Markov状态转换机制的GARCH模型研究

为了更好地描述存在结构转换的时间序列的波动性,将马尔科夫链和状态转换机制引入GARCH模型,定义了MRS-GARCH模型,使GARCH模型的预测精度和持续性问题得到改善。鉴于还没有MRS-GARCH模型的稳定性和矩的存在性的相关研究,因此,基于马尔科夫链的理论以及几何遍历性和有限矩的简单假设,并使用漂移函数阐述了MRS-GARCH的稳定性和矩的存在性的充分条件。     

基于马尔科夫链的食糖价格趋势预测模型

以马尔科夫链为基础,利用区间估计建立食糖价格变化趋势的数学模型,通过引入0、变异系数、标准差及方差作为临界值,确定价格落在各区间的概率,缩小了预测范围,预测结果与实际情况相符。结论为马尔科夫链应用的扩展提供一定的理论依据,并为食糖价格趋势的预测提供了参考。     

A股走势预测的马氏过程模型

本文选取沪深300指数作为A股走势的代表,首先对马尔科夫链的理论进行了介绍,再根据马尔科夫链理论建立了分析预测股指变动趋势的数学模型,最后运用实例数据来对该模型的应用进行了说明.     

基于灰色新陈代谢—马尔科夫链的应急物资需求量预测

灾害物资需求量的预测是应急物流管理的关键所在。针对应急储备指数等方法存在不足,文章将灰色新陈代谢理论与马尔科夫链理论相结合,建立了灾害应急物资需求预测模型。本模型补充了反映应急能力提高的新信息,克服了随机波动数据对需求影响。针对应急数据首先用灰色新陈代谢GM(1,1)进行了趋势预测,然后采用马尔科夫链状态概率转移矩阵的预测方法对其预测值进行了二次拟合,实证分析表明预测精度有了显著提高。     

基于马尔科夫链的玉米期货价格预测模型

利用马尔科夫链具有随机性、无后效性及不过分依赖历史数据的特点,对具有马尔科夫性的期货价格、期货价格的状态区间以及它的成交量进行分析,建立期货价格的马尔科夫链模型,以求能对期货价格的未来走势进行一定的预测。通过研究2013年1月18日-2013年11月19日共201个交易日的玉米交易价格数据,将相邻交易日的差值的大小分为五个状态,建立一步转移概率矩阵,对其进行马尔科夫预测,对于未来交易日的交易价格的可能走势进行分析,得到的预测结果与实际走势相符。同时,该方法也预测出了在稳定状态下的交易价格的涨跌情况,获得了较好的效果。     

蔬菜价格波动周期的马尔可夫链分析与预测

文章针对蔬菜批发市场因日常需求较大,供应渠道较多等原因造成价格波动较大,资源调配不均的问题进行研究,建立马尔可夫链(MC)预测模型,以某地区某类时令蔬菜未来一段时间内价格的波动区间及价格波动周期为应用面,分析与预测结果表明马尔科夫预测模型是应用马尔科夫链的基本原理与方法分析事物的变化规律,并预测其未来变化趋势的一种可行性技术,同时从数学角度验证了自由经济市场中商品价格围绕商品价值波动的经济学原理。     

基于马尔科夫链模型的股票应用分析

随着我国经济的快速发展,股票市场作为人们投资的重要话题.股票的交易受到很多随机因素的影响,从而使得股票价格涨跌具有不确定性,所以正确预测股价未来的走向,可使投资者的利益最大化.随着马尔科夫理论的发展,产生了基于该理论的马尔科夫模型,因为马尔科夫预测不需要大量的历史数据,只需要考虑当前时刻的状态,通过设置初始向量和计算状态转移矩阵来预测其变化趋势.本文首先对马尔科夫链模型理论进行了阐述,其次通过设置初始向量和计算状态转移矩阵来预测永辉超市短期内股市收盘价格,最后为投资者提供一种有效且科学的投资方法.     

股票价格的模糊预测方法

模糊预测是建立在模糊数学理论基础上的一种预测和评价方法。它的特点在于其评价方式与人们的正常思维模式很接近,用程度语言描述对象。它特别适合于用来解决那些只能用模糊的、非定量的、难以明确定义的实际问题。对具体事物建立评价因素集、各因素权重集、各种评价结果组成的评价集,采用一定的合成算子进行综合运算和评价。马尔科夫链是系统在任一时刻所处状态组成的随机序列。本文就是通过建立马尔科夫链模糊预测模型,提出对股票价格波动进行预测的方法。并以07年沪市为例,通过具体运算、对比发现此方法是可行的。     

基于AHP与马尔科夫链的股票行情一类分析及预测

本文以股票投资者为指导对象,将投资者的整个投资过程划分为两部分:根据层次分析法利用不同指标对股票选择的影响建立递阶层次模型,选取上海证交所历史数据验证模型的有效性;同时将马尔科夫链理论应用于股票市场,构建马氏链预测模型,并预测中国石化未来几个交易日价格所处区间。     

深圳市龙岗区土地利用时空变化特征研究

以深圳市龙岗区为研究区,通过空间分析、土地利用转移矩阵、Moran’s I指数来研究土地利用的时空变化特征,应用马尔科夫模型预测未来用地结构的变化,并探讨土地利用变化的影响因素。研究表明:农用地除园地保持增长外均逐渐减少,面积最大的林地是各类新增用地尤其是园地的主要土地来源;建设用地持续扩张,除林地外未利用土地是其主要来源,而在2000年后建设用地扩张大量侵占园地与耕地;各类用地均呈分散趋势;建设用地将成为主导用地类型,其余类型用地均显著减少;城市化和工业化进程推动了建设用地扩张过程,在规划影响下工矿仓储用地与居住用地间存在着相互转换;园地在占有林地空间的同时被建设用地侵蚀,而短期呈现难以持续的增长势头。     

随机过程与随机模拟在水灾风险管理中的应用研究

本文探讨了随机过程中的马尔科夫链以及随机模拟在水灾风险管理中的应用。通过实例分析表明 ,应用马尔科夫链可以评估未来某个时间单位中水灾的损失风险 ,在此基础上应用随机模拟可以评估未来若干个时间单位中水灾的总损失风险。这些损失风险的评估结果是建立水灾风险管理体系的重要步骤。     

基于MARKOV理论的扬州市土地利用结构预测

根据扬州市1996—2004年间的土地利用平衡表数据,求得这期间全市土地利用结构的平均转移概率矩阵,运用Markov理论,模拟并检验2004年全市的土地利用结构,发现模拟值与实际值基本吻合,说明运用Markov理论预测扬州的土地利用结构是可行的。由此对全市2010年和2020年土地利用结构变化作预测,结果表明:在今后十几年的土地利用中,耕地、园地会继续减少,工矿用地和交通用地将大幅上升,但是各自的年变化幅度都会降低,同时农村居民点用地会不断减少,表明土地集约化利用将会是扬州市未来土地利用的侧重点。建议扬州市今后能改善农用地结构、引进先进技术以提高农用地效益;同时积极挖掘存量建设用地,提高建设用地的利用率。     

基于遥感与GIS的区域土地利用变化的动态监测与预测研究

本文以广西苍梧县沙头、石桥两镇为例,利用航空遥感调查方法结合GIS技术,定量分析研究区域内土地利用动态变化过程,以及土地利用各类型之间的相互转化状况.运用马尔柯夫原理,建立齐次马尔柯夫链模型中的转移概率矩阵,对研究区未来土地利用演变趋势进行模拟与预测.     

风险溢价、预期损失与预测贷款损失准备金

在信贷市场完全信息的假设下,以贷款风险溢价为基础计提的贷款损失准备金能够完全覆盖贷款预期损失.而在经济或行业处于繁荣或上升时期,银行扩张贷款总量、增加长期贷款、放松贷款标准的行为,实际上低估了贷款预期损失.应用马尔科夫链预测理论构建的预测贷款准备金模型,克服了预期现金流折现法、动态准备金法和压力测试准备金法存在的实施难度大、监管制约等缺陷,能够保持银行经营的稳定以及客观地反映盈利状况,可以作为改革贷款准备金政策的参考.     

基于AHP和马尔科夫链的房地产上市公司股票价格分析

文章使用静态层次分析与动态马尔科夫链结合的方法对金融市场价格变量进行分析。以中国房地产上市公司为例,应用统计软件,通过对多变量主成分分析,得到少数综合因子;再由层次分析确定权重;结合二者获取综合得分,进行系统聚类分析决定状态分类;根据马尔科夫链的性质研究价格变化规律。     

芜湖市土地利用结构变化分析

从芜湖市土地资源利用结构变化、土地利用现状特征入手,分析引起土地利用结构变化的动力机制。根据其时间与空间动态特征,运用最优线性规划模型预测并优化配置2000年与2010年土地利用结构,深入分析其原因。最后根据可持续发展思想从综合效益与可行性双重方面入手提出合理的建议与对策。     

基于遗传算法的人才规划数学模型求解

人才规划的数学模型是在当前人才结构状况的基础上,通过马尔科夫链模型,制定人才流动方案。文章通过对该模型进行转化,从而得到人才调入调出逐年计划,使人才数量接近理想人才数量,并用遗传算法来研究人才规划的数学问题的求解。遗传算法可降低计算量,减低复杂程度,得到理想的最优解。     

运用马尔科夫预测法构建股价预测模型

文章分析了常规经济预测方法用于股价预测的缺陷,引入了马尔科夫预测法,建立了股价预测的随机过程模型。     

跳跃随机波动的阈值模型风险值的贝叶斯估计

文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲击导致的跳跃行为,将会高估风险值,因此考虑跳跃行为后,将增加风险值估计的精度。     

我国东南沿海高速城市化地区土地利用动态变化及趋势--以福建省晋江市为例

受改革开放政策的影响,自1990年代以来福建省晋江市城市化快速发展,土地利用状况发生急剧变化,是我国东南沿海高速城市化地区的典型代表。研究晋江市土地利用变化特征并进行动态模拟,对于认识我国东南沿海高速城市化地区的土地利用发展方向具有重要意义。文章借助GIS空间分析工具,构建了晋江市1989-2001年土地利用变化图谱,研究土地利用状况的时空变化。并在此基础上,运用马尔可夫转移概率模型对研究区土地利用结构的时序演变进行预测。分析结果表明,研究时段内晋江市土地利用变化最显著的特征是耕地大量流转为建设用地,在当前驱动压力下,将来土地利用的格局将以高度城市化为特征。针对以晋江市为代表的东南沿海经济快速发展过程中的土地利用结构变化特征,提出了若干保护耕地的相应对策。