商业银行操作风险及其内部控制

2013年5月发生的招商银行计箅机系统故障导致的全国交易短暂暂停给大量客户造成了巨大损失,这再次提醒我们要时刻敲响操作风险的警钟。我国操作风险的特点2004年6月出台的《新巴塞尔资本协议》对商业银行的操作风险做了明确界定,即操作风险是指由不完善或失效的内部流程、人员及系统或外部书件而造成银行损失的风险。我国操作风险具有独特的四个特点:一是种类多。诱发操作风险的因素很多,例如人员的频发流动、违规操作、规章制度的缺陷、电子信息系统设计存在漏洞、产品创新频率加快等都可引操作风险。是收益和风险的不对称。大部分操作风险的发生源于银行的业务操作,通常它们表现为只产生损失而不产生收益。三是分散性。操作风险覆盖了银行经营管理所有方面的不同风险,既包括发生频率低,但可能导致较高损失的意外事件和徇私舞弊等(低频     

关于对操作风险内部控制的探讨

操作风险管理是商业银行内部控制和风险管理的重要内容。相对于市场和信用风险,操作风险被认为是一种可控的内部风险。加强内部控制是防范操作风险的最佳方法。良好的内部控制,可以降低重大人为错误以及业务操作过程和系统方面违规行为的发生,有助于对违规行为的及时发现、控制和纠正。     

银行IT外包及其风险管理策略

一、银行IT外包概述 银行IT外包是指银行以固定的价格,在一定的IT服务水平基础上,以合同的方式委托IT服务商(以下简称服务商)向银行提供所需的部分或全部IT功能的一种信息服务.IT外包一般还伴随着银行的信息技术资产和技术人员交由IT服务商管理.常见的银行IT外包涉及银行通信网络管理、银行信息系统运行和管理、应用系统开发和维护、系统备份和灾难恢复等.     

银行IT外包及其风险管理策路

银行IT外包是指银行以固定的价格，在一定的IT服务水平基础上，以合同的方式委托IT服务商（以下简称服务商）向银行提供所需的部分或全部IT功能的一种信息服务。IT外包一般还伴随着银行的信息技术资产和技术人员交由IT服务商管理。常见的银行IT外包涉及银行通信网络管理、银行信息系统运行和管理、应用系统开发和维护、系统备份和灾难恢复等。     

信息科技风险管理：银行业信息化建设的关口

从近年来时有发生的信息安全事件来看,与国外一流商业银行相比,国内大多数商业银行目前仍处于信息科技风险管理的初级阶段,在信息科技风险管理的管理理念、业务操作、技术平台以及人力资源配置等方面都面临挑战。这与当前严峻的信息科技风险管理形势形成较大反差。2009年3月,中国银监会正式印发了《商业银行信息科技风险管理指引》（以下简称《指引》）。《指引》紧密结合中国银行业实际,参考信息科技风险监管领域的最佳实践,     

银行风险管理系统的开发

不久前美国次级债风波笼罩全球金融市场,多家银行深陷其中。现代金融体系的全球化以及参与次级债投资的机构众多,使得次级债危机出现之后,全球主要资本市场,包括股票市场、债券市场、期货石油市场等,都出现了大幅滑落。次级债风暴对我国银行业是一次警示。随着银行管理资产的日益复杂,银行越发需要强有力的风险管理工具。     

关于银行业IT风险管理的一些思考

近几年，我国各大银行纷纷从原有的数据分布式处理模式，逐渐转向了数据大集中处理模式。数据集中为各金融机构带来的收益是巨大的，其优势不言而喻。但是数据的高度集中，引发了各种风险，近年来这些风险在各银行的业务实践中不断表现出来，轻则降低了银行的服务水平、阻碍了业务的正常开展；重则导致大范围、长时间停业，使得银行面临信用危机，造成不良社会影响。     

Optimal liquidity management and bail-out policy in the banking industry

We characterize the profit-maximizing reserves of a commercial bank, and the generated probability of a liquidity crisis, as a function of the penalty imposed by the Central Bank, the probability of depositors' liquidity needs, and the return on outside investment opportunities. We demonstrate that banks do not fully internalize the social cost associated with the bail-out policy if the liquidity needs of individuals are correlated, and that competitive interbank markets will induce banks to raise their reserves under reasonable conditions. The marginal benefits from an interbank market decrease as the correlation between the liquidity shocks of banks increases.     

警惕个人住房贷款业务中的操作风险

信用风险和市场风险早已为人们熟识,操作风险作为一种被忽视的风险类型正日益受到重视.个人住房贷款业务作为当前银行资产业务的新支柱得到了蓬勃发展.这一正在成长的新业务,面临不少新的风险.本文试图对个人住房贷款业务中隐含的操作风险进行剖析,并探讨如何采取有效的措施加以防范.     

银行业欺诈风险管理的战略性抉择

中国银行业已全面开放，市场竞争呈不断加剧之势。中国本土的商业银行为了应对竞争，不断推出新产品，加快业务发展争夺市场。同时，商业银行也必须面对不断增长的各种风险的威胁。此外，国内监管与国际监管的接轨和新法规的实施，都使商业银行面临更多的法律和监管压力。因此，如何建立健全有效的欺诈风险管理机制成为中国银行业发展战略中的关键课题。在前不久中国银监会召开的大型银行监管工作电视电话会议上，中国银监会主席刘明康强调说：“大型银行与国际先进银行在内控有效性、风险管理水平、客户服务、产品创新等方面仍存在一定差距。”     

Investment horizon,risk, and compensation in the banking industry

This paper examines the relation between the investment horizon of banks and their CEO compensation, and its consequences for risk and performance. We find that banks with short-term investment intensity pay more cash bonus, exhibit higher risk and perform more poorly than banks with longer-term investment intensity. This evidence is broadly consistent with the view that short-term means of compensation encouraged a short-term investment focus, which in turn led to both higher risk and resulted in poorer performance, culminating in the sub-prime crisis. The inverse risk-performance relation suggests pay schemes were incongruent with shareholders’ interest. Moreover, pay arrangements used in banks prior to the subprime crisis exposed banks to the ex-post settling up problem (the clawback problem).