福建省豆粕价格波动规律及调控对策研究

本文章利用了CensusX12季节调整法和H-P滤波分析法,研究了2000年1月至2019年4月中国福建省豆粕每月的平均价格,根据数据从中分离出研究对象的不同角度的变动并从总体上分析波动情况,获得波动规律。经研究表明:在2000 年1月至2019年4月之间,福建省豆粕价格不断波动,且每48个月左右出现一次周期性涨跌变化。     

猪肉价格波动周期实证分析

自2006年下半年以来,以猪肉为代表的农副食品价格不断上涨。上涨幅度为历年来所罕见。引起这次猪肉价格上涨的原因有很多,例如猪瘟、通货膨胀、自身生产周期和需求周期的影响等。本文通过对北京市近7年多来的猪肉价格数据进行研究。试图解释这几年北京市猪肉市场整体价格走势,分析引起猪肉价格变化的影响因素,对北京市及国内其他地区未来制定控制猪肉价格政策提供参考。     

猪肉价格波动周期实证分析

自2006年下半年以来,以猪肉为代表的农副食品价格不断上涨.上涨幅度为历年来所罕见.引起这次猪肉价格上涨的原因有很多,例如猪瘟、通货膨胀、自身生产周期和需求周期的影响等.本文通过对北京市近7年多来的猪肉价格数据进行研究,试图解释这几年北京市猪肉市场整体价格走势,分析引起猪肉价格变化的影响因素,对北京市及国内其他地区未来制定控制猪肉价格政策提供参考.     

新时期我国猪肉价格波动分析

文章通过对2001年1月至2011年6月我国猪肉价格波长特征和波动幅度进行测定,分析了影响我国猪肉价格波动的主要原因是:疫病防治困难、饲料成本上涨、猪肉质量安全隐患问题以及生猪饲养的亏损、盈利周期交替等因素,据此提出了稳定猪肉价格的对策建议。     

基于经济学视角的蔬菜价格波动分析

据统计,2010年北京城市居民家庭每人蔬菜类支出占食品支出的8.3%。而蔬菜价格却呈现出非常规性波动,备受社会关注。文章从经济学角度对我国蔬菜价格波动因素进行诠释,提出通过科技支农来缓解人工成本的提高,进一步实施适度放宽的货币政策来缓解因货币因素导致的价格波动等建议。     

蔬菜价格波动特征研究——基于ARCH类模型分析

利用ARCH类模型研究蔬菜价格波动特征问题。结果表明:18种蔬菜具有价格波动集簇性和异方差性,其中冬瓜等6种蔬菜的价格具有显著的异方差效应和波动集簇性。GARCH模型表明6种蔬菜的价格波动都具有显著地集簇性,按价格波动持续性强弱比较,冬瓜、大白菜、土豆、洋葱的价格波动持续性强于青椒和生姜;GARCH-M模型表明只有土豆和生姜具有高风险高回报的特征;TARCH和EARCH模型表明6中蔬菜都具有显著的非对称效应,其中除洋葱和青椒以外,其他4种蔬菜两个模型的非对称效应都使得价格波动减小。     

进口市场多元化与我国的进口价格波动

当今国际经济情势日益复杂多变,如何在不断提升对外开放水平的同时,分散经济全球化带来的风险和维持国内经济高质量稳定发展,越来越成为我国亟需解决的现实问题。本文利用2001年至2014年的我国海关数据,考察了进口市场多元化对进口价格波动的影响及其机制。研究结果显示,进口市场多元化可以有效缓解我国进口价格的波动,在进行多种稳健性检验和处理内生性问题后,该结论依然成立。其中,进口风险的分散和进口价格的风险规避是主要的影响机制。进一步研究发现,进口市场多元化的这一影响效应会随产品种类、行业特征以及进口价格波动水平的不同而存在差异。本文的结论对于我国充分利用贸易自由化和合理配置世界资源,通过扩大进口市场多元化来促进国内的经济平稳发展具有重要的政策含义。     

关于我国粮食产量波动缺口的研究--基于HP滤波的计量及政策分析

1978年以来,我国粮食产量一直处于波动之中。负向波动、异常波动年份多于正向波动、正常波动年份;连续负向波动持续时间较长,连续正向波动持续时间较短,且交替出现。粮食产量的波动方向和缺口大小,内在地取决于粮食播种面积、耕地受灾面积及上一年粮食产量的波动方向和幅度。作为外在因素,政策缺陷在一定程度上助推了粮食产量的波动,要确保我国粮食产量稳定增长,必须强化政策创新,一方面切实加强耕地和粮食生产者利益保护,稳定粮食播种面积,另一方面加大防灾减灾力度,将粮食灾害降低到最小程度。     

我国外汇储备周期波动与经济周期的实证分析

文章借鉴经济周期的相关理论对外汇储备的波动进行研究,利用H-P滤波法对1979-2009年我国的外汇储备和经济增长的变化进行分析,分别从短周期、中周期和长周期的角度描述了外汇储备增长的周期性波动规律,并总结了外汇储备各周期的特征和外汇储备周期变化与经济周期之间的关系,以方便政策制定者针对不同周期阶段制定科学、合理的应对措施。     

市场供需量受价格波动影响之研究

本文研究了价格函数随时间变化引起供给量和需求量的变化规律。主要针对不同情况分别讨论了价格波动的蛛网模型、微分动力学模型及差分方程模型。对各模型进行了定量求解,并进一步具体讨论了这三种模型的价格波动周期解及稳定性的条件。     

我国农产品价格频繁波动的背后

正是农产品价格的频繁波动,给我们进行农业大开发带来了及好的机遇;现在正是资本、科技、资讯、人才进入这个领域的大好机会。如果能够利用好这个机遇或者抓住这个机会,深入进去、充分发掘,不仅可以改变我国农业的状况、而且还能够取得颇丰的成果。     

关于我国粮食产量波动缺口的研究——基于HP滤波的计量及政策分析

1978年以来,我国粮食产量一直处于波动之中.负向波动、异常波动年份多于正向波动、正常波动年份;连续负向波动持续时间较长,连续正向波动持续时间较短,且交替出现.粮食产量的渡动方向和缺口大小,内在地取决于粮食播种面积、耕地受灾面积及上一年粮食产量的波动方向和幅度.作为外在因素,政策缺陷在一定程度上助推了粮食产量的波动.要确保我国粮食产量稳定增长,必须强化政策创新,一方面切实加强耕地和粮食生产者利益保护,稳定粮食播种面积,另一方面加大防灾减灾力度,将粮食灾害降低到最小程度.     

基于X-12-ARIMA模型的中国粮食消费价格运行

粮食价格与人们的实际生活成本和收入水平息息相关,甚至影响整个国民经济的发展。文章用X-12-ARIMA季节调整模型对中国1997年1月至2009年12月的粮食消费价格月度定基指数进行分解,并得到趋势循环、季节和不规则因素;通过所得异常值和趋势对我国粮食价格发展阶段进行科学划分;通过分解后的季节因素分析其季节特征,并探究它们的深层成因。结果表明：模型具有非常好的分解效果;粮价有明显的趋势和季节运行特征;粮食价格波动成因很好地解释其运行特征。文章为把握我国粮食价格运行、制定相关政策提供科学依据。     

基于VAR的果蔬类农产品价格波动影响因素研究——以苹果为例

文章采用向量自回归(VAR)模型对果蔬类农产品的影响因素进行实证分析,并以苹果为例选取了1990~2013的年度数据。结果表明:在初始阶段,对苹果零售价格影响最大是上期的苹果零售价格,其次食品类居民宏观消费结构指数、苹果总产量,最后是生产成本;而到了后期,对苹果零售价格影响最大是上期的苹果零售价格,其次生产成本、食品类具名消费结构指数,最后是苹果总产量。     

河北省小麦产量的波动性分析

河北省小麦生产对于保障全国粮食安全负有重要责任。文章测算了1986--2006年河北省小麦生产的波动指数、波动周期和波动幅度,揭示了小麦生产的波动规律,研究了单产、播种面积、成本收益率和国家政策与小麦产量之间的关系,并结合河北省小麦生产的现状,提出了稳定和发展河北省小麦生产的途径,即严格贯彻耕地保护政策,稳定小麦播种面积;降低生产成本,提高成本收益率;积极推进农业科技进步,保证小麦单产的持续增长。     

影响我国股市价格波动中的主要因素分析——基于非线性理论

证券价格的非线性行为是当今证券价格理论的前沿性研究的重要方向。本文试着分析了中国股市的非线性行为即价格和波动性的非线性行为,对其形成的原因进行了分析。     

新时期我国价格波动的主要影响因素探讨

相关资料表明,我国的价格指数在近十年间,一度上升的非常快,随后由于金融危机影响,出现回落,后期又呈现加快趋势。整体来讲,和上个世纪80年代以及90年代比较而言,我国的价格波动相对较平缓,影响价格波动的原因在不断的发生变化。农副产品价格波动对价格总水平有着较大的影响,同时资源性产品对价格总水平影响也日益重大,两类产品的价格在国际市场上处于不断波动的态势,呈现出不断上升的趋势。随着我国在国际市场上对此依赖程度逐渐增大,不可控因素增多,新时期我国价格总水平上涨的压力依然很大。     

我国房地产市场周期与金融稳定——基于随机游走滤波的分析

本文采用随机游走滤波对我国房地产市场周期进行了界定,并通过相关度分析研究了房地产市场周期的影响因素以及房地产市场周期与金融稳定的关系.本研究发现,近年来我国房地产市场周期的波动幅度剧增,且主要受到宏观经济因素和政策因素的影响.房地产市场周期与银行信贷周期之间的密切关系预示着不断累积的房地产行业风险可能成为威胁金融稳定的重要因素.其结论对理解房地产市场运行规律以及政府实施宏观调控等具有政策启示.     

上海房地产周期波动的模型分析

本文通过数学模型的方法,对上海房地产周期波动进行分析。由于经济社会环境所造成的上海房地产长周期变化还未找到(超过11年),未来上海房价很可能继续走高;房地产市场本身的调节作用(3年)是中周期的主要影响因素;政策因素能够影响1年以上。目前,房地产宏观调控的政策因素造成房价的波动并不明显;房地产市场本身的基钦周期造成的房价波动还没有跌破支撑线,如果在2007年上半年上海房价没有继续下跌,极有可能反弹。