我国信用局个人信用评分发展研究

信用局个人信用评分作为信用风险管理的一个重要工具在国外得到广泛应用.我国个人基础信用信息数据库已经建成,开发信用局个人信用评分对我国社会信用体系建设和金融机构的风险管理有重要意义.在分析信用局个人信用评分特点、意义及其发展现状的基础上,提出我国信用局个人信用评分发展的几点建议.     

台湾地区联征中心个人信用评分体系经验借鉴

个人信用评分具有风险排序的功能,是信用信息服务的重要手段,本文从研究台湾地区个人信用评分的发展模式入手,系统分析了台湾地区个人信用评分体系建设成果及经验,以其为大陆地区开展相关研究及实践提供有益参考.     

客户分组对商业银行个人信用评分模型的提升作用研究

分组模型是指根据借款人的行为特征分出不同的客群,是信用评分模型开发中的重要一环,可以提升信用评分模型的精度.采用模糊C均值聚类和CART决策树两种方法对全部借款人进行分组,并对分组后的每个客群进行WOE数值转换和逻辑回归信用评分模型的构建,通过对比发现分组后信用评分模型的KS和AUC均有提升,其中模糊C均值聚类作为无监...     

基于Logistic模型的大学生网络消费信贷个人信用评分研究

近年来,随着网络借贷平台走进人们的生活,信用风险严重影响着网络借贷平台的发展。其中,个人信用风险在我国消费信贷中是影响力最大的。它在造成借贷平台资产的不良和资产泡沫化的形成的同时还会对消费信贷的发展有严重的影响。一个合理的信用风险评估存在是非常必要的,建立一套比较有效的个人信用评估标准是迫在眉睫。本文的研究目的是希望通过统计分析,结合大学生网络消费信贷的个人信用数据,通过定性和定量分析建立适合大学生的个人信用评分模型。     

个人信用评分模型综述与应用分析

信用评分模型作为信用风险管理的基础和核心，无论是对于建立社会征信体系还是对于金融机构的信贷资产管理，都有着不可替代的作用。然而，各类信用评分模型在其适用范围、采用的技术手段以及有效性方面都有所差异，不恰当地运用信用评分模型往往事倍功半。本在梳理分析各类信用评分模型的基础上，结合应用的现实情况，探讨信用评分模型具体操作时应注意的一些问题，以期业内人士更好地理解信用评分技术在信用风险决策中的作用。     

基于个人信用评分模式的信用卡风险研究

本文先对当前商业银行的信用卡的风险来源进行分类和整理,然后探讨了信用卡风险的原因,最后针对原因分析提出了基于信用评分模式的信用卡风险的对策。     

个人信用评分模型比较数据挖掘分析

为了有效控制和防范信贷风险,商业银行必须对借款人做出准确的信用评估。本文通过利用传统的Logistic回归与随机森林模型,分别建立信用评分模型,并比较两个模型的优缺点以达到最佳的预测效果,从而有效的降低商业银行的个人信用评估风险,更好地实现银行利润最大化。     

我国个人信用评分指标体系的应用探讨

个人征信系统是国家信用制度建设的重要组成部分,信用评分是对个人信用状况的量化,因而量化模型指标的有效选取是个人征信系统建设的基础且关键性部分,因此在构建这一体系时必须结合我国国情设计一套切合当前实际的评价指标,以科学的评估标准搭建个人信用体系的框架。本文通过对国内外个人信用评分实例的指标分析,结合我国实际情况及建立信用评分指标的原则来研究怎样建立我国个人信用评分的指标体系,并就此提出建议。     

基于拒绝推论的小企业信用评分模型研究

在小企业信用评分模型的构建中,因数据缺失和样本选择性偏差可能导致模型参数估计有偏,对模型的预测能力和应用会有很大影响。本文利用从万德数据库中筛选出的小企业信息资料,模拟银行信贷筛选,产生带有缺失数据的模拟信贷样本,利用Heckman二阶段模型预测新的信用评分模型,将其结果与忽略缺失数据的审查模型和基于完全信息的标准模型进行比较。结果显示,Heckman二阶段模型的表现优于直接忽略缺失样本数据的审查模型,更接近标准模型的结果。这表明拒绝推论能够有效解决信用评分建模中数据缺失导致的样本选择偏差,提高信用评分模型的有效性和预测能力。     

The Application of Credit Scoring System in Microcredit Companies

在政府政策的引导下,目前我国的小额贷款公司正迅猛的发展。随着信贷业务的不断扩大,暴露出了小额贷款公司在风险控制上的种种问题。在保持＂深接触＂的调查优势下,将信用评分系统（＂高科技＂）引入小额贷款公司,能弥补现行风险控制机制下定量分析不足的状况。而适度调整信用评分系统使之更适用于小额贷款公司,并且注意推行信用评分系统时的管理和协调问题,对改进小额贷款公司的信贷组织流程和完善小额贷款公司的贷款风险管理机制均有益处。     

一种全新的两阶段个人信用评分方法探究

目前我国还没有一套规范的个人信用评分指标体系和方法。本文利用真实的个人消费信贷数据,首先建立了个人信用评分的多元线性判别分析模型和BP神经网络模型,然后将线性判别分析模型的结果与其它变量一起作为输入变量建立了混合两阶段个人信用评分模型。实证研究表明,混合两阶段个人信用评分模型相对于前两种单一模型能同时满足预测精度和稳健性的双重要求,从而,突破了通常应用单一模型于个人信用评分领域的局限。     

Recent Developments in Credit Markets

We summarize recent developments in the credit derivative markets. We show the role of dependence between individual debtors in portfolio derivatives in a study of implied correlation. The risk of changing dependence structures between stock and bond markets becomes evident in an example of capital structure arbitrage. How credit derivatives can introduce new risks is illustrated by the example of “overlay” in basket derivatives.     

行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究

本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。     

我国担保业集团化的形成路径与模式研究

文章首先分析了我国担保业集团化发展的规律及影响因素,在此基础上分析了垂直一体化型（母子型）和横向并列型,这两种我国担保业集团化模式的特点。并通过比较这两种模式的优缺点及担保集团的资金、担保能力和风险控制效果,指出我国担保业集团化发展模式的最佳选择。     

信用风险度量技术的最新发展及其在贷款定价中的运用

进入21世纪后,对产生于上个世纪的信用风险计量技术的持续研究进一步提高了风险计量的敏感度和准确度。本文剖析了主要的信用风险计量模型对风险变量的测算方法和适用性,探讨其最新发展,并分析了信用风险计量新技术在贷款定价的运用。     

变量序别化在信用评分模型中的应用研究

本文通过将连续数值变量进行序别化转换赋值,并基于这些变量建立Log- it信用评分模型,通过使用统计量AUC值与条件熵比率来检验序别化转换前后所建立回归模型的违约预测力。结果发现,连续数值变量经序别化转换后可提高模型的违约预测力及其韧性。     

信用评级中的违约率、违约概率研究

信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价，本文通过对KMV评级模型的研究，指出在信用评级中的关键指标——“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。     

“十五”期间中国信贷市场发展展望

“十五”期间，我国金融机构贷款总量将继续增长，但增幅有所回落，贷款在企业资金来源中所占的比重与贷款占金融机构资产总额的比重将趋于下降。贷款结构趋于优化，不良贷款比率趋于下降，非国有企业贷款和外币贷款的比重快速上升，信贷市场与证券市场的关键日趋紧密，信贷资产证券化趋势增强。