商业银行资产负债缺口管理分析

一、商业银行利率风险的度量1、缺口分析 缺口分析是一种比较成熟,并且被银行广泛采用的利率风险的衡量方法。利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期内银行利率敏感性资产(ISAs)和利率敏感性负债(IsLs)之间的差额。如果银行在某个时期ISAs大于ISLs,则这家银行的缺口头寸就是正的,当市场利率上升时,如     

试论我国商业银行利率敏感性缺口管理

随着金融全球化,放松利率管制使之逐步市场化是改革的必然趋势,如何应对利率风险是我国商业银行资产负债管理中的重要课题.利率敏感性缺口管理则是资产负债管理中一种重要的方法.本文从实际情况出发,考察我国商业银行缺口管理的现状,并提出相关建议.     

利用缺口管理技术实现商业银行利润最大化

当前，中国建设银行等几家大商业银行正在筹划在境内外上市，上市后的商业银行将把实现利润最大化作为公司的主要经营目标，而缺口管理技术必将成为经营者实现这一目标的主要工具，为此有必要对缺口管理技术做认真的探讨。     

基于计量模型的我国商业银行存款利率影响因素的实证分析

存款业务是商业银行最重要也是最基础的业务,我国商业银行的全部资金约80%都来自于吸收存款。而存款利率就是影响存款的最关键的因素。那么此文在利率市场化的大背景下,通过Eviews软件,对2000—2016年存款利率和其影响因素的数据进行实证分析,并依据实证结果给出合理建议。     

利率市场化对我国商业银行影响的实证分析

对于商业银行而言,利率市场化的积极意义在于它将促进金融市场的深化发展和金融机构之间的公平竞争,为银行业快速发展和多元化经营创造良好的外部环境。但是从短期来看,利率市场化也将改变商业银行原有的利率决定机制和经营模式。利率市场化将大大提高利率波动的幅度和频率,并使利率的期限结构复杂化,对商业银行的经营能力和风险把控能力都将是重大考验。本文选取10家国内上市商业银行,对其非利息收入占比、利率敏感性缺口等指标进行实证检验,最后根据实证结果对商业银行应对利率市场化提出合理建议。     

利率市场化进程中我国商业银行利率风险研究——基于利率缺口模型

利率市场化是推动一国金融市场逐渐成熟,促使金融机构日趋完善的重要举措,同时也是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进,我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文从我国实际出发,试图通过利率缺口模型来分析金融危机以来我国上市商业银行的利率风险,从而期望对我国商业银行的管理与经营提供一些政策思路。     

久期缺口管理在商业银行利率风险管理中的应用

久期缺口管理较全面地考虑了商业银行总资产与总负债的收益成本情况,有其科学性和可操作性。但由于久期缺口管理存在诸多局限性,单纯运用难以充分化解商业银行利率风险,需要采用其他分析方法对久期缺口管理进行有效补充,才能更有效地防范与控制商业银行利率风险。     

基于缺口模型的商业银行的重新定价风险分析

目前我国正进行利率市场化改革，商业银行面对的利率风险增加，而重新定价风险是最主要的利率风险；用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险，发现存在显著的负缺口，而且基于累积缺口头寸进行的计算通常会低估风险；对缺口的负值的成因进行了分析，并提出了缺口的调整策略。     

国债期货在商业银行久期缺口管理中的应用

本文以我国国债期货为研究对象,基于协整检验和格兰杰因果检验的方法,分析国债期货与现货之间的关系,在此基础上进一步研究商业银行如何运用国债期货进行久期缺口管理。研究发现,我国国债期货价格与最便宜可交割债券价格走势高度相关,两者之间存在长期稳定的关系,而且国债期货价格是现货市场价格的引领者。由此商业银行可以利用国债期货这一国际广泛运用的基础工具,有效进行久期缺口管理。     

商业银行流动性缺口管理的改进方法及实证分析

本文在中国当前使用的流动性缺口管理方法的基础上,结合巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(2009),给出关于流动性风险计量的改进方法。改进方法使用了高质量流动资产、净流动性缺口和净流动性缺口占总资产的比率三个指标,克服了传统流动性缺口管理没有充分考虑资产质量和资产流动性特征等缺点,更好地反映商业银行的流动性风险。通过实证分析先对国内3家银行2006~2009年年报数据进行比较,然后对国内10家银行2009年年报数据进行比较,进一步验证了改进方法的优越性。     

我国商业银行利率风险:理论分析与实证研究

本文从理论角度探讨了当前利率市场化背景下,我国商业银行的利率风险现状及其管理中存在的主要问题,并在以利率敏感性缺口、久期缺口、模拟分析,特别是VaR模型等为主的利率风险测度方法的基础上,结合相关数据和实例,对商业银行利率风险进行了实证研究。针对我国当前存在的不利于商业银行快速提高利率风险管理水平的主要问题,本文结合我国的国情和当下特殊的改革阶段,从微观和宏观两个不同层面提出了若干对策和建议。     

我国商业银行利率风险管理探讨

我国利率市场化改革正在稳步推进，商业银行在获得产品定价权利的同时，其所面临的利率风险也将迅速上升，对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征，借鉴西方商业银行利率风险管理理论，并结合自身情况，强化利率风险管理，建立切实可行的利率风险管理模型，防范与化解利率风险。     

论重新定价期限缺口在利率风险管理中的运用

利率是货币资金价格的表现形式,它对以货币资金为经营对象的商业银行而言是一个核心变量。随着我国金融市场的发展及加入WTO,利率市场化成为我国利率政策取向的必然选择。本文介绍了我国目前利率市场化进程中商业银行面临的利率风险,将重新定价期限缺口模型引入商业银行利率风险管理的实践并进行量化分析,进而阐述了运用缺口分析改进我国商业银行资产负债管理的经营策略。     

商业银行风险以预警系统的建立及其实证分析

商业银行经营中存在的各种风险具有扩散性和隐蔽性的特点，如不及时加以控制，将会对国民经济产生不利影响。而建立银行风险预警系统是控制银行风险必不可少的手段。银行风险预警机制，是按银行风险的客观性及相关性设计相应的指标体系及经验性目标参数，经目标值与预测值相比较来决定银行风险程度的事前控制。本文首先结合中国银行业的客观实际，阐述了建立商业银行风险预警系统的现实意义，并通过构造输入模块、计算模块、输出模块，运用多元统计分析方法中的聚类分析法、熵值法、层次分析法构造了一个较为完善的风险预警系统，并进行了具体的实证分析。     

商业银行收益的利率缺口分析——以股份制银行为例

在西方商业银行主要使用的四种利率风险度量模型,即利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型中,由于利率敏感性缺口模型简单易用,其测量对象、计算手段和数据等外部条件要求,都对我国商业银行目前的利率风险管理有较好的适用性。我国商业银行对净利息收入存在着强烈的依赖性,其利率风险大多来自于存贷款利差的变动,这一特点更适合使用利率敏感型缺口来度量利率风险。     

利率变动周期与商业银行绩效的实证研究

利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。     

利率市场化对我国商业银行的影响分析

利率市场化改革是我国金融改革的核心环节,推进利率市场化改革,给我国的商业银行带来了巨大的变化,有有益的一面,也有危害的一面。本文分析了利率市场化对我国商业银行的影响,并提出了相关的建议。     

我国商业银行的利率风险分析

随着我国利率市场化进程的加快,如何防范利率风险已成为我国商业银行需要研究的重要课题。本文在分析了当前我国主要金融形势的情况下,通过对五家上市商业银行财务报表的利率敏感性和期限进行比较研究,说明我国商业银行目前的利率风险防范水平还有待提高,并对进一步加强商业银行的利率风险防范提出了建议。