浅议量化投资发展趋势及其对中国的启示

量化投资这一投资策略在西方发达国家的发展已经长达多年,由于其具有业绩稳定、投资理性等优点,因而逐渐成为投资决策的重要依据。随着近年量化投资理念进入国内,越来越多的基金经理在进行重大决策时会利用量化投资策略。在当前的中国市场环境下,量化投资更加容易抓住阿尔法的盈利机会,因此其具有良好的发展前景。本文中笔者首先阐述了量化投资的内涵,之后对量化投资的独特优势进行具体论述,最终我国量化投资发展提出自己的一些建议。     

量化投资的特点、策略和发展研究

量化投资基金在2015年中国股市的大幅波动中,以低回撤、稳健收益获得了市场的认可,从而带动了我国量化投资的快速发展。结合前人研究,作者提出了量化投资的定义、特点,并对国内外量化投资策略进行了分类阐述。随后,作者总结了量化投资的金融和数理理论基础,以及国内外量化投资的实践进展。     

量化投资在我国投资市场中的应用

量化投资是伴随机器学习发展而来的一种新型投资方式,主要利用数量化与计算机程序的方式参与交易活动,旨在获得稳定的收益。近年来,我国证券市场不断发展,量化投资在投资决策的制定中发挥了重要作用,既可以整合投资行业内部的信息与资源,又能提供较为良好的经济活动环境。但从目前我国的投资市场来看,量化投资实践经验缺乏,资金规模较小,为更好地促进我国投资市场发展,文章针对量化投资在我国投资市场的应用提出合理化建议。     

资本市场的量化投资风险控制策略研究

量化投资在资本市场中属于一种重要投资方法,目前国外资本市场在长期发展中,已经形成一套成熟的量化投资体系。但是在我国资本市场中,量化投资尚处于初级发展时期,人们在运用量化投资策略的时候,会面临一系列风险。基于此,本文结合量化投资概述,深入探究资本市场的量化投资风险及其控制策略,为有关监管部门加强量化投资管理提供一定参考,促进资本市场健康运行。     

互联网+时代的量化对冲基金发展模式探析

量化对冲基金已成为全球资本市场重要投资方式之一,近年来,量化对冲基金在我国迅速发展。不过,相较国外成熟市场,未来量化对冲基金在我国仍有很大发展空间。本文分析了量化投资基金的发展趋势及其在互联网+时代背景下的创新模式,并对基于量化对冲基金的大众投资理财提供建议。量化对冲基金兴起于20世纪70年代美国,以其穿越牛熊市的稳健收益,受到投资者的青睐,如今已成为全球资本市场的重要投资方式之一。     

量化投资基金及其在我国的发展

量化投资策略产生于上世纪70年代的西方并迅速发展,在西方发达金融市场取得了十分优异的表现.随着我国资本市场的发展、金融产品的完善、以及市场竞争的客观需要,量化投资在国内发展的时机已经成熟.     

量化投资基金及其在我国的发展

量化投资策略产生于上世纪70年代的西方并迅速发展，在西方发达金融市场取得了十分优异的表现。随着我国资本市场的发展、金融产品的完善、以及市场竞争的客观需要，量化投资在国内发展的时机已经成熟。     

量化金融投资的魅力——论小型软件企业发展方向

量化金融投资在国内外的发展状况,进行金融投资实行量化投资的必要性,小型软件企业参与量化金融投资的优势和步骤。     

金融市场量化交易的国际经验

随着资本市场发展愈加成熟,量化投资也受到了越来越多的关注。大数据与人工智能技术如火如荼地发展,为量化投资的流程自动化和策略智能化注入巨大动力。国内量化投资起步较晚但发展迅速,借鉴国外量化技术的演进道路,未来国内量化策略将更加注重基本面的底层逻辑,并朝着多元化、自动化以及智能化的方向发展。     

解析境内中小商业银行金融投资的绩效和风险

中小商业银行是我国现代金融体系的重要组成部分。随着国内外市场经济环境的深刻变化,我国中小商业银行的发展形势十分严峻,加上金融投资业务比例的不断增加,投资风险逐渐暴露,这在一定程度上制约了银行的持续、健康发展,并阻碍了其打入国际市场的步伐。为此,有必要对我国境内中小商业银行金融投资的绩效和风险进行探析,以寻求最科学、最合理的投资策略。     

大众投资的喜与忧

从2004年国内首只量化基金的问世到目前,量化基金逐渐成为一种流行的基金品种。今年以来,量化投资表现不俗,这对于投资者来说是喜还是忧?量化投资适合长期投资还是短期投资?量化投资存在哪些风险?投资者应该如何防范投资风险?     

新时代下我国中小企业融资现状及优化路径

新时代下我国中小企业在进行融资时,时常面临融资难、融资慢、融资成本高等问题,这导致我国中小企业生存能力较弱,发展过程较为艰难,面临随时被时代淘汰的风险。为尽可能改变这一局面,本文从中小企业融资需求量化、融资渠道、融资工具、融资信用入手,对新时代下我国中小企业融资现状展开分析,结合现状提出以"加强中小企业自身管理""加强融资需求量化""维护并优化融资渠道""合理选择中小企业融资工具""构建完善的中小企业信用体系"为路径,对我国中小企业融资进行优化,以期为新时代下我国中小企业生存及发展提供帮助。     

美国量化宽松政策下中国外汇储备风险及对策研究

我国外汇储备高居全球第一,而在我国外汇储备结构中,美元资产比例过高,债券占据主导地位,股权投资比例不足。美国连续推出数轮量化宽松的货币政策,我国外汇储备中的美元资产收益率令人堪忧,汇率风险威胁外汇资产的安全。因此有必要调整我国现有的外汇储备资产结构,实现外汇储备结构多元化,可以通过调整美元金融资产和外汇储备币种结构、增加黄金储备比例、加大海外股权投资,提高外汇储备配置于非金融资产的额度,建立健全规范合理的外汇管理机制。     

我国创业板市场的风险防范

建立创业板市场是我国金融市场上一次难得的积累资本的机会，同时也是一次风险空前的制度创新尝试，我国证券市场仍处于发展的初级阶段，市场机制还不完善，上市公司的素质不高，投资的投资理念不够成熟，加上创业板市场对上市公司放宽了规模，盈利等量化要求，这一切决定了创业板市场面临着较大的风险，只有加强防范和化解这些风险，创业板市场才能得以顺利发展。     

国外量化投资经典案例介绍与法律分析

对于公众和非专业人士而言,量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征,在不恰当舆论的引导下,容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例,尝试用最简单的语言解读其中涉及的投资策略问题和法律问题。量化投资将人的投资思想规则化、变量化、模型化,形成一整套完整、可量化的操作思路,这套操作思路可以用历史数据加以分析验证。     

量化基金的洋说道

不熟悉量化投资的人们会问,何谓量化?实际上就是建立标准化的信息模型体系,通过数理关系编成应用程式后借用计算机格式自动运算,得出投资结果供投资者决策使用.而围绕这一核心设计所开展投资的基金,就是量化基金.与重视市场调研,强调投资决策者的主观判断为主的定性投资相比,量化投资更追求"定性思想的量化应用". 量化基金是有着海外出身背景的.自1971年巴克莱投资管理公司发行全球第一只定量投资产品以来,数量化技术便逐渐被人们认识,并运用到基金产品设计中,量化基金自此应运而生,自成一派.     

凯恩斯之后西方投资理论的发展

凯恩斯之后,西方投资理论发展为基于投资的经济增长理论和经济发展理论,这是因为凯恩斯的投资理论仅仅属于短期稳定投资模型,将其发展为长期动态模型符合理论演进的内在逻辑。本文将按照理论发展的线索,首先阐述基于投资的经济增长理论及其模型,然后分析投资要素结构优化模型,最后阐释西方经济学家在投资要素贡献率的量化分析方面取得的进展。     

新型与传统基础设施投资对产业结构的影响研究

本文通过建立多部门一般均衡模型,模拟量化分析新型与传统基础设施投资对产业结构的影响。研究发现,这两类基础设施投资均有利于推动产业结构升级,且当新型基础设施投资率提高到10%、传统基础设施投资保持现有水平时,产业结构合理化和高级化水平最高。而产业结构合理化主要受收入效应的影响,产业结构高级化主要受收入效应和投资效应的影响,在价格效应、收入效应和投资效应这三种效应的作用下,加大新型基础设施投资有利于推动第三产业发展。     

工会财务管理标准化体系初探

当前我国现行工会财务管理中存在的主要问题是：预算管理不严格、经费收缴率低、支出随意性大、投资收益率低、资产流失及经营亏损严重等。本文通过对工会财务管理问题的研究和分析,提出建立统一、完善的财务管理制度,以及科学的工作量化标准和客观、合理的考核机制,公正评价财务管理水平。     

我国社会保险基金管理和投资运营问题研究

本文试图对“社保基金”作出辨析以把握我国社会保险基金的基本情况,同时回顾了历年来我国对社会保险基金管理和投资运营相关政策法规的变迁；在此基础上,从投资运营管理主体角度、基金保值增值角度分析了我国社会保险基金投资运营过程中存在的种种问题,这需要我们构建合理的管理和投资运营模式、拓宽投资渠道来加以解决。