外汇资金帐户头寸管理系统的设计和实现

外汇资金帐户的头寸管理是银行外汇资金部门的一项重要工作 ,特别是对于那些全行外汇资金由总行进行集中管理的银行来讲更是如此。这一类银行一般以总行的名义在国外代理行开立帐户 ,供其所有的分支行共同使用 ,总行的外汇资金部门每日统一调配和管理各个帐户的资金头寸以及资金的流动性。对银行来讲 ,这种资金帐户头寸的管理方法更有利于提高效益、控制风险。交通银行采用的就是这种集中式的外汇资金管理模式。在 1997年以前较长的一段时间内 ,交通银行总行外汇资金部门的头寸管理工作一直是用手工计算的方式进行的。头寸管理员依赖头寸簿…     

建立银行结售汇周转头寸与银行业务头寸“防火墙”的设想

银行结售汇体系作为现阶段我国外汇管理的一个平台,在集中统一管理外汇、增加外汇储备、实现经常项目下可兑换等方面发挥了重大作用。尤其在东南亚发生金融危机的情况下,该体系对于稳定人民币汇率,确保国家外汇储备和国家经济安全发挥了重大作用,经受了严峻的考验。但我们也发现在银行结售汇体系的监管中还存在一些问题,特别是对于结售汇周转头寸的管理,目前基本上还主要是依靠银行通过会计科目进行自律性管理,这就有可能给整个结售汇体系、外汇储备带来一些不稳定的因素。本文拟从分析现行中、外资银行结售汇周转头寸管理存在的问题…     

谈农业发展银行基层行内控管理工作

农发行是政策性银行,也是经营货币的特殊行业,同时也是容易滋生腐败问题的高发区。随着市场经济的逐步完善和金融体制改革的不断深入,国有政策性银行向国有商业银行转轨的步伐也越来越快,从而使多年积累的金融问题日渐暴露,潜在的金融风险日益表面化,从最近全国农发行系统通报的几起违法违纪案件来看,多数与内部控制不严有关。一些基层行内部控制工作依然存在对内控风险认识不够,重要环节控制不严,规章制度不够完善,把各项规章制度挂在墙上,装订在书里,说起来重要,做起来不要,流于形势,内控制度执行不力等问题迫切需要解决,各上级行领导应引起高度重视和解决。     

企业集团财务公司资金头寸管理研究

新形势下,对于企业集团及其财务公司而言,提高集团的资金管理水平、提高集团的资金使用效率,促使企业集团财务公司的资金流通效率最大化,实现企业集团财务公司资金收益最大化,是企业集团财务公司资金头寸管理研究的重中之重。     

加强资金营运效益,对基层行头寸实行限量管理

在当前旧的资金管理体制仍旧发生作用、而新的资金管理体制又尚欠完备的情况下,对基层行的头寸实行限量管理是既简便易行、又灵敏凑效的过渡时期的办法。对基层行的头寸进行限量管理,在范围上最好是由县人民银行对县各专业银行进行直接管理。当前在"实借实存"管理权尚未下放的情况下,比较适宜于各专业银行地、市中心支行对其所辖的县支行或办事处的管理。其具体管理办法是,以人民银行地市二级分行为轴心或集散点,各专业银行地、市中心支行对其所辖行处的头寸因时(一般是按月)因地(最好是以行、处为单位),通过参考历史资料和预测计划期存贷变化趋势,分别经过计算而确定出一个头寸限量,如果某行、处计划期内的头寸实有量高于这个"限量"。     

国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部。深圳，大连、青岛、厦门，宁波市分局；各政策性银行，国有商业银行、股份制商业银行： 为适应外汇市场发展的需要，促进外汇指定银行完善汇率风险防范机制，国家外汇管理局决定调整外汇指定银行的结售汇综合头寸管理政策。现就有关问题通知如下：     

“放水养鱼”：给银行更自由的资金空间——解读结售汇头寸管理政策调整

政策看点：9月22日，国家外汇管理局发布《关于调整银行结售正头寸管理办法的通知》，调整银行结售汇周转头寸限额管理方式，实行结售汇综合头寸管理。     

浅谈银行资金头寸的预测

银行如果资金头寸不能满足业务需要．出现客户挤兑或者无资金发放贷款．势必会失去客户,从而影响银行的效益：而如果资金头寸相对积压,将会增加银行的资金机会成本。因此,银行资金头寸管理的主要任务是在保持流动性需要的前提下,将现有资金头寸的机会成本降到最低。银行资金头寸管理应坚持资金头寸的总量适度性、     

一“波”三折——银行结售汇头寸管理之演变

据媒体报道,近日渤海银行成为全国第一家获得结售汇综合头寸正负区间管理资格的商业银行。这种新模式标志着我国银行结售汇制度改革思路正逐步深化,也会为未来银行灵活管理结售汇头寸、降低资金成本、运用多种金融工具提供极大的便利。而对监管者而言,也意味着从数量管理向风险权重监管的转变,这不仅有利于国内银行的外汇风险管理,也有利于促进人民币衍生品市场的发展。     

人民币汇率弹性加大：综合头寸如何综合管理——银行结售汇综合头寸管理的思考

2005年人民币汇率形成机制改革后，相关配套的外汇管理改革措施纷纷出台。对于商业银行结售汇头寸管理而言，影响最大的莫过于实施了11年的银行结售汇制度的变革。此外，在银行间即期外汇市场引入做市商制度和人民币汇率中间价形成方式的改变，也对银行结售汇资金运营产生了很大的影响。     

加强银行结售汇综合头寸管理

为防范跨境资本流动风险,促进经济持续、健康发展,外汇局发布了《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发[2012]20号）,有选择性地针对当前外汇资金流入的主要渠道加强管理,并通过政策调整,释放信号,合理引导跨境资金流动。其中的一条重要措施是加强银行结售汇综合头寸管理,将     

国际外汇市场头寸管理经验对完善我国外汇管理制度的借鉴

巴塞尔协会针对银行风险监管提出的资本充足率要求已成为国际谨慎监管的一个标准,并被应用到对外汇暴露头寸风险的监管.本文通过分析国际外汇市场外汇头寸管理的经验做法以及我国目前的外汇管理现状,对存在的问题提出相关政策建议,认为我国应逐渐实施更为灵活的外汇头寸管理政策,增强我国金融机构尤其是商业银行的风险管理能力,活跃外汇市场交易.     

试论农业发展银行贷款风险管理

本文以农业发展银行市县分支行为对象,在阐述应用现代企业控制原理必要性的前提下,说明贷款风险控制的道理。事实上,贷款风险是客观存在的,必须应用现代企业控制原理更新管理理念,必须强化控制流程,加强与贷款控制相关的细节管理等,通过主观努力去控制它,以此实现贷款风险控制的目标,保护信贷资产和员工的合法权益。     

关于改进银行结售汇头寸管理的思考

银行结售汇制度和相应的结售汇头寸管理是我国外汇管理的重要内容和外汇指定银行制度的基础。2005年汇率改革系列政策出台后,外汇市场有了较快发展,影响结售汇头寸变化的因素趋向多元化。本文主要分析了结售汇头寸管理的现状和问题,并提出了相关的改进建议。