基于风险与收益的上市银行贷款集中度研究

笔者采用市场集中度指标(HHI),通过建立回归模型分析贷款集中对上市银行风险与收益的影响来衡量上市银行的贷款集中度,发现近年来上市银行贷款的行业集中度呈下降趋势,地区集中度呈略上升趋势。结果表明:地区集中度与上市银行的资产净利率相关,而行业集中对上市银行的盈利能力没有显著影响;行业集中和地区集中对上市银行的经营风险均没有显著关系。     

通过多元化改善商业银行贷款结构与绩效的建议

自我国四大银行垄断格局被打破,各地股份制商业银行的纷纷建立以来,各大商业银行在市场经济条件下互相竞争,各商业银行贷款不再局限于某一行业、某一地区,而是向不同行业渗透,向不同地区扩张,呈现多元化的趋势。文章就通过多元化改善商业银行贷款结构与绩效的建议进行了论述.     

我国商业银行多元化经营状况概述

论文主要对国有大型商业银行和股份制商业银行多元化经营业务类别和发展水平进行了潮度与分析,得出近些年来我国商业银行多元化经营水平有了很大提升,中间业务收入占比有了很大提高,但是相对于世界一流银行来说,国内商业银行多元化综合经营水平仍然较低,存在品种少、收入比例低、全球业务结构单一、业务量少等问题的结论.     

我国商业银行多元化经营状况概述

论文主要对国有大型商业银行和股份制商业银行多元化经营业务类别和发展水平进行了测度与分析，得出近些年来我国商业银行多元化经营水平有了很大提升，中间业务收入占比有了很大提高，但是相对于世界一流银行来说，国内商业银行多元化综合经营水平仍然较低，存在品种少、收入比例低、全球业务结构单一、业务量少等问题的结论。     

商业银行个人住房贷款的风险与防范

近年来，随着城镇住房制度改革的深入推进，住房建设投资加速扩张，住房消费需求强劲释放。为商业银行个人住房贷款业务提供了巨大空间，各商业银行的个人住房贷款业务迅速发展。虽然个人住房贷款业务已成为商业银行信贷投向的重点，对调整银行信贷结构、拉动城镇居民住房消费、推动国民经济发展起到了积极作用，但我们要清醒认识人到随着该业务的不断升温，其潜在风险也在不断地聚集，风险日益显现。为此。商     

论商业银行经营风险的管理与防范

在市场经济不断发展的影响下,我国金融市场进入了繁荣发展时期,但与之而来的各类经营风险给商业银行的发展带来了极大威胁,必须针对商业银行经营风险展开深入研究.本文首先分析了商业银行经营风险具有的特性,并指出了其存在的经营风险,包括超贷现象严重、盈利水平降低等,同时也给出了针对性的管理与防范建议.     

对商业银行经营风险的探讨

我国专业银行向商业银行转轨过程已经完成,成为市场经济的金融体系主体,面对不太完善的我国金融管理体系和市场,如何面对经营风险与及时防范,本文从商业银行经营风险的特点、防范等方面对其进行阐述.     

多元化经营、企业价值与收益波动研究——以中国上市公司为例的实证研究

本文指出,马里斯关于企业利润与增长之间存在负相关关系的前提假设不适应于我国上市公司,对处于经济转轨时期的中国上市公司而言,增长与利润之间的关系可能表现出新的特征.本文的研究表明,我国上市公司的多元化对企业价值具有正效应,多元化经营可以提高企业的价值;企业的多元化对企业收益的波动具有负效应,即多元化降低了企业收益的波动程度;没有明显的迹象表明,我国上市公司的多元化经营与绩效关系之间的拐点已经出现.本研究在一定程度上解释了现阶段我国上市公司为什么普遍采取多元化经营这一模式的动机.     

中国商业银行经营多元化的实证研究

论文引进衡量企业经营多元化程度的Entropy指标，对中国商业银行的多元化经营绩效及引致风险做出实证分析并从中得到启示，即中国商业银行实施多元化经营战略要谨慎而行，避免自身资源过度分散而对主营优势业务产生“挤出效应”。     

中国商业银行的操作风险控制

经济危机爆发后,美国多家银行倒闭,使得风险管理问题又一次成为人们关注焦点,我国银行大案、要案频繁发生,暴露出我国商业银行操作风险已经成为制约银行发展的软肋,如何控制操作风险?本文通过大量案例研究并结合实证调查,诊断我国商业银行操作风险控制中存在的问题,并提出解决对策。     

当前我国商业银行操作风险度量研究

操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求:而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提.目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面加强研究:(1)制定操作风险管理政策;(2)设计操作风险管理组织架构及再造业务流程;(3)建立内部控制自我评价体系;(4)建立操作风险损失数据库;(5)探索操作风险度量模型.     

基于RAROC的贷款风险定价实证研究

本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型.对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析.研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高.     

商业银行操作风险度量及其经济资本分配

操作风险计量模型有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、极端值模型等,各种模型都存在一定的缺陷。对于我国商业银行,现阶段可以将内部控制评价结果纳入基本指标法、标准法,构建自上而下的操作风险经济资本计量和分配模型。     

商业银行效率、风险与技术进步——基于18家国际大银行的实证分析

本文运用非参数DEA方法对2006～2008年18家国际大银行的效率变化情况进行了实证研究。在选取投入产出指标上,与传统方法不同,本文考虑风险投入,利用利润法选取指标。通过运用两种DEA模型,分别对效率进行静态与动态分析,探讨引起国内外银行效率变动的原因,并且对技术退步现象首次作出可能的解释。本文主要结论为,不论从国际银行业,还是中国银行业来看,全要素生产率的减少主要是由技术退步引起的。而技术变动的原因在于风险的变动。     

中国商业银行操作风险管理绩效评价

商业银行操作风险已成为现代金融业的主要风险源之一,加强操作风险管理是控制和缓解风险的有效途径.本文对中国商业银行操作风险的管理现状进行了描述,对中国商业银行操作风险管理绩效与核心竞争力的相关性进行了研究,认为现阶段中国商业银行比较有效地化解操作风险的途径是:提取以操作风险度量为基础的经济资本,建立操作风险损失的补偿机制,采取风险转移的措施来减少商业银行的操作风险损失.     

中国商业银行系统性风险溢价实证研究

全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应受到普遍关注,同时也暴露出主流的风险度量方法VAR存在重大缺陷。论文借鉴最新的CoVaR方法以及分位数回归技术,衡量了我国商业银行的系统性风险溢价,实证研究发现：第一,国有银行的系统性风险溢价大于股份制商业银行;第二,无条件风险价值VaR和条件风险价值之间没有必然关联,以VaR为核心指标的现行监管政策不能有效防范系统性风险溢价;第三,银行的值不仅受金融体系共同风险冲击的影响,还受银行自身特质的影响。     

国有商业银行经营风险及对策

随着国有商业银行的不断深入，内部管理的不断加强，如何在提高经济效益的同时，有效地防范和化解风险，已经成为我们不容忽视的重要问题，本拟就国有商业银行经营风险的种类、成因进行浅显分析，并切实提出对策，以期为同仁提供参考。