存贷比约束下的商业银行监管套利研究

存贷比监管在我国的金融监管中占据重要地位，对商业银行具有巨大影响。目前，无论是从货币供应量控制角度而言，还是从流动性的微观审慎监管角度而言，存贷比监管的意义都已经较为有限。由于存贷比分子中的贷款并不包括表外业务、同业业务等非贷款科目，而资产在不同科目之间的转移成本又相对有限，所以存贷比指标约束下的监管套利难以避免。在西方国家，监管套利的主要对象是资本充足率；但在我国，监管套利的主要对象是存贷比。本文旨在分析存贷比监管套利的运作模式与运行逻辑，并对制度的矫正提出对策建议。     

存贷比监管指标是否应该放松 ——-基于中国上市银行2007-2012年的季度数据分析

本文从近期存贷比的争议出发,对其衡量商业银行流动性的效果、宏观经济的调控作用,以及商业银行是否采取粉饰存贷比的监管套利行为进行分析。选取上市银行存贷比与能体现其资产流动性和负债流动性指标进行对比发现,存贷比在衡量银行流动性方面具有一定的说服力。在对宏观经济调控的效果上,由于贷款余额与货币供应量的相关性逐年减弱,证明依靠存贷比进行贷款规模限制进而调控通胀的方法不具有可持续性。在检验商业银行是否存在粉饰存
贷比的行为方面,本文选取贷款损失准备角度进行分析,结论表明上市银行目前总体上并不存在该监管套利行为。     

“三位一体”监管视角下的我国商业银行监管绩效研究

在理论分析基础上,运用熵值法建立了评价我国商业银行监管的总体风险控制水平和综合效益的一个综合性指标体系;基于中国人民银行、银监会和地方政府金融办"三位一体"的监管体系特征,得出了查处银行违规金额与我国商业银行监管绩效不相关,资本充足率、存贷比、城市商业银行不良贷款率高于全国性股份制银行的百分点与我国商业银行监管绩效水平负相关,以及中国人民银行总资产变化量和银行本外币各项贷款余额与我国商业银行监管绩效水平正相关但影响力相当小等结论。为此,我国应当充分发挥资本充足率监管功效,加快监管信息系统建设和完善地方政府监管职能。     

提高河北省银行业存贷比对策研究

河北省银行业存贷比问题可从4个方面进行纵横分析：从纵向看,2008年以前其存贷比逐年降低,2009年开始强劲回升;从横向看,其存贷比长期低于全国平均水平,2008年以前差距还在拉大;从结构看,地方银行和股份制银行存贷比高于大型银行;从可比性看,有关存贷比的4项不可比因素（剥离不良贷款、统借统还贷款、异地贷款、银行承兑汇票）确实存在,但不影响河北存贷比的纵横比较。河北银行业存贷比不高有5个主要原因：发展水平较低,信用环境不优,银行机构较少,激励约束不够,存款分流不多;提高河北存贷比有7项对策建议：用发展引贷款,靠机构增贷款,以存款换贷款,出政策奖贷款,助清收扩贷款,造舆论促贷款,促创业分存款。     

关于商业银行理财产品发展的若干建议

商业银行出于扩大零售业务市场占有率和满足存贷比的监管要求,广泛通过大量发行理财产品的方式来吸引储蓄。随着理财产品的升温,这种发展模式衍生出了很多问题。商业银行应加强核心竞争力,避免产品的同质化竞争。     

“取消存货比”利好

实施超过20年的存贷比监管指标终于“松绑”.国务院常务会议认为,这一规定有利于完善金融传导机制,增强金融机构扩大“三农”、小微企业等贷款的能力. 6月24日,国务院常务会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》(下称“草案”).草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75％的规定,并将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标.     

浅议我国商业银行个人理财业务机制存在的问题及对策

在当前负利率的环境下,银行存款一方面面临来自外部非银行金融机构的激烈竞争,另一方面又受制于内部体系严格的存贷比监管,导致商业银行主要通过大量发行理财产品进行存款竞争。因此,近年来各家商业银行纷纷加大了对理财产品的发行和推广力度。     

商业银行流动性影响因素分析及对我国中小型股份制银行的政策建议

存贷比率偏高、自有资金不足以及资产配置不合理是近年来我国中小型股份制银行在发展过程中常出现的财务特征,而流动性是制约商业银行规模扩张的一个关键变量.因此,在一些宏观上监管完善、微观上流动性管理自主意识较强的地区,商业银行持有流动资产的比例会与资本充足率、资金来源结构及规模扩张速度等因素形成一定的相关性.本文采用HKEX的3家上市银行和NYEX的4家上市银行的财务数据,分析其流动性与财务关键指标之间的相关性,并在此基础上对我国中小股份制银行的流动性管理提出相应的政策建议.     

提高河北省存贷比的对策建议

分析了河北省存贷比不高的原因,并有针对性地提出了提高河北省银行业存贷比的策略。     

对建设银行县域机构业务竞争策略探讨

我国县域经济发展进入快速增长时期,但发展不平衡导致金融资源和银行业务规模差距较大.当前银行业务规模将从高速增长转向正常增长,存贷比的压力将导致存款竞争更加激烈,贷款业务对风险管理能力将更加依赖.建议对县域机构采取差异化经营策略,积极拓展县域机构有效规模,以电子渠道创新业务模式,以中间业务改善收入结构,以风险管理能力优化信贷资源区域配置.     

完善我国保险企业偿付能力监管的研究

本文讨论了以偿付能力监管为核心的保险监管理论基础和我国强化保险监管的必要性，通过比较几个典型国家监管体制的各自特点。提出了对我国保险监管建议，以保障我国保险市场的健康有序发展。     

系统性风险防范与多重金融政策搭配——基于DSGE模型的逆周期监管效应分析

我国经济近年处于下行期,金融风险不断上升,央行、银监会等相继提出坚决守住不发生系统性金融风险的底线.通过金融政策来防范风险是常规之举,但多重金融政策之间可能存在不一致性.文章基于动态随机一般均衡模型的比较分析表明,在资本监管要求下,取消银行存贷比约束或银行间市场的政府隐性担保等弱化流动性干预的措施,将起到一定的逆周期调节作用;当经济金融领域遭受各类负向的外生冲击时,就减缓资本监管的顺周期性而言,取消政府隐性担保的措施更为稳健.可见,应重视不同的银行流动性干预政策对资本监管宏观审慎性的影响,通过政策之间的兼容匹配来强化防范系统性金融风险的作用.文章的研究对于评价现有政策效果以及提升我国金融政策有效性具有重要的现实意义.     

我国银行业监管中存在的问题及解决途径

加强对银行业的监管是银行稳健经营和银行体系健康发展的基本保证。随着金融全球化的发展,我国金融开放的步伐也进一步加快,中国的银行业将面临外资银行的巨大冲击,在这样的形势下,对于如何加强银行监管这一问题的探讨再次成为人们研究的焦点。本文以加强中国银行业监管为主题,分析了当前我国银行业监管存在的问题,针对我国银行业监管的现状提出了完善我国银行监管的建议。     

中国农村金融发展的现状及地区差距——基于机构信贷的视角

笔者采用金融相关比率、收入比、存贷差和存贷比等变量对我国各地区农村金融发展水平进行衡量和分析,结果显示:我国农村金融发展的地区不平衡虽然显著,但与全国总体金融发展相比,地区差距要小得多;农村金融目前仍然处于比较明显的抑制状态,体现了政府的意志;经济发展水平并不是决定农村金融发展的唯一变量,政府因素、传统文化、社会资本等对农村金融的发展均有重要影响。     

我国互联网银行发展战略及政策监管——基于微众银行和网商银行的案例分析

当前,我国互联网银行发展如火如荼,形成以腾讯系微众银行、阿里系网商银行等互联网巨头为股东背景的互联网银行。两家互联网银行经过近几年的发展,虽然发展模式迥异,但共同面临互联网银行无法回避的挑战,如存款来源、贷款流向、目标客户及技术风险等。同时,为避免我国互联网金融中的P2P跑路事件,我国政策监管者应抓紧制定相应监管政策,如严格执行准入监管、加强运营过程监管、多种监管部门协调监管和建立多渠道监管机制,确保从制度层面规范我国互联网银行健康发展。     

美国金融危机的监管反思及启示

美国金融危机的爆发与监管缺失密切相关,过度信奉自由化是金融监管失灵的深层根源,监管重叠和真空是金融监管失灵的直接根源,监管力量与金融发展不相适应是金融监管失灵的外在根源。当前,美国正不断强化金融监管,我国应吸收此次金融危机中的监管教训,正确处理金融创新和金融监管的关系,促进金融创新与风险监管的平衡与和谐统一;加强监管的合作与衔接,改进监管方法与技术,积极参与国际监管合作,以促进我国金融行业的健康发展。     

试论我国金融监管法律制度的构建

一、加强对金融控股公司监管的紧迫性发展金融控股公司是我国走向混业经营的必要选择,现阶段构建我国金融监管法律制度实质上就是建立对金融控股公司的监管法律体制。现实中我国已存在着各种形态的金融控股公司,但目前我国金融业仍实行严格的“分业监管”原则。虽然分业监管可以实现对这些金融控股公司下属的银行、证券和保险等子公司的监管,但对金融控股公司整体以及其母公司的监管却出现了法律的漏洞。     

理财业务会计核算及其对资本充足率的影响分析

近年来,银行理财产品的爆发式增长引起广泛关注。一方面,在当前的高通胀和利率管制下。实际利率转负促使银行存款既面临来自非银行金融机构的激烈竞争,同时大行存款也面临来自中小银行的争夺。偏紧货币政策、较高的存贷比监管以及严厉的资本拨备监管都制约了表内扩张,信贷类银信合作业务也受到严格限制。因此,理财产品的发行成为银行参与存款竞争的最重要方式。另一方面,理财业务高增长对银行的经营方式及货币环境产生了不容忽视的影响：一是非保本型理财产品大量发行使资产负债双重“出表”,     

银行业市场结构与货币政策冲击——基于异质性银行的模型分析

通过构造货币政策冲击下的贷款市场总体均衡模型,研究在受到资本充足率和存贷比约束的条件下,银行最优信贷决策行为。分析发现,在垄断竞争的银行业市场结构背景下,银行间在价格竞争方面表现出战略互补特征和由此带来的模仿效应。因而,当银行满足资本充足率和存贷比要求时,银行业传导的货币政策信贷渠道是有效的,而当贷款市场中的银行不能满足资本充足率或存贷比要求时,信贷渠道则表现出无效性。     

香港银行业监管对中国内地的启示

如何提高我国的银行监管水平 ,以适应我国加入WTO后的银行监管需要是当前金融体制改革的重要环节。我们既要通过有效的银行监管促进国内银行提高竞争力 ,也要使由于外资银行的涌入可能产生的风险得到恰当的监管 ,以维护整个银行体系的稳健发展。结合当前实际 ,直接照搬我国香港银行业的监管并不合适 ,但我们可以看到 ,香港完善的审慎监管体系为香港银行业的稳定与繁荣提供了坚实保障。同时 ,无论在地缘、人缘 ,还是文化上 ,我国香港都与我国内地比较接近 ,因而我国香港的经验比起其他发达国家的经验来更加实际和可供借鉴