中外商业银行利率风险管理比较研究及启示

一、利率市场化改革必然要求加强利率风险管理 随着利率市场化改革的进一步推进,对利率风险的管理将成为我国商业银行竞争力的核心.利率市场化是指利率由市场主体决定的机制.它是随着金融管制的放松而产生的.上个世纪70年代到80年代,西方商业银行为突破政府的金融管制,进行了一系列的金融创新,使银行的金融产品实质上绕过了利率管制的束缚.西方国家政府为了顺应金融市场的发展,逐步放松了利率管制,最终实现利率市场化.从世界各国利率市场化的进程可以看出,由于金融业的发展,传统的银行业受到冲击,为了银行生存发展,规避政府的严厉管制,银行业进行了大量的金融创新,从而推动了金融自由化及利率市场化的进程.     

利率市场化与利率风险管理

利率市场化势必将从根本上改变商业银行已经习惯的资金价格决定机制和变动规律,对商业银行利率风险管理产生深层次影响利率市场化改革在解除利率管制、提高银行业整体竞争力的同时,也使商业银行的利率风险进一步凸显。所谓利率风险,是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致商业银行整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险一般通过金融产品重新定价、收益曲线移动、基准利率变化、银行客户行为     

2015年征稿要点

⒈现代金融体系下商业银行战略转型研究⒉利率市场化与商业银行应对策略研究⒊多层次资本市场建设对商业银行的影响⒋全球金融监管改革及发展趋势⒌私人银行业务与商业银行财富管理⒍互联网金融对商业银行的影响及对策研究⒎存款保险制度设计及其对商业银行的影响⒏金融脱媒趋势下商业银行金融创新研究⒐民营金融机构建设与商业银行竞争态势⒑国际金融新形势与国际银行业发展新趋势 ⒒中外资银行竞争与合作策略。     

对公业务发展策略

目前,银行经营的外部环境正在迅速变化。一是宏观经济增长进入"新常态",二是利率市场化改革进程加速,三是金融脱媒趋势明显,四是互联网金融的出现将进一步助推利率市场化和金融脱媒的加速进行。利率市场化和金融脱媒也对商业银行形成较大的挑战,一部分银行通过积极应对、主动创新在脱颖而出。股份制银行公司金融业务发展思路     

利率市场化下商业银行利率风险管理

利率市场化是我国金融改革的重要内容。利率市场化使商业银行获得产品定价权利,商业银行将依据自身经营状况及发展战略,确定和灵活调整存贷款利率水平并对外自由报价,促使银行同业竞争逐渐趋于产品、服务和价格的综合实力竞争。但由于我国商业银行长期处于严格的利率管制体制下。     

对稳步推进我国利率市场化改革的探讨

我国利率市场化改革已在货币市场、债券市场和信贷市场取得很大进展,在促进金融市场发育、改善商业银行内部管理、实现金融支持经济发展、提高商业银行产品定价能力等方面发挥了积极作用。推进利率市场化改革,放开银行业存贷款利率,将面临利率水平频繁波动、商业银行收益渠道变化、中小金融机构经营环境改变、中央银行调控手段改进等相关问题。为此,商业银行应建立利率风险控制机制、实施经营收益多元化策略;中央银行则应改革货币政策调控方式,加强对信贷市场的金融监管,以循序渐进的方式稳步推进利率市场化改革。     

中日商业银行“论道”零售业务创新

20世纪90年代中后期，在国际银行业发展中，零售银行业务已成为大部分商业银行的利润主来源。随着市场竞争日趋激烈．加之客户消费需求的多样化、多层次以及理财投资观念的普及，零售银行业务的持续创新成为必然要求。根据《商业银行金融创新指引》对银行金融创新概念的界定，结合商业银行零售业务的定义，     

商业银行交易银行业务发展初探

在利率市场化不断深入,金融科技、互联网金融、数字化金融持续发展背景下,为了更好地服务实体经济,满足公司客户的新需求,实现银行轻资产模式转型,自2012年起,招商银行、中国银行、平安银行等十几家国内商业银行发力交易银行业务,并成立了交易银行部。本文主要利用文献对比分析手段,从组织架构、业务布局、产品体系、品牌建设、系统品牌和人才激励等方面着手,研究商业银行在交易银行方面的部分先进实践,为商业银行交易银行业务发展提供借鉴和参考。     

利率市场化对中小银行机构的影响及对策建议

随着我国市场经济改革的逐步深入,利率市场化已成为大势所趋。在此背景下,相对于大型银行,中小银行机构由于实力落后、资源不足、创新意识不强和抗风险能力差等原因,受到的冲击必将远大于大型商业银行。然而,利率市场化也为中小银行机构提供了前所未有的发展机遇,比如转变传统经营模式、加大金融产品创新和服务创新、提高竞争力及优化客户结构等。     

央行推进利率市场化的政策目的以及商业银行的应对措施

利率水平是中央银行宏观金融调控的货币政策工具之一,而央行货币政策中的信贷渠道传导机制则是商业银行最基本的一项职能。从宏观金融市场角度来看,利率市场化的实施将会刺激社会信贷需求、降低企业借贷成本、稳定宏观经济增长;从商业银行业务经营角度来看,利率市场化的实施将会促进商业银行增强自主定价能力、加快金融产品和服务创新,更好的服务实体经济,推进战略经营结构转型发展。但是,利率市场化对商业银行又是一场严峻的挑战,因为利率市场化会加剧商业银行间的竞争,从而对其产生深层次的影响和冲击。如何把握利率市场化带来的机遇、应对利率市场化带来的挑战,成为摆在商业银行面前的迫切命题。     

金融结构视角下的银行业发展简

2012年以来,金融脱媒化、利率市场化改革持续提速,加之资本约束逐步趋严,商业银行经营环境面临巨大挑战.面对传统业务增长日益乏力的新形势,各家银行纷纷开展经营转型,通过创新产品及服务争夺新兴市场制高点.本文从金融结构演变视角,对银行业未来发展进行简要分析,并提出相关建议.     

利率市场化改革对商业银行业务的影响分析

近期,我国利率市场化改革提速,这可能会对银行经营业务产生较大的冲击。本文首先介绍了利率市场化改革的进程及银行业的发展,其次指出利率市场化会导致银行存贷款利差缩小,影响银行机构的经营能力,并对银行业的定价和风险管理能力形成挑战,还将对银行业的中间业务和金融创新能力提出更高的要求。最后提出应对利率市场化挑战、提升经营管理能力和做好风险管理的政策建议。     

我国个人银行业务的发展现状及趋势探讨

20世纪90年代以来,个人银行业务得到了迅猛发展,逐渐成为银行利润的重要来源,也成为同业竞争的焦点.国外银行业个人金融产品创新层出不穷的事实,为即将进入微利时代的我国银行业拓展业务领域提供一种新的思路.本文首先从商业银行个人业务概念界定与种类分析和发展阶段入手,然后结合我国的实际,分析了当前国内商业银行开展个人业务的现状特点,探讨了居民储蓄业务、消费信贷业务、信用卡业务以及银行创新产品中存在的主要问题;最后通过分析金融产品服务模式创新、技术手段创新的发展趋向,提出利用网络银行开展个人综合理财将是商业银行个人业务未来发展的重点.     

利率市场化国际经验及启示

利率由资金供求关系决定,利率改革实质是资金通过市场化配给形成的价格调整。美国、日本的利率市场化改革对商业银行的积极影响是在银行系统中引入市场竞争机制,引导银行创新金融产品,增加金融市场活力。据此,成熟的金融市场是利率市场化改革的必要前提、缓慢渐进是利率市场化改革的合理过程、严格监管是利率自由化的基本保证、稳定的经济环境是利率市场化的有利时机。     

城市商业银行利率风险管理及预警系统模型构建

利率市场化是推进我国银行商业化改革,提高银行效率,促进银行业与国民经济良性互动发展的重要举措。2004年1月1日,人民银行扩大了贷款利率浮动区间,存款准备金率也连续调整;一季度商业银行信贷投放加速,票据业务超常规发展,呈现出许多泡沫因素,市场利率风险进一步加大。构筑运作灵敏的利率风险预警系统,高效地进行利率风险控制,对于城市商业银行预防利率市场化风险、提高资金使用效率、降低资金运营隐性风险具有十分重要的意义。一、城市商业银行面临的利率风险利率市场化风险是客观存在的一种经济金融现象,它是指商业银行在从事资产和负债…     

利率市场化视角下的银行理财业务研究

当前,我国利率市场化进程不断加快.银行理财业务在业务规模、产品创新、服务模式等方面取得了快速发展,并逐渐成为商业银行应对利率市场化挑战的创新来源.本文运用逐步回归方法验证了市场化利率对理财产品收益率的影响,发现理财产品可以作为监管机构推进利率市场化的重要参考指标,并进一步提出规范理财业务发展的建议.     

股份制银行 主动转型 加快创新

回眸2014,中国进入全面深化改革和经济构建新常态的时代,各项改革措施和国家战略的实施,为银行业带来新的发展机遇。但与此同时,2014年的经济环境也出现了许多不安的因素,经济增速放缓、利率市场化改革、互联网金融崛起、金融脱媒……错综复杂的外部环境考验着银行业特别是股份制银行的"内功"。在这一年里,作为银行业重要力量的股份制商业银行,以改革引领转型,以创新驱动发展,提升质量促效益,控制风险严管理,     

社区银行商业模式研究

据麦肯锡预测,我国零售银行业未来十年将快速发展成为全球第二大零售银行市场,拥有巨大的发展潜力。“十八大”以来,随着我国利率市场化的稳步推进,如何留住对利率敏感度更高的个人客户从而获得稳定的存款来源成为商业银行面临的极大挑战。互联网金融日新月异,金融脱媒愈演愈烈,由于零售银行客户比批发银行客户更为稳定,因此零售银行业务逐渐成为商业银行稳中求进的重要砝码和手段。而社区银行立足社区,在获得客户信息以及低息存款等方面具有明显优势,     

交易银行:我国商业银行创新模式研究

随着利率市场化的逐渐深入、金融脱媒的加剧、互联网金融的繁荣发展,交易银行成为我国商业银行对公业务转型的必然选择。本文从交易银行产生的必然性出发,详细分析了我国商业银行发展交易银行业务面临的挑战,借鉴国外商业银行交易银行的发展经验,并提出相应的对策建议。     

谈电子银行产品营销推广

电子银行是信息技术和金融创新的产物．不仅代表最新技术在银行业的应用，还以独特的优势带动传统的服务模式向机构加鼠标的全方位银行服务转型。电子银行作为新兴业务代表．能够为客户提供方便、快捷的银行服务，帮助企业提高资金使用效率和财务管理水平．成为我国商业银行提高竞争力的有效途径。电子银行作为为客户提供的商业平台、信息平台和资讯平台，面临大好的发展机遇。目前．我国电子银行市场正处于从早期培育走向快速成长阶段．笔者就加强电子银行产品营销推广工作．努力扩大建设银行的电子银行市场份额谈谈自己的想法。