季度宏观经济的一种组合预测法

本文提出了一种季度宏观经济的组合预测法。该方法是在动态模型,即在结构模型的基础上进行预测,然后以最优组合预测法对单变量时间序列截面数据进行预测,对两种方法预测出的结果进行平均。研究表明,这种组合预测法具有良好的预测效果,从而为季度宏观经济预测提供了一种新的有效的方法。     

Predicting the portfolio risk of high-dimensional international stock indices with dynamic spatial dependence

The spatial dependence of assets, which relates to similarities in economic, political, or cultural systems and other aspects, has been confirmed through empirical research; however, spatial dependence has rarely been applied to financial risk measurement. To fill this gap in the literature, a dynamic spatial GARCH-copula (sGC) model is proposed in this paper to evaluate the portfolio risk of international stock indices. In this model, a spatial GARCH is used as the marginal distribution and vine copula is adopted as the joint distribution of indices. Then, the proposed model is applied empirically to assess portfolio risk. Results show that, first, the proposed risk prediction model with spatial dependence outperforms a model neglecting spatial effects per the Kupiec test, Z test and Christoffersen test. Risk prediction during periods of economic stability is also more accurate than during times of crisis. Second, risk measures for models with spatial dependence are higher than those without such dependence but lower than for vine copula models. Third, models including either spatial dependence or vine copulas alone exhibit relatively poor performance. Fourth, the model involving extreme value theory (EVT) generates the greatest value at risk to pass the Kupiec test, Z test and Christoffersen test; however, this model is not suitable for characterizing international indices with EVT based on negative values of the shape parameters of estimates. Findings offer important implications for personal investors, institutional investors, and national regulatory authorities.     

基于流动性调整CAViaR模型的风险度量方法

本文提出了流动性风险度量的一个新的方法,流动性调整的CAViaR模型。该模型能够直接反映资产流动性的变动对未来风险的影响,并在此基础上计算资产未来经过流动性调整的风险VaR,从而使投资者能够更好地管理风险,尤其是流动性风险。实证研究表明,该模型能够较好地刻画中国股市流动性风险的动态变化特征;并且发现股票流动性的大幅下降通常导致未来风险明显加大,且正向流动性下降所带来的风险往往较负向流动性要更大,因此更值得投资者关注。     

一种新的连续型多配送中心选址算法

连续型选址方法作为一种重要的选址方法,在求解配送中心选址问题中得到广泛应用。但现阶段的连续型选址方法一般只能解决单配送中心的选址问题。通过对密度思想的运用,提出了一种基于网格的连续型多配送中心选址方法。通过进行实验对模型进行验证,证实该模型实验结果可以满足要求,并且计算速度较快,有较强的实用性。     

浅谈混凝土小砌块多层住宅墙体裂缝的控制

随着混凝土砌块的大量应用,混凝土砌块墙体的裂缝问题日益突出,分析混凝土砌块墙体产生裂缝的原因和相应裂缝的形态,提出混凝土砌块墙体裂缝的防治措施。     

Macroeconomic forecasting with a vector arima model: A case study of the finnish economy

The vector ARIMA (VARIMA) model is a multivariate generalization of the univariate ARIMA model. VARIMA can accomodate assumptions on exogeneity and on contemporaneous relationships. Exogeneous forecasts and non-zero future shocks make it possible to generate alternative forecasts. In a case study VARIMA well describes developments in the 1970's and successfully competes with judgemental methods and ARIMA in providing a general outlook of the early 1980's.     

一种组合式衰减地震资料中多次波的方法

在海上地震勘探中我们最常见的干扰波就是多次波。多次波的存在,严重地干扰了地震记录,妨碍我们对有效波的辨认。在剖面上存在较强的多次波时,如果在解释中不能正确地把多次波识别出来,就会造成错误的地质解释。所以,在海洋地震资料的处理中,多次波的衰减是极为重要的一个环节,对于中、深层海洋地震资料,本文采用如下方法压制多次波,先进行SRME方法去除长周期多次波能量,再应用tau-p域内预测反褶积去除占大部分的短周期多次波,最后用高精度Rado变换去除剩余的多次波,实际资料结果表明,该方法有不错的效果。     

大学生网络德育的新探索

进入信息时代后,网络德育已经成为教育研究的热点。通过对大学生网络生活的考查研究,分析网络德育的现状,总结现存问题并对其进行深度剖析,从改善方法研究、丰富德育内容、规范法律法规、建设高校网络德育的队伍等多个方面,提出解决对策和措施,对大学生网络德育进行探索。     

考虑违约风险的可转换债券定价新模型

随着近几年我国证券市场可转换债券的发展,对其进行定价成为学界的一个热门课题。利用期权定价方法对可转换债券进行定价,并得到了一个考虑违约风险的可转换债券定价新模型。     

多元反馈式高职优质课程评价体系的构建与研究

文章在分析当前高职课程评价存在问题的基础上,提出了依据动态课程观优化高职优质课程评价路径与内容,引入自动控制闭环系统思想开发高职优质课程评价模型,构建多元反馈式高职优质课程评价体系,为高职优质课程的开发、改进与完善提供依据。     

多变时滞中立型系统稳定性研究

本文研究了一类多时变时滞中立型系统的渐近稳定性问题。基于Lyapunov第二方法,推导出新的时滞依赖稳定性判据。所给得判据可以保证多变时滞中立型系统渐进稳定,结论以线性矩阵不等式(LMI)形式表示,便于应用。仿真结果表明本文稳定性判定准则具有较小的保守性。