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次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。 相似文献
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次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。 相似文献
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刁峰 《金融经济(湖南)》2013,(12):132-134
由美国次贷危机引发的金融危机中,商业银行流动性风险备受瞩目,促使巴塞尔委员会重新修订流动性监管规则。我国因为市场经济不健全,金融程度不高而受此次危机的直接影响较小,但我国商业银行流动性风险的顺周期性问题应引起监管当局重视,防范系统性风险发生。 相似文献
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近年来,遵照巴塞尔协议Ⅲ,我国的流动性风险监管新规促使我国商业银行优化了优质流动性资产的配置,提高了商业银行抵御金融风险的能力。但是目前我国商业银行的流动性风险监管仍然存在着流动性监管指标因存款增长不足而导致的优化困难、中小型银行流动性风险监管压力持续增加、监管难度因商业银行同方向调整资产负债结构而增加、金融市场存在一定程度的扭曲、流动性监管指标监管效果尚需评估等诸多问题。为进一步完善商业银行流动性风险的监管体系,我国亟需有效引导商业银行完善资产负债配置、引导中小型商业银行实施差异化发展策略、建立差异化的流动性监管指标、建立业务数据动态报备制度、及时更新与修正流动性风险的监管政策等。 相似文献
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对基于金融视角的市场流动性风险研究理论进行了梳理,分析了危机中市场流动性风险所扮演的角色与演进路径,并收集了我国银行业市场流动性风险冲击的相关实证研究以期引起业界重视,最后对危机中商业银行市场流动性风险管理的不足进行反思并提出了相关防范对策,希望能够为改进流动性监管水平提供决策参考。 相似文献
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流动性大小和资本充足率是衡量银行风险的两个核心指标,决定了银行的短期稳定性.本文通过银行流动性和银行风险的数理模型,用数理推导的方法比较危机时期银行资产流动性的变动和银行资本充足率的监管对银行稳定性的影响.数理模型推导的结果表明:资本充足率的增加有利于减小留存风险提高银行稳定性,流动性的增加提高银行稳定性降低违约损失率. 相似文献
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巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。 相似文献
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巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。 相似文献
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尹志锋芦雪苗地陈治磐 《金融管理与研究(杭州金融研修学院学报)》2014,(1):10-12
2008年金融危机后,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)于2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管准则》与流动性风险指标监管体系(即《流动性风险计量、标准和检测的国际框架》),构成了以定量指标为主的流动性风险监管体系,同时设定了对银行体系长短流动性稳定性双向衡量的两个最低标准, 相似文献
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《武汉金融》2016,(5)
净稳定资金比例具有精细化特征。经测算发现,净稳定资金比例较存贷比对我国商业银行流动性的解释力度更强,但其权重设定在我国有一定的不适用性,未对流动性风险的顺周期性进行缓释与调整。净稳定资金比例与资本充足率以及现存流动性监管指标联系紧密,该流动性监管指标的实施将对相关金融制度的建设提出更高的要求。在宏观审慎监管框架下采用净稳定资金比例监管我国商业银行的流动性,应从五个方面推进:一是审慎修订适合我国银行业的权重系数,二是引入流动性风险的宏观审慎监管理念,三是协调与现存流动性风险监管指标的关系,四是建立流动性与资本并重的统筹监管模式,五是完善金融制度和金融市场。 相似文献
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《金融监管研究》2014,(1)
场外衍生交易清算机构高度集中了场外衍生交易的交易对手风险和操作风险,若丧失清偿能力可能引发或加剧系统性风险。金融监管机构应当在衍生交易清算机构的成员资格、风险管理、违约管理等方面对其加强风险监管。监管机构应在清算机构公平公开的成员准入要求与控制成员对清算机构和其他成员带来风险之间实现平衡,对同时参加若干清算机构的成员施加较高的最低资本要求;加强清算机构的流动性风险和投资风险监管,要求清算机构建立危机后业务恢复、清算持续机制;在违约管理制度设计中应避免追加保证金要求引发成员的流动性危机乃至加剧金融系统内流动性危机,以及因非违约成员对违约基金增加出资限额不明确而产生的成员之间的风险传染效应。 相似文献
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此次国际金融危机表明,影子银行由于缺乏监管、信息不透明、资本覆盖和流动性储备不足,成为系统性风险的重要来源。危机后,金融稳定理事会(FSB)和巴塞尔银行监管委员会等国际标准制定机构协调合作,制定了加强影子银行监测和监管的一揽子政策措施。其中,针对证券融资交易的流动性风险、杠杆风险、交叉传染风险和顺周期效应,提出了一系列监管措施建议,旨在防范证券融资交易的潜在系统性风险,维护全球金融稳定。我国在证券融资交易方面发布实施了一系列法规制度,但近期发生的“国海证券”等事件也暴露出部分证券融资交易行为不规范、反复开展证券融资交易产生流动性错配和杠杆风险、监管框架不够系统完整等问题,对金融市场稳定运行造成了一定的负面影响。本文论述了危机后国际标准制定机构提出的证券融资交易监管框架,结合我国业务发展情况和存在的问题,提出了完善我国证券融资业务监管的相关建议。 相似文献
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国际金融危机以后,英国对其金融监管体制进行了根本性改革,以系统性与流动性风险并重为主线,推动了银行业结构性变革,成为全球首个推行加强流动性量化监管政策、提高流动性缓冲标准的国家。此文着重从英国流动性监管要求、我国流动性监管要求和两国监管差异比较等几方面进行阐述,从而得出对我国银行流动性管理的启示及对我国流动性监管的建议。 相似文献
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后危机时代商业银行流动性风险监管研究 总被引:1,自引:0,他引:1
流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。 相似文献