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商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究——基于向量误差修正模型的实证检验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在分析我国房地产贷款信用风险特征的基础上,借鉴国内外的研究经验,搭建我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试分析框架。在此框架内以某国有大型商业银行湖北分行房地产开发贷款为例,综合考虑压力测试方法和传统的风险价值方法各自的优缺点,结合向量误差修正模型和蒙特卡洛模拟方法构建房地产贷款的结构化模型,测算压力情景下的不良贷款率的风险价值,从动态的角度反应风险因子短期变动对其与不良贷款率长期均衡关系的影响。结果显示,在本文构建的压力测试框架下,就单一区域、单一房贷品种以及不考虑房地产相关行业影响而言,商业银行基本可以承受冲击导致的信用风险。 相似文献
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本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。 相似文献
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本文以中国16家上市商业银行为研究对象,以自由裁量贷款损失准备为经理自主权的代理变量,分析中国商业银行经理人员在计提贷款损失准备方面的自主权行为。实证结果表明存在使用自由裁量贷款损失准备调整资本充足率和盈余管理的行为,银行还使用其来缓解风险和融资压力;银行经理人员主观感知到的经济下行和监管压力对自由裁量贷款损失准备有显著影响,经理人员在感知到经济下行后会减少计提自由裁量贷款损失准备,这在一定程度上缓解了贷款损失准备计提的顺周期性。 相似文献
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本文通过对商业银行传统贷款定价模式的梳理,分析其不足之处,推演商业银行在经济资本约束下的贷款定价模型,并提出我国商业银行合理确定贷款价格所需着手准备的工作。 相似文献
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随着个人住房抵押贷款的快速发展,我国商业银行个人住房贷款业务所聚集的潜在风险正日益凸现.本文借鉴国内外最新研究成果,从防范风险、提高商业银行资金利用效率的角度,应用Credit metric风险度量模型对采集数据进行度量研究,重点测量了商业银行个人住房抵押贷款所面临的非预期损失,得到了各信用等级抵押贷款的风险价值以及商业银行该为此贷款提取的经济资本,并提出了建立更加科学合理的经济资本缓冲制度的对策建议. 相似文献
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本文设计了一个考虑贷款行业差异的宏观压力测试方法,对监管资本充足性进行评估。研究表明,贷款行业不同,根据压力测试结果设置的缓冲资本及缓冲资本比例是不同的。各行业违约概率的顺周期性及波动性存在差异;宏观冲击下单位信贷资产所需缓冲资本数量决定于违约概率顺周期性大小与违约概率的波动性大小;违约概率顺周期性低的行业,所需缓冲资本比例仍然可能较高;商业银行信贷资产过于集中在单个行业,所需缓冲资本比例往往高于分散化的信贷组合,而保持合理的行业信贷组合可有效降低所需缓冲资本比例。 相似文献
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我国商业银行经济资本计量方法都是基于巴塞尔监管资本要求,却忽略或无法准确衡量不良贷款的经济资本问题。事实上,商业银行不良贷款的经济资本配置和正常贷款是不同的。文章利用解析法和蒙特卡罗模拟法对三类具有不同粒度构成的不良贷款组合进行计算、分析和比较。结果表明,贷款组合分散化程度越高,损失分布与正态分布越接近,此时适合采用解析法计算经济资本。当贷款组合分散化程度较低但不含支配型贷款时,采用解析法和模拟法所得结果相差并不大。但是当组合含支配型贷款时,损失分布与正态分布出现较大偏离,模拟法更加适用。另外,贷款组合所需的经济资本量与贷款组合的分散程度大小一般呈负相关。 相似文献
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本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的差异。商业银行应该基于贷款的经济资本、贷款规模和收益等要素来制定信贷结构优化调整策略;商业银行在开展信贷结构调整的过程中,不仅要考虑各个行业的回报率和资产规模,还应该从风险调整收益角度进行"投入—产出"的对比分析,应按照风险收益相匹配的原则,增加风险调整收益较高的"高效能"领域信贷资产的规模水平。 相似文献
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一、支农贷款投放中的问题 (一)商业银行信贷萎缩,农村信用社支农作用尚待进一步发挥 近年来,国有商业银行在农村的贷款呈下降趋势,不仅增幅下降,而且在一些经济尚不发达的地区,贷款余额有减无增.其主要原因:一是商业银行在农村的机构收缩,存款增幅减小,信贷业务量也减少. 相似文献
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商业银行目前正面临两大压力:一是服务实体经济的压力增大,二是因信贷支持经济导致的资本压力增大。因此,尽快开展商业银行资本工具创新,争取成为新型资本工具的发行试点行,对商业银行的资本补充来说是非常必要的。通过资本工具创新,不仅可以增强银行资本吸收损失的能力,而且还可以缓解银行股权融资的压力。 相似文献
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贷款损失准备会计处理与商业银行资本充足监管关系探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
统一资本比率的监管是防范金融风险和促进银行业公平竞争的主要措施之一。新的《金融企业会计制度》对商业银行的贷款损失准备金制度做出了重大改革。新制度给予商业银行提取贷款损失准备金更大的自主权,对于贷款损失准备金的不同会计和税务处理将会影响到银行的资本充足率的计量,从而影响中央银行对商业银行统一资本比率的监管。本文以模拟的方法来探讨不同处理方案对商业银行资本充足率的影响,为中央银行资本充足比率监管和金融企业会计制度的实施细则的制定提出相应的建议。 相似文献
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预期信用损失模型是一项新的贷款损失准备计提方法,对其经济后果的评估非常重要.关于预期信用损失模型的实施对我国商业银行资本计提的具体影响,目前还缺乏深入系统的研究.本文结合我国50家上市商业银行的公开数据,从监管资本、会计损益和资本计提前瞻性的角度分析了预期信用损失模型对我国商业银行资本计提的影响.研究结果表明:总体影响上,商业银行的贷款损失准备计提金额显著增加,利润波动增强,对资本充足率带来一定冲击;从不同特征商业银行看,小型商业银行、使用权重法商业银行、城市商业银行和H股上市商业银行受到的影响更为严重;从资本计提的前瞻性看,贷款损失准备的前瞻性得到加强,顺周期性效应得到一定程度缓解,但并不能完全消除. 相似文献
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资本监管与银行贷款:影响机制及原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文使用我国175家商业银行1998-2009年间的贷款数据,分析了资本监管制度对银行贷款的影响,并结合理论与实际总结了相关原因.本文发现,资本监管制度实施之后,我国商业银行的信贷供给能力显著下降,贷款相对规模减少,信贷扩张的速度下降.进一步分析发现,资本监管之后,银行自身的资本水平对贷款发放产生了重要影响,资本充足率较高的银行信贷扩张的能力较强,而资本充足率较低的银行则放缓了信贷扩张的步伐.此外,本文还发现,受银行融资约束的影响,不同规模的银行在信贷扩张速度上存在一定的差异. 相似文献
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伴随一系列监管政策的出台,关于最低资本监管要求对我国商业银行的风险资产配置行为以及银行的贷款量的影响情况,一直是理论界与实务界的探讨重点。本文运用面板数据的多元线性回归模型实证分析了银行资本监管对我国商业银行信贷行为的影响。研究结果表明,商业银行的贷款与中长期贷款分别与监管压力显著正相关。 相似文献
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资本监管对商业银行贷款的影响,主要是指由于监管当局实施严格的资本监管,商业银行为了提高资本充足率,被迫调整资产组合的风险结构或压缩资产规模,从而导致商业银行贷款量的减少或者贷款增长率的降低。学术界通常称之为资本监管的信贷紧缩效应。 相似文献
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约束条件下我国商业银行贷款定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一笔贷款(或贷款组合)面临多大风险,其损失要用多少资本来覆盖,最终能带来多大的银行价值增值,这就是商业银行贷款定价的关键。商业银行的三大核心——风险、资本、市值的关系就是贷款定价的基本依据。本文通过西方商业银行传统贷款定价与创新贷款定价的对比,剖析了传统贷款定价的不足以及创新贷款定价的科学合理性。同时建议将基于风险-资本-市值的贷款定价理论和方法在我国商业银行中试运用,鉴于目前诸多的约束条件,明确定价思路、分步改善条件、建立合适模型是现阶段贷款定价必不可少的步骤。 相似文献