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对当前我国商业银行不良贷款余额增长的迹象绝对不能掉以轻心,要高度重视其背后可能隐含的隐性不良贷款风险8月15日,银监会公布了我国银行业2季度的相关监管指标数据。数据显示,2季度我国商业银行不良贷款率与上季度持平,继续维持在0.9%的历史低位,但不良贷款余额较1季度增加了182亿元至4564亿元,连续3个季度出现上升。尤其是,温州6月末不良贷款余额和不良贷款率出现了连续12个月反弹,不良贷 相似文献
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本文以上市银行为例,指出商业银行目前存在不良贷款率高于世界先进水平;股权结构未得到根本改善;信息披露不充分;信息可比性较弱等问题。针对上述问题提出了解决策略:减少商业银行不良贷款率;优化上市商业银行股权结构;提高商业银行信披露质量。 相似文献
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在宏观经济的不同周期,杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响是不同的,理解宏观经济如何调节杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响,对于防范商业银行金融风险的政策选择具有重要价值.本文基于2008—2018年15家上市商业银行数据,采用固定效应模型、广义最小二乘法等,对杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款率的影响及宏观经济对其影响的调节效应进行了实证研究.结果表明,商业银行杠杆率对不良贷款率具有显著的正向影响;资本充足率对不良贷款率具有显著的负向影响;宏观经济通过加强或削弱商业银行杠杆率、资本充足率对不良贷款率的影响产生调节效应.针对结论,提出了加强对杠杆率监管并引导适度杠杆率水平、合理化资本充足率监管并多渠道增加资本金、建立动态监管机制以促进资本高效安全运用的政策建议. 相似文献
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随着产能过剩和企业效益下滑等问题逐渐向金融领域传导,为了降低不良贷款率,防范信贷风险,商业银行对上市企业信用评级的方法仍需不断完善.通过建立指标体系,综合运用因子分析和聚类分析的统计方法,对我国116家制造业上市企业划分了信用风险等级,进而建立了上市企业信用评级标准. 相似文献
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不良贷款约束下的中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于SBM方向性距离函数的实证分析 总被引:15,自引:0,他引:15
本文运用SBM方向性距离函数和Luenberger生产率指标测度了2003~2009年中国11家上市商业银行不良贷款约束下的效率和全要素生产率增长,并对影响效率和全要素生产率的宏观因素进行了实证分析。研究结果发现:股份制商业银行的效率优于大型商业银行,非利息收入和不良贷款是银行无效率的主要来源;中国银行业的全要素生产率是增长的,股份制商业银行的全要素生产率高于大型商业银行,主要体现在规模效率变化和技术规模变化;外资银行的进入和M_2的供给增长对中国银行业的发展起到推动作用。 相似文献
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国有商业银行改制上市是市场经济的必然选择,将对整个经济改革乃至经济发展起到巨大的促进作用。由于长期的历史积淀和其它种种原因,大量不良资产已经成为国有商业银行乃至整个银行业发展的软肋,成为银行企业走向现代企业的羁绊,也严重威胁着国家金融体系的安全。解决商业银行的不良贷款问题迫在眉睫,刻不容缓。本文正是在此大背景下,重新审视我国商业银行的不良贷款问题。通过正视我国商业银行不良贷款现状及成因,借鉴他山之石,对新形势下我国不良贷款问题进行了一些粗略的思考和探究,以期起抛砖引玉之效。 相似文献
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<正>当前从账面数据来看,中国不良贷款占总资产的比重并不高,甚至从全球范围来看,中国不良贷款率都在可控范围内。但进入2013年以来,随着宏观经济形势整体下行、工业企业利润大幅下滑、企业应付账款坏账加重导致银行净利润增速放缓,银行业不良贷款率呈现抬头之势。上市银行年报显示,五大国有商业银行2012年不良贷款总额接近3300亿元。除不良贷款余额和不良贷款率最高的农业银行继续保持"双降"之外,工、中、建、交行的不良贷款余额均呈上升态势。银行不良贷款率上升直接折射出中国经济转型的困境,不良贷款率在经济结构转型中持续暴露。 相似文献
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本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。 相似文献
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本文采用2004年第1季度至2010年第4季度的时间序列数据,在VAR模型的基础上,对利率与商业银行不良贷款率的波动进行了实证分析。结果表明:在我国,提高利率会推高商业银行不良贷款率。一年期贷款基准利率(LBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有正向冲击,一年期存款基准利率(DBIR)对商业银行不良贷款率(CNPL)有负向冲击,但综合影响是正向冲击。 相似文献
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本文对新时期我国商业银行资产负债表的特点进行详细分析,以16家A股上市商业银行的数据为样本,并基于合理的增长趋势假设和最适合对商业银行进行估值的股利现金流折现模型,对16家上市商业银行的内在价值进行估值。实证研究结果显示,16家上市商业银行未来的市场价值被低估了,主要原因来自目前投资者对商业银行不良贷款率披露不足、利率市场化使商业银行未来存贷利差减小以及互联网金融的冲击等方面的担忧。本文结论是我国商业银行应大力发展综合化经营,重视互联网技术的应用,提高中间业务及表外业务在总收入中的占比,减少对净息差的依赖。 相似文献
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2012年以来,商业银行不良贷款如期上升。尽管目前不良贷款余额和不良贷款率仅仅表现为"微增",但市场普遍认为商业银行注定要告别不良贷款"双降"时代。未来,银行不良贷款将进入"爬坡"时代。日前银监会公布的三季度《商业银行主要监管指标情况表》显示,截至三季度末,商业银行不良贷款余额为4788亿元, 相似文献
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气候变化带来的物理风险和转型风险不仅对实体经济发展造成威胁,而且会对金融系统稳定造成重要影响。本文采用分位数、时域和频域连通性方法,评估气候变化对中国高碳行业的影响,进而分析对以商业银行不良贷款率为代表的金融风险产生的影响。实证结果表明:首先,在极端经济状态下,气候变化对高碳企业的影响,以及高碳企业对商业银行不良贷款率的影响均远高于正常经济状态下气候变化对上述变量的影响。其次,气候变化对城市商业银行、农村商业银行和股份制商业银行不良贷款率的影响,远大于气候变化对国有商业银行不良贷款率的影响。最后,变量之间具有较强的时变特征,且重大事件加剧了变量的溢出效应。因而,相较于长期风险,应当重点关注气候突发事件在短期内对金融机构造成的风险冲击。 相似文献
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后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析 总被引:2,自引:0,他引:2
2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率(或不良贷款余额)的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。 相似文献