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倒向随机微分方程及其在证券投资组合中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在理论与实践中,对投资组合的研究已取得了辉煌的成果。本文通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例。文中运用倒向随机微分方程给出证券组合的模型,并给出了相应的解的形式。 相似文献
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一阶积分-微分方程是我们求解积分微分方程时常见的一类方程,其求解方法比较简单;而在实际问题中我们常常会遇到高阶积分-微分方程的求解,求其数值解相对比较困难。作者利用有理Haar小波的积分法和积分算子矩阵对一般的n阶Fredholm积分-微分方程进行了求解。最后给出的数值算例表明了该方法的有效性。 相似文献
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利用递除法给出不定方程方程A1dx1±A2dx2±…±Andxn=N的求解过程,并且讨论其推广的乘积形式。 相似文献
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对于微分中值定理有关证明,"奇妙"的构造辅助函数问题。利用微分方程的求解,分析辅助函数的内在特征,给出一种构造方法。 相似文献
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本文给出了二阶常系数非齐次线性微分方程y″+ py′+ qy=eλx (Acos wx+ Bsin wx)特解的一个简便公式. 相似文献
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本文讨论了《常微分方程》的课程教学改革与实践。《常微分方程》课程教学存在课程内容重理论、枯燥、很难与实际应用相结合,学生更是无法理论联系实际;课时相对紧张、课程比较仓促,学生难以把握课程重难点;课程形式单一,学生上课积极性不高;思政建设难以在课程中体现,深化课程思政理念举步维艰等问题。通过讲解具体微分模型,落实理论结合实际;丰富教学形式,化解重难点、串联知识点鼓励学生自己总结思考问题;结合雨课堂、MOOC等教学模式,激发学生积极性;深化课程思政理念等一系列方法,提升常微分方程的教学效果。 相似文献
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本文讨论了如下一类非线性抛物方程组解的性质:利用微分方程上下解方法证明初值适当小时,方程存在整体解。推广了文献[3]所给方程组的结果。 相似文献
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<正>(一)国外研究现状目前国外研究巴黎期权的文献基本上都集中在累计和连续巴黎期权上,主要的研究方法有概率方法、偏微分方程(以下简称PDE)方法及数值方法。巴黎期权的概率方法最先由Chesney和Yor(1997)提出,该文得出巴黎期权价格的拉普拉斯变换形式,但没有给出相应的逆拉普拉斯数值解法。巴黎期权的数值方法主要集中在树方法、有限差分法、网格法和蒙特卡罗方法。Haber,Schonbucher和Wilmott(1997)从PDE的角 相似文献
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李勇 《当代经理人(中旬刊)》2006,(10)
通过经典的电工学克希荷夫电压定律和微分方程来分析晶闸管可控整流电路电感性负载的电流运动规律,并以实例进行计算,从而对该电路负载的特殊输出电压波形现象给出清晰明确的解释论述。 相似文献