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本文使用2007-2020年中国120家商业银行的非平衡面板数据,实证分析商业银行主动发起或主导的类信贷影子银行业务对自身风险承担的影响。结果发现:(1)影子银行业务增大银行风险承担,表现在影子银行业务参与度越高,银行总体稳定性越低、资产收益率的波动性越大、银行流动性风险越大;(2)影子银行业务对银行风险承担的影响呈现银行类型异质性,对于非五大国有银行增大银行风险承担,对于五大国有银行并未形成显著影响;(3)影子银行业务通过增加银行表内收益的波动性增大银行风险承担,开展影子银行业务是商业银行在严格资本和拨备监管下的被迫选择。因此,应对影子银行实施差异化监管,重点监管非国有银行主导的高风险影子银行业务,继续积极稳妥化解重大金融风险,但也应允许适度有益的影子银行创新存在,以弥补正规金融体系的不足。 相似文献
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影子银行是指游离于传统商业银行体系之外,从事与银行相类似的金融活动,但是却不受监管的金融机构和金融业务的统称。影子银行在中国发展迅速。本文在介绍影子银行体系及其特征的基础上,重点分析影子银行业务对银行经营的影响以及影子银行的风险,并提出了对影子银行的监管建议。 相似文献
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影子银行是指游离于传统商业银行体系之外,从事与银行相类似的金融活动,但是却不受监管的金融机构和金融业务的统称。影子银行在中国发展迅速。本文在介绍影子银行体系及其特征的基础上,重点分析影子银行业务对银行经营的影响以及影子银行的风险,并提出了对影子银行的监管建议。 相似文献
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《金融与经济》2017,(11)
影子银行作为金融市场监管力度相对薄弱的区域,其是否会影响银行系统性风险以及如何影响系统性风险是金融部门监管、政府制定相关政策的主要依据。本文选取2007~2017年的季度数据,利用面板数据模型系统广义矩估计方法分析了影子银行业务规模对银行系统性风险的影响。实证结果显示,我国影子银行业务规模与银行系统性风险之间为非线性的U型关系,当影子银行业务规模较低时,会降低银行系统性风险,而当影子银行业务规模超过一定水平后,将扩大银行系统性风险。最佳的影子银行业务规模为0.315万亿元至0.4万亿元之间。本文的研究结论对于合理引导影子银行业务方向和加强对影子银行的监管,具有重要的政策含义。 相似文献
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《武汉金融》2019,(8)
本文对我国影子银行规模进行测算,并利用73家上市及非上市商业银行2013—2017年的面板数据,实证检验了影子银行对流动性创造的影响。研究发现,我国银行影子业务对商业银行全样本数据流动性创造的负向影响效果明显;随着银行影子业务规模的扩大,流动性创造能力下降的幅度增大;不同类型商业银行受到的影响存在显著差异,影子银行促进了5家国有大型商业银行和8家股份制商业银行的流动性创造,削弱了地方性商业银行的流动性创造。综合来看,监管部门对不同类型银行的影子银行业务制定差异化监管政策时,要在风险可控范围内鼓励其开展影子业务,促进金融创新,同时对于规模较小的地方性商业银行而言,应严格控制其内部影子银行业务的规模,防范流动性危机的发生。 相似文献
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利率市场化会促进我国影子银行业务的创新,从而使本身风险很大的影子银行体系面临更多新风险。利率市场化下,我国影子银行将面临更大的业务转型风险、信用风险、市场风险、流动性风险及监管风险。建立影子银行与商业银行间的防火墙制度、营造公平的市场环境、建立影子银行自身的市场风险应对机制、加大流动性管理和监管力度是对影子银行以上风险的有效防范。 相似文献
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应针对该类机构和业务特色,进行差异化监管,强化政策导向引导,允许和鼓励影子银行和商业银行进行业务融合,形成适度竞争功能互补的多层次多元化金融机构布局。影子银行业务是金融发展和创新的必然结果,作为银行传统业务的有益补充,在服务实体经济、丰富居民投资渠道等方面起到了积极的作用。影子银行的发展与正规银行业有着千丝万缕的联系。本文运用实证分析的方法,通过对张掖市影子银行业务与银行风险关联度研究,提出规范影子银行业务发展的对策建议。 相似文献
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在综合国内外对影子银行定义和我国影子银行发展状况的基础上,本文对影子银行概念进行界定,并将影子银行分外内部影子银行和外部影子银行两部分,对这两部分分别进行测度,得出内部影子银行和外部影子银行规模都在不断扩张的结论.为控制影子银行风险必须完善影子银行监管体系,推进利率市场化进程,控制影子银行资金流向,循序渐进引导影子银行发展. 相似文献
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近年来,我国银行业的影子银行业务规模持续膨胀,在商业银行业务结构中的比例持续上升,但从微观视角对影子银行风险效应及其作用机理的研究尚有空白。本文采用全国125家中小商业银行2011年至2016年经营情况的面板数据,将同业投资纳入影子银行测算范围,在理论分析的基础上实证检验了影子银行业务对商业银行风险承担的影响。研究结果表明,影子银行业务发展显著提高了商业银行风险承担水平。进一步分析发现,影子银行业务的发展使得商业银行资产配置更多投向高风险资产,最终使得资产质量下滑、不良贷款增加,即影子银行主要通过信用风险传导机制影响商业银行经营风险。因此,应加强对影子银行业务和商业银行的监管,扎实整治金融乱象,约束商业银行的过度风险承担行为。 相似文献
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建立影子银行信息披露制度,将影子银行去"影"化,提高对影子银行的监管力度。要求商业银行、大型信托公司及基金公司等建立危机处置预案,限制商业银行的投资标的,防范风险蔓延。影子银行内涵、构成和规模(一)影子银行的内涵"影子银行"又称为"平行银行系统"、"准银行体系",最早是由美国太平洋投资管理公司执行董事Paul McuClley在2007年提出的,认为影子银行是游离于监管体系之外,由杠杆程度较高的非银行机构组成的金融系统。美国金融稳定理事会(FSB)将影子银行定义为银行监管之外的信用中介体系。国际货币基 相似文献
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本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。 相似文献
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金融危机爆发后,影子银行的概念逐渐走进人们的视野.随着金融国际化和虚拟化的深入发展,影子银行在商业银行体系之外,建立了另一个平行体系.由于信息不对称和监管缺失,影子银行体系的全貌并不能清晰地为人所知.影子银行促进金融创新和金融体系繁荣.然而,影子银行体系也蕴藏着较大的风险.本文研究影子银行体系运行过程中的风险,分析风险传染渠道和传染效应,梳理有关风险在影子银行体系内外部传导的基本机制. 相似文献
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本文选取2000—2014年间我国27家商业银行的平衡面板数据为研究对象,实证分析我国影子银行发展对商业银行盈利能力的影响,实证结果显示,在当前金融体制下,我国影子银行的发展在一定程度上提高了商业银行的盈利能力.对于影子银行的监管,本文建议:一是建立独立的金融协调部门,弥补分业监管的监管套利;二是要建立防火墙制度,严防影子银行与传统商业银行的风险传染;三是要建立信息披露制度,提高影子银行透明度. 相似文献
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通过研究数字普惠金融政策对国内影子银行的影响,基于2011—2019年我国173家商业银行非平衡面板数据,利用系统GMM和DID模型实证分析发现:(1)数字普惠金融政策的推行降低了国内影子银行规模;(2)机制检验表明,数字普惠金融通过加强"风险约束"和缓解"融资约束"途径可以降低国内影子银行规模;(3)宏观货币政策环境的调节机制表明,适度宽松的货币政策环境弱化了数字普惠金融降低影子银行规模的效果;(4)微观银行特征异质性表明,大型、高资产规模、低资本充足率的银行更能降低影子银行的规模;(5)相比东部地区,中西部地区实施数字普惠金融政策对影子银行的约束作用更明显. 相似文献