贝叶斯统计学中先验分布的选择方法新探

在一个参数的可选先验分布类中选择一个合理先验的问题,类似于从参数空间中估计一个恰当参数的问题.因此,可利用贝叶斯分析的后验分布理论,先求出参数的后验分布,再根据后验分布中各个先验的相对似然选取似然最大的先验为合理先验,从而建立一个基于参数的后验分布的先验选择方法,它也是ML-Ⅱ先验的一个拓广.     

对数正态分布场合恒加试验的参数估计

讨论了基于恒加试验数据对数正态分布有关参数的最大似然估计和区间估计。     

环比与定基平均发展速度及其极大似然估计值

在提出定基平均发展速度(指数)的新概念的基础上,分析指出其与环比平均发展速度(指数)含义的差别.运用数理统计方法研究环比平均发展速度与定基平均发展速度,将选定了的报告期视为随机变量,并利用随机变量以及随机变量函数的概率密度函数,得出其极大似然估计值算式.同时,举例将极大似然估计值的计算结果与水平法和累计法的计算结果进行比较.     

半参数变系数部分线性度量误差模型参数的经验似然比检验

研究了半参数变系数部分线性度量误差模型参数分量的检验,基于经验似然方法,提出了对数似然比检验统计量.在零假设下,证明了检验统计量具有标准的渐近χ2分布.     

基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测

针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR.考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计.动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果.     

两大部类产品价值构成的约束极大似然估计

为了贴切地推算两大部类产品的价值构成,以便运用马克思的社会再生产理论对我国国民经济运行进行具体指导,通过解析使用投入产出表推算两大部类价值构成方法的实质,将数理统计方法引入推算两大部类产品价值构成参数.文章建立了两大部类产品价值构成的约束极大似然估计方法,给出估计参数的显性表达式,并将实际算例与传统推算结果进行了比较.     

基于时间序列的房地产价格指数预测方法探讨

文章首次提出一种与ADF检验相结合的更加简便易行的长记忆性判断方法.给出了一套将长记忆参数d的初估计与近似极大似然估计相结合,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的系统性的建模思路.利用中国房地产价格指数,进行了时间序列长记忆性判断以及ARFIMA建模的实证研究,并证明了该模型与其它模型相比较所体现的优越性.     

基于PLC和变频器的全自动洗衣机控制系统的设计

本文首先介绍和分析了全自动洗衣机控制系统的工作原理,然手设计了以PLC为控制核心的全自动洗衣机控制系统,并对本系统的硬件电路的组成情况进行了详细分析。     

利率模型的发展及计量方法的应用

利率模型的发展和完善与计量经济学方法的发展密不可分。综述利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用,重点介绍单因子扩散利率模型及其极大似然估计、广义矩估计和非参数方法在利率模型中的应用。     

不同负债水平公司的资本结构调整速度相同吗?——基于中国上市公司的经验证据

本文利用中国上市公司2003～2010年的数据,采用差分广义矩估计以及连接函数为logit的广义线性模型拟最大似然估计两种方法对资本结构的调整速度与不同资产负债率水平之间的关系进行了探讨。本文的研究结果表明:较高负债率水平的公司有着相对较快的调整速度,并且其公司规模也较大;与此相反,低水平负债率的公司不仅调整速度较慢,而且公司规模较小。同时,本文的研究还发现高负债率的公司对于资本结构的调整主要是通过债务行为来达到的。