指数平滑模型在成本预测中的应用研究

在市场经济条件下，企业的生存和发展，利润的实现，都取决于企业生产销售等经营活动的正常进行，而这些都是与产品成本有着密切的联系。本文介绍了成本预测在企业经营活动当中的重要意义以及目前所用的一些预测方法及其局限性，给出了指数平滑技术预测模型及其计算方法，并以某企业总成本作为算例验证模型预测的优越性。     

多元线性回归模型及股票板块指数预测

股票系统中价格预测的量化研究具有重大的理论意义和实际应用价值。本研究针对股票板块指数的影响因素问题,利用Stata软件建立股票板块的7项技术面指标(MA、KDJ、RSI、MACD、VOL、DMI、WR)对第二天指数收盘价的多元线性回归模型,并对所建立模型进行了回归系数显著性、整体显著性、对排除性约束的检验并加以改进。最后使用修正后的回归模型对板块指数的短期趋势进行预测,具有一定的理论和实践意义。     

"黑天鹅"事件与中国金融市场波动传递的动态网络

结合最小生成树和滑动窗口,构造金融市场静态和动态网络,考察金融危机、自然灾害和突发公共卫生三类"黑天鹅"事件对金融市场关联结构的影响及差异,研究发现,金融市场存在股票、商品期货和货币市场以及债券和外汇市场两大组团关系,不同类别"黑天鹅"事件对金融市场趋同水平的影响存在显著差异.动态分析表明,工业品期货在金融市场网络中处于中心位置,但静态分析发现,上证指数起着更重要的作用,这一差异反映了金融市场中的最重要节点并非稳定,信息链接结构随时间而变化.网络结构受冲击来源和关键市场的影响,重大突发事件打破原有结构并触发跨市场的信息联系.相关结论可为市场监管者把握重点调控对象、市场参与者降低投资组合风险提供重要启示.     

安徽省粮食产量的组合预测与分析

本文建立了由GM(1,1)模型与指数平滑模型得到的组合预测模型,对“九五”后三年安徽省粮食产量进行了预测。分析了粮食生产的主要影响因素,并就实现安徽省粮食生产的稳定增长,提出了相应对策。     

多元线性回归模型检验方法

鉴于在回归模型中模型检验的重要性,阐述了多元线性回归模型的经济意义检验、统计检验、计量经济学检验及模型预测检验四级检验方法。     

基于结构性断点检验 ARIMA模型的短期通货膨胀预测

运用Gregory C.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月份最终的预测结果与实际值进行对比,发现由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有着较高的预测精确度,该模型适用于短期通货膨胀预测,能为管理通胀预期提供依据.     

基于VAR模型的商品房销售面积与房地产行业税收的实证研究

从公开渠道收集商品房销售面积信息,从地税数据大集中系统抽取房地产行业税收数据,通过EVIEWS7.0软件分析相关数据,应用VAR模型揭示出商品房销售面积和房地产行业税收之间存在长期稳定的动态均衡关系,数理上证明商品房销售面积对房地产行业税收具有显著因果影响,最后在模型分析基础上结合实际情况,就如何提高房地产行业税收分析预测水平给出政策建议。     

基于L-G模型的修正模型构建

L-G模型运用于我国企业的并购交易,在理论依据、适用性、约束条件方面都存在问题。修正模型以企业价值最大化为导向、以股票内在价值为依据,并充分考虑到并购协同效应和控制权两个关键要素,从而拓展了L-G模型在我国并购实践中的适用性。     

基于VAR模型的我国铜锌期货价格引导关系实证研究

铜、锌期货是大宗金属期货的重要品种,在期货投资市场上广受追捧。研究通过构建VAR模型,运用格兰杰因果检验,分析了近远月铜、锌期货价格之间相互引导关系,模型实证结论认为远月期铜、锌期货价格之间具有显著的相互引导关系,为期货市场上各类型投资者提供政策指引。     

中国股票市场收益和波动溢出效应实证分析

运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。     

中国证券市场发展与科技进步互动效应的实证研究

利用单位根检验、协整分析、误差修正模型、Granger因果关系检验和现代计量经济方法实证分析了中国证券市场发展与科技进步水平之间的互动关系。结果显示:周转率与技术水平之间存在协整关系,而且技术水平与周转率只是单向因果关系。这与西方发达国家的研究结论不符,揭示了中国证券市场的发展尚不十分成熟,还不能形成二者之间的良性互动关系。     

融资买空交易对我国股票市场流动性影响的实证研究

本文通过对我国证券市场数据的实证分析,研究融资买空交易与市场流动性间的内在联系。通过Eviews6．0软件对样本数据进行相关分析、秩和检验、Granger因果检验及VAR模型分析。研究结果表明,两者的相关性较低,但存在单向Granger因果关系,即融资买空交易是引起股票市场流动性变化的原因,脉;中响应函数表明融资买空交...     

人民币汇率与股价联动关系的实证分析

汇率和股票市场在一国的经济发展中扮演着重要的角色,随着汇率和股价的联动关系日趋明显,关于人民币汇率与股价的联动关系的研究越来越受到重视。关于汇率与股价的联动关系,文章从理论和实证分析两方面论述了汇率变动对中国股市影响问题。首先,综述了国内外的学者关于这个课题的理论成果;在实证分析中,采用了国内外学者在分析此问题时普遍使用到的平稳性检验、协整方法以及Granger因果检验法。结果表明:汇率与股价的联动关系是存在的,总体而言,人民币汇率与股价存在明显的负相关,且汇率对股价的影响大于股价对汇率的影响。在文章最后,列出了一些不足以及进一步的研究方向。     

基于VAR模型的深圳保险发展与宏观经济增长关联机制研究

深圳特区建立30年以来,随着宏观经济的迅猛发展,深圳保险业也不断发展壮大,创造了诸多全国第一。本文通过建立VAR模型,借助脉冲响应函数、方差分解方法,揭示了深圳保险发展与宏观经济之间的关联机制,分析了金融危机对深圳保险业的影响路径,并在此基础上形成了一些结论和建议。     

基于流动性过剩视角的房价波动分析

2004年以来,我国局部地区出现房地产热,房价一路高歌猛进。但自2007年年末以来,受全球金融危机和国家宏观调控的影响,房地产市场进入萧条阶段。本文在考虑居民消费价格指数的情况下,利用我国2006年1月至2008年1月的房价指数、货币供应量和外汇储备的月份数据建立误差纠正模型,使用格兰杰因果检验方法对我国流动性过剩和房价波动的关系进行实证检验,得出结论：流动性过剩是影响房价波动的重要原因。     

我国加工贸易对一般贸易出口影响的实证分析

运用协整和Granger因果关系检验对我国一般贸易出口与加工贸易关系进行实证分析。结果表明,我国加工贸易发展促进了一般贸易出口的增长,但是加工贸易的出口和进口对一般贸易出口的影响作用不同,前者的增长对一般贸易出口产生了一定的"挤出效应",而后者的增长促进了一般贸易出口增长;且加工贸易出口与进口变化是导致我国一般贸易出口变化的原因,认为国家应该制定相应的政策,以促进我国加工贸易企业的技术升级。     

次贷危机前后中国内地与亚洲主要股票市场联动性分析

2007年美国房地产市场上引发了一场次贷危机,由这场危机开始引发了全球性的金融危机。本文通过协整检验和建立误差修正模型分析亚洲六个主要股票市场之间的关联关系,次贷危机前后各阶段检验结果表明六个市场之间存在协整关系。利用方差分解和格兰杰因果检验来确定短期影响因素,本文重点研究其他股市对中国内地股市的影响,结果表明,在次贷危机发生之前中国内地股市受其他经济体股市波动的影响较大,次贷危机之后中国内地股市对其他股市的影响变大。方差分解的结果说明中国内地股市的波动绝大部分来自于自身的冲击。     

我国高等教育结构与就业结构关系研究

从高等教育结构与就业结构关系的分析入手,针对两者之间的关系,首先通过拓展的Dickey—Fuller检验,利用协整检验技术,说明我国高等教育结构与就业结构之间存在长期稳定的关系;应用误差修正模型对它们的短期均衡行为进行了考察;然后采用格兰杰（Granger）因果关系检验方法,得出我国就业结构是高等教育结构的原因,而高等教育结构不是就业结构的原因,两者的关系具有单向性。