国际银行业操作风险度量方法探析

对操作风险的度量在银行业是一个相对较新的领域。本文阐述了目前国际银行业操作风险度量的几种主要方法，并作了彼此之间的比较分析，旨在为研究与发展适合我国商业银行实际的操作风险度量方法，改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。     

关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。     

商业银行操作风险的度量与管理

操作风险是商业银行三大风险之一，商业银行急需提高对操作风险管理的水平。其中，操作风险的度量是操作风险管理中的难点和重点。根据对商业银行操作风险的研究和新巴塞尔协议，本文提出了相应的建议。     

论中国商业银行操作风险管理

从关键风险指标体系的贝叶斯网络模型出发,得出中国商业银行操作风险定量管理的最佳选择:保险并不适合作为中国商业银行操作风险的缓释工具;由人民银行建立操作风险损失数据库是最佳选择。文章提出了中国商业银行操作风险管理的“三步走”战略,其一,加强内控制度建设,并建立操作风险损失数据库;其二,发展合适的操作风险管理模型;其三,建立全面的操作风险管理框架。     

我国上市商业银行操作风险实证分析——基于收入模型研究

操作风险作为商业银行的三大风险之一,一直隐藏在商业银行运营管理当中,与信用风险及市场风险相比,其识别、度量、管理更为困难.文章采用自上而下模型中的收入模型,选取2007年2季度至2011年4季度的面板数据,将14家上市商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行及城市商业银行三类进行度量和对比分析.结果表明,在考察期间,国有商业银行操作风险相对较小,城市商业银行次之,股份制商业银行较大.应加强对操作风险的重视,科学计量并严格防控.     

我国商业银行操作风险的度量方法刍议

随着我国金融市场的全面开放,商业银行三大风险之中的操作风险越来越受到人们的重视。正确识别、度量操作风险,不仅是加强银行监管和内部管理的迫切需要,更是我国商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。另外,面对频频发生的银行要案,我国商业银行在急需加强对操作风险度量模型研究的同时,有必要基于危机管理的角度对不可预知的操作风险采取相应的防范措施。     

商业银行操作风险浅析

从目前中国金融界对不同风险的关注程度看，信用风险管理尽管依然存在不少隐忧，但是已经引起了足够的关注。市场风险的管理可以说刚刚起步，2004年颁布的《商业银行资本充足管理办法》就涉及了市场风险，但是操作风险却依然没有包含在监管框架之内。尽管不少监管人士认为，当前中国的金融机构面临的风险主要还是信用风险，但是，如果作进一步分析的话可以发现，在引发信用风险、导致不良资产的许多案例后面，实际上大部分是因为违规操作等操作风险因素引起的。2005年年初以来，中国银行业先后爆出多起金融大案，其涉案金额之巨、爆发频率之高令银行业届内外为之震惊。     

基于VaR的银行风险度量

综合考虑和衡量商业银行市场风险水平的管理工具对商业银行尤为重要,为董事会和高级管理层了解整体风险水平,从而全面的权衡银行的业务发展、财务预算和风险水平提供依据。本文探讨基于VAR模型的商业银行风险度量方法及其应用。     

我国商业银行操作风险的度量

为操作风险单独提取规范准备金是<巴塞尔新资本协议>的要求.为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本,资本准备金率约为4.79%.     

银行操作风险控制典型案例探析

银行操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误及外部事件导致损失的风险,根据2004年通过的《巴塞尔新资本协议》,操作风险已与信用风险和市场风险被一并纳入了监管框架.操作风险比信用风险和市场风险更为广泛地分布于银行经营管理的方方面面,并具有突发性、偶然性和难以预测的特点,给银行经营造成了越来越多的损失,也日益引起人们的重视.     

我国商业银行操作风险分析

巴林银行事件发生后,"0perationalRisk"一词在国际学术界和金融界开始被频频提及,金融界开始认识到在信用风险和市场风险之外,另一种风险也可以对银行造成巨大的冲击,甚至于破产,"0perational Risk"开始进入人们的视野.     

基层商业银行操作风险量化实证研究

2003年的巴塞尔新资本协议界定，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险度量技术对于操作风险管理有着重要的作用，它可以将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字。可以准确度量银行面临的操作风险，从而对其进行防范和化解。本文利用收入模型对基层商业银行的操作风险状况进行量化实证分析。     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注.本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法.同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案.     

商业银行操作风险的经济资本管理研究

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案。     

基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99．9％的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。     

银行操作风险管理的稳健原则、风险资本度量方法及对我国银行业的启示

随着银行操作风险损失案例的日益增多，对操作风险的管理已经逐渐引起国际银行业的重视。本文对银行操作风险管理的国际稳健原则以及银行操作风险资本的三种度量方法BIA、SA、AMA加以评介，并提出我国商业银行操作风险管理的若干建议。     

我国商业银行操作风险的实证分析

近年来,我国由操作风险管理不足引发的案件触目惊心,对商业银行的操作风险管理提出了严峻的挑战.文章采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并提出了相应的对策.     

现代信用风险度量模型与我国商业银行信用风险管理

一、商业银行信用风险管理的主要模型和方法商业银行传统的信用风险度量方法有信贷决策的“6C”法和信用评分方法等。“6C”法是指由有关专家根据借款人的品德(character)(借款人的作风、观念以及责任心等,借款人过去的还款记录是银行判断借款人品德的主要依据);能力(capacity)     

商业银行的操作风险防范

英国的外汇交易员里森违规操作导致巴林银行破产,澳大利亚最大的国民银行因为4个交易员私自操作往3个月内导致1．4亿美元损失等,这些都是操作风险之危机。操作风险,正越来越成为现代商业银行风险管理中的重要组成部分,得到越来越多的重视。     

基于收入模型的国有商业银行操作风险的实证研究——以中国工商银行为例

2004年6月,新巴塞尔协议将银行操作风险纳入商业银行风险资本的计量和监管框架,操作风险、市场风险与信用风险组成了银行三大风险。同年,中国工商银行出台了《操作风险管理框架》这标志着中国工商银行成为我国金融系统内第一家正式将操作风险的监督管理纳入具体议事日程的银行。文章将以自上而下的模型中的收入模型为依据,以中国工商银行为样本进行实证度量,提出了完善我国国有商业银行操作风险防范对策。