多元有序Logistic模型在车险索赔次数预测中的应用

新一轮商业车险综合改革对车险的精准定价提出了更高的要求,预测索赔次数是定价中非常重要的一环.泊松分布等计数分布所对应的零膨胀回归模型是常用的预测模型,现有研究主要集中于在此基础上发展出的零膨胀混合泊松模型.但是,混合泊松模型存在混合个数的确定太过主观和模型参数难以直观解释的缺点.为此,本文避免了对计数分布的讨论,将索赔...     

（a,b）区间上的泊松逼近问题

提出另一类新的模型－有限区间（ａ，ｂ）上的平稳泊松过程及Ｎ（ｔ）的特性，得出如下结论：有限区间上泊松过程增量Ｎ（ｔ）－Ｎ（ｔ０）分布及Ｎ（ｔ）以有限区间（ａ，ｂ）上的增量是平稳的。     

排队论（随机服务系统理论）概述

本文对输入、输出是泊松流、时刻ｔ系统的状态为生灭过程的排队模型进行了概述。针对不同的排队规则，分为“等待型”、“消失型”及“混合型”，并对服务台的个数为一个及多个的情形，分别给了了各种排队特征及直观解释。这有利于将上述模型遥于解决随机服务系统中的实际问题，进而对其它类型的排队模型的深入探讨。     

基于深圳成指的股票投资收益实证研究

将股票交易的每个日期看作一次事件的发生，该事件服从泊松过程，将每个交易日的股指收益看作独立同分布的随机变量，从而股指累计收益服从复合泊松过程，利用复合泊松过程基于深圳成指收益数据研究股票市场投资累计收益与投资累计时期的关系。     

信用风险建模中的随机过程

信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊松过程用来描述非时齐动态变化。相关实例和模拟研究有助于更好的理解信用风险随机过程的特征并正确建模。     

中国反倾销对国外对华反倾销有遏制作用吗？

改革开放以来中国迅速成为全球首要的反倾销目标国家,中国制定实施反倾销法具有遏制国外对华滥用反倾销措施的动机。文章利用负二项模型和泊松模型对1995—2008年20个国家（地区）对华反倾销调查数据进行计量分析,发现中国对进口产品实施反倾销以及主动利用WTO争端解决机制挑战他国对华反倾销行为并未对国外对华反倾销产生明显的遏制作用。要改变中国在全球反倾销博弈中的不利处境,一要积极推动WTO反倾销制度改革,防止进口国滥用反倾销措施;二要增强对外反倾销的针对性;三要提升主动利用WTO争端解决机制处理反倾销争议的能力。     

区域贸易协定下知识产权保护对中国对外直接投资区位选择的影响研究

基于2003～2017年中国的对外直接投资数据,使用截短的最小二乘法、泊松伪极大似然估计法和扩展的引力模型考察区域贸易协定下东道国(地区)知识产权保护水平对中国对外直接投资区位选择的影响.研究发现:中国对外直接投资倾向于流入区域贸易协定下知识产权保护、商业秘密、版权与商标保护程度高的国家(地区);东道国(地区)区域贸易...     

国际产业结构趋同与中美贸易摩擦动因

近年来,随着各国贸易的不断发展,传统的以比较优势理论为核心的单一的国际分工格局被打破,各国基于国家产业安全及对高额利润、规模经济的追求,进行产业结构重构,形成了国际产业结构趋同的局面,导致各国产品竞争加剧,贸易摩擦频发。通过对出口相似性指数的测算,可证实国际产业结构同构现象逐渐加剧,并基于此,运用泊松模型对中美1984—2014年反倾销情况进行分析,得出产业结构同构是贸易摩擦频发的重要原因的结论。     

泊松冲击下不同质部件k／n（G）系统的可靠性分析

假设一个系统由n个质量不同的部件组成,当系统中至少有k个部件工作时系统才能正常工作,该系统受到一类齐次泊松过程到达的冲击,冲击量服从某一个分布,每当一个冲击到达时,都会独立的对n个部件产生影响,每个部件以一定的概率产生故障,故障概率不但是冲击量的函数,而且与具体的部件有关,另外还假定各次冲击独立的对系统造成损失,对于此泊松冲击下的不同质部件的k／n（G）系统,显式给出了系统的可靠度函数以及系统的平均工作时间等性能指标,推广了已有文献中的结果。     

三类离散性随机变量分布关系的研究

本文研究了二项分布与(0-1)分布、泊松分布之间的关系,得出了以下主要结论:任何一个服从二项分布的随机变量都可以写成对应多个服从(0-1)分布的随机变量的和;二项分布的极限分布就是泊松分布。最后通过具体的例子,再现了上述结论的应用价值。     

回归模型中变量遗漏偏差补救的面板数据方法

建立计量经济模型时，忽视那些难于量化或无法获得观测数据的解释变量是一种最常见的处理方法，但这可能造成模型参数OLS估计量的变量遗漏偏差，一般的教材或研究文献没有谈及对其如何补救，该文提出一种采用面板数据和固定效应回归来对这种偏差进行补救的方法。     

半线性Poisson方程径向解的一点注记

通过对半线性Poisson方程径向解存在性的研究,减弱了单位球上Δu=f（u）径向对称解存在的条件,并给出了方程在一般区域上有解的必要条件.     

上市公司高管更换对审计独立性影响的研究

基于我国A股上市公司2002～2009年公司高管更换的面板数据,利用统计分析及Logistic回归方法设计了12个实证模型,研究了上市公司高管更换以及高管更换特征与审计独立性之间的关系。实证结果表明,上市公司董事长更换和CFO更换分别与外部审计独立性呈显著的正相关关系,董事长的常规更换和董事长的上半年更换分别与审计独立性呈显著的负相关关系,而CEO更换和CEO更换特征与审计独立性的相关性不显著。     

我国财产——责任保险市场承保周期的原因研究

承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。本文运用中国财产责任保险市场1984—2008年的数据,采用向量自回归模型检验影响我国财产责任保险市场承保周期的原因。     

政府支持对中国风险投资业影响的实证研究

基于1997～2010年中国27个省、市风险投资项目数量的动态面板数据,实证检验了政府支持对中国风险投资业发展的影响,得出了三个主要结论。一是税收激励政策对风险投资业的发展有积极影响,但并不明显,尤其是种子期、初创期受到的激励效果极其微弱。二是引导基金政策抑制了风险投资的发展,事实上也确实如此。三是人均GDP与风险投资业的发展存在显著的正相关关系。因此,在政府支持风险投资业发展的过程中,一定要遵从经济规律,注重发挥其引导作用。     

开放经济下的全球货币政策有效性检验——基于36个国家的面板数据

在Karras(1999)关于经济开放度和货币政策有效性模型的基础上,根据货币政策名义锚的差异将36个国家分为5类,通过对这些国家2000年至2010年的面板数据进行固定效应的回归分析,检验和对比开放程度对货币政策有效性的影响程度.研究结果表明:随着经济开放度的提高,货币政策的产出效应和价格效应都将受到削弱,且削弱程度...     

公司治理与财务危机预警——基于终极控制权视角的实证分析

本文在运用主成分分析方法对现金流财务指标进行统计处理的基础上,运用Logistic回归方法构造并实证检验了两大模型,即仅包含财务信息和引入终极控制人特征等公司治理因素的回归预测模型,实证结果表明,基于终极控制人特征的公司治理信息有利于预测上市公司是否可能发生财务困境。     

中国加工食品对外贸易的技术进步效应研究

利用1992~2008年的数据分析了中国加工食品对外贸易的特征,然后通过最小二乘法OLS得到同期中国食品加工业C-D生产函数的估计式,并利用回归模型对加工食品对外贸易对我国食品加工业的技术进步效应进行了实证分析。结果发现,我国加工食品进口贸易与出口贸易对我国食品加工业的技术进步均具有正面效应,加工食品出口贸易对食品加工业技术进步的促进作用更加显著。