基于LSTM神经网络模型对大宗矿产资源放行风险预测研究

本文旨在研究准确预测大宗矿产资源的放行风险,采用海关2016年至2020年的进口大宗矿产资源通关数据,选取22个特征值,基于TensorFlow框架,建立了LSTM神经网络时间序列模型,并将该模型用于预测大宗矿产资源的放行风险等级。通过F1-score评价该模型的预测精度,该模型的F1-score值为87.9%,研究表明该模型预测结果满意,适用于大宗矿产资源的放行风险的预测。     

福建省城乡居民收入差距预测模型比较研究

本文选取福建省1981-2008年间的城乡收入差距值时间序列数据,建立四个时间序列模型进行比较分析,最终确定ARMA模型作为预测模型.并以2006年、2007年和2008年的数据作为检验数据检验该模型预测效果,进一步验证了其预测效果较优,最后利用该模型对福建省2011-2014年城乡收入差距值进行短期外推预测,并给出对策建议.     

再融资绩效之平均净利润PDL模型的构建和应用

本文用EViews 5.0对沪深股市1993年到2006年再融资数据做计量分析,构造了平均净利润PDL模型,简要介绍了该模型的应用。本文认为应当将上市公司运用资金所产生的净利润与该公司现有资本的比值作为衡量其再融资绩效的考察依据。     

剩余收益模型研究综述

剩余收益模型是近年来国内外会计学研究的重要内容之一,与股利折现模型、自由现金流折现模型相比较,国内只有少部分学者对剩余收益模型进行研究,本文首先对剩余收益模型进行了简单介绍,并回顾了数年来国内外学者研究该模型的期刊论文和论著,汇总了大量学者在这方面做出的研究结论和成果,同时考虑了模型中存在的不足,力求对该模型的研究能找到新的突破和进展.     

河南省国内旅游客源灰色预测模型研究

基于灰色系统理论,以河南省2000年-2007年国内旅游客源统计资料为原始数据,建构了河南省国内旅游客源的GM(1,1)灰色预测动态模型并进行了模型精度检验模型预测结果与历史数据吻合很好,进而利用该模型对河南省2008年-2010年的国内旅游客流量进行了预测分析,为河南国内游客数量的预测和合理规划客源市场提供了科学的依据。     

艾滋病预测模型及其应用研究——基于灰色系统理论

艾滋病传播模型属于传染病经典模型中的SI模型,为避免运用SI模型运算出现预测结果与客观实际有较大偏差,基于灰色系统理论建立了艾滋病预测的灰色GM(1,1)模型,并依据我国从2005到2009年有关艾滋病传播的相关统计数据,应用该模型预测了未来两年我国艾滋病病毒感染者人数、艾滋病患者人数及艾滋病死亡人数,得到了切合实际的结果。     

全国房地产价格的GM(1,1)模型预测研究

根据1998年至2009年的全国房地产平均价格的变化特征,选择GM(1,1)模型的微分方程模型,运用Excel、Matlab等软件对全国房地产平均价格进行数值拟合,并通过检验分析,说明了模型选择的合理性。利用该模型对全国房地产平均价格进行了预测,分析了房地产价格增长的原因及未来发展趋势。     

基于二项Logistic回归的上市公司财务预警实证研究

在本文研究中,通过以2015年上半年12家因为连续亏损3年被特别处理(被ST)的上市公司和12家财务运行正常(未被ST)的上市公司为样本,运用独立样本T检验方法筛选指标,并基于二项Logistic回归分析方法,通过SPSS统计软件建立了上市公司被ST前三年的logistic财务预警模型。该实证研究表明,模型整体预警识别率高达91.67%,这说明该模型的预测准确度较高。     

基于深证综合指数的GARCH模型实证分析

用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发的金融危机对我国股票市场的冲击。     

CSCD-GRNN模型在城市配送资源整合水平评价中的应用——以北京市为例北大核心CSSCI

通过建立城市配送资源整合水平的CSCD-GRNN评价模型,并基于复合系统协调度模型和广义回归神经网络方法,可对城市配送资源整合水平的评价开展研究。该模型采用决策试验与实验评估方法对指标权重进行讨论,按照复合系统协调度模型的思路确定城市配送资源整合水平评价GRNN网络的输出值,为全面客观地评估城市配送资源整合水平提供合理的方法。同时,以该模型对北京市2005—2014年期间的城市配送资源整合水平情况进行评价,验证了该模型的有效性。     

金融危机下人民币汇率的ARMA模型预期

本文分析了2007年以来的全球金融危机对人民币汇率产生的影响。井用ARMA模型拟合了2007年4月至2009年5月人民币兑美元的名义汇率,认为可用ARMA（1,5）模型对汇率进行短期预期,同时用该模型对未来一年的汇率进行了预测。从长期看,名义汇率如果未受到另一次结构性冲击,将继续保持目前的水平走势。     

“钓鱼岛主权归属问题”对中日进出口贸易的影响

利用计算数学的灰色系统和经济学相关原理,通过运用2006年至2011年6年来各月中国对日本进出口贸易的统计数据,建立了GM(1,1)模型,对该模型求解,得出了各年度的预测值,与实际统计数据相比误差值不超过0.2,吻合度极高。利用该模型,预测出2012年正常情况下各月进出口贸易的值,通过与统计值相比,仅2012年4月份至12月份,中国对日本的进口贸易值下降了274亿美元,相当于1950年全年进出口总额的24.9倍,是2011年中国对日本单方贸易月平均值的1.6倍;同样的,中国对日本的出口贸易也有所下降。     

Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析

布莱克—斯科尔斯定价模型是1973年由费雪·布莱克(Fisher Black)和迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)提出的有关期权定价的模型,该模型一直被认为是应用经济学最成功的模型。本文通过对该模型的假设条件和现实世界进行对比分析,探讨了模型的精确性和适用性。最后得出的结论是:尽管该模型的假设条件并不能完美描述现实世界,但它还是胜过其它的期权价值评估方法,仍然是交易中不可或缺的分析工具。投资者在实践中更多地是通过交易技巧而不是采用更复杂的扩展模型来克服B—S定价模型的各种缺陷。     

基于ARIMA模型的江西省GDP的预测与分析

本文以1978年-2013年36个年度的江西省GDP为研究对象,主要借助于SAS等统计软件,通过对原始数据的预处理。模型的识别、检验和优化,从而最终确定了ARIMA（3,1,0）模型,利用该模型对江西省的GDP进行短期的误差相对较小的预测和分析。     

季节ARIMA模型在企业销售量预测中的应用——以卷烟销售为例

为预测贵州省各地、市、州烟草公司2016年卷烟季度营销情况,本文收集了贵州省各地、市、州烟草公司2006年~2015年卷烟季度销量数据,建立了季节ARIMA模型(Auto-Regressive Integrated Moving Average Model,整合自回归移动平均模型)。为了提高卷烟销量预测的准确性,本文把异常值加入模型,经过实证分析,以六盘水市卷烟销售为例,该模型很好地模拟了该市卷烟销售量的变化规律,并且有效地预测了该市卷烟季度的销量。     

基于乘积季节模型的我国流通中现金预测

文章基于2000年1月至2019年6月我国流通中现金(M0)供应量期末值数据,建立ARIMA(1,1,2)×((1,3),1,3)_(12)乘积季节模型对其进行实证分析,平均相对误差为2.62%,且模型R~2为94.95%;并利用该模型对2019年我国流通中现金进行预测,为我国该年经济发展前景提供一定的参考依据。     

从人力资本角度探索劳动配置效率

在考虑劳动力数量、劳动报酬这两个传统劳动投入量的基础上,从人力资本的角度引入代表劳动抽象价值的变量,并根据资本配置效率的测算方法,来建立一种劳动配置效率测算模型。此时,模型不仅反映了劳动的实际价值对产出的贡献,而且还考虑了劳动力质量即人力资本结构对产出的影响。利用该模型和各地区的有关统计数据,对1996-2003年间我国的劳动配置效率进行了估算.测算结果表明:该劳动配置效率测算模型是有效的,同时显示我国劳动配置效率在2000年和2001年是较低的,而且不具有稳定性。     

浅谈上海某石化公司近年财务状况——2011年至2014年财务报表分析

根据上海某石化公司2011年至2014年的财务报表,通过盈利因素驱动模型及各种财务指标,分析该公司近年来的财务状况及预测2015年该石化公司的财务走势。     

时间序列在安徽省GDP预测中的应用——基于ARIMA模型

本文搜集了安徽省1978年-2015年的地区生产总值作为数据基础,根据时间序列的相关理论,对数据进行平稳化检验,在通过合理的平稳化处理之后,对数据进行AIC定则检验,找到最合适的模型,并用此模型对参数进行相关估计。这里最终建立的是自回归移动平均模型,经过检验,识别出的最理想模型为ARIMA(1,1,2)。先利用此模型对安徽省2014年和2015年的GDP作出预测,将预测值与实际值进行相对误差分析,得到的相对误差在可控范围之内,从而认为该模型的可行性高。最终利用ARIMA(1,1,2)模型对我省"一三五"规划期间5年地区生产总值做出预测,结果显示超过了2020年的目标GDP。     

Garch模型族在上海股市风险计量中的应用

BELLERSLEV在1986年提出了GARCH模型,该模型反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,因而在金融市场的预测和风险管理方面有着重要的应用。以上证指数的收益作为研究对象,运用GARCH-N模型、GARCH-T模型和GARCH-GED模型分析上海股市日收益率的条件异方差性,计算出日VaR值,结果表明GARCH模型对于我国的股市风险管理有较好效果。