商业银行房地产开发贷款信用风险及其防范措施

当前,国内房地产开发商出现的现金流趋紧、房地产价格下滑使商业银行房地产开发贷款信用风险日益显现.本文通过分析我国商业银行房地产开发贷款信用风险防范现状,得出要有效防范房地产开发贷款信用风险,保证商业银行稳健运行,必须构建符合我国实际的房地产开发贷款信用风险防范体系,并给出了防范措施.     

基于人际情报网络的银行信贷风险管理研究

在形成商业银行不良贷款的诸多因素中,商业银行与贷款企业之间的信息不对称是最重要的深层次原因。本文运用社会网络理论,为克服银行、企业间的信息不对称问题,在商业银行内部建立起社会人际情报网络,人际情报网络使银行和企业间的信息最大限度的实现对称化。商业银行可以运用人际情报网络分析工具来获取贷款企业真实信息资源,为贷款决策提供参考,提高商业银行贷款风险管理水平。     

基于KMV模型的商业银行房地产贷款信用风险研究

传统的房地产信用风险定性评估方法缺乏客观、公允,难以有效地应对商业银行房地产信用风险计量与管理。选取深市十家上市房地产公司作为研究样本,分别设置绩优股、中等业绩股两个样本组,通过比较两个样本组的违约距离及预期违约率,发现KMV模型总体上能够度量我国上市房地产企业的信用风险水平。建立房地产企业征信系统及信用评级制度、引导房地产企业多元化融资模式、培养信用风险管理人才、建立信用风险数据库等是提高我国商业银行房地产贷款信用风险管理的重要措施。     

小微企业贷款信用评级指标体系实证研究

小微企业在我国国民经济和社会发展中处于重要的战略地位,但一直面临融资难困境.由于银企信息不对称和小微企业信用记录的缺失,商业银行发行小微贷款面临巨大的信用风险.构建小微企业信用评级指标体系,并选取企业案例进行实证研究.这对于解决小微企业融资难、扩大商业银行的信贷业务并规避风险,具有重要理论意义和实际应用价值.     

中小企业贷款风险分析及风险应对

如何在贷款的收益性和信用风险之间进行正确的权衡，一直是困扰商业银行中小企业贷款的难题；贷款的主动性和审贷成本两者的损益平衡点，更是商业银行需要解决的问题。本文对商业银行向中小企业贷款所面临的贷款风险进行简要的分析，提出了一些切实可行的风险防范措施，希望对实务工作者有所帮助。     

商业银行贷款违约模型研究综述

商业银行贷款违约概率的测算对于商业银行提取经济资本和控制信用风险有着非常重要的意义.本文从国外和国内两方面对商业银行贷款违约模型的研究进行了梳理和回顾,并进行了评述,指出目前商业银行贷款违约模型还存在较大的改进空间.     

基于信用风险评估的商业银行中小企业贷款定价影响机制研究

本文结合我国中小企业特点以及商业银行风险管理的经验,提出了一个较为全面涵盖我国中小企业信用风险评估内容的度量模型,该模型由财务实力、管理实力、社会实力三个因子组成,然后基于该信用风险评估模型,探讨我国商业银行的贷款定价影响机制。研究发现,中小企业信用风险各因子对贷款定价均有显著的正向影响,即信用实力越强,贷款定价越优惠,同时,信用实力对缓释工具有显著的负向影响;另外,缓释工具对贷款定价也有显著的正向影响,是中小企业信用风险影响贷款定价的调节变量。最后基于研究成果对商业银行如何应用模型加强中小企业贷款管理提出了建议。     

信息不对称条件下商业银行在投资决策中的作用研究

现行的强制性信息披露制度与外部审计制度不能有效解决信息不对称条件下股票市场投资不足的问题。文章探讨了商业银行监督对缓解股票市场中信息不对称问题的作用，通过振企博弈模型研究了优质公司借助商业银行控制贷款规模来传递信号，向投资者表明自身为绩优企业，从而达到有效解决投资不足问题的可行性。     

商业银行信用风险度量模型研究

信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。     

我国个人信用信息基础数据库运行中存在的问题及对策——基于有效防范信用卡信用风险的视角

随着我国信用卡市场的不断拓展,信用卡信用风险发生的频率也越来越高。根据博弈理论,要防范信用风险,必须按＂重复博弈＂的要求对信用建设进行新的制度安排,即建立健全个人信用信息基础数据库。个人信用信息基础数据库的建立运行,将个体之间的单次博弈变为申请人与发卡银行整体之间的重复博弈,对防范信用卡信用风险具有重要的意义。目前,我国个人信用信息基础数据库存在信用体系覆盖面小,个人信用信息采集不全、质量不高、更新不及时,欠缺准确有效的个人信用评估系统等问题。因此,应加大信息采集力度,加强数据库信息管理工作,建立科学规范的个人信用评估体系,进一步加强我国个人信用信息数据库建设。     

商业银行个人住房抵押贷款信用风险防范

本文通过个人住房抵押贷款概念界定、特点的分析,引出个人住房抵押贷款信用风险.阐述了我国商业银行个人住房抵押贷款发展状况及风险的显现.最后提出了商业银行个人住房抵押贷款风险防范的措施.     

我国中小企业银行信贷市场风险管理研究

我国商业银行对中小企业的放贷整体呈现“惜贷”的局面.这种局面的形成主要源于社会宏观监督服务体系不完善、贷款商业银行信用风险管理不足、中小企业自身存在经营不规范等因素.政府应出台相关法律法规,搭建社会信用信息平台;中小企业应规范企业制度,合法经营;贷款银行应提升自身风险识别能力、规范业务风险审核流程.只有通过这三方面的努力,才能实现银行和中小企业的双赢.     

我国商业银行信贷决策动态博弈分析

本文对我国商业银行的信贷决策过程进行了完全信息和不完全信息条件下的动态博弈分析。完全信息条件下，一次性博弈的均衡结果取决于银行对抵押物进行变现所获收入的大小；无限重复博弈的均衡结果表明，如果银行采取触发战略，只要企业足够关心远期利益，即使不能提供优质抵押品，企业会认真履约，银行也会给予贷款。在不完全信息条件下构造信号博弈进行分析，说明在当前不完善的外部经营环境下，银行信贷决策所期望的分离均衡状态难以达到。     

上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型研究

国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索：一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。     

商业银行中小企业贷款的信用风险

作为商业银行的特定客户群,中小企业的自身特点决定了其信用风险的特殊性.本文从商业银行的角度,首先分析了对中小企业贷款的信用风险的来源,接着探索了两种风险衡量办法,最后提出了对策性建议.     

转轨时期国有银行不良贷款的生成机理分析

为获得国企对制度转轨的政治支持，政府安排了金融约束型的垄断性银行体系，并通过贷款配额，低于市场出清利率及政策性贷款等方式为国企提供制度补贴。公有产权隐含的政府担保，一方面使国企和国有银行之间的金融交易契约蜕变成特殊的保险契约，从而内生了国企对银行的信用风险；另一方面使银行通过政策性呆账贷款来实现商业性呆账的公共化，内生出国有银行对政府的信用风险。政府既是银行又是企业的所有的制度安排是产生国有银行的信用风险及不良贷款的制度根源。求解不良贷款问题在于通过民营化的制度转轨使二成为独立的经济主体。     

我国养老保险中的政企博弈分析

我国现行养老保险制度面临着严重资金短缺的困境 ,通过政府和企业之间的两阶段完全信息动态博弈分析 ,揭示了这种现象的深层制度根源 ,并探讨改进政府和企业之间的低效率博弈均衡的途径 ,提出了几条相应的政策建议     

商业银行贷款定价中的信用风险评价问题初探

现代工程化技术的运用,使信用风险的量化获得全新的发展,并为商业银行的贷款定价提供了技术支持.本文在对现代信用风险度量的KMV、Credit metric、KPMG等内部模型作以评述的基础上,探讨了其在我国商业银行运用的适应性问题.     

小额信用贷款的风险管理:基于贝叶斯均衡的博弈分析

小额信用贷款直接面向客户发放,小额度、无需抵押担保。这普通商业贷款业务不同,极易引发信用风险。围绕小额信用贷款的发放,借款人与金融机构间展开了不完美信息的动态博弈,博弈分析结果显示提高欺骗成本与优质借款人提出贷款申请的比例、降低借款的预期收益都有利于金融机构控制风险。为此,可以从利率政策、风险控制机制与内部管理机制入手,有效的降低金融机构的风险。     

商业银行住房抵押贷款信用风险预警系统实证研究

商业银行住房抵押贷款面临的最大风险是信用风险.以住房抵押贷款余值与住房价值之商作为预警指标构建住房抵押贷款的信用风险预警系统,将其他变量对预警指标的影响分解为概率、强度和期限3个维度,每个维度又分为3个等级,最终形成27个子模块,并利用北京市住房公积金2009年100份住房抵押贷款为样本进行实证研究,结果表明:2012年4月该贷款组合处于小概率、低强度和短期限模块,资产相对安全.