的核心竞争力。其中,数据仓库的建设是我国商业银行迎接新巴塞尔资本协议挑战的基础。本文从分析我国商业银行现行数据仓库的现状入手,就如何建立和完善我国商业银行数据仓库提出对策建议。     

数据仓库建设:我国商业银行与国际接轨的先锋

新巴塞尔资本协议将于2006年底在成员国开始实施,作为国际银行业风险管理的范本,其最终实施必然对全球银行业产生深远的影响.在这样的大环境下,我国商业银行只有尽快采取应对措施,才能更好的借鉴、接轨新巴塞尔资本协议,以建立起严格科学的风险管理体系,有效地提升我国商业银行的核心竞争力.其中,数据仓库的建设是我国商业银行迎接新巴塞尔资本协议挑战的基础.本文从分析我国商业银行现行数据仓库的现状入手,就如何建立和完善我国商业银行数据仓库提出对策建议.     

谈我国商业银行对企业信用评级的指标体系构建

本文以新巴塞尔资本协议确立的内部评级法实施资本监管为指导思想,从财务因素、企业实力、素质因素、信用状况因素和环境因素四个方面选取了35个评价指标构建我国商业银行内部信用评级指标体系,并从定性指标的赋值、指标的一致化、无量纲化、指标赋权和企业信用等级的确定几个方面介绍了评价指标体系的运用。     

巴塞尔新资本协议及其对我国银行业的影响

阐述了巴塞尔新资本协议的主要更新内容;分析了其实施后将会对我国银行业产生的影响;提出了四项应对建议:第一,积极引进境外战略投资者参股中资银行,改善资本质量;第二,建立附属资本制度,拓宽其筹措渠道;第三,建立与完善外部评级体系;第四,规范商业银行的信息披露,强化市场约束。     

违约概率测度研究：方法与模型综述

巴塞尔新资本协议（BASEL Ⅱ）的核心内容是内部评级法（IRB）,而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤.事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率的准确计量都是最核心的问题,它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础.本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型,希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助.     

论我国商业银行的风险管理--基于巴塞尔新资本协议的视角

巴塞尔新资本协议的出台旨在强化风险管理，维护国际金融体系的安全性。本文介绍了新协议对商业银行风险管理的要求，并分析了当前我国商业银行风险管理面临的突出问题，在此基础上，提出对策建议。     

实施巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本充足率的影响

2003年4月末,巴塞尔委员会公布了新资本协议第三稿。十国集团在2006年底开始实施新协议。在全面考虑了我国商业银行的实际情况后,我国监管当局决定在十国集团开始实施新协议的几年后,我国银行业仍将继续执行1988年的《巴塞尔协议》。在借鉴1988年《巴塞尔协议》和巴塞尔新协议的基础上,中国银监会与2004年2月颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,并于2006年12月28日中国银监会对上述办法进行了修正。可以预见在不久的将来,随着我国金融业的开放程度不断增加,最终会在我国实施新巴塞尔协议。本文着重讨论了如果实施新巴塞尔协议会对我国商业银行的资本充足率带来什么影响,以及应对的措施。     

构建开发银行内部评级体系的几点想法

一、内部评级法是银行信用风险管理系统的基础 1999年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了关于修改1998年<巴塞尔协议>的征求意见稿,即<新资本协议>,2003年5月,中国银监会发布<巴塞尔新资本协议>第三稿译文,正式稿将于年底前完成,并于2006年在成员国开始实施.从第三稿的要求看,巴塞尔委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用,并将以实际措施鼓励有条件的银行建立和发展内部评级模型及配套的计算机系统.内部评级法作为新资本协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式.     

对陕西省信用评级业发展现状的调查

按照新巴塞尔资本协议,规范的信用评级市场应该是金融机构内部评级与专业评级机构外部评级的有效结合.本文在对陕西省商业银行内部评级进行比较分析的基础上,结合外部评级业的发展现状,提出在不断完善信用评级业发展外部环境的基础上,实现陕西省内、外部评级相结合的相关建议.     

巴塞尔新资本协议与商业银行信息披露制度的完善

巴塞尔新资本协议是对以往风险管理制度的补充和完善,对国际金融监管制度产生了深远的影响.与巴塞尔新资本协议相比,我国商业银行信息披露制度仍存在较大差距.借鉴巴塞尔新资本协议关于信息披露的有关规定,规范商业银行公司治理结构,提高信息披露立法技术,完善信息披露法律责任追究制度,为商业银行保驾护航和商业银行国际化打下坚实基础.     

论《新巴塞尔资本协议》对我国银行业的影响及其对策

1988年的<巴塞尔资本协议>对商业银行的资本提出了要求,即将正式出台的<新巴塞尔资本协议>发展和完善了1988年的协议.本文根据新协议在内容上的创新阐述了它对我国银行业的影响,面对存在的问题,我国银行业应采取的措施.     

压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨

压力测试是金融机构用以衡量由一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的一种重要方法,它是衡量正常情况下金融资产市场风险的VaR法的辅助工具,是银行实施《巴塞尔新资本协议》所提出的内部评级法的基础.本文以压力测试的功能和意义为出发点,着重探讨了压力测试的分析方法,对我国商业银行开展压力测试提出了粗浅的政策建议.