我国城市商业银行贷款利率定价策略分析——基于贷款利率市场化下的研究

城市商业银行作为我国商业银行重要组成部分,为地方经济的持续繁荣作出了巨大贡献,但我国全面放开贷款利率管制后,市场化的利率定价机制给城市商业银行带来巨大发展机遇和生存挑战。本文针对城市商业银行目前普遍采取的成本加总定价法,在贷款利率市场化的背景中提出优化策略,对城市商业银行贷款利率定价策略有一定的现实意义与实践价值。     

农村信用社贷款利率定价问题探讨

自2004年中央银行将农村信用社贷款利率浮动区间的上限扩大到2.3倍以来,随着利率市场化的逐步推进,建立完善、科学的贷款利率定价方法对农村信用社的发展已经变得尤为重要.本文引入RAROC方法在优化农村信用社经济资本配置、农村信用社风险定价、农村信用社内部绩效考核和农村信用社经营战略决策等方面将起到重要的作用.     

利率市场化下财务公司贷款产品定价机制探究

本文通过介绍比较国内外金融机构贷款产品定价理论与实操的差异,努力找出在各阶段适用于财务公司的贷款定价方法。本文旨在为财务公司建立科学合理的产品定价模型、实现创新发展提供理论启示。     

完善农村信用社贷款利率定价机制的意义

近年来,我国农村经济取得了很大发展,农村面貌发生了显著变化,我国企业发展速度进一步加快,农民收入持续稳定增长。在这种良好的发展形势下,作为农村金融主力军的农村信用社,对我国经济建设和社会事业发展做出了重要贡献,尤其是在建设社会主义新农村、全面推进小康社会建设的进程中,农村信用社正在发挥着越来越重要的作用。     

利率市场化下的商业银行贷款定价研究

贷款不仅是商业银行的核心业务,也是其最主要的赢利资产,是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。贷款定价方式与策略会影响银行的赢利水平和市场竞争力。因此,制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。从2004年央行宣布放开企业贷款上限就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是,由于基准利率缺失、利率定价决策程序不科学等因素影响,导致商业银行的理论定价与实际操作出现明显背离。本文在分析商业银行贷款定价管理现状和问题的基础上,对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议。     

安徽省农村信用社贷款利率定价机制模式探索

建立健全农村信用社利率定价机制是稳步推进利率市场化改革的一项重要内容。但是,现行农村信用社利率管理模式难以适应利率市场化风险控制的要求,探索具有区域性特色的农村信用社利率定价机制模式,强化利率风险管理,对农村信用社的可持续发展具有重要意义。     

利率市场化条件下农村信用社的贷款定价研究

如何合理确定贷款价格,是利率市场化条件下农村信用社面临的主要难题之一。在对贷款定价的基本原理、基本模式进行分析的基础上,对我国农村信用社贷款定价模式进行选择,制定出符合风险溢价、成本管理原理,便于贷款管理的策略。     

商业银行贷款利率定价机制研究

改革开放之后，市场经济被引入我国。银行也随之改制，在国家的宏观控制下，走市场经济步伐。但是作为国家的支柱行业，银行的一举一动都关系到本国的兴衰存亡。所以对银行的发展改革的任何举措都要慎之又慎，银行的贷款利率的定制，不仅仅关系到国家银行的收入，也关系到百姓的切实生活，下面我们简单的就银行利率定价机制做一下初步的分析和探讨，希望对银行以后定价过程有所帮助。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价研究

2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率,存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式,所以贷款模型选择是否合理,贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究结果具有很强的现实意义。     

关于农村信用社利率定价方法的探讨

利率定价机制是金融机构执行国家经济金融政策并实现资金有效营运的主要杠杆。适应农村金融竞争需要,我市农信社积极推行差别化经营战略,以满足多层次、多元化客户的需求,从而建立农信社独特的竞争优势。实     

KL财务公司利率定价管理实践

近年来,我国金融管理体系改革持续深入推进,利率市场化之路全面开启,有着"企业集团内部银行"之称的财务公司,面临着巨大自主定价压力,本文以开滦集团财务有限责任公司为例(以下简称开滦财务公司),探索如何在当前市场经济体制下,制定适合自身发展的利率定价管理机制,更好地发挥企业集团"内部银行"的金融服务功能,助力企业集团转型发展。     

村镇银行贷款定价模型选择的研究

为了解决我国农村地区金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题,村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司等一系列新型农村金融机构应运而生。在村镇银行的经营管理中,贷款定价是村镇银行的核心业务之一,如何选择合适的贷款定价模型,对于村镇银行能否正常运营至关重要。本文通过对成本加成定价模式、价格领导定价模式与客户盈利分析模式等三种主流定价模式原理及对村镇银行贷款定价的可行性分析,最终确立成本加成定价为目前村镇银行最佳的贷款定价方法。同时为增强该模型的操作可行性,本文还确定了成本加成定价模式的具体计量方式。     

基于ARIMA模型的银行贷款利率分析

贷款利率决定社会利润在企业和银行之间的分配比例,影响借贷双方的经济利益,是国家宏观调控的直接手段之一 以我国1991～2012年五年期银行贷款基准利率数据为样本,采用Eviews软件建立ARIMA模型以分析我国银行贷款利率分析表明样本数据经一次差分后平稳,其自相关和偏相关函数分别在5阶和4阶后截尾,经模型标定和显著性检验构建的ARIMA(3,1,1)模型对样本数据具有较好的拟合效果.     

利率市场化程度对中国商业银行贷款定价影响的研究

本文运用2008年-2014年中国16家上市股份银行和日本10家上市银行的平衡面板数据研究了利率市场化程度对贷款利率影响因素的作用。发现利率市场化的程度越高,在贷款定价时,对违约风险的考虑将越充分;不管利率市场化的程度如何,营业成本一直是决定商业银行贷款定价的最重要因素;风险厌恶程度和流动性风险这两个因素对贷款定价的影响不是特别明显。为此,在中国的利率市场化改革基本完成的情况下,商业银行在制定贷款定价策略时要更加考虑违约风险这一因素的影响,银行要建立一套完善的贷款定价体系,以期确定一个最佳的贷款利率。     

浅析利率市场化条件下商业银行贷款定价策略

利率市场化后我国商业银行具有更大的贷款自主权，其中包括贷款定价的权力。笔者以为。制定科学合理的定价策略是应对这一制度变迁的关键，它不仅是商业银行进行低风险且收益有保障的稳健经营的基础，而且为应对国际银行业挑战提供了最核心的基础竞争力，对于市场优化资源配置具有重要作用。为此．本文从我国贷款利率市场化现状出发，对国际上有价值的贷款定价模式进行介绍，并根据我国具体情况分析我国商业银行的定价策略。     

基层银行小企业贷款利率风险定价机制研究——以浙江湖州微小企业贷款作实证分析

本文以成本加成定价理论为基础,尝试构建小企业贷款风险定价模式,并结合湖州织里微小企业贷款情况作实证分析,得出：伴随贷款价格的提高,风险容忍度随之上升;盈利条件下,最小贷款规模与不良贷款率成正比等结论。基层银行根据自身实际,建立一套以成本效益为基础,以市场价格为主导,以降低贷款风险和提高盈利能力为目标的贷款定价管理体系,切实走出可持续的商业化运作道路,有一定的借鉴意义。     

供应链核心企业财务公司的双边利率定价模型研究

供应链核心企业财务公司的目标是提升链内企业总体资金能力。本文以最优控制理论为指导,基于已有的定价策略模型,以资金成本、预期损失、信誉水平为影响因素构建供应链核心企业财务公司的双边利率定价模型,求解财务公司双边利率的最优值,通过算例分析和图像模拟验证了结果的可行性。结果表明：财务公司的最优贷款利率和最优存款利率之间存在相互影响的函数关系;最优贷款利率随单位成本和信誉水平增加而增加,随预期损失的增加而减小;最优存款利率随单位成本和预期损失的增加而减小,随信誉水平增加而增加,旨在有效指导供应链财务公司进行合理的利率定价。     

EVA与银行定价策略

银行发放贷款是为了盈利,银行贷款定价是盈利的关键,对于银行业绩的评价已经由利润指标转向了EVA的业绩评价。在EVA下考虑了风险和资本成本,银行贷款定价也应基于EVA和经济资本,树立从传统走向现代管理新理念。