中国商业银行信用评级指标体系设计探析

中国商业银行信用评级指标体系的重新设计和全面考虑是目前商业银行需要重点关注的课题.本文从借鉴标准普尔和穆迪的信用评级着手,分析中国商业银行信用评级指标体系的设计思路和方法,重点阐述适合中国特点的商业银行信用评级指标体系.     

国际评级机构的银行信用评级原理、方法及其局限

近年来,基于国际金融风险程度的不断加深,IMF、BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度地运用信用评级的方法来加强金融监管,商业银行也开始注重利用信用评级机构的评级结论来改善银行的经营管理,信用评级的服务范围开始扩展到金融监管领域.目前,中国人民银行也开始着手将信用评级制度引入对商业银行的审慎监管过程,以完善我国的金融监管制度,提高监管效率.基于这一背景,我们对国际信用评级机构关于银行信用评级(包括个体评级、支持评级和债务评级)的原理和方法进行全面的总结,并对其局限性进行分析和评论.     

银行理财产品评级乱象必须治理

目前,由于银监会没有对银行理财产品规定详细的评级细则,只规定了风险评级要依据的一些因素,各家商业银行的理财产品风险等级,都是发行银行自己评定的,且没有对外公开披露其理财产品风险等级的评定方法,仅部分银行在说明书上,披露理财产品风险等级的释义。     

完善我国商业银行内部授信评级的重点思考

内部评级作为银行信用风险管理的重要手段，在西方金融业发达的国家已经有相当长的历史。西方大多数银行都根据自己的业务特点形成了适合自己业务需要的内部授信评级系统。特别是一些国际性大银行形成了特有的信用文化和比较完善的内部评级系统。而在我国商业银行的发展过程中，由于经济体制的原因，商业银行的授信业务受到行政干预，并非纯粹意义上的商业银行，     

中国商业银行信用评级指标体系设计探析

中国商业银行信用评级指标体系的重新设计和全面考虑是目前商业银行需要重点关注的课题。本文从借鉴标准普尔和穆迪的信用评级着手,分析中国商业银行信用评级指标体系的设计思路和方法,重点阐述适合中国特点的商业银行信用评级指标体系。     

我国上市商业银行竞争力研究——基于层次分析法与熵权法

我国银行业已经进入了全方位开放的时代,上市商业银行与外资银行及非上市商业银行之间的激烈竞争不可避免.如何提高上市商业银行的竞争力,成为摆在上市商业银行、政府监管部门面前迫切需要解决的问题.因此,对上市商业银行的竞争力状况进行分析和系统研究,提出提升商业银行竞争力的对策建议,具有十分重要的理论及现实意义. 国内外文献综述 目前,国外对商业银行竞争力的研究主要有以下几种流派:一是世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)设计推出的金融体系国际竞争力评价指标体系;二是英国的《银行家》以及《亚洲货币》、《欧洲银行家》等杂志对世界主要银行所进行的排名比较;三是国际评级公司等专业机构对银行的评级研究,如美国的骆驼评级系统(CAMELS)、穆迪(Moodys)评级方法和标准普尔(Standars&Poors)评级体系.     

商业银行进行个人信用评级带来的影响及评级改革建议

对借款人进行信用评级已成为商业银行办理个人信贷业务的重要依据.准确的个人信用评级可以帮助银行防范金融风险、促进个人消费信贷业务发展等.而商业银行评级指标选择不够精确、权重不够合理等问题导致的评级不规范现象,对银行和个人都带来了负面影响.本文旨在从银行进行个人信用评级的正面和负面影响分别进行论述,并提出个人信用评级的改革建议.     

我国商业银行信用评级指标的优化

从商业银行的信用评级现状入手,揭示目前银行信用评级系统的特点与不足之处.针对信用评级系统存在的问题,引入财务预警Z值模型,将参评企业的财务指标与非财务指标相结合.对目前评级指标体系进行优化,使信用评价更加科学化、合理化.     

欠发达地区企业信用评级存在的问题及建议

近年来,为培育借款企业外部评级市场,促进借款企业信用评级健康发展,人民银行和有关部门做了大量的工工作,但由于欠发达地区受各信用环境等方面因素影响,企业信用评级存在一定问题,影响了企业的健康发展. 企业信用评级基本情况 甘谷县作为国贫县,工业企业少,产业结构单一,发展后劲不足.2012年全县工业企业4000多个,完成工业总产值18.89亿元,同比增长18.5％.从调查情况看,目前县域工业企业信用评级主要来自银行内部评级和政府监管部门评级,基本没有涉及信用中介机构外部评级.一是商业银行内部评级已具一定基础,但差异较大.目前商业银行内部评级已形成较为规范的内部评级体制和流程,评级对象为所有正在使用或申请使用银行授信的企业,每年只在4-6月份对企业进行信用等级评定,但有的商业银行只对企业申请贷款时才进行评级.     

完善我国商业银行监管评级的建议

银行业评级主要包括监管部门的监管评级、评级机构的外部评级和商业银行内部评级三大类。本文通过对国外商业银行评级方法进行概述,提出完善我国商业银行监管评级的建议。     

对我国商业银行实施内部评级法的思考

建立并完善商业银行的信贷风险内部评级法,是控制信用风险的关键所在,目前这一点已经在我国商业银行业界达成共识.新巴塞尔资本协议创设的内部评级法,是一种具有较高风险敏感度的处理方式,可以为各国商业贷款风险识别与管理提供依据.从《巴塞尔新资本协议》的技术要求来看,巴塞尔银行监督委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用,并鼓励有条件的银行建立和发展内部评级模型.这显示内部评级法作为新协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式.如何根据我国情况有选择地借鉴新巴塞尔资本协议,通过内部评级法建立起严格科学的贷款质量分类管理体系,以有效地控制信用风险,这是我国商业银行目前需要深入研究的问题.     

基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究

无论从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义,本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的三种建模思路和方法,并结合商业银行内部需求与实践,主要从组合管理层面对区域评级结果如何应用进行了说明。     

我国银行信用评级的培育和发展

银行信用评级发展中存在的主要问题 银行信用评级的环境急待培育和改善。由于我国尚处于向市场经济转型阶段，很多商业银行身上的计划色彩还很浓，再加上我国资本市场尚不健全，评级对上市公司经营的影响作用还没有充分显现，另外我国商业银行发行债务筹资的情况也不多，因此各银行对于银行评级的发展及作用还不甚了解。除了个别希望在国外上市的银行比较注重国外机构对自己的评级外，大部分商业银行在国内的经营中并没有真正认识到评级的意义，更谈不上在发展中受到评级的约束。此外，监管当局对银行评级的认识也处于初步阶段，对银行评级的要求、实践和评级结果的运用还远远不够。这些都表明我国银行评级的环境还需要进一步培育和改善。     

我国商业银行内部评级法实施的难点及建议

内部评级法是巴塞尔新资本协议的关键内容之一.本文对内部评级法的主要内容、银监会对商业银行实施内部评级法的要求以及对商业银行实施内部评级法的难点进行了分析,并且提出了我国商业银行实施内部评级法的建议.     

授信决策的框架“5P”法

现在,许多商业银行都在开发信用评级模型,实施巴塞尔新资本协议是商业银行加速开发信用评级模型的动力之一.信用评级模型相对传统的专家分析法有许多优点,主要表现在对信用风险细化分为若干级别,通过违约率(PD)和违约损失率(LGD)来为贷款定价和计提拨备,有利于银行获得更多收益和增强竞争力.     

银行业评级方法:综述与监管借鉴

外部机构对商业银行评级的作用越来越大,这类银行评级已成为银行授信、风险管理和资本监管等决策依据之一,各国监管当局也都在不同程度运用评级体系强化对商业银行的有效监管。与国际上银行业评级发展历史相比,     

关于我国商业银行信用评级的思考——违约率(广义)测算从离散到连续演进的启示

当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法。     

国际评极机构的银行信用评级原理、方法及其局限

近年来，基于国际金融风险程度的不断加深，IMF，BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度地运用信用评级的方法加强金融监管，产银行也开始注重利用信用评级机构的评极结构来改善银行的经营管理，信用评级的服务范围开始扩展到金融监管领域，目前，中国人民银行也开始着手将信用评级制度引入对商业银行的审慎监管过程，以完善我国的金融监管制度，提高监管效率，基于这一背景，我们对国际信用评级机构磁于银行信用评级（包括个体评级，支持评级和债务评级）的原理和方法进行了总结，并对其局限性进行分析和评论。     

风险管理的基础:构建商业银行内部风险评级体系

利用内部评级进行信用风险管理是当前商业银行风险控制的发展趋势。本文分析了我国商业银行内部评级系统的现状及成因,阐述了建立银行内部评级系统的架构和方法,同时结合我国商业银行的实际,提出相应的对策建议。     

商业银行进行个人信用评级带来的影响及评级改革建议

对借款人进行信用评级已成为商业银行办理个人信贷业务的重要依据。准确的个人信用评级可以帮助银行防范金融风险、促进个人消费信贷业务发展等。而商业银行评级指标选择不够精确、权重不够合理等问题导致的评级不规范现象,对银行和个人都带来了负面影响。本文旨在从银行进行个人信用评级的正面和负面影响分别进行论述,并提出个人信用评级的改革建议。