把握提升流动性风险管理能力的新机遇

2009年9月28日,银监会正式颁布了《商业银行流动性风险管理指引》(以下简称《指引》)。这是我国监管机构首次对商业银行流动性风险管理制定的专门性规范监管制度,是推进巴塞尔新资本协议在我国实施的重要举措,也是促进我国商业银行改进公司治理结构和全面提升流动性风险管理水平的里程碑。     

利率风险及流动性管理分析系统概述

银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》和《商业银行银行账户利率风险管理指引》是对商业银行的流动性和利率风险管理的监管要求;巴塞尔委员会新资本协议第二支柱下的银行账户利率风险和流动性风险的管理,要求商业银行建立有效计量、监测和控制风险的系统,并根据风险状况计提资本占用;新资本协议的第三支柱信息披露也要求对银行账户利率     

政策

银监会发布《商业银行流动性风险管理指引》29日中国银监会消息称,日前银监会正式发布《商业银行流动性风险管理指引》,《指引》清晰划分商业银行内部流动性风险管理职责规范商业银行流动性风险管理的识别、计量、监测和控制等各个环节,引导和督促商业银行加强流动性风险管理。目前本《指引》和银监会已经颁布的《商业银行市场风险管理指引》等     

我国银行业监管新规及相关问题思考

2010年《巴塞尔协议Ⅲ》发布后,中国银监会出台了《商业银行资本管理办法(试行)》等一系列文件,对银行业提出了新的资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备要求。监管新规对保障银行体系的稳定、增强银行风险防范和损失吸收能力具有积极意义,但也给商业银行经营活动带来一定压力。为了将落实银行业监管新规与提升银行业风险管理水平有机结合起来,商业银行应平稳有序实施新的资本监管标准,根据新的信用风险权重调整资产结构,积极探索资本工具创新,在加强流动性管理的过程中推进全面风险管理。     

新常态下农商行流动性风险管理的实践思考

2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足,流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。从2012年开始,中国银监会陆续发布了《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定,确定了以资本充足率和流动性等为核心的监管标准,加强金融体系的稳定性。本文选取了银行业中的较"弱势"群体——农商行作为研究对象,分析了农商行流动性风险管理的现状以及问题产生的原因,并针对性地提出了优化流动性风险管理的对策建议。     

银监会《商业银行流动性风险管理指引》的新要求及其影响

流动性风险作为商业银行面临的主要风险类型之一,与信用风险、市场风险和操作风险密不可分,在一定条件下甚至会相互传递和转化,直接影响到商业银行的经营持续性。而且,流动性风险具有在系统内迅速传导的特性,部分银行的流动性风险可能导致整个市场流动性不足,进而引发金融危机。因此,流动性风险一直备受国内外金融机构与监管机构关注。2009年11月1目,银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》）开始施行。“指引》并没有改变原有的流动性风险监管指标,而是着重明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术等要求。其目的主要是提高商业银行对流动性风险的重视程度,确保商业银行的流动性充足和安全稳健运行。     

巴塞尔协议Ⅲ对全球流动性风险管理的革命性影响：变化与思路

作为全球金融监管反思金融危机的最终成果,巴塞尔协议Ⅲ所体现的不仅仅是最低资本要求的提高,更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上。结合我国最新出台的银行业新监管标准,剖析了巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。最后,本文分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行流动性风险管理带来的影响。     

“巴川”的中国路经

6月8日,商业银行资本管理新规出台,中国版巴塞尔协议Ⅲ中的最重要一环终于尘埃落定。《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）于2011年8月发布征求意见稿后,经过数轮与银行讨论。定稿与征求意见稿相比,内容上改动不大,但在时问上宽松了许多。如今,中国版巴塞尔协议Ⅲ框架下的四大监管工具中,只有流动性风险监管指标尚未最终确定。据悉,《商业银行流动性管理办法》也即将公布。     

实施新资本协议为何进展缓慢

经过2008年的制度准备和2009年．的政策测试，2010年起我国商业银行正式进入与新资本协议的接轨阶段。自2008年以来，银监会已多次发布各项相关规范、指引文件，以确保新资本协议如期实施。然而在风险管理机制、工具等多个方面存在的诸多问题，严重制约了我国商业银行实施新资本协议、推进全面风险管理的进程。     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

关于构建我国商业银行经济资本管理体系的建议

自2004年6月《巴塞尔新资本协议》正式出台后,我国商业银行已经在风险管理方面进行了卓有成效的尝试,并取得了阶段性成果,但在现阶段硬件条件和软件条件都受到一定内外部环境限制的情况下,我国商业银行的经济资本管理想要达到国际先进银行的管理水平还需时日。     

浅析商业银行的法律风险

一、商业银行法律风险的概念及类型 继巴塞尔《新资本协议》首次将法律风险纳人银行风险的范围之后,中国银监会公布的《商业银行操作风险管理指引》,沿用了巴塞尔《新资本协议》对操作风险的定义,将法律风险同样界定在操作风险之中,并根据《新资本协议》对法律风险的定义．进一步界定了法律风险的范围,     

后危机时代商业银行流动性风险监管研究

流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

风险管理能力提升始于新协议实施

自1999年第一次征求意见稿发布至今,新资本协议（《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》,简称新资本协议或basel2）一直是国际银行业的热门话题。2007年中国银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》出台后,国内关于新资本协议的讨论也逐渐热烈起来。目前,实施新资本协议已成为国内大型商业银行提高全面风险管理水平、进军国际金融市场的重大举措。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

加强我国商业银行流动性风险监管研究

一流动性风险的内涵所谓流动性,从广义的角度来看,就是在需要时获取现金的能力。然而,不同的机构对此有着不同的理解。我国《商业银行流动性风险管理指引》的第三条对流动性风险的定义是:"流动性     

巴塞尔《新资本协议》与我国商业银行风险管理

本文在巴塞尔《新资本协议》颁布的背景下,探讨了《新资本协议》对商业银行风险管理的新要求,找出我国商业银行风险管理存在的问题,并从风险管理的外部环境、理论、机制和技术等方面,提出加强我国商业银行风险管理的对策建议。     

基于新监管标准的中小型商业银行流动性风险指标体系评价研究

银监会出台《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,其中关于流动性风险监管提出了更新的标准,本文论述中小商业银行流动性风险的管理现状,在此基础上结合《新监管标准》,构建中小型商业银行流动性风险评价指标体系,结合该评价指标体系利用模糊层次综合评价法研究中小商业银行流动性风险评估,并通过实证分析予以验证,提升了流动性风险管理的有效性.     

学习·借鉴·提高——我国商业银行施行新协议的对策选择

从1999年巴塞尔委员会发布第一次征求意见稿起，到2003年7月底第三次征求意见稿结束，《巴塞尔新资本协议》出台经历了4年多的时间。新协议从帮助银行进行风险管理的角度出发，与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提出了两大目标，一是提高资本要求的风险敏感度；二是激励商业银行不断提高风险管理水平。