开放式基金证券组合投资研究

针对开放式基金随时面临投资者的赎回要求这一特点，利用多元统计中的聚类分析和主成分分析，寻找资金进出方便且具有投资价值的股票，建立股票池，然后对股票池中的股票进行市场调研，选出若干只具有投资价值的股票，构建适合开放式基金管理人操作的证券组合投资，最后依公式确定证券组合投资的比例。     

养老保险基金管理模式和投资途径的比较研究

纵观国际金融市场,养老保险基金保值增值是一个非常重要的课题。对我国而言,正面临着人口老龄化,养老保险体制从筹集、管理到投资运营的全面改革,所以建立适合我国国情的养老保险基金管理模式就显得尤为重要。1 国外养老保险基金管理模式和投资运营     

投资组合绩效评价的实证研究

基于对欧美国家流行的基金风险调整评价指标的评析，再考虑到这些评价指标对同一投资组合绩效评价结果排序的不一致，本文应用复相关系数法给出了一种新的综合评价指标。该指标能够合理地实现对单个投资组合的绩效评价和对多个投资组合的绩效排序，提高了基金绩效评价的可信度。     

09年7月投资组合

近期市场不确定性增大,应适当控制权益类投资品种的仓位,加大债券类投资品种的投资。     

略论投资组合管理的几个问题

在国内，随着基金和资产管理机构的大量涌现，投资组合管理的重要性得以凸现。在投资组合管理的目标——管理——评价的每一阶段，都是以当代金融学、财务学的理论为基础，以定量分析和计算机为手段，以大量的数据库为支撑的。投资组合管理与个股投资有很大不同，需要作专门研究。     

养老保险基金的投资策略分析

基于养老保险基金的特征，对养老金保险基金的投资途径进行了分析。     

基于资产组合理论的外汇理财组合研究

随着金融市场的不断开放．居民储蓄的不断增长，外汇理财产品慢慢走入了老百姓的生活。在人民币不断升值的背景下．银行也推出了不同的外汇理财产品。文章通过考虑各种外汇产品相关性情形下，利用资产组合理论对外汇理财产品组合进行定量分析，说明如何更加合理地外汇组合采规避风险，提高收益。     

复制技术在金融投资理财中的运用

金融资产投资在追求收益的同时,还需兼顾风险和流动性,复制技术因其特有的功能在金融投资理财中的作用日益显现。本文首先介绍复制技术的基本原理及主要形式,认为复制技术是指构筑一组证券使之与某一项或某一组标的证券的现金流特征完全匹配,其主要形式包括指数复制、债券复制和基金复制。然后,文章阐述了复制技术在我国居民投资理财中的具体运用：一是对指数进行复制,以获得与目标指数相同的投资收益率;二是对债券进行复制,构建合成债券,以实现资产无风险套利增值;三是对现有成功基金进行复制,以获取可预期的、稳健的投资收益。最后,文章指出了复制技术运用存在的主要问题：一是复制技术产品品种仍然较少,不能满足不同投资者的多种投资需求;二是复制技术在投资者中的运用还不够广泛,在金融投资理财中还远未得到充分发挥。     

我国养老保险基金投资组合的几何分析

在"人口老龄化"的背景下,我国养老保险基金只有与资本市场相结合才能进行保值增值.本文以养老保险基金投资的基本原则为切入点,从投资风险与收益相结合的角度对我国养老保险基金的投资进行了理论上的基本分析,初步得出养老保险基金投资风险-收益模型,在此基础上基于养老保险基金投资的风险厌恶的特殊性,对初步构建的模型进行了完善和修正,通过对完善模型的分析与讨论,确定了养老保险基金投资的最优证券组合的几何轨迹.     

风格投资理论研究

作为组合投资理论的一个新的分支，风格投资理论为证券投资界带来了全新的理念，并越来越受到国际机构投资者的青睐。本文以历史数据为基础，阐述了风格投资理念对投资领域所带来的巨大机会，分析了风格投资的历史表现及规律，并着重探讨了风格投资在投资实践中的具体运用。     

个人如何投资理财

个人资本无非有储蓄、投资、消费三种投向。那么怎么合理地、科学地分配三种投向的比例呢7传统上有“三分”的说法：1／3储蓄、1／3投资、1／3消费。但是此法过于教条，静止的处理了运动中的事物。而应该根据所处宏观经济环境的不同，调整其分配     

多元组合——金融投资理财之路

2007年,股市、房市的红火让投资理财成为百姓日常议论最多的话题,党的十七大也明确提出了要创造条件让更多群众拥有财产性收入。面对众多的投资渠道和层出不穷的理财产品,普通投资者心里或许存在着许多的困惑和问题,这里要谈的是有关金融投资理财方面的对策,因为它是与百姓联系最直接、接触最广泛并且操作起来最方便的理财方式。     

浅论组合投资

投资活动是企业理财活动的重要内容。若投资不当,就会造成“一招失误,满盘皆输”的结局。提高投资效果、尽可能降低投资风险是投资急需解决的问题,本仅浅要论述企业对外投资中的证券组合投资和对内投资中的资产组合投资。     

我国养老保险基金进入资本市场的投资组合模式构造

养老保险基金是养老保险制度存在和发展的物质基础和前提条件。养老保险基金的负债性质，决定了养老保险基金应在确保安全性的前提下进入资本市场，通过科学、有效的资产组合管理，实现养老保险基金在积累不断扩大前提下的保值、增值。     

怎样做好个人理财资产配置

一年前,股票基金热销,银行内总是人头攒动,客户关心的只是哪只股票型基金好,同时低风险产品却乏人问津;然而到了今年,银行理财、债券基金开始受到投资者较为广泛的关注.震荡的股市,让低风险的打新债券基金和银行理财颇受市场的追捧,如华夏希望债券基金,三天共售22亿元,与同期发行的股票基金相当;同时某银行销售的打新股理财三天售12亿元.越来越多的投资者已经意识到在市场震荡加剧、系统性风险增大的背景下,战略性配置低风险品种已是非常必要的选择.     

全国社会保障基金股票投资组合绩效评价研究

股票投资作为社保投资中风险最大的投资产品,收益的高低直接影响社保基金整体的安全性。通过对社保基金股票投资组合总体绩效的研究发现,各投资组合在投资中均获得了超额收益。对社保基金股票投资组合的整体持续性检验结果表明,我国社保基金各投资组合的业绩并不具有持续性,反而具有反转型的特点;而分阶段持续性检验结果表明,在市场波动性较大的情况下,社保基金业绩没有表现出持续性,在市场相对稳定的情况下,社保基金业绩呈现出持续性的特点。     

社保基金投资组合国外研究现状

文章首先综述了国外对资产定价理论和有效市场理论的研究；其次，综述了国外对投资组合理论的研究和投资组合绩效评价理论的研究；最后，对国外研究现状进行了评论。     

黄金投资,金融危机下个人理财新选择

每每谈到黄金投资,一般的私人投资者往往望而却步,认为投资黄金是机构的事情,个人理财与黄金完全挂不上钩.这一方面因为黄金的稀有性和高价格为投资设下了高门槛;另一方面则由于传统思维的影响,即很多人认为黄金理应被用来收藏而非投资.