我国商业银行贷款定价的若干思考

贷款是商业银行的核心业务之一,也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看,贷款在商业银行业务量的占比和贷款利息收入在效益结构中的占比中均占有至关重要的份额。贷款能否产生效益或能否达到银行的目标收益一方面取决于贷款的质量,另一方面取决于贷款成本。对贷款成本进行测算,实行贷款定价是银行提高经营管理水平的必然趋势。因此,讨论利率市场化背景下商业银行贷款定价具有重要的现实意义,本文首先指出了目前我国商业银行贷款定价存在的问题,然后针对提出的问题,对我国商业银行构建新型贷款利率定价体系提出了一些建议,最后提出了适应我国商业银行贷款定价的方法——贷款边际成本定价法,并对定价方法的具体步骤做了系统阐述。     

中国商业银行贷款定价瓶颈约束与对策研究--基于贷款利率管制放开背景下的研究

结合我国贷款利率管制开放的背景，分析目前商业银行在贷款定价过程中存在着诸如利差小、定价能力不足及外部定价环境欠佳等瓶颈约束，最终从商业银行和政府两个方面提出破解商业银行贷款定价瓶颈约束的政策建议，对于商业银行而言，需要积极推动业务创新，并完善贷款定价机制。而对于政府而言，则重点在于优化贷款定价外部生态环境。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价问题研究

在利率管制下我国商业银行的竞争主要是非价格竞争,利率市场化后银行之间的竞争更多的是价格竞争,而外资银行在贷款定价方面无论从理论还是从实践上都优于国内银行.在这种大的趋势下,商业银行应该未雨绸缪,从现在开始研究如何应对利率市场化后贷款定价问题,本文将对利率市场化下我国商业银行贷款定价问题做一些研究.     

基于信用风险评估的商业银行中小企业贷款定价影响机制研究

本文结合我国中小企业特点以及商业银行风险管理的经验,提出了一个较为全面涵盖我国中小企业信用风险评估内容的度量模型,该模型由财务实力、管理实力、社会实力三个因子组成,然后基于该信用风险评估模型,探讨我国商业银行的贷款定价影响机制。研究发现,中小企业信用风险各因子对贷款定价均有显著的正向影响,即信用实力越强,贷款定价越优惠,同时,信用实力对缓释工具有显著的负向影响;另外,缓释工具对贷款定价也有显著的正向影响,是中小企业信用风险影响贷款定价的调节变量。最后基于研究成果对商业银行如何应用模型加强中小企业贷款管理提出了建议。     

西方贷款定价模式比较及其对我国商业银行的启示

近年来，我国利率市场化步伐加快，商业银行贷款利率自主权逐步增强，在这样的环境下，学会为产品定价，建立科学的定价机制，对于商业银行保障自身经营效益，巩固竞争地位，具有非常重要的意义。为此，商业银行应掌握贷款定价的知识和贷款定价的技巧，提高在利率市场化条件下的定价能力，以提高市场竞争力。     

基于RAROC的商业银行贷款定价

针对目前我国商业银行的峡际情况，探求商业银行的科学贷款定价方法，提升贷款定价能力是当前银行界十分重要的课题。为此，首先要分析对基于RAROC贷款定价的适用性，明确RAROC模型的含义及其核心原理，以及由RAROC模型的基本表达式推导出RAROC法贷款定价的基本公式，从而得出RAROC贷款的定价法。     

利率市场化下商业银行贷款定价模型简介

中国人民银行决定2015存款利率年放宽至基准利率1.3倍;取消金融机构贷款利率0.7倍的下限的政策,基本形成了"贷款利率完全放开,存款规定上限"的局面。市场利率化完全放开可以预见,商业银行自主定价的区间将会进一步扩大。但是我国目前商业银行贷款定价模型研究起步较晚,在竞争加剧的背景下,如何科学合理的进行贷款定价是商业银行面临的重点问题。     

适应利率市场化发展要求,积极探索贷款定价模式

随着利率市场化进程的加快,如何科学、合理的进行贷款定价成为商业银行迫切需要解决的一个课题。本文在对国外常用的贷款定价方法进行简单分析比较后,从实际出发,提出目前适用于我国商业银行的,以风险为主,兼顾收益的一套贷款定价方法及其相关配套措施。     

贫困地区商业银行利率定价机制的调查与思考

科学合理的利率定价是商业银行经营管理体系的核心部分,也是中央银行实现宏观经济间接调控的重要微观基础.本文在对贫困地区商业银行贷款利率及其运行环境分析的基础上,提出了利率定价应遵循的原则和相关对策建议.     

贷款定价限制放开对中小企业融资的影响及政策建议

目前,我国金融机构人民币贷款利率已经基本过渡到上限放开、下限管理的阶段.放开贷款定价限制使银行贷款的收益与风险预期能有效挂钩,使贷款利率更好地覆盖风险溢价,从而鼓励商业银行等金融机构更多地为中小企业提供金融服务.但是放开贷款定价限制并不能从根本上解决中小企业融资难问题.现有的对中小企业贷款利率上浮安排,由于信息不对称导致的逆向选择和道德风险问题的存在,影响了资源的优化配置.能承担极高的融资成本和费用的中小企业极为有限,大量的中小企业仍被排斥在正规金融体系之外.本文提出了推行关系型借贷、发展地方性民营中小商业银行、改善金融生态等解决中小企业融资难的政策建议.     

商业银行贷款定价中的信用风险评价问题初探

现代工程化技术的运用,使信用风险的量化获得全新的发展,并为商业银行的贷款定价提供了技术支持.本文在对现代信用风险度量的KMV、Credit metric、KPMG等内部模型作以评述的基础上,探讨了其在我国商业银行运用的适应性问题.     

对我国商业银行贷款风险定价管理的思考

随着利率市场化改革的推进,商业银行自主定价权限逐渐扩大,其风险定价能力将受到巨大挑战.商业银行的信贷业务要兼顾效率与安全,又要适应市场变化的要求,就必须按照风险定价原理,建立运作有效的贷款定价体系,完善信贷风险评级体系、分级授权体制和监测评价体系等.     

浅析我国商业银行外币贷款利率管理

我国商业银行完善的外币贷款利率管理体系应包括三方面内容：一是专业化、系统化、规范化的外币贷款利率管理组织体系和战略规划体系；二是科学合理的外币贷款定价机制；三是科学、高效的分级授权体制。     

住房抵押贷款提前还贷风险管理研究

从现代金融和风险管理角度看,住房抵押贷款提前还贷对商业银行是一种期权性风险,对其收取违约金并非国际惯例,也并不是有效的风险补偿方式.商业银行应适应市场竞争需要,接受风险转嫁并提供风险管理服务,运用风险定价技术在按揭交易价格中对提前还贷风险进行补偿.对于已承担的风险,商业银行应构建抵押贷款提前还贷的数据库,通过表内对冲和市场对冲,推出多样化的住房抵押贷款方式,积极推进住房抵押贷款证券化,从而最终增强银行的盈利来源和核心竞争力.     

商业银行授信业务定价方法浅议

随着我国加入世界贸易组织,金融市场的进一步完善和发展,利率市场化问题改革已经箭在弦上.人民银行自2000年开始已经逐步放开存贷款利率,商业银行在一定范围之内有了自主定价的权利,这对商业银行产生了巨大影响.在这种背景下考察我国商业银行授信业务,可以发现与发达国家的商业银行相比,国内商业银行在服务定价方面不仅缺乏经验和技巧,而且银行服务定价的理论准备还相当不足,因此研究授信业务的定价问题不仅意义非常重大,而且十分紧迫.     

对利率市场化条件下贷款定价问题的探讨

利率市场化是市场经济的必然要求.本文对贷款定价的基本原则、贷款定价的主要模型以及影响贷款定价的因素等方面进行研究,同时对目前我国银行贷款定价的应用提出一些建议.     

商业银行房地产开发贷款信用风险及其防范措施

当前,国内房地产开发商出现的现金流趋紧、房地产价格下滑使商业银行房地产开发贷款信用风险日益显现.本文通过分析我国商业银行房地产开发贷款信用风险防范现状,得出要有效防范房地产开发贷款信用风险,保证商业银行稳健运行,必须构建符合我国实际的房地产开发贷款信用风险防范体系,并给出了防范措施.     

关于陕西省城乡信用社贷款定价情况的调查报告

逐步放开城乡信用社贷款利率上限将是我国利率市场化进程中的关键一步.本文通过对陕西省城乡信用社贷款定价现状的调查和研究,提出放开城乡信用社贷款利率上限应具备的条件,对放开城乡信用社贷款定价上限进行了分析.     

商业银行个人住房抵押贷款信用风险防范

本文通过个人住房抵押贷款概念界定、特点的分析,引出个人住房抵押贷款信用风险.阐述了我国商业银行个人住房抵押贷款发展状况及风险的显现.最后提出了商业银行个人住房抵押贷款风险防范的措施.     

借鉴美国经验,完善我国住房消费信贷风险管理

近年来,我国商业银行住房贷款发展迅猛,其规模在银行资产中的比重迅速上升,不少商业银行将住房贷款视为低风险的贷款品种,并将其作为贷款业务扩张的重点.与此同时,我国商业银行住房消费信贷鼠险管理方面还存在很多问题.本文介绍了中美商业银行住房消费信贷的发展情况和美国住房信贷风险管理经验,分析我国住房信贷风险管理的局限性,提出在借鉴美国经验的基础上,完善我国商业银行住房信贷风险管理.