商业银行外汇信用风险管理

商业银行外汇信用风险是指银行在从事外汇信贷、外汇清算、国际结算、贸易融资、外汇买卖及外债投资等涉及外汇资金交易中所面临的交易对手违约的风险。从总体上看,外汇业务信用风险可以划分为两大类：客户信用风险及代理行信用风险。由于对客户信用风险的论述较多且外汇业务中的客户风险管理与人民币业务大体相似,因此本将侧重于对代理行的信用风险管理加以介绍。     

信用风险管理:从内部绩效评价到客户公司治理风险评价——基于LS公司信用风险管理系统的案例研究

本文以权变理论为指导,采用案例研究方法,通过实地调查和访谈,聚焦外部市场环境和企业战略等权变因素对信用风险管理控制系统的影响,探讨了与组织环境相适应的信用风险控制系统设计原则。研究发现,销售导向的信用风险报告关系、关键部门之间的绩效捆绑考核机制对外部环境的适应性更优良,能有效降低横向控制的协调成本和控制盲点;在传统的客户信用风险评价方法基础上,增加公司治理因素形成的"7C"评价法,注重从制度角度对客户长期风险能力进行评价,拓宽了评价视野和架构。     

集团客户信用风险及对策

对集团客户的信用风险管理是金融机构对集团客户授信管理的主要内容。本文通过分析集团客户的风险特征,指明目前金融机构对集团客户授信存在的主要问题,进而阐述加强集团客户信用风险管理的措施。     

商业银行信用风险管理策略

信用风险是商业银行面临的主要风险,也是转轨经济时期我国银行业甚至整个金融体系面临的最大风险。随着金融市场的不断发展,商业银行的信用风险管理策略也正在发生深刻的变化,形成了基于客户和基于市场两大策略并重的现代信用风险管理方法体系。本文在介绍实施信用风险管理策略主要方法的基础上,对比分析了两种策略的特征,并提出了对我国商业银行信用风险管理的启示。基于客户的管理策略长期以来,商业银行信用风险管理主要是针对客户进行的,通过与客户订立合同条款来降低贷款的违约概率或违约损失率,或者要求适当的贷款利率以补偿对风险的承…     

集团客户信用风险及其对策研究

对集团客户的信用风险管理是金融机构对集团客户授信管理的主要内容.本文通过介绍集团客户的风险特征,指出目前金融机构在对集团客户授信方面存在的主要问题,并提出了加强集团客户信用风险管理的对策措施.     

集团客户信用风险分析及防范

随着我国加入WTO，国外大型跨国集团公司纷纷进入，中国民族企业面临的市场压力越来越大。近年来，国内部分企业为应对上述压力，追求规模效益．提高市场竞争力，通过内聚外联，以集团客户为主的各种关联性公司得到了迅速发展，规模庞大，发展稳健的大集团提高了民族企业的生产实力和竞争力，也成为了各家银行重点拓展的客户群体。然而在经济体制转轨时期，集团客户在给银行带来较大利益的同时，也隐藏着巨大的风险。 在我国利率。汇率还没有完全市场化以及资本市场不发达的情况下，对集团客户融资渠道来说，绝大部分企业集团以银行融资为主，其规模的外延式扩张主要依赖银行信贷，加之企业集团与其关联企业关系错综复杂，财务状况不容乐观，因此，信用风险是商业银行对集团客户面临的最大风险。像近年来相继爆发的银广夏．蓝田，科龙．农凯以及德隆事件，涉及金额巨大，债权银行众多，在金融界已经引起巨大震动。从总体看，我国商业银行对集团客户的信用风险管理缺乏一整套有针对性的管理制度和操作规范，对集团客户的信用风险控制面临着巨大挑战。[编者按]     

农村信用社省级联社信用风险管理探讨

本文分析了农村信用社信用风险现状，提出农村信用社与商业银行在风险管理上存在较大差距。根据农村信用社“服务三农、服务中小企业、服务县域经济”的职能定位和发展方向，确定省级联社信用风险管理的原则。据此，提出省级联社信用风险管理的方式，如制定信贷行业管理政策、建立完善信贷管理有关制度、对公司法人客户贷款实行优质客户信贷名册管理、严格贷款五级分类管理等。     

商业银行集团客户信用风险管理浅析

集团客户作为各家商业银行争相营销的对象,在给银行带来较大利益的同时,也隐藏着巨大的信用风险.本文从集团客户的定义和特征出发,结合商业银行管理实践,分析集团客户信用风险产生的原因,阐述商业银行集团客户信用风险管理的难点和重点.最后,提出了加强集团客户授信风险管理的想法和建议.     

集团客户信用风险及对策

对集团客户的信用风险管理是金融机构对集团客户授信管理的主要内容.本文通过分析集团客户的风险特征,指明目前金融机构对集团客户授信存在的主要问题,进而阐述加强集团客户信用风险管理的措施.     

客户信用风险诸因素的Logistic回归分析

为研究影响客户信用风险的诸因素，运用数据挖掘软件SAS/EM对银行提供的大量客户资料进行卡方检验和多因素Logistic回归分析，力求能够根据模型实现对客户的信用风险状况进行分类，进一步对客户进行评分，并对结果进行了分析讨论。     

以数据仓库技术构建工商银行个贷信用风险管理体系

国际金融界普遍认为，消费信贷利率和净资产回报率高，且风险分散；但在我国由于缺乏有效的控制风险手段，导致贷款成本偏高，因而在大力发展个贷的同时如何控制个人客户信用风险成为各商业银行急需解决的问题。本文立足工商银行，研究发现近年来该行个贷余额不断扩大，在贷款中占比不断提高；但同时其不良率也有攀升的趋势，因而如何强化个贷信用风险管理也成为该行急需解决的现实课题。对此，笔者提出以数据仓库为依托，构建工商银行个人客户信用风险防范平台，重构个贷信用风险管理流程，是走出个贷“一管就死、一放就乱”两难境地的惟一出路。     

评估客户的信用风险

对任何企业的生存来说,保持健康的现金流都至关重要.但在当今恶劣的经济环境下,要管理来自债权人的现金流变得越来越困难.问题在于:每个债权人的信用风险程度都不相同,为了保护你的现金流,你必须了解客户拥有的不同信用风险水平,然后有效地管理那些风险.     

应用引领 征信助力——中国工商银行征信系统应用实践

商业银行是经营风险的企业。客户信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。而信用风险管理中,银行与客户之间的信息不对称是提升风险管理水平的最大障碍。准确判断放贷客户质量,是商业银行信用风险管理能力的主要衡量标准之一,决定了银行的经营能力和业绩创造能力。各家商业银行多年来都迫切希望找到     

客户信用评分方式在中小企业贷款中的应用分析

一、客户信用评分方式引入中小企业贷款管理的背景 中小企业信用的不确定性和贷款管理成本过高是制约中小企业信贷融资的两个重要因素.银行管理中小企业信用风险的困难不是中小企业贷款风险太大,而是缺乏适当的经济的方法对其信用进行评估.     

工行应用“银监会信息披露管理系统”防范风险见成效

工商银行日前宣布，今年继续加大对“银监会信息披露系统”应用力度，防范信用风险成效显著。截至今年3月31日，工商银行根据“银监会信息披露系统”信息累计拒绝不良信用客户再融资共4778起，金额共7、23亿元；在贷后管理中预警不良信用客户165户，金额达242亿元：     

授信、客户信用上限与用信

授信管理与客户信用上限管理的关系 客户信用上限管理是控制银行授信业务风险的重要手段。客户信用上限管理是银行对客户生产经营状况、趋势及信用状况设定的信用风险控制的最高警戒线的管理方式，是对客户信用等级、信用风险度等量化监控的补充和完善，目的是控制单个客户过量融资，防范和控制授信风险。客户信用上限管理设定的客户信用风险控制的最高警戒线可称之为最高信用限额，这个最高信用限额仅供银行内部信贷管理人员掌握，是银行内部的商业机密，不能擅自对外泄漏。     

商业银行集团客户信用风险管理策略研究

近年来,国内多家集团企业相继出现债务危机,给商业银行的信贷资产和声誉带来重大损失,集团客户信用风险管理成为困扰商业银行信贷管理的一个焦点难题。本文着重分析了集团企业的风险特征,剖析了商业银行集团客户系统性风险的成因,在借鉴国际先进银行集团客户风险管理经验的基础上,提出了国内银行加强集团客户信用风险管理的策略。     

应收账款融资风险控制

近年来，在贸易金融领域，赊销（O／A）逐渐成为主要的结算手段，为适应客户的资金需求和激烈的市场竞争，各商业银行纷纷针对自身客户推m各类应收账款融资业务，尽管名称各异，但是实质相同：其最基本的形式是借款人用存货和应收账款作为担保为生产和营销进行融资，贷款人（商业银行）依据借款人信用风险的状况，对担保品实施不同程度的控制，以管理信用风险。     

商业银行客户风险预警平台的研究与实践

随着新巴塞尔资本协议的逐步实施,商业银行积极推进全面风险管理体系建设,作为信用风险管理流程重要环节的客户风险预警越来越被各银行所重视,同时,银监会也对加强客户风险预警管理提出具体要求,强调商业银行客户风险信息报送的同时,加强预警信号和关注事件的报送。为了更好地适应监管机构的要求,同时应对银行授信客户不断增加以及客户下沉的发展要求,光大银行在加强客户风险的预警防范方面进行了积极的研究和实践探索。     

浅谈国内保理业务买方信用风险及防范

近年来,国内保理业务因具有真实贸易背景、资金用途明确、产品功能丰富、综合回报高等优势,逐步替代了商业银行的部分流动资金贷款,为调整产品结构和收入结构发挥了积极作用。但在国内保理业务快速发展的同时,也暴露出一些潜在风险,尤其是买方客户信用风险。本文深入分析买方客户信用风险,揭示出当前我行在买方客户信用风险管理中存在的问题,并提出相应的对策和建议。