我国系统重要性银行外源性资本补充现状及建议

近年来,随着宏观经济下行压力不断增加,我国系统重要性银行（D-SIBs）净息差持续收紧,利润增速放缓,内源性资本补充受到限制,外源性融资仍是D-SIBs补充资本金的重要方式。2022年我国19家D-SIBs1通过定增、可转债转股、二级资本债、永续债等方式合计补充资本金超10000亿元。但总体来看,当前仍面临可转债转股率过低、部分D-SIBs需要继续补充核心一级资本、资本补充工具较缺乏的压力,基于此提出意见建议。     

资本充足率管理趋势与商业银行资本金补充

巴塞尔新资本协议体现了资本充足率管理的三个趋势,即风险覆盖面更广、重要性和综合性更强以及指标管理的弹性化。资本充足率管理的核心是在盈利性和安全性之间进行权衡。盈利性和安全性的矛盾主要体现为两个方面:监管和市场的要求与股东对投资回报要求之间的矛盾;规模扩张与资本金不足之间的矛盾。资本金补充已经成为商业银行改革的战略性任务,商业银行应该采取有效措施补充资本金。     

商业银行资本补充存在的问题及对策探析

在金融去杠杆背景下,我国金融监管的要求也在逐步提高,商业银行的表外融资需求也逐渐回归表内信贷,由此商业银行将面 对更大的资本补充压力。尤其是中小商业银行,适当增加新的资本补充渠道,优化资本结构确保资本充足率,从而强化风险抵抗能力和 服务实体经济的能力。本文分析了我国商业银行当前的本状况,发现中小银行治理机制不健全、资本...     

系统重要性银行监管政策最新进展

系统重要性银行监管是危机后国际金融监管改革的重要内容,金融稳定理事会在加强系统重要性银行监管方面有很多要求.积极推进系统重要性银行监管的研究,有助于加强对系统重要性银行的监管,提高系统重要性银行的风险抵御能力,确保银行的安全和稳健运行.     

系统重要性银行监管政策最新进展

系统重要性银行监管是危机后国际金融监管改革的重要内容,金融稳定理事会在加强系统重要性银行监管方面有很多要求。积极推进系统重要性银行监管的研究,有助于加强对系统重要性银行的监管,提高系统重要性银行的风险抵御能力,确保银行的安全和稳健运行。     

重要性水平与独立审计民事补充责任的思考

重要性水平与民事责任形成注册会计师执业跑道上的两条边界,不同的法律环境下,会形成不同的执业导向与利益倾向.我国相关司法解释的出台,结束了我国证券投资者民事赔偿无门的历史,但从司法实践角度,司法解释中的补充责任有进一步完善的必要.     

附属资本与银行行为

利用2000～2010年我国34家银行的相关数据,研究了资本和资本结构对银行行为的影响。结果发现,GDP增长率、短期利率、房地产价格等宏观变量的结论强调了信贷、收益和贷款损失的顺周期性;资本水平对信贷增长的影响是正向的,与银行收益率也是正相关的,与净冲销和准备金提取则是负相关的。     

“系统重要性银行恢复与处置计划”述评及启示

恢复和处置计划又称为"生前遗嘱",是由系统重要性银行提出的在危机时期如何应对相关问题的实施计划。恢复和处置计划是保证系统重要性银行在面对危机时能够持续性提供关键金融服务;或在终止这些服务时,确保不对系统造成负外部性影响,从而实现系统稳定的一系列措施。我国应关注外资银行RRP实施方案对在华子行的影响;探索中资银行RRP,为其海外发展创造条件;建立健全破产处置机制。     

商业银行资本充足率与其效率相关性的实证分析

本文选用9家商业银行为研究对象,运用面板数据分析方法,探索资本充足率与商业银行效率之间的关系。实证结果表明,资本充足率与商业银行效率之间存在弱的负相关关系。在一定的资本充足率条件下,商业银行经营效率随着资本充足率提高而提高,超过一定的资本充足率后,商业银行经营效率随之提高而降低。同时分析比较了国有银行和股份制银行的最优资本充足率。     

我国商业银行资本充足率的提升途径分析

2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布后,商业银行资本充足率平均水平大幅度提高。但不同类型商业银行的资本充足水平不同,对资本约束的反应也不同;而且资本充足率提升渠道仍存在过于依赖资本金的增加且资本金补充渠道较为狭窄、次级债券发行过多的问题。应构建多元化的资本金补充渠道,并有效控制风险资产增长。     

我国商业银行资本充足率监管的有效性研究

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心.借鉴Jacques和Nigro的研究方法,对我国14家上市银行的资本充足率水平进行实证分析,结果表明:商业银行的资本充足率呈现先增加后减少的趋势,现阶段对资本充足率的监管尚不能有效实现银行资本充足率水平的提高和不良贷款率的...     

我国上市银行资本结构与盈余持续性关系研究

我国上市银行普遍存在资本结构不合理、资本充足率较低的问题。分析表明,我国上市银行资本结构对盈余持续性的直接影响并不显著,但是资本结构变化的治理效应与盈余持续性是显著负相关的。因此,上市银行应该尽力增加自有资金、减少资产负债率,从而提高盈余持续性。     

政府注资国有银行的产权诠释

为提高国有银行的资本充足率水平,使国有银行顺利上市,政府对国有银行进行多次注资,从报表数据来看,基本实现了目标。但政府注资的效率如何以及这种补充资本充足率的方式是否具有持久性值得进一步探讨。经过分析,政府注资国有银行无论是在转轨体制下还是市场经济体制下,在“公地喜剧”背后充满了忧患,忧患产生的根源是产权不清晰;消除忧患的根本途径是明晰产权结构,实现国有控股银行公司治理结构从产权行政约束向契约约束的变革。     

我国商业银行资本充足性评估与管理

长期以来的规制安排和银行内部管理均未重视资本问题,银行业风险无从缓释和消化,资本充足性无法进行规范的衡量和管理。为此,应从定量和定性两方面全面、准确地衡量银行资本充足水平的指标,以解决目前我国资本充足监管在标准制定、标准测量、惩罚制度、信息披露等方面存在的问题。     

我国商业银行资本充足率亲周期性研究

从定性和定量的角度分析商业银行资本充足率的亲周期效应,这种效应对宏观经济会产生一定的负面影响。结合我国国情,提出在商业银行内部建立逆周期的信贷授信制度和资本缓冲措施,建立跨周期的内部评估模型和前瞻性的动态拨备;建立存款保险制度,在银行内部谨慎使用公允价值计量模型;完善宏观监管体系,加强审慎监管等建议。     

我国商业银行资本充足率顺周期行为研究

次贷危机引发国际金融危机后,金融体系的顺周期问题受到国际社会高度关注,并成为巴塞尔协议Ⅲ要解决的核心问题之一。采用37家商业银行2004—2012年的非平衡面板数据,运用动态面板模型分析我国商业银行的资本充足率顺周期行为,结果表明：我国商业银行与西方发达国家商业银行一样存在顺周期行为;国际金融危机对我国商业银行顺周期行为产生了一定的抑制作用,但是总体上并没有改变其顺周期行为的性质;我国商业银行更加重视在经济下行期对资产充足率的调整,即其顺周期行为在经济上行期和下行期存在非对称效应。我国政府和金融监管部门应积极参与国际社会关于宏观审慎政策的研究和设计,并努力解决我国金融体系的顺周期问题。     

国内上市股份制商业银行竞争力比较研究

商业银行的改革发展已经成为中国经济改革的一大亮点，文章以上市商业银行的信息披露为数据来源，从各个角度对上市商芈银行的竞争力进行比较，以定量分析为主，力图建立一套涵盖监管指标、规模指标、竞争指标和发展指标等在内的比较完整的竞争力评价指标体系。     

论政策性银行资金风险管理及内控制度建设

政策性银行同样要重视风险管理和内控制度建设.要从合理的资金来源构成和科学的资金运用来加强政策性银行的资金风险管理,建立科学的政策性银行内部控制系统.