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国际银行风险管理方法综述 总被引:5,自引:0,他引:5
本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(credit metrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。 相似文献
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Credit Metrics模型是一个以VAR方法为基础的风险计量模型,但风险收益服从正态分布是其前提条件,而事实上具有“厚尾”现象。研究主要贡献是通过Copula函数和Monte Carlo模拟解决了“厚尾”和“线性相关”问题,是在理论层面和实践层面,深化了Copula函数在计量信贷资产组合整体信用风险中的研究和应用,结合Monte Carlo模拟提出了理论与实际相结合的信用风险计量框架,为计量信贷资产组合的信用风险提供了一种新的研究工具,具有一定的创新价值。 相似文献
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信贷组合信用风险的经济资本测度是《新巴塞尔资本协议》信用风险内部评级法实施的关键。渐近单因子模型是信贷组合信用风险经济资本测度的基础模型,但它假定:(1)信贷组合能完全分散异质风险;(2)组合风险只与单一系统风险因子相关;(3)条件违约独立性。从务实的角度来看,这些假设过于严格,忽略了信贷组合的借款者集中风险、部门集中风险和信用传染风险。为获得相对准确的组合经济资本测度,需要对三种风险分别进行"调整"。目前,针对借款者集中风险的调整方法有HHI指数和分散化调整技术;部门集中风险的调整方法有多因子模型、扩散因子模型和二项式扩展技术;信用传染风险的调整方法有基于二项式扩展技术的信用传染模型和扩展的多因子调整模型。本文对这些测度与调整方法的原理及其适用性等进行了系统分析与比较研究,争取为我国商业银行选择和开发适合的经济资本测度模型提供有益的借鉴,为信用风险内部评级法在我国的实施提供一定的启示。 相似文献
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“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑到"农业保险+涉农信贷"贷款模式下农业保险使得农村信贷机构相关资产组合免受自然灾害风险的影响,构建了"农业保险+信贷"贷款利率定价模型,并利用MC模拟方法对该贷款模式下利率定价模型参数性质进行数值分析,结果表明:该模式下贷款利率是关于信贷机构的目标支付概率、资本融资成本等因素的递增函数,关于自然灾害的发生频率则呈现递减规律。 相似文献
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商业银行在追求利益最大化的同时,受多重约束条件的限制,但是目前国内外对约束条件下银行行为的研究,缺乏多重约束条件的综合分析,无法发现多重约束条件之间可能产生的制度冲突,本文试图弥补这一缺失。本文以资产组合管理为切入点建立最优规划模型,以X银行的实际业务数据为基础进行数值模拟,对多重约束下的资产组合进行研究。结果显示,在现行收益和多重约束条件下:(1)风险收益仍是影响银行决策的最主要因素;(2)和资本约束相比,信贷规模约束对银行决策的影响更显著;(3)零售产品发展具有较强内在动力;(4)银行具有一定的风险敏感性,但利率市场化和信贷规模管控可能削弱风险敏感性;(5)信贷规模约束对中小企业发展存在抑制作用。 相似文献
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本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股六支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性。 相似文献
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银行业传统的信贷管理模式侧重于考虑单笔贷款的风险与收益,忽略了从全局视角分析和控制信贷组合,极易导致信贷组合结构失调,尤其是对单一客户或关联客户群以及特定行业、地区、国家的风险暴露过高。从被动的单项贷款管理转向积极的信贷组合管理,是现代银行信贷管理模式的发展趋 相似文献
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在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要.在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响.压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用. 相似文献
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金融危机后,在信贷大规模投放的形势下,信贷供需的总量失衡与结构性失衡问题日渐凸显.改善信贷失衡,防范金融体系风险,已成为当前我国经济金融发展的重要课题.本文基于的生态足迹模型,创新提出信贷足迹的概念,构建了信贷足迹模型,测算不同地区、不同行业的信贷足迹(需求)和信贷承载力(供给),并对信贷盈余或赤字的状况进行了分析,得出当前我国信贷市场存在较为显著的结构性失衡问题.基于这一结论,本文从新的角度出发,指出了信贷供需失衡状态下金融体系存在的潜在风险,提出加强信贷供给侧结构性改革的建议,实施差异化的信贷资源配置,防范金融体系风险的政策建议. 相似文献
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以VaR为基础的信贷风险模型使用金融工程方法,定量测定管理信贷风险,使得贷款等信贷资产可定价出售或证券化后转移,同时注意全部信贷资产的组合风险,充分考虑不同信贷资产具有的联动或对冲关系。信贷风险模型中,信用评级模型及信用等级转移矩阵是信贷风险险度量的基础,违约和盯市等模型是信贷风险度量的主要方法,信用衍生工具等模型则直接为信贷风险管理经营服务。国际银行业非常重视,已开始将以VaR为基础的信贷风险模型作为先进信贷风险评估管理技术应用于银行业实务。 相似文献
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本文基于VAR和VEC模型对我国信贷市场利率与经济波动的关系进行实证分析。研究结果表明:(1)投资、消费对于信贷市场利率的冲击处于负的脉冲响应,投资的响应更显著。投资、消费对信贷市场利率的影响非常有限。(2)投资波动对产出波动起主要作用;产出对投资波动和消费波动的影响程度有限;(3)信贷市场利率与投资、消费、产出之间存在长期均衡关系。基于这些分析结论,文章提出若干政策建议。 相似文献
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信贷组合积极管理:商业银行信贷管理模式的全新思考 总被引:1,自引:0,他引:1
信贷组合积极管理是基于现代资产组合理论,通过优化信贷组合,在银行风险容忍度以内追求组合风险回报率最大化的新型信贷管理模式。本文分析了信贷管理传统模式的局限性,探讨信贷组合积极管理的驱动因素和特点,比较常规与新型信贷组合管理工具的差异,提出银行在信贷管理模式创新中进行组织结构调整的基本框架和阶段性策略。 相似文献
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<正>农村信用社的非信贷资产是指表内资产项目中的资产总额剔除信贷资产后其余资产的总称。农村信用社的非信贷资产根据风险占用形态,可以划分为非风险性(正常、关注)和风险性非信贷资产(次级、可疑、损失)。非风险性非信贷资产是指农村信用社正常经营发生的资产占用或垫款,在一定时间内能正常收回或摊销的。风险性非信贷资产是指信用社因各种原因形成的非信贷资产占用或垫款,存在一定的潜在风险和损 相似文献
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本文通过构建组合管理模型,对信贷资产组合结构进行实证研究,计算各行业的组合损失分布和经济资本。研究表明,信贷资产组合损失呈现对数状态分布;各行业贷款的经济资本结构和贷款规模结构、收益结构之间存在巨大的差异。商业银行应该基于贷款的经济资本、贷款规模和收益等要素来制定信贷结构优化调整策略;商业银行在开展信贷结构调整的过程中,不仅要考虑各个行业的回报率和资产规模,还应该从风险调整收益角度进行"投入—产出"的对比分析,应按照风险收益相匹配的原则,增加风险调整收益较高的"高效能"领域信贷资产的规模水平。 相似文献