对商业银行操作风险管理的探析

一、目前我国商业银行在控制操作风险方面存在的问题 近些年来,我国商业银行大案要案屡屡发生,操作风险越来越吸引社会关注,虽然国内银行在防范操作风险方面作了大量的工作,但由于受认识上的误区,发展滞后等因素的影响,目前国内银行在操作风险的控制上仍存在一定的缺陷,直接制约着操作风险管理机制的建立和完善。     

内部控制在我国商业银行风险管理运用中存在的问题及对策

现代的商业银行面临着各种风险,对于这些风险,商业银行是否能够进行有效的管理与控制,直接影响着银行的经营成果。风险管理是决定商业银行竞争力的核心要素,而内部控制则是商业银行风险管理的重要手段。这几年,我国的商业银行在业务操作中不断出现一些案件,且涉案金额数目巨大,说明了银行缺乏坚实的案防工作基础,内部控制存在着不容忽视的漏洞,在内部控制上必须研究得更进一步,更深一层。本文以操作风险的数据统计分析了我国商业银行在内部控制方面存在的问题,并针对商业银行的信贷授信,存款业务,会计管理,资金交易业务等具体提出了其中的内部控制要点。     

国外商业银行操作风险管理的比较及对我国的启示

有关商业银行操作风险的防范,正日益引起各金融机构的重视,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。本文通过分析美国商业银行、德意志商业银行和荷兰使用银行的操作风险管理体系,这些国家商业银行操作风险管理取得了很大的成功,并将风险管理能力作为核心竞争力来进行,使资本实力和盈利能力得到增长,国际先进银行的操作风险管理经验为我国商业银行提供启示。所以,我国商业银行业应从实际出发认真借鉴国外先进经验,从体制和机制改革入手积极防范和控制操作风险。     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节.国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题.本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了<巴塞尔新资本协议>推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见.     

浅析流程银行建设与操作风险管理

近年来,因操作风险导致的银行大案要案频发,凸显操作风险管理的重要性.我国商业银行操作风险现状反应出银行在组织结构、内部控制和管理体系等方面的弊端.因此,仅从风险管理角度出发并不能有效控制操作风险,应努力打造流程银行,为操作风险管理提供良好环境,从而提高管理效率,构建操作风险管理长效机制.     

商业银行财务风险管理研究——以XM银行为例

近几年,我国商业银行面临的财务风险越来越高,如何有效地控制财务风险并降低财务风险给商业银行带来的损失,成为商业银行目前急需解决的问题。文章结合XM银行的实际经营情况,从流动性风险、盈利性风险、资本结构风险和资产质量风险四个方面,采用财务报表分析法、指标分析法和案例分析法对XM银行的财务风险进行分析,总结了XM银行各类财务风险形成的原因,并对XM银行所存在的财务风险提出了建立流动性风险预警体系、提高经营效率、控制成本费用、提高资本充足率、建立资产质量管理体系等建议。     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要。本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略。     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要.本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略.     

新时期商业银行操作风险计量分析

随着我国商业银行的不断发展完善,在商业银行发展的过程中问题的产生也越来越多,所以在此银行风险防范工作的重要性就不言而喻了,而在当今社会,银行风险防患的重要组成部分则是操作风险,所以说商业银行的操作风险,对商业银行的发展有着重大的影响。     

银行会计风险控制存在的问题及对策

目前随着我国银行会计面临的风险日趋多样化、扩大化,如何加强银行会计风险的防范成了当前金融风险防范工作的重中之重.现代银行会计工作面临许多新的风险点,承受着各种各样严峻的考验.如何有效防范银行会计风险.已成为搞好商业银行经营,保持我国金融稳定的重大课题.银行会计风险的控制问题,对于保证整个社会资金活动的正常运行,无疑是十分必要的.本文就探讨了银行会计风险的问题,并提出了强化会计风险的识别和控制,有效地防范和化解银行风险等措施.     

商业银行操作风险的实证分析

近年来商业银行发生了事关操作风险的一系列大案、要案,逐步引起了人们对操作风险的重视。巴塞尔新资本协议把操作风险列为商业银行面临的三大风险之一,要求把它纳入到资本充足的计算框架内,各国学者和银行业也竭力加强对操作风险的研究和管理。操作风险的度量是操作风险管理的核心,度量方法可分为自上而下法和自下而上法。本文利用基于自上而下法建立的收入模型,使用2002年1季度至2011年1季度的季度数据对深圳发展银行和招商银行的操作风险进行了度量,与基本指标法模型所得结果进行了对比分析,并用两家银行的诉讼、仲裁数据进行了间接的实际验证。研究发现:收入模型比基本指标法模型能更准确的度量操作风险;两个银行的风险水平所占总风险比重符合国际惯例要求;招商银行的操作风险管理水平要高于深圳发展银行。     

商业银行操作风险损失 计量路径与方法探讨

本文作者通过多年的摸索与实践,尝试对商业银行操作风险损失计量路径与方法提出新的研究思路,认为通过流程梳理识别操作风险,并以流程为基础按照银行八个业务条线和七类操作风险事件,运用计量统计学原理和风险管理理念,通过计量操作风险损失事件发生概率、操作风险事件导致的产品损失比率及在该流程上运行的产品价值得出业务流程的可预见损失。本文在以前研究的如何计量操作风险（损失）事件发生概率的路径和方法的基础上,就如何得到可预见损失的路径和方法进行综合阐述。这些方法突破了目前商业银行操作风险损失计量中的诸多困境,从商业银行操作风险管理实务角度分析具有较强的应用价值。     

我国商业银行风险评价——基于年报数据的因子分析法

基于因子分析法以及商业银行年度报告中常用的经营指标作为风险因子来建立因子分析方程,并对商业银行风险进行评价,以及将评价结果与商业银行管理费用率进行回归后发现,两者之间存在明显的相关关系,商业银行风险评价得分越高,其风险水平就越低,其当年的管理费用率就越低,即商业银行风险管理水平对其当年的经营成本有直接影响。     

关于商业银行操作风险管理问题分析

从操作风险的分类与特征入手,对商业银行操作风险的一般问题进行了分析.在此基础上,从人力资本激励角度诠释了商业银行操作风险管理问题,最后提出优化商业银行操作风险管理的相关建议.     

完善中国商业银行汇率风险管理之对策

随着人民币汇率体制改革和银行业发展进程的加快,国内商业银行的外汇敞口风险、客户外汇风险和折算风险日益显著,汇率风险管理面临着机遇与挑战。国内商业银行应在新的汇率机制下尽快转变风险管理理念,在较为准确地对汇率风险进行识别和计量的基础上,充分利用汇率体制改革深化所创造的有利条件和金融创新的契机,对汇率风险进行主动的控制和管理,最终建立全面的汇率风险管理体系,真正实现获取风险收益的现代商业银行经营模式。     

金融压力、所有制结构与银行风险承担——基于中国影子银行活动的实证研究*

2008年金融危机之后，监测与防范系统性金融风险、维护金融稳定成为各国监管机构的工作重点。本文构建了一个反映我国系统性金融风险的中国金融压力指数（FSIC）。基于此，本文研究不同所有制结构的商业银行将如何调整影子银行业务以应对系统性金融风险。实证结果表明，当金融压力上升时，相较于国有银行，非国有银行的风险承担水平显著上升。进一步研究发现，这一差异与两类银行对影子银行这一风险业务的调整有关。当金融压力上升时，国有银行会显著减少影子银行业务，而非国有银行的影子银行业务不会减少。本文提出了国有银行的双重职能这一观点来解释实证研究的发现。本文的研究结论对于指导我国金融市场化改革和防范系统性金融风险具有重要启示。     

基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例

操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。本文根据中国商业银行业的实际情况,选择基于上市银行股票收益的自上而下模型度量操作风险。采用2003年1季度～2009年3季度中国5家上市银行的交易数据和其他21个经济指标,计算了股票收益中操作风险所占比重,并以此作为操作风险压力测试的基准。然后选用情景分析方法,将2009年第4季度各样本银行以及外部数据作为历史情景代入到计量模型进行压力测试。研究表明,5家上市银行的股票收益中操作风险所占比率有很大波动,其中上海浦东发展银行和华夏银行的变动尤为突出,表明中国商业银行存在相当高的操作风险。     

收入模型在我国商业银行操作风险度量中的应用

随着近年来市场风险量化方法的逐渐成熟及信用风险量化方法的不断发展，国际银行业开始尝试对操作风险进行量化，并取得了一定的进展。文章首先简单介绍操作风险的度量方法，接着分析操作风险度量方法在我国商业银行的选择运用，最后采用收入模型对我国国内两家商业银行进行操作风险度量的实证分析。     

次贷危机下对我国商业银行房贷业务的思考

2007年美国次贷危机的爆发使美国金融界受到了一次极大的震荡,甚至可以说是行业“洗牌”,许多银行和投资银行都受到影响。我国商业银行在房贷业务上也有同美国住宅抵押贷款业务同样的风险,如信用风险突出、放贷机构低估住房抵押贷款风险等。因此,我们应吸取此次危机的教训,金融机构应增强审慎经营管理的意识,加强风险管理,加快住房抵押贷款证券化进程。     

利率市场化对我国商业银行的挑战及应对策略

利率市场化是我国金融市场国际化非常重要的一步。利率市场化使中国银行业面临严峻考验。面对净利息收入减少、利率波动提高、银行竞争加剧、信用风险提高以及系统性风险加大,我国商业银行必须调整盈利结构,创新产品,拓宽利润增长点。