宏观经济与货币政策对商业银行不良贷款率的影响

我国商业银行的不良贷款率随着宏观经济的波动而发生变化,但在经济形势发生变化的同时,国家会采用货币政策进行宏观调控.因此,不良贷款率同时受宏观经济与货币政策的双重影响.本文利用结合Johanse协整检验和VECM模型,得出了商业银行不良贷款率与GDP增长率、M 2增长率之间存在短期影响关系以及长期均衡稳定关系.即在短期内,经济增长的越快,不良贷款率越低,但是在长期内不良贷款率与经济增长呈正向相关关系;在短期内,宽松的货币政策也会使的不良贷款率增加,但是随着滞后时期的延长作用效果越来越弱.     

利率与商业银行不良贷款率波动研究

本文采用2004年第1季度至2010年第4季度的时间序列数据,在VAR模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析。结果表明:在我国,提高利率会推高商业银行不良贷款率。一年期贷款基准利率(LBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有正向冲击,一年期存款基准利率(DBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有负向冲击,但综合影响是正向冲击。     

中国商业银行宏观绩效与微观绩效相关性研究

本文以商业银行的不良贷款率和对经济增长的贡献度分别作为其微观绩效和宏观绩效的代理变量,建立了宏观绩效与微观绩效相关性的误差修正模型,通过对我国13家商业银行1995-2005年的数据进行分析．揭示两者之间的关系。本文研究结果表明：商业银行对经济增长的贡献度越大,不良贷款率越高,两重绩效之间存在替代关系,均衡误差项存在反向修复机制。最后,本文分析了误差修正模型的政策含义,提出缓解两重绩效冲突的政策措施。     

人口年龄结构、房价与金融稳定研究

不同年龄段人群的收入、需求存在明显的特点,这些特点会导致各年龄群体的经济行为产生差异,人口年龄结构变化会通过这些群体的行为形成合力影响经济运行和金融稳定.人们的住房需求和投资需求是影响房价变化的主要原因,我国金融市场以间接金融为主,房价波动势必会对商业银行产生冲击,房价的中长期波动不仅影响商业银行的不良贷款率,还可能引发金融市场的动荡.我国人口年龄结构变化是否会通过影响房价波动最终影响商业银行信贷资产质量,国内还缺乏系统的研究文献.本文在前人的研究基础之上,构建了数理模型论证人口出生率变化如何影房价并进而影响金融稳定的过程,并利用面板数据联立方程模型对中国人口年龄结构对房价和银行不良贷款率的影响进行了综合考察.     

互联网金融对不良贷款的影响效应分析——基于静态和动态面板模型的实证检验

本文基于A股上市银行的样本数据,建立了静态和动态面板数据模型,实证分析互联网金融与不良贷款的关系。结果表明:互联网金融与不良贷款呈非线性的关系,短期内互联网金融的发展总体上加剧了商业银行的信贷风险,但长期互联网金融的发展则缓解了商业银行的信贷风险;互联网金融对不同类型银行不良贷款的影响存在明显的个体差异,互联网金融推高了大型商业银行不良贷款率,同时降低了城市商业银行不良贷款率,互联网金融对全国性中小银行不良贷款率的影响程度各异。为此,本文从管理层面和市场层面提出政策建议。     

后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析

2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率（或不良贷款余额）的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。     

警惕银行隐性不良贷款风险

对当前我国商业银行不良贷款余额增长的迹象绝对不能掉以轻心,要高度重视其背后可能隐含的隐性不良贷款风险8月15日,银监会公布了我国银行业2季度的相关监管指标数据。数据显示,2季度我国商业银行不良贷款率与上季度持平,继续维持在0.9%的历史低位,但不良贷款余额较1季度增加了182亿元至4564亿元,连续3个季度出现上升。尤其是,温州6月末不良贷款余额和不良贷款率出现了连续12个月反弹,不良贷     

我国商业银行的风险及规避

今年以来,中国宏观经济形势出现了近十多年来少有的严峻局面,企业利润普遍下滑,经济增长乏力.银行不良贷款率显著上升,各银行的利润增速放缓.未来经济下行给银行带来的风险值得关注. 理论和实践均证明,宏观经济形势对商业银行的经营会产生较大的影响,商业银行的经营具有明显的顺周期性.     

关于经济波动期商业银行防控资产质量波动的几点思考

2008年金融危机以来,全球经济复苏乏力,国内经济增速明显放缓。特别是去年以来,我国经济下行压力加大,企业经营风险不断释放并逐步转移为商业银行信贷风险,商业银行不良贷款和逾期贷款双双反弹,资产质量下行压力明显增大。经济波动时期,如何应对资产质量下行,保障资产质量稳定,已成为当前商业银行风险管理的重要课题。本文根据经济波动期市场和客户的特点,探索经济波动期商业银行从源头上控制不良贷款,防止资产质量大幅波动的几点对策和建议。     

不良贷款约束下的中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于SBM方向性距离函数的实证分析

本文运用SBM方向性距离函数和Luenberger生产率指标测度了2003～2009年中国11家上市商业银行不良贷款约束下的效率和全要素生产率增长,并对影响效率和全要素生产率的宏观因素进行了实证分析。研究结果发现:股份制商业银行的效率优于大型商业银行,非利息收入和不良贷款是银行无效率的主要来源;中国银行业的全要素生产率是增长的,股份制商业银行的全要素生产率高于大型商业银行,主要体现在规模效率变化和技术规模变化;外资银行的进入和M_2的供给增长对中国银行业的发展起到推动作用。     

不良贷款与经济增长关系分析

近年来，不良贷款问题一直困扰着我国银行业的发展。尽管不良贷款形成的原因十分复杂，但宏观经济波动对银行信贷资产质量的影响十分显著。近期，江苏银监局组织力量对不良贷款与经济增长关系问题进行了实证分析，研究结果显示，约70％不良贷款的形成与宏观经济波动有关。     

基于VAR模型的商业银行信用风险与经济周期关系的实证研究

本文以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的反映经济周期的宏观经济变量构建VAR模型,进行脉冲响应和方差分解分析。结果显示,CPI、GDP增长率比M2增长率更显著地影响到商业银行的信用风险水平,影响呈现周期性;信用风险水平与GDP增长率的滞后变量呈负相关关系,与CPI的滞后变量呈正相关关系;数量关系方面GDP增长率增加1个百分点,不良贷款率约降低1.7个百分点。     

气候变化下高碳企业转型对金融风险的影响研究

气候变化带来的物理风险和转型风险不仅对实体经济发展造成威胁,而且会对金融系统稳定造成重要影响。本文采用分位数、时域和频域连通性方法,评估气候变化对中国高碳行业的影响,进而分析对以商业银行不良贷款率为代表的金融风险产生的影响。实证结果表明：首先,在极端经济状态下,气候变化对高碳企业的影响,以及高碳企业对商业银行不良贷款率的影响均远高于正常经济状态下气候变化对上述变量的影响。其次,气候变化对城市商业银行、农村商业银行和股份制商业银行不良贷款率的影响,远大于气候变化对国有商业银行不良贷款率的影响。最后,变量之间具有较强的时变特征,且重大事件加剧了变量的溢出效应。因而,相较于长期风险,应当重点关注气候突发事件在短期内对金融机构造成的风险冲击。     

我国商业银行不良贷款率的变化趋势与对策研究

不良贷款率是银行日常经营当中需要重点关注的目标,本文针对我国商业银行的不良贷款率进行分析,寻求影响我国商业银行不良贷款率的相关因素,并对商业银行控制不良贷款率提出相应的建议。     

资本价格扭曲对银行不良贷款率的影响与建议

商业银行的安全运行直接关系金融体系的稳定。当前,我国商业银行不良贷款率的上升与经济下行和部分行业去杠杆具有直接关系,如何从更深的层次探究推升不良贷款率的影响因素具有一定现实意义。     

中长期贷款：增长态势与因果逻辑

改革开放以来的一个显著事实是我国金融机构中长期贷款的发展较快，金融机构对中长期贷款表现出明显偏好，这一现象引起了监管部门的关注。从中长期贷款的产生历史看，中长期贷款具有典型的财政替代性质，财政能力下降和高涨投资冲动是中长期贷款快速增长的重要原因。1998年后商业银行为降低不良贷款率的压力开始主动追求中长期贷款规模的扩张，直接推动了近几年中长期贷款扩张。无论商业银行被动还是主动发放中长期贷款，中长期贷款增长一直是粗放型扩张，这种扩张将带来诸多问题，诸如潜在信用风险的积累、流动性与利率风险、经济的波动等。     

浅析商业银行不良贷款及其处置措施

商业银行不良贷款的形成,长期制约着商业银行的正常运营.因此,降低不良贷款成为商业银行当前的首要任务.本文对商业银行不良资产形成原因进行了比较全面的阐述,阐明了控制不良贷款增长的主要措施.     

浅析商业银行不良贷款及其处置措施

商业银行不良贷款的形成,长期制约着商业银行的正常运营。因此,降低不良贷款成为商业银行当前的首要任务。本文对商业银行不良资产形成原因进行了比较全面的阐述,阐明了控制不良贷款增长的主要措施。     

我国商业银行不良贷款防控对策研究

在经济逐步发展的过程中,各经济主体在其中具有居其轻重的作用。商业银行作为经济市场的一大经济主体,在其中占据着非常重要的地位。过去商业银行不良贷款给银行系统良性发展带来一定影响。近年来,商业银行的不良贷款得到有效控制,但是仍然暴露出不足与存在的问题。本文就我国商业银行不良贷款防空对策进行简单论述。     

准确分析不良贷款率变化情况的一个建议

商业银行不良贷款率的变化主要受不良贷款余额和各项贷款余额两个因素的影响,因此,我建议运用统计学中的因素分析法,准确判断不良贷款率变化的原因,从而对商业银行不良贷款率的变化作出正确的评价,以便更有针对性地采取改进措施.