A note on the delay problem in crossing a traffic stream

In dit artikel wordt de wachttijd onderzocht van een voetganger die een weg oversteekt met eenrichtingverkeer, voor het geval dat de verkeersstroom bestaat uit openingen ("gaps") en verkeersstromen zonder onderbreking ("clusters"). De tijdsduur van de gaps en ook van de clusters zijn onderling onafhankelijke sto-chastische variabelen. Een voetganger steekt pas over als de tijd die de eerst-volgende passerende auto nodig heeft om het oversteekpunt te bereiken tenminste h tijdseenheden is. De kans dat een voetganger onmiddellijk oversteekt wordt dan berekend. Daarna wordt de Laplace-Stieltjes getransformeerde van de wacht-tijdverdeling berekend en wordt een uitdrukking afgeleid voor de gemiddelde wachttijd. De gemiddelde wachttijd wordt dan onderzocht in het geval dat de clusters een constante duur hebben en er wordt aangetoond dat de gemiddelde wachttijd minimaal is als de verhouding van de gemiddelde "cluster"duur en de gemiddelde "gap"duur constant is.     

Price determination based on quality An Application of Minimax

Samenvatting
Het komt dikwijh voor dat een partij goederen van eigenaar wisselt zonder dat hetzij koper hetzij verkoper de kwaliteit ervan precies kennen. In dergelijke ge-vallen wordt de prijs gewoonlijk vastgesteld op basis van een door arbitrage be-paalde kwaliteit. Het in dit artikel te bespreken contract werd in de Rotterdamse haven afgesloten tussen een koper en een verkoper die geregeldpartijen van elkaar overnamen met het doel te bezuinigen op arbitragekosten en tijd. Zij trachtten dit te bereiken door het onderling eens te worden over de kwaliteit volgens van te voren contractueel vastgelegde "spelregels".
Het resulterende "spel" kan met behulp van de minimax redenering worden opgelost - en vormt als zodanig een der zeer weinige voorbeelden van een praktijk-voorbeeld van speltheorie. De spelregels hidden echter niet tot het gewenste resultaat, en men gaat nu weer met de alouds vertrouwde orthodoxe arbitrage te werk.     

On the distribution of the test statistics of Kendall and Wilcoxon's two sample test when ties are present

Zoals bekend is, kan de exacte verdeling van de toetsingsgrootheid van Kendall voor rangcorrelatie als er geen gelijke waarnemingen optreden en ah de nulhypothese juist is, berekend worden met behulp van een recurrente formule. Hetzelfde geldt voor de toetsingsgrootheid van Wilcoxon voor het geval van twee steekproeven. Wanneer er wél gelijke waarnemingen optreden, kan men, zoals hier wordt aangetoond, een gegeneraliseerde recursieformule gebruiken. De berekeningsmethode, die berust op het herhaald toepassen van deze recursieformule, is minder afschrikwekkend dan die welke bestaat in het opstellen van alle mogelijke schema's en de berekening van de bijbehorende kansen.     

De frequentistische opbouw van de waarschijnlijkheids-rekening volgens R. von Mises

R. von M ises publiceerde zijn frequentistische opbouw van de waarschijnlijkheidsleer voor het eerst in 1919. De daarbij naar voren gebrachte inzichten verschilden zeer van de in die tijd algemeen geaccepteerde ideeén omtrent de grondslagen van de waarschijnlijkheidsleer. Onder invloed van (zowel opbouwende als abrekende) kritieken, alsmede door eigen gewijzigde inzichten, evolueerde zijn theorie zich, via diverse publikaties, tot die, weke wij aantreffen in zijn in 1964 posthuum verschenen, laatste werk.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de theorie van V on M ises , zoals die in het zojuist genoemde werk behandeld wordt. Hiertoe is het soms nodig in te gaan op vroegere publikaties van zijn hand.
In vele boeken en artikelen (zie bijv. C ramer (1966) p. 150 en H emelrijk (1968) p. 13) worden enige zinnen gewijd aan het feit, dat V on M ises zich met de grondslagen van de waarschijnlijkheidsleer heeft bezig gehouden. Bijna nooit krijgt men echter te lezen, wat hij precies gezegd heeft.     

The effect of rounding off in samples

Dit artikel bevat een elementaire behandeling van afrondingseffecten in steekproeven.
Zoals men verwacht, neemt de variantie van het steekproefgermddelde door af ronding der waarnemingen toe met een factor 1 + b ²/12σ _x ², waarbij b het afrondings- interval en σ _x ² de stamvariantie is, in analogie met de bekende correcties van Sheppard. Verder wordt het effect van afronding op de variantie van de steek-proefvariantie onderzocht. Er wordt op gewezen, dat de afrondingsfout ε in één steekproef gecorreleerd is met de afwijking van de nauwkeurige — d.w.z. niet afgeronde — stochastische variabele x van zijn gemiddelde μ, hoewel deze correlatie gemiddeld nul is. Het gevolg is, dat de variantie van de steekproefvariantie toeneemt. Bij "gewone" waarschijnlijkheidsverdelingen, die continue naar nul gaan bij x →, is deze toename gelijk aan
1/ n (1/3 b ²σ _x ²+ 1/180 b ⁴)
waarbij n de grootte van de steekproef is. Bij normale verdelingen is het effect ongeveer twee maal zo groot als de toename volgens de Sheppard's correctie van de afgeronde variantie.     

Multimodality in a family of probability densities, with application to a linear mixture of two normal densities.

In dit artikel worden enige eigenschappen samenhangende met het aantal toppen van kansdichtheden afgeleid. Beschouwd wordt de situatie bij een dichtheid h(x, θ) (met θ parametervektor), die voor elke toegestaneparameterwaarde θɛθ tweemaal differentieerbaar is naar x, terwijl zowel h zelf, als zijn eerste en tweede afgeleide naar x, continu zijn in (x, θ). In paragraaf 2 worden enige eigenschappen afgeleid van de verzamelingen θ_k (k > o) van parameterwaarden waar strikt k-toppigheid optreedt (definitie in paragraaf 1) en θ_o van die parameterwaarden, waarbijh(x, θ) voor geen enkele k (> o) aan de eisen voor strikte k-toppigheid voldoet. In paragraaf 3 wordt h(x, θ) gespecialiseerd tot een lineair mengsel van twee kansdichtheden en in paragraaf 4 wordt gedetailleerd het geval van een lineair mengsel van twee normale dichtheden nagegaan.     

Some computational aspects of a trimloss problem

In dit artikel wordt het probleem van de afvalbeperking behandeld, dat bij het snijden van papier en andere materialen optreedt. Het blijkt, dat in het geval dat de schrijvers bestudeerden, de lineaire programmerings-matrix sterk kon worden vereenvoudigd door toepassing van een gemakkelijk hanteerbaar criterium.
Voorts wordt ingegaan op het vinden van de begin-oplossing en het verdere verloop van het iteratieproces     

Transforms for finding probabilities and variate values of a distribution function in tables of a related distribution function

Het verband tussen enige bedkende verdelingen.
In dit artikel worden enkele schema's gegeven voor het verband tussen een aantal van de meest bekende verdelingen. Bovendien wordt een aantal andere relaties besproken. He doel van dit artikel is drieledig. Ten eerste kunnen statistische afdelingen, die in het bezit zijn van een uitgebreide tabellenverzamelign de gegeven transformaties gebruiken om bestaande tabellen uit andere tabellen te vervolledigen ten dienste van bepaalde praktische toepassingen. Ten tweede kunnen statistici, die niet in het bezit van volledige tabellenverzamelingen zijn, ontbreakende tabellen vervanden tussen deze verdelingen leiden tot meer inzicht in bepaalde toetsings-methoden. Dit laatste punt wordt niet uitvoerig uitgewerkt.
Par. 1. geeft een inleiding en overzicht; par. 2 vermeldt de gebruikte symbolen en verwijst naar bekende tabellenverzamelingen; par. 3 en 4 geven schematisch de transformaties weer; par. 5 geeft een schematisch overzicht van de relaties; par. 6 geeft een aantal numerieke voorbeelden; in de appendix worden de wiskundige formules van de verdelingen vermeld.
Afleidingen worden niet gegeven.     

Planning the maintenance of simple machinery

In het artikel is een methode beschreven voor het berekenen van de optimale tijden, waarop preventief onderhoud van apparatuur, instrumenten en machines dient te geschieden, indien deze apparatuur, enz. zich na dit preventief onderhoud zowel als na een reparatie tengevolge van een storing gedraagt alsof ze nieuw is. Gemakshalve is dit type apparatuur in de titel "simple machinery" genoemd.
In het eerste deel (paragraaf 1 en 2) wordt beschreven hoe deze optimum tijden afgelezen kunnen worden uit een aantal grafieken. Het tweede deel (paragraaf 3 t/m 9) geeft de theorie en enige additionele informatie, die verkregen kan worden door het uitvoeren van enige eenvoudige berekeningen. Deze informatie maakt het mogelijk de kosten van reparaties, preventief onderhoud, enz. en het verlies van produktieve tijd tussen een machine, waarvan het preventief onderhoudsschema optimaal is te vergelijken met dat van een machine met niet optimaal berekend onderhoudsschema.
Doordat de oorspronkelijke theorie, afkomstig van Morse [1], door de wijze van benadering en afleiding, gegeven in dit artikel eenvoudiger toegankelijk ge-worden is, kan nu in de olie-industrie worden nagegaan, welke onderhoudsschema's verbeterd kunnen worden. Hierbij wordt in gedachten gehouden, dat de theorie slechts toepasbaar is op die apparatuur, die voldoet aan bovenstaande "simple machinery" definitie.
De Appendix geeft de wiskundige afieidingen, gebruikt in het artikel.     

Confidence intervals associated with a straight line fitted by least squares

Een betrouw baarheidsstrook voor een rechte lijn, bepaald met behulp van kleinste kwadraten.
In de regressie-analyse kan men op vrij eenvoudige wijze een betrouwbaarheidsinterval vinden voor één punt van de regressielijn, behorende bij een willekeurig gegeven waarde van de abscis. Dit onderwerp wordt in de meeste handboeken over statistiek behandeld. In tegenstelling hiermee wordt een andere vraag, die hier nauw rnee samenhangt, meestal niet behandeld. Dit is het bepalen van een betrouwbaarheidsstrook voor de lijn in zijn geheel. In dit artikel worden beide methoden besproken.     

Enige ervaringen met kursussen in de OR met behulp van management games

Samenvatting Binnen Akzo is veel ervaring opgedaan met speciaal voor dit doel ontwikkelde managementgames in OR-cursussen. Het blijkt dat deze van grote waarde zijn zowel om de motivatie te verhogen als om het inzicht te verdiepen in de toepassingsmogelijkheden van OR in de praktijk.
In dit artikel worden een tweetal cursussen beschreven en de plaats hierin van de games. Een aantal praktische ervaringen worden genoemd.
De cursussen die hier beschreven zijn bereiken door de grote motivatie van de cursisten en de vrijere wijze van doceren veel beter hun doel dan meer technische cursussen. Het instrument van het management game draagt hier zeer wezenlijk toe bij.     

Merkkeuze bij consumenten

Bij iedere aankoop van een produkt waarvan meer dan één merk wordt aangeboden, moet de consument een keuze doen uit de beschikbare merken. Welk merk wordt gekozen is afhankelijk van: eerder gekochte merken, de winkel waarin wordt gekocht en marketing variabelen zoals prijs en reclame. De invloed van eerder gekochte merken kan worden weergegeven door merkkeuzemodellen, waarvan er in het artikel enkele worden besproken. Deze modellen worden vervolgens toegepast op empirische gegevens. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de aard van het merkkeuzeproces. Voor dezelfde empirische gegevens wordt ook de invloed op de merkkeuze onderzocht van winkelkeuze en marketing variabelen.     

The estimation of the two-dimensional distribution of a statistical set, based on the marginal distributions of its strata

In dit artikel wordt een methode ontwikkeld, met behulp waarvan men de simul-tane verdelingsfunctie F(x,y) van twee stochastische variabelen x en y kan aan-passen, voor het geval dat de steekproeven van x en y onafhankelijk van elkaar ge-nomen zijn.
De methode is gebaseerd op de veronderstelling dat de gehelepopulatie, waarop x en y betrekking hebben, bestaat uit een groot aantal subpopulaties; voor deze subpopulaties moet gelden dat de stochastische variabelen x en y dezelfde voor-waardelijke verdelingsdichtheid f( x/y ) hebben, terwijl alle voorwaardelijke ver-delingsdichtheden f( y / x ) verschillend moeten zijn. Daarnaast wordt aangegeven hoe men uit dezelfde gegevens de correlatiecoëfficient van x en y kan schatten. Als analogon van deze "enkelvoudige" correlatiecoefficient wordt de z.g. collec-tieve correlatiecoëfficient van twee stochastische vectoren gedefinieerd, terwijl tenslotte wordt gedemonstreerd hoe het een en ander kan worden toegepast bij de voorspelling van het toekomstige verloop van tijdreeksen.     

The best quadratic estimator of the residual variance in regression analysis

De beste kwadratische schattingsfunctie van de storingsvariantie in regressie-analyse.
Dit artikel handelt over de schatting van de variantie σ² van de storingen in de regressieanalyse onder klassieke veronderstellingen: niet-stochastische waarden aangenomen door de verklarende variabelen en normaliteit, onafhankelijkheid en homoskedasticiteit van de storingen. Bekend is dat de schatting volgens maximale aannemelijkheid neerkomt op net bepalen van de kwadratensom van de volgens kleinste-kwadraten geschatte storingen en deling door T (het aantal waarne-mingen); voorts, dat de schatting die minimale variantie heeft binnen de klasse van schattingsfuncties die zuiver zijn en kwadratisch in de afhankelijke variabele (de beste zuivere kwadratische schattingsfunctie) gevonden wordt door genoemde kwadratensom te delen door T–A, waarbij λ het aantal te schatten coëfficiënten is [d.w.z. het aantal verklarende variabelen (+ 1 indien een constante term aanwezig is)]. Hier wordt aangetoond, dat de schattingsfunctie van σ² die een minimaal tweede moment heeft binnen de klasse van schattingsfuncties die kwadratisch zijn in de afhankelijke variabele (de beste kwadratische schattingsfunctie) gevonden wordt door de kwadratensom van de volgens kleinste kwadraten geschatte storingen te delen door T–Λ+ 2.     

The distance method for estimating densities

De afstandsmethode voor het schatten van een dichtheid, bijv. het stamtal per ha in bossen, werd voorgesteld en uitgewerkt door F. E. Essed [1], Men zou deze ook kunnen interpreteren ah een "wachttijdmethode" ter bepaling van de frequentie per tijdseenheid van een (in de tijd) poisson verdeelde gebeurtenis als het binnenkomen van gesprekken op een telefooncentrale. In dit artikel wordt de methode verder ontwikkeld, waarbij een toepassing, nl. het tellen van slakken (van de soort Galba trunculata, gastheer van de leverbot) in greppels -dit als onderdeel van een onderzoek naar de biologie van de leverbot -, nader wordt beschreven (par. 2).
Na definities (par 1.0) (in bosbouwkundige termen) van achtereenvolgens: een bos, een toevallig bos, een (homogeen) poisson-bos een locaalpoisson-bos, worden enige nieuwe schatters gedefinieerd ((1) en (2) in par. 1.1.), en hun eigenschappen voor een homogeen poisson-bos besproken. Voor een locaal poisson-bos wordt een afzonderlijke schatter besproken (par. 1.2). In par. 1.3 wordt een homogeniteits-toets besproken, alsook een dichtheidsschatter, die al naar de omstandigheden een telling van bomen of een afstandsmeting is.
In par. 1 worden de statistische technieken met enkele hulptabellen besproken. Par. 2 beschrijft het ontwikkelen van een veldmethode voor het tellen van slakken bij het leverbotonderzoek. Par. 3 geeft de wiskundige achtergrond voor de methoden beschreven in par. 1.     

The Efficiency of Some Distribution-Free Tests

Laten T₁ en T₂ twee toetsen zijn voor dezelfde hypothese θ=θ₀betreffende de waarde van een parameter θ, Zij verder de onbetrouwbaarheidsdrempel van beide toetsen gelijk aan α en het onderscheidingsvermogen tegen de alternatieve hypothese θ=θ₁ geliik aan 1-β. Indien toets T₁ nu n₁ waarnemingen vergt en toets T₂n₂ waarnemingen, dan wordt de relatieve doeltreffendheid (Eng.: efficiency) van toets T₁ ten opzichte van toets T₂ (als toetsen voor θ=θ₀ tegen θ=θ₁ gegeven door: e = n₂/n₁. Indien men de waarde van θ₁ op een bepaalde wijze naar θ₀ laat convergeren bij toenemende n₁, is het in vele gevallen, door gebruik te maken van een stelling van α en β Deze limiet-waarde wordt de asymptotische relatieve doeltreffendheid (volgens Pitman) genoemd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van hetgeen bekend is over de asymptotische relatieve doeltreffendheid van een aantal verdelingsvrije toetsen ten opzichte van de corresponderende standaardtoetsen.
De conclusie van de schrijver is, dat men bij het gebruik van verdelingsvrije methoden met een hoge doeltreffendheid (bijv. de symmetrietoets en de twee-steek-proeven-toets van Wilcoxon, de toets van Kruskal voor k steekproeven en de methode van m rangschikkingen) slechts zeer weinig informatie kan verliezen en dat zelfs het gebruik van minder doeltreffende verdelingsvrije methoden gerechtvaardigd kan zijn.     

On the existence of bivariate moments of lower order given the existence of moments of higher order

Dit artikel geeft een voorbeeld van een twee-dimensionale waarschijnlijkheidsdcht-heid met de eigenschap, dat het bestaan van momenten van de vorm E(g^ky^l ) niet het bestaan garandeert van alle momenten van lagere orde, E(g^myⁿ ) met 0myⁿ ) met 0 < m < k en 0 < n < l is, dat de drie momenten E(x^k), E(y^l ) en E(x^ky^l ) bestaan, alsmede een iets algemener resultaat.     

De oplossing van een kwaliteitsprobleem door het gebruik van proefschema's

Samenvatting  Het artikel geeft een beschrijving van de strategie en de methoden, die worden gebruikt voor het zoeken naar de oorzaak van een kwaliteitsvermindering bij dubbelspiralen voor gloeilampen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de beschrijving en motivering van de gekozen proefschema's maar ook aan de praktische uitvoering van de experimenten. Het fabricage-proces is nl. dermate gecompliceerd dat niet kon worden volstaan met de instructie de experimenten in aselecte volgorde uit te voeren.
Het gehele onderzoek wordt uitqevoerd aan de hand van een drietal proefschema's. De keuze van het tweede en derde proefschema volgt logisch uit de uitkomsten van de voorafgaande proef. Na vol-tooiing van de derde proef is ondubbelzinnig aangetoond dat de belangrijkste oorzaak van de kwaliteitsvermindering is gevonden.     

"How to obtain the optimum from a linear programming problem, when the calculations have to be carried out in a decentralized way"

Samenvatting Er zijn verscheidene betrouwbare, snelle elektronische rekenmachines met een groot geheugen verkrijgbaar. Ondanks het feit, dat deze machines in staat zijn grote lineaire programmeringsproblemen op te lossen, blijven er een aantal over, die niet in zijn geheel opgelost kunnen worden of die om andere redenen niet in zijn geheel opgelost zullen worden. In zo'n geval wordt het totale probleem vaak gesplitst in deelproblemen. Men doet dit door aan een aantal variabelen waarden toe te kennen, waarvan men hoopt, dat ze ongeveer zo groot zullen zijn als die, die men verkregen zou hebben na oplossing van het totale lineaire programmeringsproblm. Aangezien men in de praktijk vaak genoegen neemt met pseudo-optimale antwoorden, geeft zo'n combinatie van oplossingen van deelproblemen in het algemeen bruikbare resultaten, mits de gegeven schattingen voor de variablen, die maakten dat het totale probleem gesplitst kon worden, niet te ver van de goede waarden zullen afwijken. Aangezien men dit zonder het oplossen van het totale probleem nooit te weten zal komen, blijft het raadzaam te proberen deze schattingen op een dusdanige wijze te verbeteren, dat ze de waarden behorende bij de optimale oplossing benaderen. In 1961 werd hiervoor een werkwijze ontwikkeld bij de Bataafse Internationale Petroleum Maat-schappij N.V. die op 7 maart 1962 intern gerapporteerd werd in een rapport, dat ongeveer gelijkluidt aan de titel van dit artikel. Past men de hierin beschreven werkwijze toe, dan verbetert men iteratief de schattingen en wel op een dusdanige wijze, dat de waarde van de doelfunctie van het totale probleem van stap tot stap beter wordt. Evenals in het rechtstreeks toepassen van lineaire programmering is het theoretisch mogelijk, dat twee na elkaar verkregen combinaties van resultaten, een zelfde waarde van de doelfunctie opleveren. De kans hierop wordt echter in de, in dit artikel beschreven methode, veel kleiner. Hieruit blijkt, dat de resultaten, verkregen na het verrichten van enkele stappen, een beter resultaat geven, dan de eerste schatting. Is men dus gedwongen om welke reden dan ook, het rekenwerk te stoppen, dan heeft men een beter resultaat verkregen dan dat, behorende bij de eerste schatting. Vaak zal het ook niet nuttig zijn verder te gaan met het rekenwerk, aangezien ervaring heeft geleerd, dat de grootste verbeteringen in het begin te verwachten zijn. Theoretisch kan men door het volgen van de methode het optimum bereiken. De methode werd echter niet met dit doel voor ogen antwikkeld en kan in dat geval te langzaam zijn en daardoor te kostbaar werken. Alhoewel de methode het eenvoudigst toe te passen is, indien men de deelproblemen op één plaats ter beschikking heeft, werd ze ontwikkeld teneinde gedecentralizeerd werken toe te laten. In zo'n geval zal er enige informatie van een centraal punt naar de plaatsen. waar de deelproblemen behandeld worden verzonden moeten worden en terug; deze hoeveelheid informatie is echter gering. Summary Nowadays most electronic computers have large memories and are able to carry out calculations very rapidly. Nevertheless, it may be impractical or impossible for some computers to solve very big linear programming problems without some modifications to the problem. Fortunately, the optimal answer is not always needed, but any possible improvement of an estimated answer may be of great value. In this article it is shown, how this can be reached by splitting the integrated problem of a bigger company into several natural. and much smaller, problems, linked by certain variables. Furthermore a method is described for finding an improved answer to that inte grated problem. It is reached by first estimating the linking variables and then improving this estimate in a number of systematic steps. It is developed for cases where the calculation work is carried out on a decentralized basis, but works even easier in cases where all calculation work is carried out on the same place. In the first case there has to be a flow of information between places, where calculations on smaller problems are carried out and the place where the calculations are carried out on the sizes of the linking variables only. Theoretically the optimum may be reached in a finite number of steps, but when calculations have to stop before reaching the overall optimum, an improvement will have been achieved, since each solution obtained is at least as good as, but generally better than the preceeding one. The method is developed in 1961. For non-mathematicians it may be difficult to understand an article written in matrix-notation. Therefore, the proofs and derivations in this article are given without matrix-notation. Consequently the method will be more easily understood by those, who are likely to use it, the more so, since proofs and derivations are given for a limited number of variables and blocks only.     

Regen, een toepassing van dynamische programering

Veel mensen zal het wel eens overkomen zijn dat ze tijdens een wandeling overvallen werdcn door een regenbui. De eerste reactie in zo'n situatie is in de regel, hard te gaan lopen teneinde zo droog mogelijk thuis te komen. Bij sommigen echter zal ongetwijfeld wel eens de vraag zijn opgekomen hoeveel effect dat harde lopen nu heeft; als je hard loopt ben je weliswaar eerder thuis maar je vangt ook meer regen per tijdseenheid, en stel je voor dat het al gauw ophoudt met regenen. In dit verhaaltje wordt het probleem van de optimale strategie aan de orde gesteld, wat is de optimale snelheid in verschillende omstandigheden. Als criterium gebruiken we de (verwachte) totale hoeveelheid opgevangen regen. Daarbij gaan we er van uit dat de regen recht naar beneden valt en homogeen verdeeld is over de ruimte. In paragraaf 1 wordt aangenomen dat het blijft regenen. In paragraaf 2 wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat het ophoudt met regenen en daarna droog blijft. In paragraaf 3 nemen we aan dat het steeds opnieuw kan gaan regenen.