农产品价格的变动趋势和特征研究——兼评《农产品价格波动与调控机制研究》

文章以《农产品价格波动与调控机制研究》一书为例,分析了农产品价格变动的基本特征,探讨了农产品价格波动的影响因素,并对农产品价格传导机制进行了研究,最后提出了我国农产品价格形成和调控机制。     

经济政策不确定性对农产品产业链的价格冲击研究——基于供需双方“议价能力”视角

近年来,我国农产品价格波动剧烈,出现供需脱节等新情况,经济政策不确定性成为价格波动冲击的重要因素。本文在蛛网模型的基础上加入不确定因素寻求其对生产周期较长的农产品价格波动的冲击规律,利用TVP-FAVAR实证模型研究经济政策不确定性对农产品价格冲击的纵向传导机制及各环节的反映特征。研究发现:经济政策不确定性对产业链不同环节及不同时期的冲击均存在差异性;经济因素比政策因素不确定性对农产品产业链的价格冲击更大;产业链中势力较强的批发商更容易受经济政策不确定性的影响,成为整个产业链价格波动的"放大器"。政府应采取合理宣传和引导,预防和疏导经济政策不确定性对市场存在的投机行为和恐慌情绪,加强对农产品批发市场的管控及农业流通组织建设等。     

中国农产品价格波动特征分析——基于国际市场因素影响下的局面转移模型

本文选取全球经济状况、全球农产品供需及库存情况、国家调控、国际农产品价格、能源价格、美元指数走势和投机因素七项指标作为中国农产品价格波动的国际影响因素,采用马尔科夫局面转移向量误差修正模型(MS-VECM)对国际市场因素影响下中国农产品价格波动的特征进行实证分析。结果显示,中国农产品价格受到国际市场因素的影响较大,两者局面转移呈现一致性。在国际市场因素影响下,中国农产品价格波动具有明显的局面转移特征,模型所划分的农产品价格下跌阶段、平稳增长阶段和快速上涨阶段三种局面均具有较强的持续性;中国农产品价格波动具有长期平稳性,高位运行为短期现象;中国农产品市场的局面转移概率存在非对称性,价格波动呈现出暴涨缓跌的特征。     

过度渲染会加剧农产品价格波动

近些年来，我国一些农产品价格经历了忽高忽低的剧烈波动。其中，少数农产品价格的高位和低位波动甚至成为社会舆论热议的话题。今年3月针对大葱价格过度上涨又出现了“冲（葱）上天”等热议。价格波动是农产品市场运行的天然属性。综观世界各国农产品市场以及我国不同时期和不同农产品市场，农产品价格无不存在着不同程度的波动。每种波动都具有客观必然性，虽然可以进行人为干预而影响其波动程度，但是通常不可能完全避免。农产品市场价格运行既具有必然的波动特征，又具有自行调节实现稳定的力量。但是，在市场经济条件下，人们对农产品价格上涨或者下跌一旦形成明显预期的时候，农产品价格不但很难稳定，而且还会加剧波动。     

农产品价格波动的通货膨胀效应分析

农产品价格是万价之基,对农产品价格波动的通货膨胀效应研究有利于更好地调控物价水平.通过利用单方程分析和多方程分析得到了一致的结论:我国农产品价格波动确实存在通货膨胀效应,即农产品价格上涨可以推动PPI和CPI指数的上涨.同时发现PPI较CPI对农产品价格波动反应敏感.反之,CPI是农产品价格上涨的重要影响因素,但PPI不影响农产品价格波动.     

我国农产品期货市场价格泡沫特征及品种差异性研究

本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对外依存度、宏观经济环境、上市时间和产品关联性是影响价格泡沫品种差异性的重要因素。     

中国农产品价格波动分析:价格粘性的视角

农村脱贫意味着首先要让贫困人口买得到和买得起他们所需要的食物,而治理农产品价格波动就成为关键。当前对农产品价格波动的研究注重周期性和传导机制时而忽略了价格粘性。为探究我国农产品价格波动的特征,本文基于价格粘性的视角,使用变异系数和无条件波动率测算2003年~2012年我国农产品价格波动并进行整体、跨期和数据频次的对比研究,再运用GARCH模型分析波动趋势和稳健性。研究结果表明,近十年来51.52%的农产品价格波动较小,2007年以后只有约12%的农产品价格波动增加;价格波动随时间频次而改变。GARCH模型结果不同,农产品价格波动具有不同稳健性。这些表明我国农产品价格波动具有异质性、类聚性和粘性。文章最后提出了一些对策建议。     

小品种农产品价格波动原因的实证分析——基于吉林省白城市绿豆农户的调查

近年来,我国小品种农产品价格异常波动,引起了社会广泛关注。本文以绿豆为例,利用历史数据构造模型从供给方面分析了价格波动的原因,得出的主要结论是:在需求相对稳定的前提下,供给因素仍是导致2009年以来绿豆价格大幅波动的主要因素,今后绿豆等小品种农产品价格稳定的途径主要应从发展生产、增加有效供给着手。另外,投机等因素对小品种农产品价格波动的影响作用也不容忽视,需要逐步完善小宗农产品的市场监测和调控机制。     

国际市场影响对国内农产品市场价格的波动影响研究——兼评《中国农产品价格波动与调控机制研究》

《中国农产品价格波动与调控机制研究》是一本研究中国农产品市场价格波动特征和调控机制的专著。该书从理论与实际两个方面论述农产品价格波动的短周期特征,运用大量篇幅分析供求关系、货币供给、工业化演进及经济增长对农产品价格的影响,从整体到部分论述了农产品价格调控机制的主要内容。     

外部冲击对我国农产品价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究

本文采用2001年8月至2010年12月的月度数据,在控制了国内影响因素基础上,运用SVAR模型对影响国内农产品价格波动的各种,外部冲击因素进行了实证分析。结果发现,外部冲击因素对我国农产品价格波动的影响日益显著。其中,国际农产品价格波动的贸易传导影响最大,石油价格的贡献排在第二,外部需求和国际投机资金对国内农产品价格有较强的影响,人民币有效汇率的影响不大。稳健性分析表明结论是可靠的。     

谈谈农产品价格波动及其抑制对策

谈谈农产品价格波动及其抑制对策冷崇总实现农产品价格的基本稳定，是经济稳定、政治稳定和社会稳定的基础。如何避免农产品价格的大起大落的波动，是我国经济发展中亟待解决的问题之一。一、农产品价格波动及其原因农产品价格不仅受政策因素影响，而且还受自然因素影响，...     

浮动汇率制下农产品价格波动分析

本文基于汇率制度的变化和农产品价格波动的影响因素,构建汇率波动与农产品价格弹性模型,实证分析农产品价格与汇率之间的关系,根据汇率波动与农产品价格波动关系,提出农业结构优化和农产品贸易、农产品价格等方面对策,同时提出稳定汇率和适应汇率波动的措施。     

城市化、城乡收入差距对农产品价格的传递效应——基于协整和向量自回归的实证研究

该文使用Johansen协整检验和VAR模型考察城市化率与城乡收入差距是否影响我国农产品价格, 以及影响作用的程度与机制。在控制了其他因素的影响下,证实了城市化率与城乡收入差距对国内农产品 价格具有经济上的显著影响。其中,城市化率每增加1个单位,国内农产品价格下降约17.56个单位,而 城乡收入差距每增加1个单位,农产品价格则下降0.7个单位;脉冲响应分析表明,城市化对农产品价格 的作用更加明显,而城乡收入差距对农产品价格的影响相对较弱。另外,农产品价格的波动存在非对称 性,向下冲击所导致的波动大于向上冲击所导致的波动,即农产品价格下跌的可能性大于农产品价格上 涨。最后该文提出应逐步完善农产品价格的应急机制来应对农产品价格的波动,进一步加快我国城市化进 程来抵制刘易斯拐点所带来的冲击作用,通过提高农民收入来逐步缩小我国城乡收入差距的政策建议。     

我国农产品出口不稳定性成因的初步探析——以粮食、茶叶、棉花为例

本文选取时间序列1985～2002年，以粮谷、茶叶和棉花为例，通过计量分析，从国内因素和国际因素两个方面对我国农产品出口不稳定性的成因进行了讨论。研究发现：不同农产品的不稳定性不同，受到的影响因素亦各不相同，通过影响国内需求波动和稳定国内供给可以显著降低不同商品的出口不稳定性程度，国外因素对于单个农产品的影响则没有国内因素显著；而考察其整体影响因素可知，国内的需求波动对于出口的价格和数量的不稳定性影响显著，国内的供给波动仅对出口额有影响，而国外需求波动则对出口量和出口额均有显著影响，对出口价格则无显著影响。     

中国小宗农产品价格波动的金融化因素分析——基于大蒜和绿豆价格数据的实证研究

本文利用2004年1月至2016年12月大蒜和绿豆价格波动的月度数据,选取货币流动性、农产品期货交易额和国际热钱变量构建TVP-SV-VAR模型,分析了大蒜和绿豆价格受金融化因素的影响,并利用价格分解模型测算出大蒜和绿豆的投机性价格。研究表明,货币流动性对两种小宗农产品价格都具有显著的拉动作用,且影响的时变性较显著;农产品期货交易额对大蒜价格的影响具有结构性突变,对绿豆价格表现出负向影响,长期中大宗农产品期货的交易活动对大蒜价格波动具有显著的溢出效应;国际热钱对两种小宗农产品价格波动的影响较小,且存在结构性突变;大蒜和绿豆的价格波动主要表现为投机性价格的大幅变化,而基础价值变化的贡献率较小。     

农产品价格波动与农户收入分配结构关系研究——基于我国不同收入水平分组农户的调查数据

本文利用我国不同收入水平分组农户调查数据,考察了1997—2009年农产品价格波动与我国农户内部收入分配结构关系。研究结论表明:在农产品价格平稳波动时期我国农户内部收入分配结构不均等程度较低,小幅价格波动对农户收入分配结构影响并不明显;但在价格波动幅度剧烈时期农户内部收入分配结构不均等程度显著上升,价格较大波动对收入分配结构不均等程度具有十分显著影响,农户收入分配结构出现了明显结构性恶化趋势。     

河北多措并举保障蔬菜供应稳定物价

2011年,受中间环节成本上升、燃油、人工及国际农产品市场等因素影响,国内农产品市场价格呈高位运行态势。总体看,2011年河北省主要“菜篮子”产品除大白菜供大于求外,其它农产品发展较为平稳,没有出现大的市场波动。农产品市场价格走势的主要特征是“先涨后跌”,     

中国小麦价格波动影响因素分析

小麦作为我国重要的口粮之一,在粮食安全战略中具有重要地位,其价格波动直接影响主产区农民和小麦消费者的利益。1990年以来,我国小麦价格波动呈现出明显的周期性规律,但相对于其他大宗农产品其价格较稳定。本文通过构建小麦局部均衡模型进行结构分析和情景模拟,检验传统供求因素对小麦价格波动的影响程度,并找出价格相对较稳定的原因。研究结果表明:2007—2012年物质与服务费用、人均GDP的增长是小麦价格波动主要影响因素,且物质与服务费用的影响更大;补贴和最低收购价政策保证了小麦生产的稳定,贸易小国地位较大程度上规避了国际小麦价格波动对国内的传导,从而平抑了国内价格波动。     

全球农产品价格波动中金融化因素探析

近年来金融化因素在农产品市场中不断深化并形成新的特点，大量流向农产品市场的资金通过衍生市场进行非传统投机，尤其是将指数基金作为主要手段。供求状况难以反映农产品价格波动，而期货价格与指数基金的投机大大推动了农产品价格波动。我国应针对农产品金融化特性做出相应的政策调整。     

观点

<正>农民受价格波动影响最大国务院发展研究中心研究员程国强农产品价格波动有两种情况:一种是正常的周期性波动,由农产品供需关系决定;另一种是异常波动,也就是这种价格波动不是由市场供求关系决定的,而是其他因素,如突发性自然灾害、政府调控政策、投机炒作、不当舆论推波助澜等。一般来说,农产品价格波动服从"蛛网定理",农产品价格由供给量决定,供给量由上期的市场价格决定,即当期价格将决定下一期农产品生产。目前部分农产品