风险异质性在市场调研中的应用与扩展——人流量的统计分布探讨

本文结合非寿险精算中风险异质性研究方法,给出不同研究时间或研究地点人流量是否相同的判断准则,即人流量随机变量是否服从特定参数的泊松分布。并在此准则的基础上,进一步讨论了人流量不服从特定参数泊松分布的情形:将泊松参数视为随机变量,给出了3种基于不同先验信息的人流量分布形式。     

风险异质性在市场调研中的应用与扩展——人流量的统计分布探讨

本文结合非寿险精算中风险异质性研究方法,给出不同研究时间或研究地点人流量是否相同的判断准则,即人流量随机变量是否服从特定参数的泊松分布。并在此准则的基础上,进一步讨论了人流量不服从特定参数泊松分布的情形:将泊松参数视为随机变量,给出了3种基于不同先验信息的人流量分布形式。     

改进高阶容积粒子滤波的系统状态估计算法

传统粒子滤波（PF）直接采用状态转移先验分布作为重要性密度函数来近似后验概率密度函数,使得后验概率密度函数未包含量测信息。针对此问题,提出了一种改进高阶容积粒子滤波(CPF)的系统状态估计算法。算法采用七阶正交容积卡尔曼滤波（7th-CQKF）对PF的粒子进行传递,使得先验分布更新阶段融入最新量测信息;通过7th-CQKF设计重要性密度函数,提高对状态后验概率密度的逼近程度;通过反比例函数计算粒子权重,突出大噪声粒子与小噪声粒子权重差别,提高粒子有效性。仿真结果表明,改进高阶容积粒子滤波的估计精度高于容积粒子滤波（CPF）。     

网购环境下考虑退货因素和不同到达率的排队库存系统

为了应对网购环境下电商企业库存问题的挑战,在提高服务水平的基础上,考虑可退货和到达率受库存水平影响条件下的排队库存系统。利用拟生灭过程理论给出系统稳态平衡条件。利用矩阵几何解法获得系统稳态概率的矩阵几何解,进而得到系统稳态性能指标和效益函数,通过数值算例研究系统参数的变化对性能指标以及效益函数的影响,并数值求解系统的最优库存控制策略。     

风险价值VaR的存在惟一性问题

当风险资产的损失为离散随机变量时,用概率方程、反分布函数和分布最小值给出的风险价值VaR定义不满足存在惟一性,而用概率下确界、概率最小值、分布下确界和分布右极限最小值给出的VaR定义则对任意随机变量都能满足存在惟一性。     

基于Copula-EVT方法的组合风险度量分析

资产组合风险模型要解决两个问题,一是资产收益或损失分布存在肥尾现象,传统的正态分布假设导致风险值(VaR)的低估;二是资产损失相依结构的描述.本文采用GPD分布来拟合损失分布的尾部和经验分布拟合损失分布的中间部分,运用Copula函数来刻画资产损失的相依结构,能较好地解决这两个问题.在刻画和估计资产的联合损失分布函数的基础上,本文分别计算了VaR和资产组合损失(ES).并发现改进后的VaR和ES能更好地反映资产组合的风险状况.     

R软件在Bayes统计中的应用

R是一个应用灵活、功能强大的软件,是一套用于统计和图示的环境和语言,非常适合应用于统计分析。Bayes统计是基于总体信息、样本信息和先验信息进行的统计推断,其在各个领域得到了广泛的应用。在R软件中利用扩展包中的函数,可简单高效的完成Bayes统计中的分析和推断,具体应用实例有二项分布模型、泊松分布模型和广义线性模型等。R软件是免费的,可自行到互联网上下载使用,并可与很多常用软件通过借口程序互联,其缺点在于需记住常用命令,且不合适处理超大规模的数据。     

GM(1,1)幂模型求解方法及其解的性质

根据灰色系统信息覆盖的基本原理,给出了GM(1,1)幂模型中参数a的估计方法.讨论了a的不同取值对模型解的影响,对其白化微分方程解的定理进行了补充,并给出了白化微分方程解的优化方法.结果表明,所提出的建模方法更能适应于一类具有饱和状态或发展变化受众多因素影响的波动原始序列,在0＜a＜1且a＞0和a＞1且a＜0两种情形下,GM(1,1)幂模型与灰色Verhulst模型具有相同的极限性质,但模拟预测精度高于灰色Verhulst模型.     

Weibull分布航天产品可靠性评估的MMLE-Bayes方法

航天产品现场使用数据具有小子样、零失效的特点，要实现其工程化可靠性评估，需要充分利用各种环境下的试验信息和相似型号产品的试验信息及使用信息，因此，提出了一种适用于Weibull分布航天产品可靠性综合评估的MMLE—Bayes方法。首先通过MMLE方法得到额定任务时间可靠度的置信下限估计，再通过构造合理的验前分布实现Bayes可靠性评估。在此过程中，为合理融合各来源的验前信息，提出了环境因子和相似因子的概念及其估计方法。最后通过一种航天产品的可靠性评估实例，说明了MMLE—Bayes—Weibull方法的的实用性和有效性。     

新精算规定下的万能险公平价值问题分析

基于万能险的金融风险,给出了个人账户的价值模型,运用实物期权的基本思想与方法,在连续死亡效力情形下建立了万能险保单的公平价值模型,得到了公平定价的封闭形式解,实证分析表明,新精算规定的收费是公平的,模型结果与实际相符合。     

广义指数分布下区间删失数据的参数估计

本文主要研究区间截断数据的参数估计问题.由于观测时闻不连续性及实验条件的限制,失效时刻往往是不可准确观测的.当已知失效时刻位于某一给定区间时,称该类数据为区间截断的.文中首先给出研究背景和研究现状,其次给出指数分布和广义指数分布这两个理论模型的极大似然估计值,并得到渐进分布.在指数分布中,当取等距观测时,得到解析解,在其他形式中,由于其非线性性而致无法得到显示解,笔者用matlab进行数字模拟,给出不同样本容量下均值及根方差.     

带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究

本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数,并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表。     

小子样不可修武器装备的Bayes可靠性增长分析

现有的可靠性增长模型大多是针对可修系统建立的,而现实中大多存在的是不可修产品,即产品投入可靠性增长试验出现故障后,很难修复如新再次投入试验.针对武器装备小子样、不可修的特点,提出了Bayes可靠性增长分析方法.首先利用多台产品异步增长理论得到各阶段试验数据的似然函数,然后构造了增长模型参数的Gamma-均匀验前分布并给出了模型参数估计的ML-II方法,通过Bayes统计推断对装备研制全过程的可靠性增长规律进行分析,最后通过仿真示例说明了该方法在工程上的应用.     

基于瞬时测频的BPSK和QPSK信号参数估计

针对RWR/ESM中瞬时测频(IFM)无法对相位编码信号脉内参数进行测量的问题,提出了一种对载频的估计方法和两种对码元的估计方法。通过采用高采样率ADC采样、解模糊、平滑和取均值的处理流程对信号载频进行估计;利用相位跳变和相干解调两种方法分别对码元进行估计。仿真结果证明了上述方法对载频和码元估计的有效性。在对码元的估计中：相位跳变法实时性好,但需要一定的先验知识;相干解调法不需要任何先验知识,但实时性不好。所得结论对工程应用研究具有一定参考价值。     

基于密度核估计的最大熵方法改进探析

基于最大熵方法的随机变量统计模型,可以确定出一个含有最少主观假定的分布。针对传统最大熵方法在拉格朗日优化计算中存在的全局优化困难、求解精度不高等问题,提出了一种基于"核密度+逐次叠加法"求解最大熵的方法。通过验证,对密度核估计最大熵方法的改进,不仅优于非参数方法中的密度核估计方法,也提高了传统最大熵算法的精度。     

基于角度重构和差分飞行时间的室外多站定位

针对当前室外定位基站和目标之间的信号收发不同步,以及非视距(Non-Line of Sight,NLOS)环境下定位困难的问题,提出了一种基于角度重构和差分飞行时间(Time of Flight,TOF)的室外NLOS多站定位方法。首先,基于单次散射模型给出了一种关于散射体波达角(Angle of Arrival,AOA)的粗略重构方法,再利用多径信号的差分TOF并结合模型中目标、散射体、基站之间的几何位置关系构建定位方程;然后,结合先验信息添加约束区间并结合定位方程将定位问题转化为最小二乘优化问题,并利用列文伯格-马奈尔特法(Levenberg Marquardt,LM)算法进行初始解算得到基站到目标的初始估计距离;最后,将每个基站的距离估计结果进行联合多边定位得到最终目标位置。仿真结果表明,该方法利用多个基站能在室外NLOS环境中实现较高定位精度。     

基于GPD的稳健贝叶斯压缩感知ISAR成像方法

现有贝叶斯压缩感知（Bayesian Compressed Sensing,BCS）-逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR)成像算法中先验分布模型不能很好地满足可压缩性,导致成像精度随脉冲数目的减小、高斯噪声的增强而急剧下降。为此,提出了一种基于广义Pareto分布改进BCS成像方法(Improving BCS imaging based on GPD,IGPCS)。该方法主要在BCS框架下利用广义Pareto先验分布替代传统的广义Gaussian先验分布,以增强模拟信号的稀疏先验和可压缩性。进一步地,为了克服后验概率模型计算困难等问题,采用最大后验（Maximum A Posteriori,MAP）方法对超参数进行估计。通过对Mig-25小型飞机的ISAR模拟实验表明,与传统方法相比,IGPCS方法能够获取极高的成像精度,并且对低脉冲数、强高斯噪声环境具有较强的鲁棒性。     

VaR RAROC与投资组合问题探讨

以VaR为风险度量工具、以RAROC作为目标函数的投资决策模型。利用资产回报分布的偏度和峰度 ,对VaR进行调整 ,使它可以应用于非正态分布时的资产组合风险价值估计 ,而不增加计算的复杂性 ;同时又对RARAOC作了修正 ,使之克服了RAROC的缺点。应用此模型 ,使投资组合经理在受到内外部施加VaR限额约束时 ,在上级以RAROC作为投资业绩评估工具的情形下 ,可以有效地实现资产组合的优化配置。     

一种改进的卫星MPSK通信信号盲载频估计算法

针对第三方侦察中卫星通信信号的载波频率高精度估计问题,提出了一种没有先验知 识条件下的MPSK信号盲载频估计改进算法,推导了MPSK信号四阶循环累积量运算的简化形式 ,并采用循环重叠Welch功率谱粗载频估计和四阶循环累积量精估计的方法完成MPSK信号 的载频估计,大幅降低了运算量。仿真实验证明了所提算法的有效性。     

低信噪比下互相关时延估计器的FPGA实现

在时延估计算法中,相关法是一种经典的算法。时域互相关法可用来进行整数倍和非整数倍采样周期的时延估计,即使是在极低的信噪比（SNR）条件下,利用较多的数据也能获得准确和稳定的估计结果。为提高时延估计分辨率,给出了一种采用sinc函数对信号进行非整数倍采样周期延时的相关估计算法,通过仿真比较了未插值、两倍插值法和sinc函数延时法的估计精度和计算量,证明sinc函数延时法性能最优。基于现场可编程逻辑门阵列（FPGA）实现的改进型互相关时延估计器能够实现在低信噪比下时延差的准确估计。