基层商业银行操作风险量化实证研究

2003年的巴塞尔新资本协议界定，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险度量技术对于操作风险管理有着重要的作用，它可以将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字。可以准确度量银行面临的操作风险，从而对其进行防范和化解。本文利用收入模型对基层商业银行的操作风险状况进行量化实证分析。     

商业银行信用风险管理与VaR风险度量

新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险，并强调了商业信用风险管理的重要性，基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径。本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理，提出提高我国商业银行信用风险管理水平方法。     

风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用

风险价值方法(Value—at—Risk)是近年来发展起来的用来测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险，并应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出VaR的时间序列，论证了如何应用该时间序列来评估风险的大小。最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景。     

风险偏好改变、多重均衡与危机传染

在国际金融市场上，一国发生的金融危机作为启发性事件引发投资者对其他新兴市场国家风险偏好的降低。尽管这些国家的宏观经济基本面并没有发生变化，但由于投资者风险偏好的下降，从这些国家大规模撤资，引发这些国家也发生金融危机。本文利用多重均衡模型分析了投资者风险偏好改变导致的危机传染。     

商业银行信用风险管理与VaR风险度量

新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险,并强调了商业信用风险管理的重要性,基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径.本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理,提出提高我国商业银行信用风险管理水平方法.     

地方商业银行联盟内相互信任的风险研究

论文通过声誉模型在信任风险控制中的应用推导，试图通过该理论说明对合作方是否值得信任的判别，以及通过某一量化的参数来确定某一合作方的诚信问题。     

资本市场的量化投资风险管控

随着互联网的发展,量化投资作为资本市场的重要投资手段之一,市场规模不断扩大。目前,较多海外国家已建成完善的量化投资体系,但由于我国的金融市场起步较晚,导致量化投资体系仍存在较多有待改进之处,面临的风险相对更多。因此,为加强对资本市场量化投资风险的管控,需对风险特征及类型展开深入研究,并提出相应的风险管控建议。     

信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。     

基于风险耦合的交通安全风险因素分析

本文根据交通风险事件的特点，在风险耦合分析方法的基础上，从交通事件发生概率和事故严重度的角度分析了交通事件过程的安全耦合风险，并从单个风险事件在耦合风险中的结构重要度、概率重要度和临界重要度分析，得出交通安全管理过程中重点控制和管理的对象，为交通行业管理部门确定安全管理工作重点、提高安全管理效率提供了理论依据。     

金融市场风险量化方法的演进

金融市场风险量化作为金融风险管理的基础，在过去的几十年里得到了巨大的发展。本文以风险测度方法演变为线对金融市场风险量化方法进行了综述，简要介绍了期望一方差法、敏感性分析法、波动分析法以及VaR及其改进方法，并对其未来发展作了展望。     

企业经营风险的防范与控制

所谓经营风险，是指企业在经营过程中，经常可能发生或遇到对企业经营不利的事件。按内外因素分，可分为内部经营管理风险与外部经营风险；按类别区分，则包括：投资风险、担保风险、流动资金控制风险、成本与盈利风险等等。以上几类风险，企业经营者如果疏忽失控，则有可能导致企业经营出现危机，甚至有可能导致企业破产。但只要企业经营者能够采取积极的防范措施，正确认识风险的特征，加强风险管理，不利的结果一般是可以回避的。 一、经营风险具有的特征 　　(1)客观性。不确定性是客观事物和人类活动发展变化过程中所固有的，因此风险…     

金融危机前后中国银行业系统性风险实证研究

文章基于网络模型量化分析了金融危机前后我国银行业系统性风险的特征。利用2006-2011年银行间市场中各类型金融机构拆出与拆入资金数据,建立了金融机构间关联网络模型。在此基础上,通过模拟测试可揭示冲击在各类型金融机构间传染过程,同时可以分析各类型金融机构间风险暴露特征。实证研究表明:金融危机前后任一类型金融机构违约不足以引发银行业系统性风险;国有商业银行和其他商业银行在银行间市场中处于核心位置。     

完善内部控制制度提高企业防范风险能力

一、科学有效的内控制度是防范企业风险的可靠保障 （一）企业风险的分类一般认为企业风险，是指未来的不确定性事件对企业实现经营目标的影响。这里所指不确定事件对企业实现经营目标的影响，既包括不利影响，也包括有利影响。由于某种不确定事件发生使企业大获盈利，也称之为“风险”。风险是未来事件的不确定性所决定的，是不可知的。     

风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用

风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法。最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景。     

关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。     

企业信息化过程中风险的分析与控制——基于高层管理者视角

信息化悖论源于在信息化建设过程中缺乏有效的风险管理,尤其是企业没有从战略的高度全面考虑信息化风险,从而无法全面管理并量化信息化风险。区别于现有研究偏重于项目层面,故基于高层管理者的视角,从信息化战略层和项目层两个层次分析企业信息化过程中所面临的风险因子,进而建立以信息化全生命周期为基础,以COBIT为理论平台,基于企业信息化过程的包含信息化战略层和项目层两个层次的风险控制模型,从而全面控制信息化过程中的风险,提高信息化水平。     

国外信用风险量化模型概览

信用风险是指在金融市场中由于交易对手未能履行合同债务而导致经济损失的风险。本文将系统地对国外信用风险量化的探索和研究成果做一个综述,阐述各类模型的内涵、假设、基本思路及其优缺点。     

实务操作中未能贯彻风险导向审计理念的原因探究

风险导向审计的实际运用与预期效果之间差距较大，其问题不容忽视。导致风险导向审计的理念在当今实务操作中未能得到较好执行的原因是多样复杂的，涉及内外因，如风险评估内容、行业监管、审计程序的执行、人员、成本、企业等原因。但究其根本，原因则在于我国中小型会计师事务所还未能采用先进的方法量化和评估企业风险，而且数据积累严重不足，以及无法承担建立一个数据库的高成本投入。     

2013年1月国际金融形势评论

美联储高层频频警示通胀风险，量化宽松或于2013年终结 美国：量化宽松或终结美联储褐皮书报告显示．受汽车和房屋销售提振，所有12个地方联储所在地区都显示出微弱或适度增长．但失业问题却几无明显改善迹象。     

银行业操作风险成因及其管理对策研究

近年全球操作风险损失事件屡屡发生，除了典型的巴林银行、大和银行、住友商社等事件外，在最近的中航油事件中，由于违规越权炒作石油指数期货业务造成中航油亏损5．5亿美元。对操作风险的管理已日趋重要，银行有必要将其纳入衡量资本充足的范围。在巴塞尔Ⅱ的框架下，操作风险的定义是：“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”