巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规及其影响

巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行了分析和评价,探讨了流动性监管新规可能产生的影响,并为我国监管当局如何应对国际流动性风险监管改革提出了相关的政策建议。     

资产业务流动性再造

目前流动性风险已成为全球金融机构面临的重大风险之一,我同银监会也冈此将巴塞尔Ⅲ协议中的流动性覆盖率指标引入了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》．这意味着对国内大部分商业银行的流动性监管要求已提升到国际水准。     

巴塞尔Ⅲ流动性要求大幅放宽的原因、影响和中国的对策

2013年1月6日,巴塞尔委员会宣布,放宽2010年版巴塞尔Ⅲ中对银行业流动性覆盖率(LCR)的有关要求。LCR是银行的高流动性资产储备与其30天资金净流出量的比例。2008年金融危机之前,巴塞尔协议仅对资本充足率有所规定,并未对流动性风险给予足够的重视。危机后,为防范类似雷曼兄弟倒闭事件引发的系统性风险,巴塞尔委员会引入了新的针对流动性的监管要求,LCR是重要的组成部分。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布修订后的流动性覆盖率标准2013年1月,巴塞尔委员会发布修订后的流动性覆盖率标准。流动性覆盖率是巴塞尔协议Ⅲ的核心组成部分,是由二十国集团(G20)首脑批准的流动性的全球监管标准。它指优质流动性资产储备与未来30日现金净流出量的比率,反映了当商业银行面临严重流动性     

全球财经

中国版银行流动性新规3月起施行存货比保持75％红线不变 2月19日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》,引入巴塞尔协议III流动性覆盖率（LCR）这一新指标的同时,对现行的流动性风险指标进行了梳理,将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。     

巴塞尔流动性框架的最新修订及对我国的启示

2013年1月,巴塞尔委员会公布了流动性监管框架的阶段性成果——《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖比率及流动性风险监测工具》,相较于2010年12月颁布的《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》有许多重要修订。本文着重对4项重要修订进行分析,并以此为基础探讨我国践行新的流动性管理框架的应对之策。     

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

对巴塞尔协议Ⅲ中流动性覆盖比率的分析

2008年9月雷曼兄弟倒闭,而在此之前对巴塞尔协议II基础框架修改的重要性早已经凸显。在2010年12月,巴塞尔委员会推出了巴塞尔协议Ⅲ,目的是为了控制流动性风险,其中提出了流动性覆盖比率和净稳定资金比率两项重要流动性监管指标。流动性覆盖比率旨在为银行在压力环境下超过30天流动性需求的资产提供足够的资金使银行有稳定的长期资金来源,满足各类业务资金的需求。     

后危机时代商业银行流动性风险监管研究

流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

流动性监管新指标的影响与银行对策研究

巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。     

从资本金角度浅谈商业银行规避流动性风险之路

规避商业银行流动性风险是金融监管和银行风险管理中的一个十分重要的方面,对于资本金的管理也是商业银行经营管理的重中之重,而它们之间的关系也是相辅相成关系慎密的。根据巴塞尔协议的精神,银行资本金的意义,主要是体现在提高负债业务的流动性、保证存款者利益上,其实也就是预防流动性风险。此外,《巴塞尔协议III》还提出了对商业银行流动性覆盖率LCR的要求,这同时也增加了银行资本金的要求。所以,管理银行资本金的某些举措也可以看作是防范流动性风险的过程。     

流动性监管新指标的影响与银行对策研究北大核心SSCI

巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。     

银行体系内生流动性风险及监管理论评述

本文指出次贷危机之后银行业系统性风险的来源已由来自银行间的债务违约转变为来自银行间内生的流动性风险所导致的价格反馈,因此对银行流动性风险的监管是构建宏观审慎监管框架的核心之一,而且实现手段有数量监管和价格监管两种,数量角度的流动性监管可通过巴塞尔协议III中规定的流动性监管指标实施,而价格角度的流动性监管可通过央行的货币政策实现。     

流动性风险监管:巴塞尔协议Ⅲ下的新挑战

着力强化流动性风险监管,并将流动性风险监管提升到与资本充足监管同样重要的位置,被视为是巴塞尔资本协议Ⅲ的一个重要监管进展.事实上,此次金融危机体现了过去在跨国经营机构流动性管理、流动性监管规则的制定、应急融资计划的可行性、资产流动性的评估等多方面的监管已经不能适应新的全球金融市场环境.     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

"巴塞尔协议Ⅲ"出炉

美国次贷危机的爆发和蔓延,暴露了金融市场的缺陷和金融监管的漏洞,作为国际银行业监管基础的巴塞尔新资本协议(简称"巴塞尔Ⅱ"),也因监管标准的顺周期性和监管要求的风险覆盖能力不足而面临实质性调整.2008年4月,金融稳定论坛(FSF)向G7国家财长和央行行长会议提交的报告中指出"监管框架及其他政策措施存在问题,如‘巴塞尔Ⅱ'框架等,也是金融机构风险敞口加大、过度涉险及流动性风险管理薄弱的因素之一",并建议"强化对资本、流动性和风险管理的审慎监管".