严监管背景下金融机构风险管理研究

金融市场的稳定与金融市场优化发展将为我国市场经济发展奠定良好的基础。经济的多元化发展使金融服务业务从单一走向多元发展。金融风险是影响金融市场发展的重要因素,金融体系常态化进行风险管控的同时也不断产生金融风险,如何平衡稳增长和防风险的关系,增强金融服务实体经济能力,是所有金融工作者的重要课题之一。     

基于半参数的金融市场风险测度法研究

近些年来,随着社会经济的不断发展,金融风险呈现日益增加的趋势,不论是金融机构,还是监管当局,都对金融风险,特别是金融市场风险给予了足够的重视,于是,金融风险的测量方法成则成为社会各界关注的重点。本文从当前金融市场风险的特点出发,对金融风险测量方法进行概述,引出三种半参数方法,并对这三种方法的文献综述进行研究,总结其使用情况及各自的优点和缺点,最后指出半参数方法存在的问题及解决办法,以更好地预测金融市场风险。     

基于半参数的金融市场风险测度法研究

近些年来,随着社会经济的不断发展,金融风险呈现日益增加的趋势,不论是金融机构,还是监管当局,都对金融风险,特别是金融市场风险给予了足够的重视,于是,金融风险的测量方法成则成为社会各界关注的重点。本文从当前金融市场风险的特点出发,对金融风险测量方法进行概述,引出三种半参数方法,并对这三种方法的文献综述进行研究,总结其使用情况及各自的优点和缺点,最后指出半参数方法存在的问题及解决办法,以更好地预测金融市场风险。     

私募股权投资企业财务风险分析及管控研究

随着市场经济发展进程的不断加快,我国金融市场获得了进一步的发展和深化.为了满足不同经济主体融资和投资的需要,金融市场中的投资工具种类不断增多,其中最重要的一种投资方式就是私募股权投资.私募股权投资方式是顺应市场经济发展要求的产物,其在我国得到了迅速的发展并日渐趋于成熟,是企业财务管理工作中的重要内容.投资管理是一项复杂的系统性工程,面对市场环境较为复杂的中国市场,企业有必要对私募股权投资财务风险管控内容进行分析研究,并创新企业财务风险管控方式,提高私募股权投资企业财务风险管理工作的质量.     

我国当前金融风险管理存在的问题及策略研究

随着我国社会经济的迅速发展,金融市场的运作在经济发展中发挥着巨大的作用。但是在社会经济不断上升的过程中也存在着诸多隐蔽性金融风险,如果控制不好就会造成金融危机发生,甚至会影响到全球经济萎缩。因此,为了能够有效促进我国金融市场的发展,就必须清楚了解当前经济发展形势,加强金融管理和风险防范,从而有效维护金融体系的稳定,达到我国金融市场健康运营。本文将通过介绍金融风险管理的概念来分析我国当前金融风险管理所存在的问题,并采取相应的应对策略加以解决。     

我国当前金融风险管理存在的问题及策略研究

随着我国社会经济的迅速发展,金融市场的运作在经济发展中发挥着巨大的作用.但是在社会经济不断上升的过程中也存在着诸多隐蔽性金融风险,如果控制不好就会造成金融危机发生,甚至会影响到全球经济萎缩.因此,为了能够有效促进我国金融市场的发展,就必须清楚了解当前经济发展形势,加强金融管理和风险防范,从而有效维护金融体系的稳定,达到我国金融市场健康运营.本文将通过介绍金融风险管理的概念来分析我国当前金融风险管理所存在的问题,并采取相应的应对策略加以解决.     

金融市场极端风险状态预测模型及其应用

随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放,中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实,结合中国的现实情况,以中国金融市场为研究对象,选取了13个代表性指标,利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数,并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步,运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险,采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究,并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况;（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高,与其余模型相比,其预测性能更加优异,而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征,且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。     

对商业银行风险管控的认识

在经济全球化的大背景下,随着我国经济的不断发展,金融市场的不稳定性逐渐加剧,而商业银行作为金融市场的重要组成部分,其风险管控的必要性也越来越凸现出来。风险对于银行来说是一把"双刃剑"。它既是银行获利的手段,又是失利的原因。基于此问题,本文将从商业银行风险管控的含义及类型,造成风险的原因,以及相关的对策和建议几个方面进行探讨和研究。     

我国金融业市场风险的表现及管理

随着金融市场的发展,国际金融市场所面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险,市场风险也将逐渐成为我国金融业所关心的问题,本评论人金融风险演变动态,市场风险管理所需具备的条件等对我国金融业市场风险的表现进行论述,然后结合国际上流行的ＶａＲ方法探讨市场风险的管理技术。     

新常态下的金融风险防范机制探究

随着我国社会经济的不断发展,做好系统性金融风险的防范与管控工作十分必要。就现阶段来说,在经济背景的影响下,金融风险也在不断的增大,所以想要做好金融改革中的风险控制工作,就要不断完善金融监管体系,严格按照相应的操作原则等来开展金融基础建设工作,且我国的经济发展已经进入到了新常态,所以经济的发展动力也从传统的增长点上向着新的增长点转变。本文对新常态的金融风险防范机制进行了简要阐述,并提出几点个人看法,仅供参考。     

金融风险管理基础与前沿研究

金融风险主要是指在参与金融市场过程中存在的许多的不确定的因素.金融风险可以根据风险的来源不同划分类别,诸如操作类风险、信用风险、市场风险等,相应的金融风险管理也根据风险的不同划分为不同种类.然而随着市场的发展,当前的金融市场上存在了许多金融风险管理无法解释的行为,这种新生现象的出现也促进了新金融学的诞生和发展.     

差异化视角下区域金融风险预警与防范

随着我国区域金融一体化进程的加快,区域金融风险具有了极强的联动性和传染性,做好区域金融风险测度和预警研究,有助于掌握金融风险的可能“引爆点”,协助政府多举措防范和化解金融风险,维护地区金融稳定。本文通过熵值法对宏观经济风险状况和微观金融市场风险状况项下的16个指标进行综合分析,并通过CRITIC法对宏观经济风险状况和微观金融市场风险状况进行分析。最后,从保持经济健康稳定发展、优化金融体系、完善金融市场和建立风险预警机制等方面提出了加强区域金融风险防范的政策建议。     

如何防范和化解系统性金融风险

<正>随着我国金融市场的国际化程度逐步加深,系统性金融风险也在不断积累。金融机构需要从新时期宏观审慎监管要求、强化重点领域风险防范措施等方面来建立系统性金融风险管控体系,规避风险。2022年政府工作报告提到,要按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的原则,做好经济金融领域的风险防控和化解工作。各有关部门要切实承担起自己的主体义务和责任,加强风险预警、防控机制建设,创建金融保障机制,合理运用市场化、     

金融风险管理在金融创新条件下的分析

随着国际金融市场的不断发展与完善,金融创新作为一种全新的金融发展模式,逐渐成为推动金融产业健康发展的又一大推动力。作为世界金融市场的重要组成,金融创新也逐步在我国推广开来,在促进我国金融产业快速发展的同时,也使其面临着全新的风险,但是这种风险与传统金融市场存在的风险有着较大的区别,很难根据以往的经验与手段来应对新的挑战。本文旨在结合我国金融创新的实际,在相关科学理论的指导之下,进行金融风险管理的科学探讨,以期降低金融市场存在的风险,促进其健康平稳发展。     

VaR方法及其在金融风险管理中的应用

随着金融市场的发展、金融产品的不断创新以及全球竞争的加剧,我国金融市场的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险并进行有效管理各国金融机构及监管机构面临的重要难题,而VaR模型作为一种测定市场风险的工具,正日趋成为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,受到了国际金融界的广泛支持和认可。故对VaR模型进行研究并探讨其在金融风险管理中的应用具有重要的现实意义。     

完善国有企业财务风险评价体系探析

财务风险评价是企业财务风险管理的重要内容,是对企业可能出现的主要财务风险进行的超前管控,是实现有效规避财务风险以赢得自身生存与发展的重要方法。随着我国市场经济的不断发展、国有企业改革的不断深化,来自国有企业内外部的各种财务风险不断呈现出来。因此,为了科学、有效地防范与规避财务风险,国有企业必须不断完善自身的财务风险评价体系。本文将就当前我国国有企业财务风险评价体系中存在的问题进行分析,并据此提出相应的完善对策。     

期权的抗风险性研究

随着经济的发展和金融市场的完善，传统的金融工具渐渐不能完全满足人们的理财需要，于是以期货、期权、信用互换为代表的金融衍生工具应运而生。它们依附于基本金融工具，本身具有一定的风险，而同时又能帮助投资者规避一定的财务、金融风险，能够在金融动荡中起到保值套利的作用。本文将就期权这一具体的金融衍生工具，针对其抗风险性进行讨论。     

新时期转型金融的风险特征与管理策略

转型金融作为支持棕色企业转绿的一种新金融,与其他金融产品相比具有期限超长、风险源多、政策变化影响大、风险多边等个性风险特征,管控好转型金融风险是保持转型金融健康、持续发展的前置条件。当前应积极推动数字技术在转型金融风险管理中应用,发挥其在识别、预警、贷后管理、风险处置方案中的功能,构建适应转型金融风险特征的数字化转型金融风险管控模式。     

大数据在网络金融风险管理中的应用研究

科技的创新使社会生产方式发生了深刻变革,推动了现代化企业的加快发展,在科技层面呈现出飞跃式变化。当前备受关注的大数据技术在很大程度上推动着社会各领域的发展,特别是在金融领域发挥着重要作用,强化了管控风险的力度,激发了国内金融市场的发展动力。本文以大数据技术为背景,具体探究了金融风险管理问题,同时建议采取预防措施,降低其他要素对金融市场的影响,促进金融市场稳健发展。     

浅谈施工企业财务风险的管控

随着经济全球化脚步的加快,我国施工企业面临的市场竞争将会日趋激烈。在这种大环境下,施工企业所面临的财务风险日益增加,如何实现对财务风险的管控成为摆在所有施工企业面前的重要课题之一。本文分析了财务风险识别和评估方法,并在此基础上提出了管控财务风险的若干对策,以期对施工企业管控好财务风险有所裨益。