我国上市银行经营绩效的经济动态分析

本文从盈利能力、抗风险能力和发展能力三种视角深入剖析上市银行经营绩效的生成机理。构建了上市银行经营绩效的经济动态分析模型，并运用我国上市银行2001～2004年的时序立体数据对上市银行经营绩效进行实证分析。研究结果表明，FDFS模糊动态因子分析法克服了采用平面数据进行分析的静态局限，简化了影响因素结构，客观反映了我国上市银行经营绩效的动态实际；盈利能力和成长能力等因素成为影响我国上市银行经营绩效的重要因素。本文还根据实证研究结果提出相应的政策建议：包括政府应加强和谐金融生态环境建设；银行应提高自身盈利能力和抗风险能力。     

人民币存款利率市场化对我国中小上市银行的影响分析

为研究我国中小上市银行在经营能力、盈利能力和利率风险管理能力方面存在的问题，首先预测了存款利率市场化对中小上市银行盈利能力、资产负债管理能力和面临的利率风险的影响，然后收集了11家中小上市银行近8年的面板数据，从存款利率市场化对盈利能力和利率风险的影响两个方面进行了实证分析，最后得出结论：存款利率市场化缩减了存贷利差，增强了中小银行的盈利能力，同时也对其利率风险管理提出了更高要求。     

商业银行税制影响的国际比较和实证研究

随着银行国际化进程加快,商业银行税制对银行经营绩效的影响日渐显著。本文主要剖析了中外银行税制的结构和特点,对营业税和所得税差异进行了详细分析,并对银行业的税制结构和影响银行盈利能力的内生指标进行了实证研究。研究结果表明,影响样本银行的盈利能力的内生因素有资产费用率等,营业税及附加的征收对银行经营绩效存在显著扭曲作用。本文实证结果支持了商业银行营业税改革的必要性。     

基于因子分析的全国性商业银行绩效研究

本文选取12家上市的全国性商业银行,从银行盈利能力、成长能力和抗风险能力等方面,运用因子分析和聚类分析方法比较了我国商业银行的经营绩效,探讨了我国银行经营绩效低的原因,指出了提高我国商业银行整体绩效的途径。     

银行股权结构、治理机制与综合绩效关系的实证研究

本文选取了具有银行特性的变量,对我国境内部分上市银行股权结构、公司治理机制与综合绩效之间的关系进行了实证分析.分析结果发现,股权结构不是影响这些银行盈利能力的重要因素,大股东们更加关注其投资的安全性和未来的盈利能力;上市银行董事会在控制银行风险方面发挥了积极的作用,但外部董事对内部董事产生的挤出效应影响到董事会决策的质量;高管人员平均薪酬对银行盈利能力和流动性控制能力有显著的正面影响,现金补偿式的低报酬一业绩敏感性激励机制发挥了积极的作用;上市银行监事会偏离了其核心职责,没有发挥风险监督的作用.     

我国上市银行贷款损失准备计提因素分析

文章以我国上市银行为研究对象,分析了我国上市银行贷款损失准备计提的现状.主要运用了财务分析,对各项重要指标进行了同类比较分析和趋势分析;计量分析中通过建回归模型,对我国贷款损失准备计提因素进行了研究分析.结果显示我国上市银行通过贷款减值准备进行盈余管理的现象并不明显.与一般上市公司资产减值准备的相关研究成果不同,银行在对资产进行减值时会更关注自身的风险控制能力以及经营的稳健性,盈利能力、资产运用能力属于次要的财务影响因素.     

利率市场化与我国上市商业银行盈利能力的影响

我国全面放开利率管制后,利率完全由市场上的资金供求状况决定,这必将对高度依赖存贷利差的商业银行产生极大影响;另一方面,存贷利差的收窄,倒逼商业银行调整业务结构及经营战略,开辟新的资金运用渠道,推动整个金融行业往更加健康的方向发展。本研究以我国16家A股上市商业银行2006~2015年的面板数据为样本,实证研究我国利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响。研究表明:利率市场化对我国上市商业银行盈利能力产生显著的正向促进作用。据此,本文提出了三点建议:坚持银行经营"三性"原则;提高自身风险管控能力;在自身风险管理能力和风险承担边界内有秩序地推进创新。     

上市商业银行盈利能力影响因素的研究——基于面板数据模型的实证检验

盈利能力是商业银行生存和发展的基础,提高商业银行盈利能力,对促进银行业健康稳健地发展具有极其积极的意义。本文以我国14家上市商业银行2004-2010年的相关数据为样本,运用数据面板模型,对商业银行盈利能力及其影响因素进行实证研究与分析。分析结果初步显示,银行的资本实力、资产充足率、流动性以及资产费用率均与盈利能力成正相关关系,而不良贷款率、信贷规模则对盈利能力有负面影响。最后,结合上市商业银行的具体特征和实际发展情况,有针对性地提出提升商业银行盈利能力的对策。     

上市商业银行盈利能力影响因素的研究——基于面板数据模型的实证检验

盈利能力是商业银行生存和发展的基础,提高商业银行盈利能力,对促进银行业健康稳健地发展具有极其积极的意义。本文以我国14家上市商业银行2004-2010年的相关数据为样本,运用数据面板模型,对商业银行盈利能力及其影响因素进行实证研究与分析。分析结果初步显示,银行的资本实力、资产充足率、流动性以及资产费用率均与盈利能力成正相关关系,而不良贷款率、信贷规模则对盈利能力有负面影响。最后,结合上市商业银行的具体特征和实际发展情况,有针对性地提出提升商业银行盈利能力的对策。     

中国商业银行核心能力成熟度评价

本文借鉴国内外关于“成熟度模型”的研究,构建了商业银行核心能力成熟度评价模型,并以14家上市商业银行2006-2010年运行数据为研究对象进行了实证分析,结果表明:银行盈利能力、风险管理能力和经营发展能力对核心能力成熟度的贡献程度不同,其中由规模指标构成的经营发展能力贡献较大;同时发现国有股份制银行核心能力成熟度具有明显优势,但整体变动幅度比其他股份制银行大,易受到国家政策和金融危机的影响;其他股份制银行要提高核心能力成熟度需扩大经营规模,提高规模利用效率.     

我国上市银行综合业绩评价——基于主成分分析方法的实证研究

本文利用主成分分析方法对我国14家上市银行2001—2008年的综合业绩进行了静态和动态实证分析,结果表明：国有商业银行股份制改革后,综合业绩大幅提高,抗风险能力大大增强;股份制商业银行综合业绩增长缓慢,抗风险能力较弱。而城市商业银行综合业绩增长潜力巨大,在金融危机中表现出了较强的抗风险能力。     

我国上市商业银行创新能力与风险监管相关性实证研究

本文选取我国沪深交易所上市商业银行2007-2011年间的数据,研究商业银行创新能力与风险监管指标之间的相关性。实证结果表明,银行创新能力与不良贷款率之间存在负相关的关系,与资本充足率和存贷比之间存在正相关的关系,而且流动性比率对创新能力的影响不显著。这反映出提升商业银行的创新能力、走创新驱动型的发展道路,是实现我国银行业发展模式成功转型的有效途径。     

我国上市银行风险抵补能力解析及其启示

《商业银行风险监管核心指标》是目前衡量国内商业银行风险状况及其抵补能力的权威规定。本文应用新的核心监管指标框架,以实证方法比较分析了我国5家上市股份制商业银行的信用风险状况及风险抵补能力和水平,透过指标及数据表象分析了背后存在的深层问题和原因。在此基础上,作者得出了国有商业银行海外上市必须提高资产质量和强化风险管控能力、加强业务转型和提高盈利能力、提高拨备及资本充足水平、与国际惯例接轨和加大信息披露等启示;并提出了完善《核心指标》、统一贷款损失准备计提办法及衡量指标、统一信息披露格式及口径等的政策建议。     

金融科技对商业银行绩效的影响——理论与实证研究

本文从理论上分析阐述金融科技对商业银行绩效的影响机理,选取中国2010-2018年33家上市银行的非平衡面板数据,采用动态系统GMM方法实证分析,结果表明:金融科技与中国商业银行绩效之间呈现显著的先升后降的“倒U形”关系;经济发展、金融发展程度、净利差等因素对商业银行绩效水平也有重要影响,此外金融科技发展对大中型商业银...     

所有权结构对我国银行业绩的影响研究

本文运用我国29家银行2000-2010年业绩及所有权结构指标定量地衡量了所有权结构对银行的盈利能力、资产质量和净利润增长率产生的静态效应、选择效应和动态效应。研究结果表明,在静态效应方面,业绩最优的是城市商业银行;在选择效应方面,被选择进行股份制改革的银行之前业绩较差,被境外投资者选择的银行之前业绩则较好;在动态效应方面,股份制改革和公开上市有利于银行资本充足率的提升。最后本文提出发展城市商业银行体系、健全现代化经营管理体制、规范并加强资本充足率的管理、引入战略投资者以优化银行所有权结构、促进银行业绩增长等建议。     

An Application of the Dynamic Network DEA Model: The Case of Banks in Taiwan

ABSTRACT

In this study, we apply the dynamic network slack-based measure data envelopment analysis model (DNSBM) to measure the efficiency of Taiwanese banks during the period 2005–11. Using the network structure, we define intellectual capital creation capability as one of the production stages. In order to capture the dynamics of the transformation process, the nonperforming loans and loan loss reserves are defined as carryover items. This study offers sufficient information for managers to understand not only the overall performance of their banks but also the efficiency of each production stage and the dynamic changes of the overall and divisional efficiencies.     

基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究

以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括：上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现：我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系系统性风险预警指标能够及时检测市场风险。     

金融科技布局、银行信贷风险与经营绩效——来自商业银行与科技企业战略合作的证据

商业银行通过布局金融科技进行的金融服务创新,已成为深化金融供给侧结构性改革的重要举措。本文通过手工搜集2005—2019年323家商业银行与科技企业战略合作的数据,研究银行布局金融科技如何影响其信贷风险与经营绩效。结果表明：(1)银行布局金融科技战略能降低银行信贷风险,提高银行经营绩效;(2)银行布局金融科技通过提高其自身创新能力与竞争力从而降低银行的信贷风险水平;(3)银行布局金融科技,通过降低信贷风险、提升普惠金融服务、提高运营管理能力与拓展中间业务这四个渠道提高了银行经营绩效;(4)全国性银行发展金融科技使其信贷风险水平得到降低,资本充足率低的银行通过布局金融科技降低信贷风险的效果更强。同时,信用贷款比重越高的银行通过发展金融科技降低信贷风险、提高经营绩效的效果更加明显。本文研究有助于理解商业银行顺势而为所进行的金融科技布局的微观经济后果,也为进一步完善金融服务实体经济相关政策提供参考。     

我国上市银行利差决定因素分析

本文对国内2000～2009年间上市银行利差率的决定因素按照银行经营的安全、效率和盈利指标,结合行业和宏观经济状况等因素进行了实证分析。结论表明,虽然股份制上市银行经营状况普遍优于国有银行,但其经营行为可能会部分抵消央行的利率政策,同时股票市场发展对银行经营没有显著性影响。     

我国上市商业银行公司治理绩效的实证研究

商业银行公司治理结构是现代银行制度的核心,对于商业银行的发展具有决定意义的作用。我国上市商业银行是按照现代企业制度的要求建立起来的,在公司治理方面相对我国其他类型银行具有一定的借鉴意义,因此对我国上市商业银行进行研究具有一定的理论和应用价值。本文采用实证研究方法,通过对于商业银行年报中披露的有关公司治理数据的统计分析,考察了公司治理结构中股权结构、董事会特征、监事会特征、高级管理层激励特征等各类治理指标对于商业银行公司业绩的影响关系。